Dividends Pension
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 20% |
IEP Icahn Enterprises L.P. | Industrials | 10% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 20% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
VICI VICI Properties Inc. | Real Estate | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends Pension и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.58% | -3.06% | -0.68% | 8.94% | 17.98% | 10.64% |
Dividends Pension | 2.52% | -1.91% | 2.45% | 10.44% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VICI VICI Properties Inc. | 11.70% | -0.07% | 0.97% | 15.44% | 24.90% | N/A |
ARCC Ares Capital Corporation | 4.72% | -1.32% | 12.44% | 19.55% | 31.74% | 13.05% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -5.44% | -3.57% | 1.31% | 7.70% | N/A | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.90% | -2.18% | 0.04% | 7.48% | N/A | N/A |
IEP Icahn Enterprises L.P. | 10.85% | -3.89% | -25.40% | -33.06% | -13.80% | -8.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends Pension, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.71% | 1.57% | -3.06% | 0.40% | 2.52% | ||||||||
2024 | 0.20% | 1.97% | 2.06% | -2.61% | 3.03% | 1.07% | 2.18% | 2.05% | 1.78% | -1.27% | 3.98% | -3.36% | 11.35% |
2023 | 4.86% | -1.14% | 0.99% | 2.17% | -6.98% | 4.35% | 3.29% | -3.64% | -2.27% | -2.85% | 6.24% | 4.15% | 8.57% |
2022 | -2.67% | -4.48% | 9.52% | -2.50% | -8.34% | 8.42% | 3.96% | -3.69% | -1.23% |
Комиссия
Комиссия Dividends Pension составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividends Pension составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 0.78 | 1.19 | 1.15 | 0.91 | 2.50 |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.53 | 2.11 | 1.28 | 2.05 | 8.33 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.46 | 0.69 | 1.10 | 0.62 | 1.86 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.82 | 1.16 | 1.15 | 1.34 | 4.01 |
IEP Icahn Enterprises L.P. | -0.79 | -0.98 | 0.86 | -0.44 | -1.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividends Pension за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.63%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 10.63% | 11.12% | 10.85% | 9.46% | 5.61% | 5.86% | 4.25% | 4.53% | 3.07% | 2.84% | 3.18% | 2.66% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VICI VICI Properties Inc. | 5.32% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.57% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.11% | 9.65% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.60% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEP Icahn Enterprises L.P. | 32.86% | 40.37% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividends Pension показал максимальную просадку в 13.45%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка Dividends Pension составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-13.45% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 144 | 28 апр. 2023 г. | 176 |
-10.58% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 40 | 26 дек. 2023 г. | 106 |
-10.56% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 27 | 27 июл. 2022 г. | 57 |
-8.16% | 1 мая 2023 г. | 19 | 25 мая 2023 г. | 38 | 21 июл. 2023 г. | 57 |
-6.15% | 21 февр. 2025 г. | 15 | 13 мар. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividends Pension составляет 4.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IEP | VICI | JEPQ | ARCC | JEPI | |
---|---|---|---|---|---|
IEP | 1.00 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.25 |
VICI | 0.22 | 1.00 | 0.31 | 0.44 | 0.57 |
JEPQ | 0.19 | 0.31 | 1.00 | 0.46 | 0.70 |
ARCC | 0.23 | 0.44 | 0.46 | 1.00 | 0.53 |
JEPI | 0.25 | 0.57 | 0.70 | 0.53 | 1.00 |