40/45/15

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40/45/15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40/45/15 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 3.34% с начала года и доходность в 5.59% в годовом выражении за последние 10 лет.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

40/45/15 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность 40/45/15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%.

Комиссия 40/45/15 составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

40/45/15 с января 2010 показал максимальную просадку в 28.54%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 259 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Текущая волатильность 40/45/15 составляет 1.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.