PortfoliosLab logo

modcons3+

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в modcons3+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMay
1.01%
2.66%
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

modcons3+ на 1 июн. 2023 г. показал доходность в 4.35% с начала года и доходность в 10.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк1.46%8.86%2.53%1.92%12.25%12.25%
modcons3+-0.38%4.35%0.93%2.83%10.10%10.10%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
0.75%7.96%2.83%6.48%14.24%14.24%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.55%15.33%8.61%10.69%15.73%15.73%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.08%2.64%0.91%-2.00%-3.69%-3.69%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-1.35%2.32%0.40%4.60%12.40%12.40%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
0.26%2.29%2.52%2.88%1.14%1.14%
IAU
iShares Gold Trust
-2.75%7.55%8.68%6.01%4.23%4.23%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-2.14%-7.11%-10.43%-7.40%14.85%14.85%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

EMNTIAUAGGSCHDJEPIMOATJQUA
EMNT1.000.290.470.050.050.080.04
IAU0.291.000.380.120.110.130.13
AGG0.470.381.000.030.150.120.15
SCHD0.050.120.031.000.800.840.83
JEPI0.050.110.150.801.000.770.86
MOAT0.080.130.120.840.771.000.92
JQUA0.040.130.150.830.860.921.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

modcons3+ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMay
0.11
0.02
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность modcons3+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
modcons3+3.83%3.07%2.19%2.48%1.74%2.02%1.34%1.38%1.65%1.42%1.27%1.49%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.72%1.60%1.34%1.49%1.75%2.25%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.08%1.25%1.09%1.49%1.36%1.89%1.15%1.27%2.34%1.50%0.90%0.70%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.12%2.18%1.83%2.25%2.90%3.26%2.63%2.78%2.92%2.92%2.90%3.76%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
14.97%12.05%7.61%7.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
4.00%2.82%0.86%1.51%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.54%3.42%2.90%3.40%3.33%3.53%3.12%3.53%3.74%3.41%3.28%3.91%

Комиссия

Комиссия modcons3+ составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
0.24
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.35
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.37
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.25
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
2.44
IAU
iShares Gold Trust
0.36
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.50

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-4.60%
-12.86%
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

modcons3+ с января 2010 показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.11%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.
-5.78%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.2229 июл. 2020 г.36
-5.68%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.07%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-3.6%15 нояб. 2021 г.121 дек. 2021 г.1623 дек. 2021 г.28

График волатильности

Текущая волатильность modcons3+ составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMay
2.32%
3.67%
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля