modcons3+
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в modcons3+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
modcons3+ | 11.60% | 4.04% | 7.89% | 16.89% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 17.21% | 5.94% | 7.55% | 24.42% | 15.68% | N/A |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 12.31% | 6.57% | 9.29% | 19.41% | 15.95% | 13.18% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.18% | -0.08% | 4.64% | 7.86% | -0.08% | 1.66% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 11.35% | 4.36% | 6.47% | 13.79% | N/A | N/A |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 4.02% | 0.66% | 2.84% | 6.16% | N/A | N/A |
IAU iShares Gold Trust | 21.14% | 2.67% | 18.05% | 28.62% | 10.29% | 6.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.08% | 4.62% | 9.82% | 17.53% | 13.61% | 11.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью modcons3+, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.33% | 2.31% | 3.01% | -3.41% | 1.88% | 0.81% | 3.57% | 11.60% | |||||
2023 | 4.82% | -2.57% | 2.62% | 0.74% | -1.15% | 3.87% | 2.66% | -1.30% | -3.67% | -2.14% | 6.21% | 4.73% | 15.16% |
2022 | -3.03% | -1.26% | 1.67% | -4.78% | 0.86% | -5.18% | 4.96% | -3.29% | -6.56% | 5.79% | 6.10% | -2.94% | -8.39% |
2021 | -1.12% | 2.48% | 4.50% | 2.74% | 1.72% | 0.57% | 1.70% | 1.31% | -3.31% | 3.38% | -1.29% | 4.20% | 17.91% |
2020 | 2.63% | 0.31% | 3.81% | 3.50% | -2.24% | -1.27% | 8.39% | 2.54% | 18.66% |
Комиссия
Комиссия modcons3+ составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг modcons3+ среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 2.11 | 2.97 | 1.38 | 2.80 | 9.64 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.52 | 2.15 | 1.27 | 1.33 | 5.24 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.15 | 1.69 | 1.20 | 0.42 | 3.98 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.73 | 2.39 | 1.33 | 2.05 | 7.88 |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.25 | 8.07 | 5.37 | 8.49 | 130.07 |
IAU iShares Gold Trust | 1.99 | 2.82 | 1.35 | 2.30 | 11.61 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.51 | 2.21 | 1.26 | 1.34 | 5.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность modcons3+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modcons3+ | 2.65% | 2.88% | 3.05% | 2.04% | 2.26% | 1.61% | 1.83% | 1.17% | 1.17% | 1.39% | 1.15% | 1.00% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.15% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.76% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.15% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.45% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 4.76% | 4.62% | 2.79% | 0.83% | 1.44% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
modcons3+ показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.11% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 380 |
-8.07% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
-5.78% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 22 | 29 июл. 2020 г. | 36 |
-5.68% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-5.07% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность modcons3+ составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
EMNT | IAU | AGG | SCHD | JEPI | MOAT | JQUA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT | 1.00 | 0.25 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
IAU | 0.25 | 1.00 | 0.37 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 |
AGG | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
SCHD | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 1.00 | 0.79 | 0.84 | 0.81 |
JEPI | 0.05 | 0.14 | 0.18 | 0.79 | 1.00 | 0.77 | 0.85 |
MOAT | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.84 | 0.77 | 1.00 | 0.90 |
JQUA | 0.06 | 0.16 | 0.19 | 0.81 | 0.85 | 0.90 | 1.00 |