PortfoliosLab logo

CTO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

un CTO pour tester porfoliolab

Распределение активов


MCD 20%TSLA 20%LHX 20%MRK 20%TWLO 20%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CTO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
518.34%
99.00%
CTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

CTO на 27 мая 2023 г. показал доходность в 16.81% с начала года и доходность в 30.14% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%10.46%
CTO3.35%16.81%10.48%-2.96%28.62%30.14%
MCD
McDonald's Corporation
-3.28%9.17%6.02%16.13%14.78%15.95%
TSLA
Tesla, Inc.
17.56%56.82%5.60%-23.71%58.45%47.57%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
-8.40%-13.67%-20.42%-24.29%5.07%13.50%
MRK
Merck & Co., Inc.
-3.81%0.80%3.81%22.93%17.90%14.06%
TWLO
Twilio Inc.
14.24%22.75%28.50%-44.54%2.16%11.23%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TSLAMRKTWLOLHXMCD
TSLA1.000.070.360.140.17
MRK0.071.000.080.280.32
TWLO0.360.081.000.150.17
LHX0.140.280.151.000.32
MCD0.170.320.170.321.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

CTO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.06
0.27
CTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CTO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
CTO1.77%1.37%1.50%1.52%1.38%1.52%1.63%1.90%2.07%2.25%2.29%2.71%
MCD
McDonald's Corporation
2.51%2.16%2.01%2.47%2.58%2.61%2.52%3.44%3.49%4.33%4.12%4.30%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
3.14%2.16%1.96%1.88%1.54%2.01%1.70%2.25%2.55%2.91%2.72%3.54%
MRK
Merck & Co., Inc.
3.18%2.54%3.54%3.26%2.76%2.97%3.95%3.81%4.29%4.03%4.60%5.70%
TWLO
Twilio Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия CTO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCD
McDonald's Corporation
1.18
TSLA
Tesla, Inc.
-0.19
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
-0.88
MRK
Merck & Co., Inc.
1.08
TWLO
Twilio Inc.
-0.49

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-23.55%
-12.32%
CTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CTO с января 2010 показал максимальную просадку в 40.49%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 50 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.49%5 февр. 2020 г.3018 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.80
-36.13%5 нояб. 2021 г.28828 дек. 2022 г.
-15.17%14 дек. 2018 г.724 дек. 2018 г.274 февр. 2019 г.34
-15.07%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.2513 окт. 2020 г.30
-14.12%29 сент. 2016 г.263 нояб. 2016 г.636 февр. 2017 г.89

График волатильности

Текущая волатильность CTO составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
6.12%
3.82%
CTO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля