NEW PORTFOLIO
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в NEW PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
NEW PORTFOLIO на 27 мая 2023 г. показал доходность в 6.04% с начала года и доходность в 8.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 9.10% | 9.50% |
| NEW PORTFOLIO | -0.61% | 6.04% | 3.83% | 0.58% | 8.11% | 8.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.00% | 10.28% | 6.97% | 2.84% | 10.99% | 11.44% |
VTV Vanguard Value ETF | -3.41% | -2.69% | -3.84% | -4.01% | 8.08% | 8.56% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -1.87% | -2.26% | -5.41% | -6.89% | 4.54% | 5.81% |
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | -5.06% | -1.40% | -2.74% | 0.51% | 9.04% | 7.44% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -1.94% | 8.72% | 8.63% | 2.61% | 3.48% | 4.05% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.59% | 7.84% | 6.07% | -2.57% | 2.50% | 2.35% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| RHS | EMXC | VBR | VEA | VOO | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHS | 1.00 | 0.34 | 0.56 | 0.50 | 0.59 | 0.68 |
| EMXC | 0.34 | 1.00 | 0.60 | 0.79 | 0.66 | 0.61 |
| VBR | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.89 |
| VEA | 0.50 | 0.79 | 0.76 | 1.00 | 0.83 | 0.79 |
| VOO | 0.59 | 0.66 | 0.82 | 0.83 | 1.00 | 0.88 |
| VTV | 0.68 | 0.61 | 0.89 | 0.79 | 0.88 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NEW PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW PORTFOLIO | 2.47% | 2.18% | 1.86% | 1.87% | 2.46% | 2.68% | 2.15% | 2.25% | 2.37% | 2.36% | 2.19% | 2.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.21% | 2.53% | 2.22% | 2.70% | 2.73% | 3.05% | 2.63% | 2.87% | 3.14% | 2.75% | 2.80% | 3.55% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.67% | 2.04% | 1.80% | 1.76% | 2.20% | 2.56% | 1.99% | 2.00% | 2.30% | 2.08% | 2.24% | 3.20% |
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.93% | 2.33% | 2.13% | 2.25% | 2.28% | 2.68% | 2.15% | 2.02% | 2.08% | 2.07% | 1.88% | 2.93% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.04% | 2.92% | 3.27% | 2.18% | 3.32% | 3.78% | 3.22% | 3.65% | 3.60% | 4.67% | 3.41% | 4.02% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.64% | 2.85% | 1.83% | 1.52% | 3.45% | 2.89% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия NEW PORTFOLIO составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | -0.07 | ||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.12 | ||||
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 0.17 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.25 | ||||
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | -0.02 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NEW PORTFOLIO с января 2010 показал максимальную просадку в 34.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.8% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -22.44% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -18.21% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -7.59% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.72% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
График волатильности
Текущая волатильность NEW PORTFOLIO составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.