40/45/15
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 40/45/15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
40/45/15 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 3.34% с начала года и доходность в 5.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 9.10% | 9.96% |
40/45/15 | -1.20% | 3.34% | 2.49% | -2.24% | 6.28% | 5.69% |
Активы портфеля: | ||||||
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.00% | 9.32% | 5.98% | 1.72% | 9.87% | 11.36% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -2.19% | -4.05% | -7.45% | -6.20% | 4.55% | 7.70% |
GLD SPDR Gold Trust | -2.10% | 6.65% | 11.73% | 4.67% | 7.98% | 3.06% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | -1.81% | 1.44% | 1.09% | -5.77% | 2.31% | 1.45% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
GLD | VIPSX | VTSMX | DFSVX | |
---|---|---|---|---|
GLD | 1.00 | 0.28 | 0.06 | 0.05 |
VIPSX | 0.28 | 1.00 | -0.16 | -0.18 |
VTSMX | 0.06 | -0.16 | 1.00 | 0.87 |
DFSVX | 0.05 | -0.18 | 0.87 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 40/45/15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40/45/15 | 5.40% | 5.16% | 4.40% | 1.35% | 2.10% | 3.53% | 2.84% | 3.35% | 2.27% | 2.85% | 2.93% | 4.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.76% | 1.54% | 1.13% | 1.37% | 1.75% | 2.05% | 1.75% | 2.02% | 2.10% | 1.89% | 1.91% | 2.40% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 7.49% | 6.79% | 11.14% | 2.33% | 3.44% | 9.43% | 7.54% | 6.42% | 8.66% | 7.11% | 8.37% | 12.61% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 8.52% | 8.34% | 5.43% | 1.46% | 2.56% | 3.56% | 2.81% | 4.19% | 0.99% | 2.91% | 2.66% | 4.95% |
Комиссия
Комиссия 40/45/15 составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.30 | ||||
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -0.10 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.30 | ||||
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | -0.58 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
40/45/15 с января 2010 показал максимальную просадку в 28.54%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 259 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.54% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 259 | 2 дек. 2009 г. | 388 |
-18.28% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
-16.68% | 15 нояб. 2021 г. | 221 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
-9.2% | 16 апр. 2015 г. | 192 | 19 янв. 2016 г. | 95 | 3 июн. 2016 г. | 287 |
-9.03% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 141 |
График волатильности
Текущая волатильность 40/45/15 составляет 1.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.