LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Broadcom Inc. | Technology | 16.03% |
Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 5.62% |
Microsoft Corporation | Technology | 19.15% |
Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 15.10% |
Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 44.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX
Доходность по периодам
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 23.43% с начала года и доходность в 20.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k | 23.43% | 2.95% | 17.25% | 42.01% | 22.33% | 20.12% |
Активы портфеля: | ||||||
Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.22% |
Broadcom Inc. | 60.11% | 9.19% | 41.36% | 102.41% | 48.42% | 40.32% |
Invesco QQQ | 20.39% | 3.82% | 16.29% | 36.03% | 21.56% | 18.93% |
Lowe's Companies, Inc. | 29.51% | 10.65% | 25.35% | 49.86% | 22.55% | 20.31% |
Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 16.26% | 2.54% | 13.84% | 29.81% | 10.92% | 9.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.96% | 5.70% | 2.50% | -4.46% | 4.23% | 6.49% | 0.20% | 1.42% | 3.51% | 23.43% | |||
2023 | 6.38% | -1.02% | 6.88% | 1.76% | 6.40% | 5.97% | 2.59% | -1.49% | -5.35% | -0.41% | 9.67% | 6.95% | 44.30% |
2022 | -7.10% | -2.87% | 2.64% | -9.28% | 0.26% | -8.91% | 8.79% | -4.73% | -9.45% | 4.17% | 9.55% | -4.17% | -21.23% |
2021 | 1.45% | 1.54% | 2.54% | 3.85% | 0.77% | 3.43% | 1.96% | 3.49% | -4.12% | 8.97% | 0.23% | 5.82% | 33.69% |
2020 | 0.83% | -6.84% | -10.18% | 12.95% | 6.15% | 6.02% | 3.95% | 8.12% | -2.34% | -2.94% | 10.09% | 5.28% | 32.45% |
2019 | 6.32% | 3.95% | 4.00% | 5.43% | -8.88% | 8.18% | 0.92% | -0.53% | 0.75% | 3.39% | 4.41% | 2.98% | 34.29% |
2018 | 5.74% | -3.04% | -2.43% | 0.02% | 4.79% | -0.48% | 1.95% | 3.01% | 2.59% | -8.12% | 2.46% | -4.60% | 0.97% |
2017 | 4.84% | 2.79% | 2.63% | 2.16% | 2.75% | -0.76% | 3.62% | 1.26% | 0.57% | 5.20% | 2.56% | 0.43% | 31.74% |
2016 | -4.92% | -2.26% | 8.87% | -2.69% | 3.42% | -0.90% | 5.74% | 1.75% | 0.01% | -0.91% | 1.25% | 2.31% | 11.46% |
2015 | -3.15% | 9.57% | -1.98% | 3.16% | 3.67% | -4.34% | 1.37% | -4.79% | -1.36% | 8.36% | 1.92% | 1.20% | 13.23% |
2014 | -1.24% | 5.68% | 1.85% | -0.66% | 3.88% | 2.25% | -0.50% | 6.68% | 0.28% | 1.74% | 3.83% | 0.49% | 26.74% |
2013 | 5.35% | -0.08% | 3.04% | 2.67% | 5.12% | -1.62% | 1.76% | 0.83% | 4.85% | 4.74% | 2.46% | 4.07% | 38.40% |
Комиссия
Комиссия LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
Broadcom Inc. | 2.17 | 2.76 | 1.36 | 3.92 | 12.12 |
Invesco QQQ | 1.93 | 2.56 | 1.34 | 2.44 | 8.91 |
Lowe's Companies, Inc. | 2.09 | 2.92 | 1.36 | 1.72 | 5.94 |
Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.48 | 3.45 | 1.46 | 1.89 | 15.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k | 1.32% | 1.56% | 1.84% | 3.11% | 1.64% | 1.94% | 2.09% | 1.65% | 1.82% | 1.70% | 1.69% | 1.60% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Broadcom Inc. | 1.19% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Lowe's Companies, Inc. | 1.57% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.84% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.31% | 1.77% | 1.98% | 1.92% | 1.67% | 1.38% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k показал максимальную просадку в 31.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
-29.62% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 368 |
-16.09% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 113 |
-14.13% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 64 |
-13.62% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 52 | 6 нояб. 2015 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LOW | AVGO | MSFT | VTTSX | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|
LOW | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.57 | 0.51 |
AVGO | 0.37 | 1.00 | 0.51 | 0.62 | 0.69 |
MSFT | 0.39 | 0.51 | 1.00 | 0.67 | 0.79 |
VTTSX | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 1.00 | 0.86 |
QQQ | 0.51 | 0.69 | 0.79 | 0.86 | 1.00 |