PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividends Pension
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VICI 25%JEPQ 25%ARCC 20%JEPI 20%IEP 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services
20%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
Industrials
10%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
20%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
25%
VICI
VICI Properties Inc.
Real Estate
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends Pension и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.38%
9.23%
Dividends Pension
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Dividends Pension8.25%-3.54%3.38%8.96%N/AN/A
VICI
VICI Properties Inc.
-3.83%-8.81%6.53%-2.18%8.69%N/A
ARCC
Ares Capital Corporation
17.81%-0.05%9.80%19.42%13.42%13.44%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
26.73%2.86%10.05%27.14%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
13.49%-2.30%6.82%14.08%N/AN/A
IEP
Icahn Enterprises L.P.
-34.06%-18.96%-38.98%-35.92%-18.92%-9.27%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends Pension, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.55%2.46%1.18%-2.24%2.66%0.94%2.89%0.85%1.76%-1.75%3.12%8.25%
20234.89%-1.10%1.24%2.17%-6.29%4.31%3.95%-5.25%-2.23%-3.60%6.31%4.07%7.72%
2022-2.67%-4.48%9.44%-2.46%-8.41%8.46%3.94%-3.72%-1.35%

Комиссия

Комиссия Dividends Pension составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dividends Pension составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Dividends Pension, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dividends Pension, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dividends Pension, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dividends Pension, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dividends Pension, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dividends Pension, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dividends Pension, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.962.07
Коэффициент Сортино Dividends Pension, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.292.76
Коэффициент Омега Dividends Pension, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.181.39
Коэффициент Кальмара Dividends Pension, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.443.05
Коэффициент Мартина Dividends Pension, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.3613.27
Dividends Pension
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VICI
VICI Properties Inc.
-0.13-0.050.99-0.15-0.31
ARCC
Ares Capital Corporation
1.742.441.322.9112.04
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.172.811.442.5410.92
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.902.581.373.0812.32
IEP
Icahn Enterprises L.P.
-0.75-0.900.87-0.44-1.56

Dividends Pension на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.96
2.07
Dividends Pension
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividends Pension за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель10.84%10.85%9.46%5.61%5.86%4.25%4.53%3.07%2.84%3.18%2.66%2.18%
VICI
VICI Properties Inc.
5.85%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.92%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.33%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.28%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
38.08%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%4.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.12%
-1.91%
Dividends Pension
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividends Pension показал максимальную просадку в 13.51%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка Dividends Pension составляет 5.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.51%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.14428 апр. 2023 г.176
-12.28%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.651 февр. 2024 г.131
-10.57%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.2727 июл. 2022 г.57
-7.41%1 мая 2023 г.1925 мая 2023 г.3011 июл. 2023 г.49
-6.59%21 окт. 2024 г.4319 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividends Pension составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.15%
3.82%
Dividends Pension
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IEPVICIJEPQARCCJEPI
IEP1.000.230.190.230.25
VICI0.231.000.340.460.57
JEPQ0.190.341.000.460.70
ARCC0.230.460.461.000.54
JEPI0.250.570.700.541.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab