Dividends Pension
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 20% |
IEP Icahn Enterprises L.P. | Industrials | 10% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 20% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
VICI VICI Properties Inc. | Real Estate | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends Pension и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
Dividends Pension | -0.21% | -2.77% | -1.74% | 9.47% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VICI VICI Properties Inc. | 11.80% | 1.00% | 3.18% | 19.27% | 21.84% | N/A |
ARCC Ares Capital Corporation | -1.35% | -5.04% | 2.29% | 12.07% | 23.92% | 12.35% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -6.90% | -2.99% | -2.76% | 9.37% | N/A | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -2.67% | -3.71% | -3.57% | 5.59% | N/A | N/A |
IEP Icahn Enterprises L.P. | 3.32% | -9.08% | -39.13% | -39.27% | -15.83% | -9.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends Pension, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.71% | 1.57% | -3.06% | -2.28% | -0.21% | ||||||||
2024 | 0.20% | 1.97% | 2.06% | -2.61% | 3.03% | 1.07% | 2.18% | 2.05% | 1.78% | -1.27% | 3.98% | -3.36% | 11.35% |
2023 | 4.86% | -1.14% | 0.99% | 2.17% | -6.98% | 4.35% | 3.29% | -3.64% | -2.27% | -2.85% | 6.24% | 4.15% | 8.57% |
2022 | -2.67% | -4.48% | 9.52% | -2.50% | -8.34% | 8.42% | 3.96% | -3.69% | -1.23% |
Комиссия
Комиссия Dividends Pension составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividends Pension составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.28 | 3.24 |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.57 | 0.92 | 1.14 | 0.61 | 2.78 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.44 | 0.76 | 1.12 | 0.45 | 1.72 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.37 | 0.62 | 1.10 | 0.39 | 1.79 |
IEP Icahn Enterprises L.P. | -0.85 | -1.13 | 0.85 | -0.49 | -1.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividends Pension за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.07%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 11.07% | 11.12% | 10.85% | 9.46% | 5.61% | 5.86% | 4.25% | 4.53% | 3.07% | 2.84% | 3.18% | 2.66% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VICI VICI Properties Inc. | 5.32% | 5.81% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.93% | 4.59% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.10% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.29% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.88% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEP Icahn Enterprises L.P. | 35.25% | 40.37% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividends Pension показал максимальную просадку в 14.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dividends Pension составляет 5.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-14.11% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-13.45% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 144 | 28 апр. 2023 г. | 176 |
-10.58% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 40 | 26 дек. 2023 г. | 106 |
-10.57% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 27 | 27 июл. 2022 г. | 57 |
-8.16% | 1 мая 2023 г. | 19 | 25 мая 2023 г. | 38 | 21 июл. 2023 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividends Pension составляет 12.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | IEP | VICI | ARCC | JEPQ | JEPI | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.26 | 0.45 | 0.56 | 0.93 | 0.83 | 0.81 |
IEP | 0.26 | 1.00 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.43 |
VICI | 0.45 | 0.24 | 1.00 | 0.45 | 0.32 | 0.57 | 0.76 |
ARCC | 0.56 | 0.25 | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.55 | 0.75 |
JEPQ | 0.93 | 0.20 | 0.32 | 0.47 | 1.00 | 0.71 | 0.71 |
JEPI | 0.83 | 0.27 | 0.57 | 0.55 | 0.71 | 1.00 | 0.82 |
Portfolio | 0.81 | 0.43 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 0.82 | 1.00 |