Dividends Pension
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 20% |
IEP Icahn Enterprises L.P. | Industrials | 10% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 20% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
VICI VICI Properties Inc. | Real Estate | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends Pension и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Dividends Pension | 6.53% | 1.74% | 5.38% | 4.84% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VICI VICI Properties Inc. | -1.55% | 9.05% | 2.83% | -1.58% | 13.17% | N/A |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.60% | 1.22% | 6.16% | 15.28% | 13.00% | 12.14% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.06% | -4.43% | 6.09% | 18.15% | N/A | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.06% | -0.18% | 4.35% | 8.54% | N/A | N/A |
IEP Icahn Enterprises L.P. | 12.43% | 4.05% | 7.85% | -35.55% | -12.74% | -5.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends Pension, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 2.46% | 1.18% | -2.24% | 2.66% | 0.94% | 6.53% | ||||||
| 2023 | 4.89% | -1.10% | 1.24% | 2.17% | -6.29% | 4.31% | 3.95% | -5.25% | -2.23% | -3.60% | 6.31% | 4.07% | 7.72% |
| 2022 | -2.67% | -4.48% | 9.44% | -2.46% | -8.41% | 8.46% | 3.94% | -3.72% | -1.35% |
Комиссия
Комиссия Dividends Pension составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividends Pension среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | -0.09 | 0.01 | 1.00 | -0.10 | -0.20 |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.54 | 2.22 | 1.28 | 3.54 | 10.55 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.56 | 2.08 | 1.30 | 2.74 | 9.65 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.20 | 1.70 | 1.21 | 1.30 | 5.04 |
IEP Icahn Enterprises L.P. | -0.81 | -0.98 | 0.86 | -0.53 | -0.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividends Pension за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Pension | 9.33% | 10.85% | 9.45% | 5.60% | 5.85% | 4.23% | 4.51% | 3.05% | 2.82% | 3.16% | 2.64% | 2.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VICI VICI Properties Inc. | 5.45% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.24% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.37% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.34% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEP Icahn Enterprises L.P. | 23.06% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.52% | 4.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividends Pension показал максимальную просадку в 13.52%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка Dividends Pension составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.52% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 144 | 28 апр. 2023 г. | 176 |
| -12.28% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 65 | 1 февр. 2024 г. | 131 |
| -10.57% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 27 | 27 июл. 2022 г. | 57 |
| -7.41% | 1 мая 2023 г. | 19 | 25 мая 2023 г. | 30 | 11 июл. 2023 г. | 49 |
| -4.1% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 15 | 8 мая 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividends Pension составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEP | VICI | ARCC | JEPQ | JEPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| IEP | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.24 |
| VICI | 0.25 | 1.00 | 0.49 | 0.38 | 0.60 |
| ARCC | 0.23 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.54 |
| JEPQ | 0.18 | 0.38 | 0.47 | 1.00 | 0.70 |
| JEPI | 0.24 | 0.60 | 0.54 | 0.70 | 1.00 |