PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividends Pension
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VICI 25%JEPQ 25%ARCC 20%JEPI 20%IEP 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services

20%

IEP
Icahn Enterprises L.P.
Industrials

10%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

20%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

25%

VICI
VICI Properties Inc.
Real Estate

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends Pension и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.78%
27.08%
Dividends Pension
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.57%2.97%14.93%24.71%13.14%10.88%
Dividends Pension4.25%0.21%4.93%9.82%N/AN/A
VICI
VICI Properties Inc.
-9.24%-0.28%-7.68%-2.99%10.20%N/A
ARCC
Ares Capital Corporation
7.60%-0.68%9.07%25.57%13.12%12.07%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
14.97%2.75%15.34%27.44%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
6.16%0.25%6.71%11.89%N/AN/A
IEP
Icahn Enterprises L.P.
1.64%-3.74%-1.23%-29.84%-12.83%-5.49%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends Pension, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.55%2.46%1.18%-2.24%2.68%4.25%
20234.89%-1.10%1.24%2.17%-6.29%4.31%3.95%-5.25%-2.23%-3.60%6.31%4.07%7.72%
2022-2.67%-4.48%9.44%-2.46%-8.41%8.46%3.94%-3.72%-1.35%

Комиссия

Комиссия Dividends Pension составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividends Pension среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Dividends Pension, с текущим значением в 1313
Dividends Pension
Ранг коэф-та Шарпа Dividends Pension, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividends Pension, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividends Pension, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividends Pension, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividends Pension, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividends Pension
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividends Pension, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividends Pension, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividends Pension, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividends Pension, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividends Pension, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.36

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VICI
VICI Properties Inc.
-0.24-0.200.98-0.25-0.51
ARCC
Ares Capital Corporation
1.832.581.334.1813.43
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.543.411.484.1915.70
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.652.311.301.746.81
IEP
Icahn Enterprises L.P.
-0.61-0.670.90-0.45-0.75

Коэффициент Шарпа

Dividends Pension на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.42, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.83
2.24
Dividends Pension
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividends Pension за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividends Pension9.56%10.85%9.45%5.60%5.85%4.23%4.51%3.05%2.82%3.16%2.64%2.15%
VICI
VICI Properties Inc.
5.91%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.33%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
8.80%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.34%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
25.51%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.52%4.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.95%
-0.41%
Dividends Pension
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividends Pension показал максимальную просадку в 13.52%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка Dividends Pension составляет 1.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.52%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.14428 апр. 2023 г.176
-12.28%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.651 февр. 2024 г.131
-10.57%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.2727 июл. 2022 г.57
-7.41%1 мая 2023 г.1925 мая 2023 г.3011 июл. 2023 г.49
-4.1%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.158 мая 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividends Pension составляет 1.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.92%
2.38%
Dividends Pension
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IEPARCCVICIJEPQJEPI
IEP1.000.230.240.190.24
ARCC0.231.000.490.470.54
VICI0.240.491.000.400.60
JEPQ0.190.470.401.000.71
JEPI0.240.540.600.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.