PortfoliosLab logo
modcons3+
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в modcons3+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
64.71%
92.09%
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
modcons3+-0.39%8.13%-2.70%7.42%N/AN/A
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
0.01%13.36%-1.78%13.02%16.27%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
-5.60%14.39%-8.37%1.72%13.45%12.37%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
2.10%0.29%1.25%5.38%-0.81%1.51%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-0.58%9.82%-2.84%6.00%N/AN/A
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
1.63%0.42%2.27%5.27%2.92%N/A
IAU
iShares Gold Trust
25.91%10.71%22.09%42.82%13.88%10.57%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.79%6.00%-9.18%2.30%12.67%10.38%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью modcons3+, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.50%0.26%-1.79%-1.94%0.64%-0.39%
20240.33%2.31%3.01%-3.41%1.88%0.81%3.57%2.72%1.57%-0.97%3.67%-3.71%12.05%
20234.82%-2.57%2.62%0.74%-1.15%3.87%2.66%-1.30%-3.67%-2.14%6.21%4.73%15.16%
2022-3.03%-1.26%1.67%-4.78%0.86%-5.18%4.96%-3.29%-6.56%5.79%6.10%-2.94%-8.39%
2021-1.12%2.48%4.50%2.74%1.72%0.56%1.70%1.31%-3.31%3.38%-1.29%4.19%17.90%
20202.63%0.30%3.81%3.50%-2.24%-1.27%8.39%2.54%18.65%

Комиссия

Комиссия modcons3+ составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг modcons3+ составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности modcons3+, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа modcons3+, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино modcons3+, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега modcons3+, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара modcons3+, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина modcons3+, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
0.761.161.170.773.11
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.090.311.040.110.39
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
1.011.461.170.442.56
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.440.781.130.512.22
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
9.3220.735.2633.06245.76
IAU
iShares Gold Trust
2.473.221.415.1513.79
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.140.351.050.170.57

modcons3+ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.65
0.48
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность modcons3+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.25%3.06%2.88%3.05%2.03%2.26%1.61%1.83%1.17%1.17%1.39%1.15%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.32%1.24%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.45%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.83%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.07%5.14%4.62%2.79%0.73%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.09%
-7.82%
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

modcons3+ показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка modcons3+ составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.11%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.18412 июл. 2023 г.380
-11.3%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-8.07%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93
-5.79%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.2229 июл. 2020 г.36
-5.68%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность modcons3+ составляет 6.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.55%
11.21%
modcons3+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.06, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCEMNTIAUAGGSCHDJEPIMOATJQUAPortfolio
^GSPC1.000.050.130.160.760.810.880.970.91
EMNT0.051.000.230.380.050.050.070.060.11
IAU0.130.231.000.340.120.120.140.140.23
AGG0.160.380.341.000.100.190.170.180.26
SCHD0.760.050.120.101.000.790.830.790.90
JEPI0.810.050.120.190.791.000.780.860.87
MOAT0.880.070.140.170.830.781.000.900.95
JQUA0.970.060.140.180.790.860.901.000.95
Portfolio0.910.110.230.260.900.870.950.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.