CTO
un CTO pour tester porfoliolab
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | Industrials | 23.75% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 23.75% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 23.75% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 23.75% |
TWLO Twilio Inc. | Communication Services | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CTO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июн. 2016 г., начальной даты TWLO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
CTO | 2.91% | 6.30% | 7.37% | 12.16% | 27.36% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MCD McDonald's Corporation | -1.09% | 7.28% | 0.17% | 7.11% | 8.04% | 14.91% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.70% | 9.36% | 22.82% | -12.90% | 70.94% | 28.13% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 13.48% | 4.66% | 11.59% | 41.29% | 3.91% | 15.10% |
MRK Merck & Co., Inc. | 7.53% | 4.18% | -5.45% | 11.64% | 10.32% | 10.43% |
TWLO Twilio Inc. | -19.81% | 3.36% | -0.52% | -7.93% | -13.27% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -4.10% | 2.65% | -1.84% | -0.25% | -1.55% | 2.28% | 3.63% | 2.26% | 2.91% | ||||
2023 | 11.19% | 5.61% | -0.30% | -3.01% | 1.79% | 11.55% | -2.27% | -2.83% | -4.20% | -4.82% | 8.95% | 7.22% | 30.42% |
2022 | -3.47% | 0.05% | 6.47% | -5.56% | -0.61% | -3.09% | 8.61% | -5.77% | -4.66% | 9.90% | -3.82% | -8.44% | -11.68% |
2021 | -1.05% | -3.60% | 5.66% | 3.15% | -2.06% | 4.27% | 2.10% | 1.55% | -0.11% | 15.57% | -4.74% | 0.50% | 21.66% |
2020 | 17.95% | -5.90% | -13.47% | 19.02% | 6.79% | 5.02% | 11.43% | 27.07% | -7.23% | -5.80% | 18.46% | 7.25% | 101.55% |
2019 | 2.31% | 6.41% | -1.51% | -2.20% | -1.54% | 6.64% | 4.45% | 0.39% | -0.17% | 5.05% | 1.25% | 8.92% | 33.54% |
2018 | 7.91% | -3.34% | -3.75% | 5.90% | -0.85% | 4.95% | 2.65% | 3.73% | 0.33% | 4.44% | 5.09% | -4.80% | 23.47% |
2017 | 5.74% | 4.43% | 2.47% | 5.36% | 3.80% | 2.12% | -1.10% | 4.93% | 0.84% | -0.69% | -0.45% | -0.32% | 30.34% |
2016 | 2.90% | 3.89% | 2.40% | 0.53% | -5.53% | 5.71% | 1.98% | 12.07% |
Комиссия
Комиссия CTO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CTO среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 0.29 | 0.52 | 1.06 | 0.29 | 0.60 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.19 | 0.10 | 1.01 | -0.16 | -0.40 |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.69 | 2.61 | 1.33 | 0.93 | 12.41 |
MRK Merck & Co., Inc. | 0.41 | 0.67 | 1.10 | 0.50 | 1.50 |
TWLO Twilio Inc. | -0.18 | 0.00 | 1.00 | -0.08 | -0.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CTO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO | 1.52% | 1.66% | 1.62% | 1.73% | 1.70% | 1.50% | 1.62% | 1.69% | 1.93% | 2.04% | 2.16% | 2.12% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MCD McDonald's Corporation | 2.32% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.46% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% | 2.48% | 2.26% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.63% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CTO показал максимальную просадку в 39.98%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка CTO составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.98% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 58 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
-20.95% | 5 нояб. 2021 г. | 291 | 3 янв. 2023 г. | 109 | 9 июн. 2023 г. | 400 |
-16.02% | 6 июл. 2023 г. | 82 | 30 окт. 2023 г. | 40 | 27 дек. 2023 г. | 122 |
-14.88% | 1 сент. 2020 г. | 5 | 8 сент. 2020 г. | 54 | 23 нояб. 2020 г. | 59 |
-14% | 14 дек. 2018 г. | 7 | 24 дек. 2018 г. | 44 | 28 февр. 2019 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CTO составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | MRK | TWLO | LHX | MCD | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.05 | 0.35 | 0.13 | 0.16 |
MRK | 0.05 | 1.00 | 0.07 | 0.26 | 0.31 |
TWLO | 0.35 | 0.07 | 1.00 | 0.16 | 0.16 |
LHX | 0.13 | 0.26 | 0.16 | 1.00 | 0.32 |
MCD | 0.16 | 0.31 | 0.16 | 0.32 | 1.00 |