modcons3+
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в modcons3+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
modcons3+ | -0.39% | 8.13% | -2.70% | 7.42% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.01% | 13.36% | -1.78% | 13.02% | 16.27% | N/A |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -5.60% | 14.39% | -8.37% | 1.72% | 13.45% | 12.37% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.10% | 0.29% | 1.25% | 5.38% | -0.81% | 1.51% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.58% | 9.82% | -2.84% | 6.00% | N/A | N/A |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 1.63% | 0.42% | 2.27% | 5.27% | 2.92% | N/A |
IAU iShares Gold Trust | 25.91% | 10.71% | 22.09% | 42.82% | 13.88% | 10.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью modcons3+, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.50% | 0.26% | -1.79% | -1.94% | 0.64% | -0.39% | |||||||
2024 | 0.33% | 2.31% | 3.01% | -3.41% | 1.88% | 0.81% | 3.57% | 2.72% | 1.57% | -0.97% | 3.67% | -3.71% | 12.05% |
2023 | 4.82% | -2.57% | 2.62% | 0.74% | -1.15% | 3.87% | 2.66% | -1.30% | -3.67% | -2.14% | 6.21% | 4.73% | 15.16% |
2022 | -3.03% | -1.26% | 1.67% | -4.78% | 0.86% | -5.18% | 4.96% | -3.29% | -6.56% | 5.79% | 6.10% | -2.94% | -8.39% |
2021 | -1.12% | 2.48% | 4.50% | 2.74% | 1.72% | 0.56% | 1.70% | 1.31% | -3.31% | 3.38% | -1.29% | 4.19% | 17.90% |
2020 | 2.63% | 0.30% | 3.81% | 3.50% | -2.24% | -1.27% | 8.39% | 2.54% | 18.65% |
Комиссия
Комиссия modcons3+ составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг modcons3+ составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.76 | 1.16 | 1.17 | 0.77 | 3.11 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.11 | 0.39 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.01 | 1.46 | 1.17 | 0.44 | 2.56 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.44 | 0.78 | 1.13 | 0.51 | 2.22 |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 9.32 | 20.73 | 5.26 | 33.06 | 245.76 |
IAU iShares Gold Trust | 2.47 | 3.22 | 1.41 | 5.15 | 13.79 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность modcons3+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.25% | 3.06% | 2.88% | 3.05% | 2.03% | 2.26% | 1.61% | 1.83% | 1.17% | 1.17% | 1.39% | 1.15% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.32% | 1.24% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.45% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.83% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 5.07% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.73% | 1.44% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
modcons3+ показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.
Текущая просадка modcons3+ составляет 4.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.11% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 380 |
-11.3% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-8.07% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
-5.79% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 22 | 29 июл. 2020 г. | 36 |
-5.68% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность modcons3+ составляет 6.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | EMNT | IAU | AGG | SCHD | JEPI | MOAT | JQUA | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.05 | 0.13 | 0.16 | 0.76 | 0.81 | 0.88 | 0.97 | 0.91 |
EMNT | 0.05 | 1.00 | 0.23 | 0.38 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
IAU | 0.13 | 0.23 | 1.00 | 0.34 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.23 |
AGG | 0.16 | 0.38 | 0.34 | 1.00 | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.26 |
SCHD | 0.76 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 1.00 | 0.79 | 0.83 | 0.79 | 0.90 |
JEPI | 0.81 | 0.05 | 0.12 | 0.19 | 0.79 | 1.00 | 0.78 | 0.86 | 0.87 |
MOAT | 0.88 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.83 | 0.78 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
JQUA | 0.97 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.79 | 0.86 | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
Portfolio | 0.91 | 0.11 | 0.23 | 0.26 | 0.90 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |