PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
modcons3+
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGG 15%EMNT 10%IAU 5%JQUA 20%MOAT 20%SCHD 20%JEPI 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

15%

EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
Total Bond Market, Actively Managed

10%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

5%

JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities

20%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

20%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в modcons3+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
51.76%
73.76%
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
modcons3+2.80%-1.02%11.87%12.49%N/AN/A
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
7.07%-1.98%17.85%24.44%13.92%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.79%-2.32%15.44%17.47%13.59%12.72%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-2.45%-0.89%4.30%-0.17%0.04%1.28%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
3.94%-1.38%9.25%10.87%N/AN/A
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
1.74%0.45%3.18%6.00%N/AN/A
IAU
iShares Gold Trust
13.50%8.26%21.37%16.55%12.51%5.83%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.68%-1.80%11.21%8.23%11.24%11.13%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.33%2.31%3.01%
2023-3.67%-2.14%6.21%4.73%

Комиссия

Комиссия modcons3+ составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


modcons3+
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа modcons3+, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино modcons3+, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега modcons3+, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара modcons3+, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина modcons3+, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
2.253.251.392.7511.21
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.361.991.231.243.79
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.10-0.100.99-0.04-0.24
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.522.151.281.656.99
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.027.754.228.23123.58
IAU
iShares Gold Trust
1.322.031.241.303.53
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.751.141.130.662.43

Коэффициент Шарпа

modcons3+ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.59

Коэффициент Шарпа modcons3+ находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.59
2.15
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность modcons3+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
modcons3+2.86%2.88%3.05%2.04%2.26%1.61%1.83%1.17%1.17%1.39%1.15%1.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.17%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.85%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.38%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.59%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
4.93%4.62%2.79%0.83%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.77%
-2.49%
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

modcons3+ показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка modcons3+ составляет 2.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.11%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.18412 июл. 2023 г.380
-8.07%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93
-5.78%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.2229 июл. 2020 г.36
-5.68%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.07%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность modcons3+ составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.58%
3.24%
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EMNTIAUAGGSCHDJEPIMOATJQUA
EMNT1.000.260.390.060.050.080.05
IAU0.261.000.380.140.130.160.14
AGG0.390.381.000.080.170.170.18
SCHD0.060.140.081.000.790.850.82
JEPI0.050.130.170.791.000.760.85
MOAT0.080.160.170.850.761.000.91
JQUA0.050.140.180.820.850.911.00