PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 19.15%AVGO 16.03%QQQ 15.1%LOW 5.62%VTTSX 44.1%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology

19.15%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

16.03%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

15.10%

LOW
Lowe's Companies, Inc.
Consumer Cyclical

5.62%

VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
Diversified Portfolio, Target Retirement Date

44.10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
828.45%
289.76%
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX

Доходность по периодам

LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k на 13 апр. 2024 г. показал доходность в 8.83% с начала года и доходность в 19.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k8.83%0.31%24.99%39.98%19.95%19.73%
MSFT
Microsoft Corporation
12.40%-0.78%29.23%48.66%29.72%28.64%
AVGO
Broadcom Inc.
20.92%6.93%53.54%121.24%38.02%40.38%
QQQ
Invesco QQQ
7.16%-0.07%20.44%38.49%19.57%18.69%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
4.79%-5.14%19.84%17.16%16.78%19.54%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
4.09%-0.79%15.53%16.42%8.96%8.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.96%5.70%2.50%
2023-5.35%-0.41%9.67%6.95%

Комиссия

Комиссия LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k, с текущим значением в 12.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
2.283.151.392.679.82
AVGO
Broadcom Inc.
3.434.441.5410.0324.52
QQQ
Invesco QQQ
2.543.501.431.8213.07
LOW
Lowe's Companies, Inc.
0.841.371.160.692.26
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.622.401.291.175.35

Коэффициент Шарпа

LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.77

Коэффициент Шарпа LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.77
2.15
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k1.47%1.56%1.84%3.11%1.64%1.94%2.09%1.67%1.83%1.71%1.71%1.63%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AVGO
Broadcom Inc.
1.47%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.87%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
2.05%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.31%1.77%1.98%1.92%1.67%1.38%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.29%
-2.49%
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k показал максимальную просадку в 31.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k составляет 2.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-29.62%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.16614 июн. 2023 г.368
-16.09%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.113
-14.12%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.64
-13.62%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.526 нояб. 2015 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.09%
3.24%
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LOWAVGOMSFTVTTSXQQQ
LOW1.000.380.400.570.51
AVGO0.381.000.510.620.69
MSFT0.400.511.000.670.79
VTTSX0.570.620.671.000.86
QQQ0.510.690.790.861.00