PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dividends Pension
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dividends Pension

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Распределение активов

VICI 25%JEPQ 25%ARCC 20%JEPI 20%IEP 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARCC
Ares Capital Corporation		Financial Services

20%

IEP
Icahn Enterprises L.P.		Industrials

10%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

20%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

25%

VICI
VICI Properties Inc.		Real Estate

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends Pension и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.20%
23.33%
Dividends Pension
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		11.18%5.60%17.48%26.33%13.16%10.99%
Dividends Pension5.59%5.63%11.43%10.48%N/AN/A
Активы портфеля:
VICI
VICI Properties Inc.		-3.32%11.69%9.27%2.15%11.75%N/A
ARCC
Ares Capital Corporation		8.75%4.67%13.55%26.27%14.08%12.49%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.70%4.72%15.78%27.24%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		6.77%3.86%9.79%12.89%N/AN/A
IEP
Icahn Enterprises L.P.		3.14%-1.06%2.66%-40.28%-13.04%-5.30%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends Pension, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.55%2.46%1.18%-2.25%5.59%
20234.89%-1.10%1.24%2.17%-6.29%4.31%3.95%-5.25%-2.23%-3.60%6.31%4.07%7.72%
2022-2.67%-4.48%9.44%-2.46%-8.41%8.46%3.94%-3.72%-1.35%

Комиссия

Комиссия Dividends Pension составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dividends Pension среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Dividends Pension, с текущим значением в 1212
Dividends Pension
Ранг коэф-та Шарпа Dividends Pension, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividends Pension, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividends Pension, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividends Pension, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividends Pension, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dividends Pension
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividends Pension, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dividends Pension, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dividends Pension, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dividends Pension, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dividends Pension, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.12
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VICI
VICI Properties Inc.		0.090.261.030.090.21
ARCC
Ares Capital Corporation		2.313.221.425.2917.02
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.563.451.484.2615.96
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.862.581.341.967.77
IEP
Icahn Enterprises L.P.		-0.71-0.850.88-0.61-1.05

Коэффициент Шарпа

Dividends Pension на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.02
2.38
Dividends Pension
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividends Pension за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.37%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividends Pension10.37%10.85%9.45%5.60%5.85%4.23%4.51%3.05%2.82%3.16%2.64%2.15%
Активы портфеля:
VICI
VICI Properties Inc.		5.38%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.02%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.81%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.26%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEP
Icahn Enterprises L.P.		35.65%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.52%4.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.15%
-0.09%
Dividends Pension
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividends Pension показал максимальную просадку в 13.52%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка Dividends Pension составляет 0.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.52%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.14428 апр. 2023 г.176
-12.28%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.651 февр. 2024 г.131
-10.57%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.2727 июл. 2022 г.57
-7.41%1 мая 2023 г.1925 мая 2023 г.3011 июл. 2023 г.49
-4.1%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.158 мая 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividends Pension составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.33%
3.36%
Dividends Pension
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IEPARCCVICIJEPQJEPI
IEP1.000.230.250.190.24
ARCC0.231.000.500.490.55
VICI0.250.501.000.410.61
JEPQ0.190.490.411.000.73
JEPI0.240.550.610.731.00