25a
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | Small Cap Value Equities | 25% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 25a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2010 г., начальной даты STIP
Доходность по периодам
25a на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.19% с начала года и доходность в 8.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| 25a | 10.19% | 1.42% | 6.42% | 18.76% | 11.29% | 8.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.89% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.21% | 0.15% | 2.48% | 16.94% | 13.48% | 8.07% |
GLD SPDR Gold Trust | 20.64% | 2.96% | 14.38% | 29.51% | 10.31% | 6.74% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.06% | 0.79% | 3.32% | 6.44% | 3.46% | 2.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 25a, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.66% | 2.05% | 4.41% | -1.83% | 3.14% | 0.29% | 4.59% | 0.56% | 10.19% | ||||
| 2023 | 5.53% | -2.31% | 1.27% | 0.05% | -1.26% | 3.66% | 3.30% | -1.56% | -3.52% | 0.05% | 5.26% | 4.72% | 15.68% |
| 2022 | -2.84% | 1.76% | 1.08% | -4.24% | 0.19% | -5.47% | 4.62% | -2.61% | -6.27% | 5.51% | 4.81% | -2.46% | -6.64% |
| 2021 | 0.63% | 2.50% | 2.82% | 2.94% | 3.39% | -1.95% | 0.87% | 1.24% | -2.15% | 3.15% | -1.09% | 3.33% | 16.59% |
| 2020 | -0.49% | -4.62% | -9.53% | 9.40% | 2.97% | 2.09% | 5.11% | 3.36% | -3.33% | 0.33% | 6.35% | 5.33% | 16.57% |
| 2019 | 6.07% | 1.66% | -0.82% | 1.94% | -4.02% | 5.82% | 0.47% | -0.45% | 0.91% | 1.68% | 0.99% | 2.78% | 17.95% |
| 2018 | 2.43% | -2.65% | 0.04% | 0.19% | 2.07% | -0.61% | 0.62% | 1.20% | -0.96% | -3.79% | 0.79% | -3.87% | -4.66% |
| 2017 | 1.81% | 1.84% | -0.33% | 0.79% | -0.67% | 0.20% | 1.31% | 0.52% | 1.62% | 0.65% | 1.35% | 0.89% | 10.41% |
| 2016 | -1.72% | 3.28% | 3.66% | 1.90% | -1.07% | 2.22% | 2.69% | -0.39% | 0.69% | -2.07% | 2.65% | 1.13% | 13.53% |
| 2015 | 0.46% | 1.14% | -0.46% | -0.06% | 0.78% | -0.80% | -2.19% | -1.79% | -2.26% | 3.90% | -0.72% | -2.31% | -4.40% |
| 2014 | -1.15% | 4.22% | -0.50% | -0.22% | 0.15% | 3.39% | -2.92% | 2.53% | -4.06% | 1.08% | 0.39% | 0.57% | 3.20% |
| 2013 | 2.95% | -0.46% | 2.61% | -1.91% | 0.31% | -3.08% | 5.31% | -0.57% | 0.98% | 1.92% | 0.64% | 0.48% | 9.28% |
Комиссия
Комиссия 25a составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 25a среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 0.81 | 1.27 | 1.15 | 1.23 | 4.07 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.07 | 2.91 | 1.37 | 2.30 | 12.34 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.09 | 5.30 | 1.68 | 2.44 | 28.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 25a за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25a | 1.93% | 1.99% | 3.62% | 3.94% | 1.20% | 1.67% | 3.00% | 2.23% | 1.83% | 1.95% | 1.76% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.59% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.76% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
25a показал максимальную просадку в 21.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка 25a составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.7% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
| -14.56% | 16 нояб. 2021 г. | 216 | 26 сент. 2022 г. | 199 | 13 июл. 2023 г. | 415 |
| -12.27% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
| -11.59% | 19 мая 2015 г. | 169 | 19 янв. 2016 г. | 98 | 8 июн. 2016 г. | 267 |
| -10.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 25a составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | STIP | DFSVX | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.37 | 0.02 | 0.04 |
| STIP | 0.37 | 1.00 | 0.05 | 0.06 |
| DFSVX | 0.02 | 0.05 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | 0.04 | 0.06 | 0.83 | 1.00 |