LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.03% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 5.62% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19.15% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 15.10% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 44.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX
Доходность по периодам
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -10.78% с начала года и доходность в 17.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k | -21.13% | -8.51% | -6.99% | 23.35% | 30.97% | 23.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.93% | -11.70% | -7.15% | 17.08% | 25.86% |
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -10.26% | -4.40% | 43.67% | 49.90% | 33.09% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.20% | -9.91% | 7.76% | 16.65% | 16.07% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -10.88% | -3.21% | -21.57% | -3.13% | 20.35% | 13.63% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -4.12% | -5.08% | -6.03% | 7.91% | 10.68% | 7.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.85% | -7.61% | -12.18% | 0.05% | -21.13% | ||||||||
| 2024 | 4.43% | 7.88% | 2.30% | -3.88% | 3.51% | 14.31% | -0.93% | 1.08% | 5.13% | -2.44% | -1.07% | 25.01% | 66.52% |
| 2023 | 5.21% | 0.42% | 9.05% | 1.18% | 15.07% | 6.57% | 2.34% | 0.28% | -7.13% | 1.56% | 10.30% | 11.78% | 70.63% |
| 2022 | -9.11% | -2.27% | 4.30% | -10.44% | 1.22% | -10.76% | 9.70% | -5.69% | -9.88% | 3.75% | 12.17% | -2.51% | -20.72% |
| 2021 | 2.49% | 1.87% | 1.81% | 2.84% | 1.10% | 3.96% | 2.59% | 3.91% | -3.96% | 11.35% | 1.65% | 8.73% | 44.79% |
| 2020 | 0.87% | -7.48% | -9.19% | 13.90% | 6.13% | 8.00% | 2.69% | 9.31% | -1.26% | -3.51% | 10.17% | 6.26% | 38.53% |
| 2019 | 5.66% | 4.18% | 6.03% | 6.25% | -12.38% | 10.24% | 1.07% | -0.53% | 0.07% | 4.09% | 5.69% | 2.61% | 36.02% |
| 2018 | 3.81% | -2.46% | -2.85% | -0.58% | 6.61% | -1.08% | -0.16% | 2.71% | 5.07% | -8.61% | 3.42% | -1.90% | 3.04% |
| 2017 | 6.82% | 3.39% | 3.29% | 1.95% | 4.14% | -1.34% | 4.36% | 1.59% | -0.59% | 6.64% | 3.36% | -1.54% | 36.70% |
| 2016 | -5.40% | -2.15% | 10.42% | -3.73% | 4.32% | -0.65% | 5.60% | 3.12% | -0.61% | -0.92% | 1.06% | 2.77% | 13.59% |
| 2015 | -2.62% | 11.62% | -1.83% | 0.66% | 7.66% | -5.50% | 0.14% | -3.69% | -1.10% | 6.77% | 2.78% | 3.05% | 17.89% |
| 2014 | -1.20% | 5.92% | 1.83% | -0.80% | 4.29% | 2.27% | -0.64% | 7.51% | 0.79% | 1.57% | 4.46% | 1.36% | 30.52% |
Комиссия
Комиссия LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.48 | 1.15 | 1.15 | 0.73 | 2.19 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -0.10 | 0.03 | 1.00 | -0.09 | -0.25 |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 0.46 | 0.74 | 1.10 | 0.47 | 2.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.60% | 1.45% | 1.56% | 1.84% | 3.11% | 1.64% | 1.94% | 2.09% | 1.65% | 1.82% | 1.70% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.08% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.29% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.31% | 1.77% | 1.98% | 1.92% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k показал максимальную просадку в 34.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k составляет 15.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.68% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -33.78% | 17 дек. 2024 г. | 74 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -32.87% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 140 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -18.85% | 18 июн. 2024 г. | 35 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 79 |
| -15.94% | 1 июн. 2015 г. | 61 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k составляет 20.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LOW | AVGO | MSFT | VTTSX | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.57 | 0.50 |
| AVGO | 0.36 | 1.00 | 0.51 | 0.62 | 0.70 |
| MSFT | 0.38 | 0.51 | 1.00 | 0.67 | 0.79 |
| VTTSX | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 1.00 | 0.86 |
| QQQ | 0.50 | 0.70 | 0.79 | 0.86 | 1.00 |