LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19.15% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.03% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 15.1% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 5.62% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 44.1% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k на 31 мая 2023 г. показал доходность в 22.69% с начала года и доходность в 19.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.29% | 8.86% | 2.44% | 1.15% | 8.88% | 9.88% |
| LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k | 6.45% | 22.05% | 16.96% | 14.11% | 16.83% | 19.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 7.71% | 37.57% | 29.31% | 21.96% | 28.14% | 27.47% |
AVGO Broadcom Inc. | 26.65% | 45.54% | 48.91% | 43.80% | 30.37% | 39.58% |
QQQ Invesco QQQ | 8.01% | 30.89% | 19.09% | 13.74% | 15.90% | 17.97% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -3.41% | 1.98% | -4.41% | 5.19% | 18.13% | 19.01% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -0.91% | 6.80% | 2.44% | 0.57% | 6.24% | 7.99% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| LOW | AVGO | MSFT | VTTSX | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.57 | 0.52 |
| AVGO | 0.38 | 1.00 | 0.51 | 0.63 | 0.68 |
| MSFT | 0.41 | 0.51 | 1.00 | 0.68 | 0.79 |
| VTTSX | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.86 |
| QQQ | 0.52 | 0.68 | 0.79 | 0.86 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k | 1.79% | 1.84% | 3.18% | 1.74% | 2.11% | 2.32% | 1.88% | 2.09% | 2.00% | 2.02% | 1.98% | 2.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.19% | 1.06% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.98% | 2.58% | 2.61% | 2.85% | 3.07% | 3.79% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.66% | 3.04% | 2.33% | 3.26% | 3.97% | 3.61% | 2.33% | 1.86% | 1.53% | 1.69% | 2.40% | 2.54% |
QQQ Invesco QQQ | 0.75% | 0.80% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.38% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.88% | 1.88% | 1.11% | 1.46% | 1.83% | 2.09% | 1.80% | 1.99% | 1.54% | 1.38% | 1.62% | 2.03% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.96% | 2.09% | 5.78% | 1.97% | 2.31% | 2.59% | 2.03% | 2.32% | 2.29% | 2.03% | 1.70% | 1.84% |
Комиссия
Комиссия LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.65 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 1.28 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 0.50 | ||||
LOW Lowe's Companies, Inc. | 0.09 | ||||
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 0.01 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k с января 2010 показал максимальную просадку в 31.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -29.62% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.09% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 113 |
| -14.12% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 64 |
| -13.62% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 52 | 6 нояб. 2015 г. | 115 |
График волатильности
Текущая волатильность LOW+AVGO+MSFT+QQQ+401k составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.