PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NEW PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 45%VEA 15%VTV 10%VBR 10%RHS 10%EMXC 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
Emerging Markets Equities

10%

RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
Consumer Staples Equities

10%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities

10%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

45%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NEW PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
98.22%
122.17%
NEW PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2017 г., начальной даты EMXC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
NEW PORTFOLIO11.24%1.84%11.66%15.69%11.15%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
16.29%0.91%14.59%23.21%14.76%12.82%
VTV
Vanguard Value ETF
11.81%2.58%12.04%15.69%10.86%10.04%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
7.59%5.22%10.43%14.15%10.28%8.58%
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
1.28%1.29%2.84%-5.30%5.32%7.30%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
6.65%2.51%9.20%10.18%6.93%4.79%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
8.37%1.29%11.31%14.18%6.05%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEW PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.06%4.03%3.85%-3.78%3.64%1.39%11.24%
20236.02%-2.93%2.00%1.64%-1.61%5.73%3.42%-2.94%-4.42%-2.89%8.44%5.39%18.18%
2022-3.55%-2.06%2.32%-6.40%0.49%-8.19%7.23%-3.62%-9.20%8.35%6.96%-4.56%-13.37%
2021-0.64%3.11%4.74%3.96%1.85%0.55%0.82%2.32%-3.99%4.78%-2.00%5.35%22.41%
2020-1.68%-8.41%-14.40%11.01%4.35%2.05%5.02%5.28%-2.93%-2.02%12.42%4.79%12.89%
20197.91%2.63%1.21%3.46%-6.01%6.43%0.38%-2.17%2.65%2.08%2.65%3.41%26.73%
20184.71%-4.39%-1.41%0.02%0.57%0.28%3.43%1.41%0.26%-6.51%1.90%-8.02%-8.26%
2017-0.21%-0.10%2.00%1.84%2.86%1.71%8.32%

Комиссия

Комиссия NEW PORTFOLIO составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии RHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NEW PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NEW PORTFOLIO, с текущим значением в 3939
NEW PORTFOLIO
Ранг коэф-та Шарпа NEW PORTFOLIO, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEW PORTFOLIO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEW PORTFOLIO, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEW PORTFOLIO, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEW PORTFOLIO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEW PORTFOLIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEW PORTFOLIO, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEW PORTFOLIO, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEW PORTFOLIO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEW PORTFOLIO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEW PORTFOLIO, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.992.801.351.937.76
VTV
Vanguard Value ETF
1.732.491.301.735.45
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.821.291.150.822.56
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
-0.37-0.450.95-0.24-0.54
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.791.191.140.582.33
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
1.021.491.180.623.12

Коэффициент Шарпа

NEW PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.48
1.82
NEW PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NEW PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEW PORTFOLIO2.02%2.05%2.17%1.81%1.78%2.30%2.44%1.91%1.96%2.02%1.96%1.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VTV
Vanguard Value ETF
2.39%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.08%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
2.92%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.78%1.74%1.54%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.31%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
1.89%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.62%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.21%
-2.86%
NEW PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NEW PORTFOLIO показал максимальную просадку в 34.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка NEW PORTFOLIO составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.8%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-22.44%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-18.21%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-7.59%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-6.72%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NEW PORTFOLIO составляет 2.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.23%
2.76%
NEW PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

RHSEMXCVBRVEAVOOVTV
RHS1.000.330.540.480.550.67
EMXC0.331.000.600.790.670.61
VBR0.540.601.000.760.800.88
VEA0.480.790.761.000.820.78
VOO0.550.670.800.821.000.86
VTV0.670.610.880.780.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2017 г.