LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.03% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 5.62% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19.15% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 15.10% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 44.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX
Доходность по периодам
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 15.14% с начала года и доходность в 19.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k | 14.10% | -2.73% | 10.66% | 25.72% | 20.15% | 19.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 42.20% | 40.18% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 7.04% | 7.83% | 11.82% | 2.01% | 19.99% | 19.36% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 8.87% | -0.06% | 8.54% | 14.20% | 9.37% | 8.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.96% | 5.70% | 2.50% | -4.46% | 4.23% | 6.49% | 14.10% | ||||||
| 2023 | 6.38% | -1.02% | 6.88% | 1.76% | 6.40% | 5.97% | 2.59% | -1.49% | -5.35% | -0.41% | 9.67% | 6.95% | 44.30% |
| 2022 | -7.09% | -2.87% | 2.64% | -9.28% | 0.26% | -8.91% | 8.79% | -4.73% | -9.45% | 4.17% | 9.55% | -4.17% | -21.23% |
| 2021 | 1.45% | 1.54% | 2.54% | 3.85% | 0.77% | 3.43% | 1.96% | 3.49% | -4.12% | 8.97% | 0.23% | 5.82% | 33.69% |
| 2020 | 0.83% | -6.84% | -10.18% | 12.95% | 6.15% | 6.02% | 3.95% | 8.12% | -2.34% | -2.94% | 10.09% | 5.28% | 32.45% |
| 2019 | 6.32% | 3.95% | 4.00% | 5.43% | -8.88% | 8.18% | 0.92% | -0.53% | 0.75% | 3.39% | 4.41% | 2.98% | 34.29% |
| 2018 | 5.74% | -3.04% | -2.32% | 0.02% | 4.79% | -0.37% | 1.95% | 3.01% | 2.59% | -8.12% | 2.46% | -4.60% | 1.18% |
| 2017 | 4.84% | 2.95% | 2.63% | 2.16% | 2.75% | -0.76% | 3.62% | 1.26% | 0.57% | 5.20% | 2.56% | 0.43% | 31.95% |
| 2016 | -4.92% | -2.05% | 8.88% | -2.69% | 3.42% | -0.90% | 5.74% | 1.75% | 0.01% | -0.91% | 1.25% | 2.31% | 11.71% |
| 2015 | -3.15% | 9.85% | -1.97% | 3.16% | 3.67% | -4.34% | 1.37% | -4.79% | -1.36% | 8.36% | 1.92% | 1.20% | 13.53% |
| 2014 | -1.24% | 6.08% | 1.86% | -0.66% | 3.88% | 2.25% | -0.50% | 6.68% | 0.28% | 1.74% | 3.83% | 0.49% | 27.24% |
| 2013 | 5.35% | 0.45% | 3.05% | 2.67% | 5.12% | -1.62% | 1.76% | 0.83% | 4.85% | 4.74% | 2.46% | 4.07% | 39.16% |
Комиссия
Комиссия LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.66 | 2.38 | 1.29 | 3.61 | 10.14 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 0.11 | 0.32 | 1.04 | 0.09 | 0.23 |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.29 | 1.90 | 1.23 | 0.92 | 4.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k | 1.42% | 1.56% | 1.84% | 3.11% | 1.64% | 1.94% | 2.31% | 1.77% | 1.96% | 1.85% | 1.88% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.90% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.96% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.31% | 1.77% | 1.98% | 1.92% | 1.67% | 1.38% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k показал максимальную просадку в 31.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k составляет 5.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -29.62% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 368 |
| -16.09% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 113 |
| -13.96% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
| -13.62% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 52 | 6 нояб. 2015 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k составляет 5.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LOW | AVGO | MSFT | VTTSX | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.57 | 0.50 |
| AVGO | 0.37 | 1.00 | 0.51 | 0.62 | 0.69 |
| MSFT | 0.39 | 0.51 | 1.00 | 0.67 | 0.79 |
| VTTSX | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 1.00 | 0.85 |
| QQQ | 0.50 | 0.69 | 0.79 | 0.85 | 1.00 |