40/45/15
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 40/45/15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
40/45/15 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 12.97% с начала года и доходность в 7.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| 40/45/15 | 12.97% | 0.14% | 6.91% | 19.74% | 9.18% | 7.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 25.09% | 2.71% | 12.98% | 33.87% | 14.84% | 12.68% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 15.42% | 5.17% | 9.94% | 28.96% | 14.55% | 9.48% |
GLD SPDR Gold Trust | 23.98% | -3.62% | 7.72% | 30.48% | 11.42% | 7.60% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 2.22% | -1.76% | 2.18% | 5.99% | 1.95% | 1.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40/45/15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.24% | 1.31% | 3.21% | -2.26% | 3.02% | 0.73% | 3.61% | 0.90% | 1.87% | -0.60% | 12.97% | ||
| 2023 | 4.84% | -2.21% | 2.01% | 0.15% | -1.17% | 2.72% | 2.30% | -1.53% | -3.42% | -0.60% | 5.11% | 4.40% | 12.81% |
| 2022 | -3.03% | 0.95% | 0.33% | -4.38% | -0.43% | -5.28% | 5.27% | -2.89% | -7.22% | 4.52% | 4.19% | -2.64% | -10.93% |
| 2021 | 0.46% | 1.02% | 1.92% | 2.77% | 2.40% | -0.63% | 1.64% | 0.96% | -2.08% | 2.96% | -0.41% | 2.37% | 14.07% |
| 2020 | 0.58% | -3.19% | -7.26% | 7.91% | 2.46% | 1.85% | 4.55% | 3.04% | -2.52% | -0.34% | 5.55% | 4.04% | 16.85% |
| 2019 | 5.04% | 1.28% | 0.32% | 1.64% | -2.41% | 4.40% | 0.52% | 0.47% | 0.23% | 1.11% | 1.06% | 2.04% | 16.66% |
| 2018 | 1.62% | -2.38% | 0.15% | 0.12% | 1.59% | -0.06% | 0.53% | 1.28% | -0.95% | -3.58% | 0.86% | -3.02% | -3.96% |
| 2017 | 1.66% | 1.64% | -0.21% | 0.80% | -0.29% | -0.15% | 1.17% | 0.70% | 0.91% | 0.68% | 1.18% | 0.98% | 9.42% |
| 2016 | -0.96% | 2.40% | 3.54% | 1.26% | -0.74% | 2.22% | 2.32% | -0.34% | 0.64% | -1.70% | 1.17% | 0.20% | 10.33% |
| 2015 | 1.27% | 0.61% | -0.51% | 0.18% | 0.16% | -1.06% | -0.92% | -2.03% | -1.83% | 3.22% | -0.42% | -1.98% | -3.37% |
| 2014 | -0.07% | 3.04% | -0.40% | 0.41% | 1.09% | 2.38% | -1.91% | 2.18% | -3.62% | 1.25% | 0.63% | 0.09% | 5.00% |
| 2013 | 2.00% | -0.07% | 1.90% | -0.53% | -1.40% | -3.56% | 4.00% | -1.27% | 1.62% | 1.73% | 0.24% | -0.11% | 4.42% |
Комиссия
Комиссия 40/45/15 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 40/45/15 среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 2.74 | 3.65 | 1.51 | 3.98 | 17.45 |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.46 | 2.19 | 1.27 | 2.93 | 8.06 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.04 | 2.74 | 1.36 | 3.79 | 12.68 |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 1.12 | 1.66 | 1.20 | 0.44 | 4.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 40/45/15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.69% | 2.78% | 5.15% | 4.10% | 1.21% | 1.84% | 2.98% | 2.29% | 2.06% | 1.68% | 2.05% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.25% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.24% | 4.20% | 8.34% | 5.02% | 1.29% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 2.05% | 0.76% | 2.13% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
40/45/15 показал максимальную просадку в 28.54%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка 40/45/15 составляет 1.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.54% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 259 | 2 дек. 2009 г. | 388 |
| -18.28% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -16.68% | 15 нояб. 2021 г. | 221 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 532 |
| -9.2% | 16 апр. 2015 г. | 192 | 19 янв. 2016 г. | 95 | 3 июн. 2016 г. | 287 |
| -9.02% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 40/45/15 составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VIPSX | VTSMX | DFSVX | |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.28 | 0.07 | 0.06 |
| VIPSX | 0.28 | 1.00 | -0.13 | -0.15 |
| VTSMX | 0.07 | -0.13 | 1.00 | 0.86 |
| DFSVX | 0.06 | -0.15 | 0.86 | 1.00 |