PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Savings
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Savings

Currency in USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Распределение активов

VGSH 40%SGOV 40%GLD 5%BTC-USD 1.5%ETH-USD 1.5%LVHI 5%SCHD 5%UEVM 2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
1.50%
ETH-USD
Ethereum
1.50%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		Volatility Hedged Equity, Dividend
5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		Government Bonds
40%
UEVM
VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF		Foreign Large Cap Equities
2%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds
40%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.60%9.64%-0.54%11.47%15.67%10.79%
Savings3.11%2.11%3.92%7.80%N/AN/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		10.82%23.75%18.67%56.24%61.70%84.00%
GLD
SPDR Gold Trust		23.01%0.02%25.67%34.84%12.73%9.77%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		8.19%7.69%9.46%12.96%16.61%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-2.42%3.89%-6.83%2.69%13.79%10.54%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		1.88%0.08%2.64%5.32%1.12%1.47%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.55%0.33%2.16%4.83%N/AN/A
UEVM
VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF		6.37%9.59%7.54%7.60%11.99%N/A
ETH-USD
Ethereum		-21.68%64.30%-14.67%-14.06%67.09%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Savings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.98%0.00%0.65%0.51%0.94%3.11%
20240.28%1.69%1.64%-0.56%1.41%0.09%1.35%0.43%1.08%0.15%1.69%-0.46%9.11%
20232.25%-0.65%1.99%0.52%-0.56%0.58%0.77%-0.29%-0.25%0.92%1.79%1.67%9.04%
2022-1.05%0.18%-0.08%-1.03%-0.18%-1.92%1.44%-1.04%-1.67%1.12%1.20%-0.11%-3.16%
20211.16%1.00%2.42%1.05%0.23%-0.93%0.68%1.08%-1.06%1.55%-0.30%-0.06%6.97%
20200.11%0.24%2.00%1.07%-1.09%0.33%2.87%2.49%8.26%

Комиссия

Комиссия Savings составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UEVM
VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF
GLD
SPDR Gold Trust
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Savings составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Savings, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Savings, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Savings, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Savings, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Savings, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Savings, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		1.123.301.352.7812.75
GLD
SPDR Gold Trust		1.963.141.401.9713.13
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		0.951.451.230.305.89
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.16-0.050.990.21-0.37
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.133.041.380.428.01
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		16.97370.56308.9065.997,238.13
UEVM
VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF		0.410.961.140.141.56
ETH-USD
Ethereum		-0.190.861.090.050.47

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Savings имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.56
  • За всё время: 1.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Savings за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.12%4.26%3.95%1.67%0.71%1.12%1.45%1.45%0.68%0.54%0.43%0.31%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.86%4.95%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.94%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.18%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.70%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF		6.13%5.79%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.53%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Savings показал максимальную просадку в 6.44%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.44%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.27012 июл. 2023 г.611
-2.7%12 мая 2021 г.6919 июл. 2021 г.463 сент. 2021 г.115
-2.09%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.435 нояб. 2020 г.65
-2%2 апр. 2025 г.78 апр. 2025 г.1422 апр. 2025 г.21
-1.95%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.2220 окт. 2021 г.44

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.05, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSGOVVGSHGLDBTC-USDETH-USDLVHISCHDUEVMPortfolio
^GSPC1.000.000.030.130.340.350.610.750.590.57
SGOV0.001.000.070.04-0.01-0.020.060.010.050.04
VGSH0.030.071.000.33-0.010.01-0.020.000.050.25
GLD0.130.040.331.000.100.100.140.130.310.41
BTC-USD0.34-0.01-0.010.101.000.800.190.210.240.74
ETH-USD0.35-0.020.010.100.801.000.170.200.260.77
LVHI0.610.06-0.020.140.190.171.000.620.530.46
SCHD0.750.010.000.130.210.200.621.000.470.49
UEVM0.590.050.050.310.240.260.530.471.000.53
Portfolio0.570.040.250.410.740.770.460.490.531.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.