PortfoliosLab logo

40/45/15

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


VIPSX 45%GLD 15%VTSMX 25%DFSVX 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40/45/15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


220.00%230.00%240.00%250.00%260.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
230.88%
255.33%
40/45/15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

40/45/15 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 3.34% с начала года и доходность в 5.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%9.96%
40/45/15-1.20%3.34%2.49%-2.24%6.28%5.69%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
1.00%9.32%5.98%1.72%9.87%11.36%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
-2.19%-4.05%-7.45%-6.20%4.55%7.70%
GLD
SPDR Gold Trust
-2.10%6.65%11.73%4.67%7.98%3.06%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
-1.81%1.44%1.09%-5.77%2.31%1.45%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GLDVIPSXVTSMXDFSVX
GLD1.000.280.060.05
VIPSX0.281.00-0.16-0.18
VTSMX0.06-0.161.000.87
DFSVX0.05-0.180.871.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

40/45/15 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.03
0.27
40/45/15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 40/45/15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
40/45/155.40%5.16%4.40%1.35%2.10%3.53%2.84%3.35%2.27%2.85%2.93%4.72%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
1.76%1.54%1.13%1.37%1.75%2.05%1.75%2.02%2.10%1.89%1.91%2.40%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
7.49%6.79%11.14%2.33%3.44%9.43%7.54%6.42%8.66%7.11%8.37%12.61%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
8.52%8.34%5.43%1.46%2.56%3.56%2.81%4.19%0.99%2.91%2.66%4.95%

Комиссия

Комиссия 40/45/15 составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
0.30
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
-0.10
GLD
SPDR Gold Trust
0.30
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
-0.58

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-8.71%
-12.32%
40/45/15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

40/45/15 с января 2010 показал максимальную просадку в 28.54%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 259 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.54%21 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.2592 дек. 2009 г.388
-18.28%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.74
-16.68%15 нояб. 2021 г.22130 сент. 2022 г.
-9.2%16 апр. 2015 г.19219 янв. 2016 г.953 июн. 2016 г.287
-9.03%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.141

График волатильности

Текущая волатильность 40/45/15 составляет 1.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1.61%
3.82%
40/45/15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля