PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

CTO

Currency in USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

un CTO pour tester porfoliolab

Распределение активов

MCD 23.75%TSLA 23.75%LHX 23.75%MRK 23.75%TWLO 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		Industrials
23.75%
MCD
McDonald's Corporation		Consumer Cyclical
23.75%
MRK
Merck & Co., Inc.		Healthcare
23.75%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
23.75%
TWLO
Twilio Inc.		Communication Services
5%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июн. 2016 г., начальной даты TWLO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
CTO-7.71%6.18%-5.02%17.05%22.19%N/A
Активы портфеля:
MCD
McDonald's Corporation		8.83%2.25%6.16%16.85%14.29%15.32%
TSLA
Tesla, Inc.		-26.14%18.17%-7.15%77.04%40.86%33.91%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		4.90%2.75%-14.95%1.95%6.27%13.25%
MRK
Merck & Co., Inc.		-22.97%-2.04%-24.95%-39.86%3.58%6.22%
TWLO
Twilio Inc.		-2.21%23.28%14.52%75.86%-10.78%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.76%-8.11%-2.76%2.58%-1.06%-7.71%
2024-4.10%2.65%-1.84%-0.25%-1.55%2.28%3.63%2.26%6.72%-2.22%10.89%1.69%21.01%
202311.19%5.61%-0.30%-3.01%1.79%11.55%-2.27%-2.83%-4.20%-4.82%8.95%7.22%30.42%
2022-3.47%0.05%6.47%-5.56%-0.61%-3.09%8.61%-5.77%-4.66%9.90%-3.82%-8.44%-11.68%
2021-1.05%-3.60%5.66%3.15%-2.06%4.27%2.10%1.55%-0.11%15.57%-4.74%0.50%21.66%
202017.95%-5.90%-13.47%19.02%6.79%5.02%11.43%27.07%-7.23%-5.80%18.46%7.25%101.56%
20192.31%6.41%-1.51%-2.20%-1.54%6.64%4.45%0.39%-0.17%5.05%1.25%8.92%33.54%
20187.91%-3.34%-3.75%5.90%-0.85%4.95%2.65%3.73%0.33%4.44%5.09%-4.80%23.47%
20175.74%4.43%2.47%5.36%3.80%2.12%-1.10%4.93%0.84%-0.69%-0.45%-0.32%30.34%
20162.90%3.89%2.40%0.53%-5.53%5.71%1.98%12.07%

Комиссия

Комиссия CTO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CTO составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MCD
McDonald's Corporation		0.991.471.191.173.79
TSLA
Tesla, Inc.		1.031.741.211.152.83
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		0.090.391.050.140.29
MRK
Merck & Co., Inc.		-1.52-2.130.72-0.96-1.76
TWLO
Twilio Inc.		1.561.981.280.764.06

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CTO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: 1.03
  • За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CTO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.02%1.82%1.66%1.62%1.73%1.71%1.50%1.62%1.70%1.93%2.04%2.16%
Активы портфеля:
MCD
McDonald's Corporation		2.19%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		2.13%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%
MRK
Merck & Co., Inc.		4.16%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%
TWLO
Twilio Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CTO показал максимальную просадку в 39.98%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка CTO составляет 13.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.98%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5810 июн. 2020 г.78
-22.83%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.———
-20.95%5 нояб. 2021 г.2913 янв. 2023 г.1099 июн. 2023 г.400
-16.02%6 июл. 2023 г.8230 окт. 2023 г.4027 дек. 2023 г.122
-14.88%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5423 нояб. 2020 г.59

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCMRKTWLOLHXMCDTSLAPortfolio
^GSPC1.000.310.460.390.440.480.65
MRK0.311.000.060.260.300.040.39
TWLO0.460.061.000.160.160.350.46
LHX0.390.260.161.000.310.130.49
MCD0.440.300.160.311.000.140.46
TSLA0.480.040.350.130.141.000.79
Portfolio0.650.390.460.490.460.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 июн. 2016 г.