40/45/15
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | Small Cap Value Equities | 15% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | Inflation-Protected Bonds | 45% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | Large Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
40/45/15 на 11 мая 2025 г. показал доходность в 2.99% с начала года и доходность в 7.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| 40/45/15 | 2.99% | 4.90% | 0.47% | 10.02% | 9.73% | 7.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | -3.74% | 8.02% | -5.68% | 9.05% | 15.15% | 11.65% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -9.15% | 10.97% | -14.57% | -4.16% | 19.24% | 7.36% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 4.96% | 23.75% | 40.30% | 14.04% | 10.19% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 3.21% | 1.37% | 1.69% | 5.69% | 1.49% | 2.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40/45/15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.78% | 0.00% | -0.50% | -0.10% | 0.81% | 2.99% | |||||||
| 2024 | -0.24% | 1.31% | 3.21% | -2.26% | 3.02% | 0.73% | 3.61% | 0.84% | 1.93% | -0.60% | 2.90% | -2.96% | 11.85% |
| 2023 | 4.84% | -2.21% | 2.01% | 0.15% | -1.17% | 2.72% | 2.30% | -1.53% | -3.42% | -0.60% | 5.11% | 4.40% | 12.81% |
| 2022 | -3.03% | 0.95% | 0.33% | -4.38% | -0.43% | -5.28% | 5.27% | -2.89% | -7.22% | 4.52% | 4.19% | -2.64% | -10.93% |
| 2021 | 0.46% | 1.02% | 1.92% | 2.77% | 2.40% | -0.63% | 1.64% | 0.96% | -2.08% | 2.96% | -0.41% | 2.37% | 14.07% |
| 2020 | 0.58% | -3.20% | -7.26% | 7.91% | 2.46% | 1.85% | 4.55% | 3.04% | -2.52% | -0.34% | 5.55% | 4.04% | 16.85% |
| 2019 | 5.04% | 1.28% | 0.32% | 1.64% | -2.41% | 4.40% | 0.52% | 0.47% | 0.23% | 1.11% | 1.06% | 2.04% | 16.66% |
| 2018 | 1.62% | -2.38% | 0.15% | 0.12% | 1.59% | -0.06% | 0.53% | 1.28% | -0.95% | -3.58% | 0.86% | -3.02% | -3.96% |
| 2017 | 1.66% | 1.64% | -0.21% | 0.80% | -0.29% | -0.15% | 1.17% | 0.70% | 0.91% | 0.68% | 1.18% | 0.98% | 9.42% |
| 2016 | -0.96% | 2.40% | 3.54% | 1.26% | -0.74% | 2.22% | 2.32% | -0.34% | 0.64% | -1.70% | 1.17% | 0.20% | 10.33% |
| 2015 | 1.27% | 0.61% | -0.51% | 0.18% | 0.16% | -1.06% | -0.92% | -2.03% | -1.83% | 3.22% | -0.42% | -1.98% | -3.37% |
| 2014 | -0.07% | 3.04% | -0.40% | 0.41% | 1.09% | 2.38% | -1.91% | 2.18% | -3.62% | 1.25% | 0.63% | 0.09% | 5.00% |
Комиссия
Комиссия 40/45/15 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 40/45/15 составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.47 | 0.82 | 1.12 | 0.50 | 1.92 |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -0.18 | -0.01 | 1.00 | -0.11 | -0.31 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 5.33 | 14.20 |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 1.18 | 1.73 | 1.22 | 0.57 | 3.50 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 40/45/15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.39% | 2.34% | 2.78% | 5.15% | 4.10% | 1.21% | 1.84% | 2.98% | 2.29% | 2.06% | 1.68% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.24% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.67% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.07% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.02% | 1.29% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 2.05% | 0.76% | 2.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
40/45/15 показал максимальную просадку в 28.54%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка 40/45/15 составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.54% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 259 | 2 дек. 2009 г. | 388 |
| -18.28% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -16.68% | 15 нояб. 2021 г. | 221 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 532 |
| -9.2% | 16 апр. 2015 г. | 192 | 19 янв. 2016 г. | 95 | 3 июн. 2016 г. | 287 |
| -9.02% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | VIPSX | DFSVX | VTSMX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | -0.13 | 0.83 | 0.99 | 0.81 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.28 | 0.06 | 0.07 | 0.43 |
| VIPSX | -0.13 | 0.28 | 1.00 | -0.15 | -0.12 | 0.24 |
| DFSVX | 0.83 | 0.06 | -0.15 | 1.00 | 0.86 | 0.81 |
| VTSMX | 0.99 | 0.07 | -0.12 | 0.86 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.81 | 0.43 | 0.24 | 0.81 | 0.83 | 1.00 |