PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
40/45/15
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VIPSX 45%GLD 15%VTSMX 25%DFSVX 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
Small Cap Value Equities

15%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

15%

VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
Inflation-Protected Bonds

45%

VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
Large Cap Blend Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40/45/15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
279.26%
348.32%
40/45/15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD

Доходность по периодам

40/45/15 на 29 мая 2024 г. показал доходность в 5.00% с начала года и доходность в 6.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.24%4.04%16.49%26.17%13.76%10.70%
40/45/155.00%1.71%9.57%14.01%9.18%6.45%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
10.63%3.54%16.99%27.36%14.95%11.99%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
3.11%2.01%15.29%27.26%14.35%8.37%
GLD
SPDR Gold Trust
14.13%0.93%15.12%19.86%12.13%6.14%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
-0.48%0.87%1.78%0.97%1.78%1.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40/45/15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.24%1.31%3.21%-2.26%5.00%
20234.84%-2.21%2.01%0.15%-1.17%2.72%2.30%-1.53%-3.43%-0.60%5.11%4.40%12.81%
2022-3.03%0.95%0.33%-4.38%-0.43%-5.27%5.27%-2.89%-7.22%4.52%4.19%-2.64%-10.93%
20210.46%1.02%1.92%2.77%2.40%-0.63%1.64%0.96%-2.08%2.96%-0.41%2.37%14.07%
20200.58%-3.19%-7.26%7.91%2.46%1.85%4.55%3.04%-2.52%-0.34%5.55%4.04%16.85%
20195.04%1.28%0.32%1.64%-2.41%4.40%0.52%0.47%0.23%1.11%1.06%2.04%16.66%
20181.62%-2.38%0.14%0.12%1.59%-0.06%0.53%1.28%-0.96%-3.58%0.86%-3.02%-3.96%
20171.66%1.64%-0.21%0.80%-0.29%-0.15%1.17%0.70%0.91%0.68%1.18%0.98%9.42%
2016-0.96%2.40%3.54%1.26%-0.74%2.22%2.32%-0.34%0.64%-1.70%1.17%0.77%10.96%
20151.27%0.62%-0.51%0.18%0.16%-1.06%-0.92%-2.03%-1.83%3.22%-0.42%-1.98%-3.37%
2014-0.07%3.04%-0.40%0.41%1.09%2.38%-1.91%2.18%-3.62%1.25%0.63%0.14%5.06%
20132.00%-0.07%2.04%-0.53%-1.40%-3.56%4.00%-1.27%1.62%1.73%0.24%-0.11%4.56%

Комиссия

Комиссия 40/45/15 составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии DFSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VIPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 40/45/15 среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 40/45/15, с текущим значением в 4444
40/45/15
Ранг коэф-та Шарпа 40/45/15, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 40/45/15, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 40/45/15, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 40/45/15, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 40/45/15, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


40/45/15
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 40/45/15, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 40/45/15, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 40/45/15, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 40/45/15, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 40/45/15, с текущим значением в 6.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.23

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
2.453.451.422.049.05
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.542.311.271.845.96
GLD
SPDR Gold Trust
1.672.461.301.637.96
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
0.250.411.050.100.82

Коэффициент Шарпа

40/45/15 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.56, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.98
2.43
40/45/15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 40/45/15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
40/45/152.67%2.78%5.15%4.10%1.20%1.84%2.97%2.29%2.65%1.69%2.11%2.08%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
1.26%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%1.64%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
3.57%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%5.09%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
4.04%4.20%8.34%5.03%1.28%2.22%3.02%2.32%3.38%0.77%2.25%2.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.05%
-0.29%
40/45/15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

40/45/15 показал максимальную просадку в 28.54%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка 40/45/15 составляет 1.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.54%21 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.2592 дек. 2009 г.388
-18.28%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.74
-16.68%15 нояб. 2021 г.22130 сент. 2022 г.31127 дек. 2023 г.532
-9.2%16 апр. 2015 г.19219 янв. 2016 г.953 июн. 2016 г.287
-9.03%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 40/45/15 составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.39%
3.00%
40/45/15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVIPSXVTSMXDFSVX
GLD1.000.280.060.06
VIPSX0.281.00-0.14-0.16
VTSMX0.06-0.141.000.87
DFSVX0.06-0.160.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2004 г.