CTO
un CTO pour tester porfoliolab
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 20% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | Industrials | 20% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 20% |
TWLO Twilio Inc. | Communication Services | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в CTO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
CTO на 27 мая 2023 г. показал доходность в 16.81% с начала года и доходность в 30.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 9.10% | 10.46% |
CTO | 3.35% | 16.81% | 10.48% | -2.96% | 28.62% | 30.14% |
Активы портфеля: | ||||||
MCD McDonald's Corporation | -3.28% | 9.17% | 6.02% | 16.13% | 14.78% | 15.95% |
TSLA Tesla, Inc. | 17.56% | 56.82% | 5.60% | -23.71% | 58.45% | 47.57% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | -8.40% | -13.67% | -20.42% | -24.29% | 5.07% | 13.50% |
MRK Merck & Co., Inc. | -3.81% | 0.80% | 3.81% | 22.93% | 17.90% | 14.06% |
TWLO Twilio Inc. | 14.24% | 22.75% | 28.50% | -44.54% | 2.16% | 11.23% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
TSLA | MRK | TWLO | LHX | MCD | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.07 | 0.36 | 0.14 | 0.17 |
MRK | 0.07 | 1.00 | 0.08 | 0.28 | 0.32 |
TWLO | 0.36 | 0.08 | 1.00 | 0.15 | 0.17 |
LHX | 0.14 | 0.28 | 0.15 | 1.00 | 0.32 |
MCD | 0.17 | 0.32 | 0.17 | 0.32 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CTO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO | 1.77% | 1.37% | 1.50% | 1.52% | 1.38% | 1.52% | 1.63% | 1.90% | 2.07% | 2.25% | 2.29% | 2.71% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MCD McDonald's Corporation | 2.51% | 2.16% | 2.01% | 2.47% | 2.58% | 2.61% | 2.52% | 3.44% | 3.49% | 4.33% | 4.12% | 4.30% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 3.14% | 2.16% | 1.96% | 1.88% | 1.54% | 2.01% | 1.70% | 2.25% | 2.55% | 2.91% | 2.72% | 3.54% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.18% | 2.54% | 3.54% | 3.26% | 2.76% | 2.97% | 3.95% | 3.81% | 4.29% | 4.03% | 4.60% | 5.70% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия CTO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 1.18 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.19 | ||||
LHX L3Harris Technologies, Inc. | -0.88 | ||||
MRK Merck & Co., Inc. | 1.08 | ||||
TWLO Twilio Inc. | -0.49 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CTO с января 2010 показал максимальную просадку в 40.49%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 50 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-40.49% | 5 февр. 2020 г. | 30 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 80 |
-36.13% | 5 нояб. 2021 г. | 288 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-15.17% | 14 дек. 2018 г. | 7 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 34 |
-15.07% | 1 сент. 2020 г. | 5 | 8 сент. 2020 г. | 25 | 13 окт. 2020 г. | 30 |
-14.12% | 29 сент. 2016 г. | 26 | 3 нояб. 2016 г. | 63 | 6 февр. 2017 г. | 89 |
График волатильности
Текущая волатильность CTO составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.