CTO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

CTO

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

un CTO pour tester porfoliolab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	23.75%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	23.75%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	23.75%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	23.75%
TWLO Twilio Inc.	Communication Services	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CTO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

CTO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июн. 2016 г., начальной даты TWLO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
CTO	1.76%	3.56%	6.35%	7.02%	27.80%	N/A
Активы портфеля:
MCD McDonald's Corporation	-14.16%	-2.47%	-12.91%	-12.79%	5.55%	13.07%
TSLA Tesla, Inc.	-11.36%	12.16%	20.19%	-13.87%	70.90%	30.90%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	16.72%	8.86%	17.51%	31.19%	6.09%	15.23%
MRK Merck & Co., Inc.	16.86%	-4.30%	5.45%	22.74%	13.56%	11.95%
TWLO Twilio Inc.	-24.32%	3.98%	-20.15%	-6.02%	-17.51%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-4.10%	2.65%	-1.84%	-0.25%	-1.55%	2.28%							1.76%
2023	11.19%	5.61%	-0.30%	-3.01%	1.79%	11.55%	-2.27%	-2.83%	-4.20%	-4.82%	8.95%	7.22%	30.42%
2022	-3.47%	0.05%	6.47%	-5.56%	-0.61%	-3.09%	8.61%	-5.77%	-4.66%	9.90%	-3.82%	-8.44%	-11.68%
2021	-1.05%	-3.60%	5.66%	3.15%	-2.06%	4.27%	2.10%	1.55%	-0.11%	15.57%	-4.74%	0.50%	21.66%
2020	17.95%	-5.90%	-13.47%	19.02%	6.79%	5.02%	11.43%	27.07%	-7.23%	-5.80%	18.46%	7.25%	101.55%
2019	2.31%	6.41%	-1.51%	-2.20%	-1.54%	6.64%	4.45%	0.39%	-0.17%	5.05%	1.25%	8.92%	33.54%
2018	7.91%	-3.34%	-3.75%	5.90%	-0.85%	4.95%	2.65%	3.73%	0.33%	4.44%	5.09%	-4.80%	23.47%
2017	5.74%	4.43%	2.47%	5.36%	3.80%	2.12%	-1.10%	4.93%	0.84%	-0.69%	-0.45%	-0.32%	30.34%
2016						2.90%	3.89%	2.40%	0.53%	-5.53%	5.71%	1.98%	12.07%

Комиссия

Комиссия CTO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CTO среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

CTO

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTO

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MCD McDonald's Corporation	-0.74	-0.95	0.89	-0.69	-1.38
TSLA Tesla, Inc.	-0.32	-0.13	0.99	-0.26	-0.67
LHX L3Harris Technologies, Inc.	1.10	1.80	1.23	0.62	3.31
MRK Merck & Co., Inc.	1.13	1.79	1.22	1.42	4.93
TWLO Twilio Inc.	-0.13	0.07	1.01	-0.06	-0.27

Коэффициент Шарпа

CTO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

CTO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CTO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
CTO	1.64%	1.66%	1.62%	1.73%	1.70%	1.50%	1.62%	1.69%	1.93%	2.04%	2.16%	2.12%
Активы портфеля:
MCD McDonald's Corporation	2.60%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%	3.22%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	1.89%	2.17%	2.15%	1.91%	1.80%	1.45%	1.86%	1.55%	2.01%	2.23%	2.48%	2.26%
MRK Merck & Co., Inc.	2.42%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.42%	3.11%	3.45%
TWLO Twilio Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CTO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

CTO показал максимальную просадку в 39.98%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка CTO составляет 5.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.98%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	58	10 июн. 2020 г.	78
-20.95%	5 нояб. 2021 г.	291	3 янв. 2023 г.	109	9 июн. 2023 г.	400
-16.02%	6 июл. 2023 г.	82	30 окт. 2023 г.	40	27 дек. 2023 г.	122
-14.88%	1 сент. 2020 г.	5	8 сент. 2020 г.	54	23 нояб. 2020 г.	59
-14%	14 дек. 2018 г.	7	24 дек. 2018 г.	44	28 февр. 2019 г.	51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CTO составляет 6.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

CTO

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	MRK	TWLO	LHX	MCD
TSLA	1.00	0.05	0.35	0.13	0.16
MRK	0.05	1.00	0.07	0.26	0.31
TWLO	0.35	0.07	1.00	0.16	0.16
LHX	0.13	0.26	0.16	1.00	0.32
MCD	0.16	0.31	0.16	0.32	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 июн. 2016 г.