PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Savings
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Savings

Последнее обновление 15 мая 2024 г.

Распределение активов

VGSH 40%SGOV 40%GLD 5%BTC-USD 1.5%ETH-USD 1.5%LVHI 5%SCHD 5%UEVM 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

1.50%

ETH-USD
Ethereum

1.50%

GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold

5%

LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		Volatility Hedged Equity, Dividend

5%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

5%

SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		Government Bonds

40%

UEVM
VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF		Foreign Large Cap Equities

2%

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Savings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
27.10%
73.17%
Savings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		10.00%2.41%16.70%26.85%12.81%10.84%
Savings3.95%0.73%6.38%9.16%N/AN/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		45.63%-2.95%62.49%127.66%50.85%63.57%
GLD
SPDR Gold Trust		14.08%-1.29%20.07%17.97%12.44%5.78%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		10.63%4.34%14.51%19.98%9.62%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		5.49%4.28%13.73%19.43%12.62%11.33%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.42%0.57%2.16%2.67%1.05%0.99%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.97%0.41%2.67%5.40%N/AN/A
UEVM
VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF		9.60%7.20%15.93%21.38%6.81%N/A
ETH-USD
Ethereum		26.29%-7.11%39.83%57.95%61.28%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Savings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.28%1.69%1.64%-0.57%3.95%
20232.25%-0.65%1.99%0.52%-0.56%0.58%0.77%-0.29%-0.25%0.92%1.79%1.67%9.04%
2022-1.05%0.18%-0.08%-1.03%-0.18%-1.92%1.44%-1.04%-1.67%1.12%1.20%-0.11%-3.16%
20211.16%1.00%2.42%1.06%0.23%-0.93%0.68%1.08%-1.07%1.55%-0.31%-0.06%6.97%
20200.11%0.25%2.00%1.07%-1.09%0.34%2.88%2.48%8.25%

Комиссия

Комиссия Savings составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UEVM
VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF
График комиссии UEVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Savings среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Savings, с текущим значением в 9595
Savings
Ранг коэф-та Шарпа Savings, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Savings, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Savings, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Savings, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Savings, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Savings
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Savings, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Savings, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.007.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Savings, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Savings, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Savings, с текущим значением в 45.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0045.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.02
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		4.964.471.512.5637.15
GLD
SPDR Gold Trust		2.533.681.450.8715.68
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		3.054.351.571.4616.03
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.371.991.240.295.08
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		2.303.761.470.2014.95
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		17.758,851.917,356.141,715.25173,659.61
UEVM
VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF		1.932.801.340.5112.66
ETH-USD
Ethereum		2.312.761.301.0011.39

Коэффициент Шарпа

Savings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.53. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.69 до 2.57, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00December2024FebruaryMarchAprilMay
4.53
2.35
Savings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Savings за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Savings4.17%3.95%1.67%0.71%1.12%1.45%1.45%0.68%0.53%0.43%0.31%0.26%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		7.09%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%1.97%1.16%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.35%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.79%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		5.18%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF		3.26%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.15%
Savings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Savings показал максимальную просадку в 6.44%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.44%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.27012 июл. 2023 г.611
-2.7%12 мая 2021 г.6919 июл. 2021 г.463 сент. 2021 г.115
-2.09%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.435 нояб. 2020 г.65
-1.95%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.2220 окт. 2021 г.44
-1.89%22 февр. 2021 г.728 февр. 2021 г.1111 мар. 2021 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Savings составляет 0.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.69%
3.35%
Savings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGOVVGSHGLDBTC-USDETH-USDLVHISCHDUEVM
SGOV1.000.010.02-0.03-0.030.040.010.04
VGSH0.011.000.34-0.000.02-0.020.010.06
GLD0.020.341.000.090.110.120.160.30
BTC-USD-0.03-0.000.091.000.810.200.210.25
ETH-USD-0.030.020.110.811.000.170.200.27
LVHI0.04-0.020.120.200.171.000.630.52
SCHD0.010.010.160.210.200.631.000.50
UEVM0.040.060.300.250.270.520.501.00