PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MCD 23.75%TSLA 23.75%LHX 23.75%MRK 23.75%TWLO 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
Industrials

23.75%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

23.75%

MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare

23.75%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

23.75%

TWLO
Twilio Inc.
Communication Services

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CTO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.25%
15.17%
CTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июн. 2016 г., начальной даты TWLO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.65%3.82%15.17%24.08%13.46%10.86%
CTO-5.14%-0.87%-3.25%-1.31%26.89%N/A
MCD
McDonald's Corporation
-13.13%-5.60%-12.96%-9.71%6.85%12.65%
TSLA
Tesla, Inc.
-28.65%3.14%-25.91%-31.47%65.59%29.18%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
5.06%-0.22%6.35%18.49%4.87%13.46%
MRK
Merck & Co., Inc.
20.19%0.70%23.21%21.61%13.82%12.21%
TWLO
Twilio Inc.
-25.11%-8.71%-21.72%-14.89%-16.56%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.10%2.65%-1.84%-0.25%-1.54%-5.14%
202311.19%5.61%-0.30%-3.01%1.79%11.55%-2.27%-2.83%-4.20%-4.82%8.95%7.22%30.42%
2022-3.47%0.05%6.47%-5.56%-0.61%-3.09%8.61%-5.77%-4.66%9.90%-3.82%-8.44%-11.68%
2021-1.05%-3.60%5.66%3.15%-2.06%4.27%2.10%1.55%-0.11%15.57%-4.74%0.50%21.66%
202017.95%-5.90%-13.47%19.02%6.79%5.02%11.43%27.07%-7.23%-5.80%18.46%7.25%101.55%
20192.31%6.41%-1.51%-2.20%-1.54%6.64%4.45%0.39%-0.17%5.05%1.25%8.92%33.54%
20187.91%-3.34%-3.75%5.90%-0.85%4.95%2.65%3.73%0.33%4.44%5.09%-4.80%23.47%
20175.74%4.43%2.47%5.36%3.80%2.12%-1.10%4.93%0.84%-0.69%-0.45%-0.32%30.34%
20162.90%3.89%2.40%0.53%-5.53%5.71%1.98%12.07%

Комиссия

Комиссия CTO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CTO среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 22
CTO
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTO, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CTO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CTO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CTO, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CTO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-0.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.26

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MCD
McDonald's Corporation
-0.64-0.790.90-0.57-1.29
TSLA
Tesla, Inc.
-0.57-0.620.93-0.44-1.04
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
0.871.471.180.482.61
MRK
Merck & Co., Inc.
1.252.021.241.533.56
TWLO
Twilio Inc.
-0.37-0.260.97-0.16-0.85

Коэффициент Шарпа

CTO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.47 до 2.38, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.02
2.20
CTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CTO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CTO1.66%1.66%1.62%1.73%1.70%1.50%1.62%1.69%1.93%2.04%2.16%2.12%
MCD
McDonald's Corporation
2.57%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
2.10%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.30%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
TWLO
Twilio Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.88%
0
CTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CTO показал максимальную просадку в 39.98%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка CTO составляет 5.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.98%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5810 июн. 2020 г.78
-20.95%5 нояб. 2021 г.2913 янв. 2023 г.1099 июн. 2023 г.400
-16.02%6 июл. 2023 г.8230 окт. 2023 г.4027 дек. 2023 г.122
-14.88%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5423 нояб. 2020 г.59
-14%14 дек. 2018 г.724 дек. 2018 г.4428 февр. 2019 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CTO составляет 4.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.20%
2.51%
CTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAMRKTWLOLHXMCD
TSLA1.000.050.360.130.16
MRK0.051.000.070.270.32
TWLO0.360.071.000.160.16
LHX0.130.270.161.000.32
MCD0.160.320.160.321.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 июн. 2016 г.