modcons3+
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в modcons3+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
modcons3+ на 1 июн. 2023 г. показал доходность в 4.35% с начала года и доходность в 10.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 1.46% | 8.86% | 2.53% | 1.92% | 12.25% | 12.25% |
modcons3+ | -0.38% | 4.35% | 0.93% | 2.83% | 10.10% | 10.10% |
Активы портфеля: | ||||||
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.75% | 7.96% | 2.83% | 6.48% | 14.24% | 14.24% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.55% | 15.33% | 8.61% | 10.69% | 15.73% | 15.73% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -1.08% | 2.64% | 0.91% | -2.00% | -3.69% | -3.69% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -1.35% | 2.32% | 0.40% | 4.60% | 12.40% | 12.40% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 0.26% | 2.29% | 2.52% | 2.88% | 1.14% | 1.14% |
IAU iShares Gold Trust | -2.75% | 7.55% | 8.68% | 6.01% | 4.23% | 4.23% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.14% | -7.11% | -10.43% | -7.40% | 14.85% | 14.85% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
EMNT | IAU | AGG | SCHD | JEPI | MOAT | JQUA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT | 1.00 | 0.29 | 0.47 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
IAU | 0.29 | 1.00 | 0.38 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
AGG | 0.47 | 0.38 | 1.00 | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
SCHD | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 1.00 | 0.80 | 0.84 | 0.83 |
JEPI | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.80 | 1.00 | 0.77 | 0.86 |
MOAT | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.84 | 0.77 | 1.00 | 0.92 |
JQUA | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.83 | 0.86 | 0.92 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность modcons3+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modcons3+ | 3.83% | 3.07% | 2.19% | 2.48% | 1.74% | 2.02% | 1.34% | 1.38% | 1.65% | 1.42% | 1.27% | 1.49% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.72% | 1.60% | 1.34% | 1.49% | 1.75% | 2.25% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.08% | 1.25% | 1.09% | 1.49% | 1.36% | 1.89% | 1.15% | 1.27% | 2.34% | 1.50% | 0.90% | 0.70% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.12% | 2.18% | 1.83% | 2.25% | 2.90% | 3.26% | 2.63% | 2.78% | 2.92% | 2.92% | 2.90% | 3.76% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 14.97% | 12.05% | 7.61% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 4.00% | 2.82% | 0.86% | 1.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.54% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
Комиссия
Комиссия modcons3+ составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.24 | ||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.35 | ||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.37 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.25 | ||||
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 2.44 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 0.36 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.50 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
modcons3+ с января 2010 показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.11% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-5.78% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 22 | 29 июл. 2020 г. | 36 |
-5.68% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-5.07% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
-3.6% | 15 нояб. 2021 г. | 12 | 1 дек. 2021 г. | 16 | 23 дек. 2021 г. | 28 |
График волатильности
Текущая волатильность modcons3+ составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.