PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
modcons3+
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

modcons3+

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

AGG 15%EMNT 10%IAU 5%JQUA 20%MOAT 20%SCHD 20%JEPI 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market

15%

EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		Total Bond Market, Actively Managed

10%

IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold

5%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

10%

JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities

20%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities

20%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в modcons3+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
57.49%
83.12%
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
modcons3+6.69%1.76%5.88%11.21%N/AN/A
Активы портфеля:
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.97%-0.26%7.40%18.32%13.90%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		4.97%2.67%5.38%9.20%13.47%12.79%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.53%0.91%1.74%4.42%-0.03%1.45%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		6.06%-0.12%4.24%8.95%N/AN/A
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		3.40%0.49%2.86%6.12%N/AN/A
IAU
iShares Gold Trust		14.32%2.67%16.87%21.12%10.61%5.89%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.22%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью modcons3+, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%2.31%3.01%-3.41%1.88%0.81%6.69%
20234.82%-2.57%2.62%0.74%-1.15%3.87%2.66%-1.30%-3.67%-2.14%6.21%4.73%15.16%
2022-3.03%-1.26%1.67%-4.78%0.86%-5.18%4.96%-3.29%-6.56%5.79%6.10%-2.94%-8.39%
2021-1.12%2.48%4.50%2.74%1.72%0.57%1.70%1.31%-3.31%3.38%-1.29%4.20%17.91%
20202.63%0.31%3.81%3.50%-2.24%-1.27%8.39%2.54%18.66%

Комиссия

Комиссия modcons3+ составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг modcons3+ среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности modcons3+, с текущим значением в 3535
modcons3+
Ранг коэф-та Шарпа modcons3+, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино modcons3+, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега modcons3+, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара modcons3+, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина modcons3+, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

modcons3+
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа modcons3+, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино modcons3+, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега modcons3+, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара modcons3+, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина modcons3+, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.592.291.282.006.66
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.671.021.120.571.64
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.580.871.100.221.72
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.201.701.211.305.04
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		5.388.216.008.43132.27
IAU
iShares Gold Trust		1.452.081.261.617.03
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.903.31

Коэффициент Шарпа

modcons3+ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.35
1.58
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность modcons3+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
modcons3+2.87%2.88%3.05%2.04%2.26%1.61%1.83%1.17%1.17%1.39%1.15%1.00%
Активы портфеля:
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.21%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.82%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.45%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.34%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		5.12%4.62%2.79%0.83%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.34%
-4.73%
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

modcons3+ показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка modcons3+ составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.11%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.18412 июл. 2023 г.380
-8.07%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93
-5.78%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.2229 июл. 2020 г.36
-5.68%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.07%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность modcons3+ составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.13%
3.80%
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
EMNTIAUAGGSCHDJEPIMOATJQUA
EMNT1.000.250.380.050.050.070.05
IAU0.251.000.370.140.130.170.15
AGG0.380.371.000.090.190.190.19
SCHD0.050.140.091.000.790.840.81
JEPI0.050.130.190.791.000.770.84
MOAT0.070.170.190.840.771.000.90
JQUA0.050.150.190.810.840.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.