NEW PORTFOLIO
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NEW PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2017 г., начальной даты EMXC
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
NEW PORTFOLIO | 17.26% | 2.42% | 13.88% | 30.91% | 12.38% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 23.75% | 3.73% | 17.40% | 37.33% | 16.24% | 14.04% |
Vanguard Value ETF | 21.04% | 3.46% | 16.16% | 32.44% | 12.69% | 11.49% |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 15.58% | 3.91% | 16.40% | 33.76% | 12.07% | 10.12% |
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 4.69% | -0.53% | 3.63% | 13.95% | 5.72% | 7.73% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 9.57% | -0.11% | 9.10% | 23.92% | 7.43% | 6.29% |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 10.54% | 0.75% | 10.34% | 25.39% | 6.98% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEW PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.06% | 4.03% | 3.85% | -3.78% | 3.64% | 1.39% | 2.69% | 2.17% | 1.66% | 17.26% | |||
2023 | 6.02% | -2.93% | 2.00% | 1.64% | -1.61% | 5.73% | 3.42% | -2.94% | -4.42% | -2.89% | 8.44% | 5.39% | 18.18% |
2022 | -3.55% | -2.06% | 2.32% | -6.40% | 0.49% | -8.19% | 7.23% | -3.62% | -9.20% | 8.35% | 6.96% | -4.56% | -13.37% |
2021 | -0.64% | 3.11% | 4.74% | 3.96% | 1.85% | 0.55% | 0.82% | 2.32% | -3.99% | 4.78% | -2.00% | 5.35% | 22.41% |
2020 | -1.68% | -8.41% | -14.40% | 11.01% | 4.35% | 2.05% | 5.02% | 5.28% | -2.93% | -2.02% | 12.42% | 4.79% | 12.89% |
2019 | 7.91% | 2.63% | 1.21% | 3.46% | -6.01% | 6.43% | 0.38% | -2.17% | 2.65% | 2.08% | 2.65% | 3.41% | 26.73% |
2018 | 4.71% | -4.39% | -1.41% | 0.02% | 0.57% | 0.28% | 3.43% | 1.41% | 0.26% | -6.51% | 1.90% | -8.02% | -8.26% |
2017 | -0.21% | -0.10% | 2.00% | 1.84% | 2.86% | 1.71% | 8.32% |
Комиссия
Комиссия NEW PORTFOLIO составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NEW PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.85 | 3.80 | 1.52 | 3.05 | 17.77 |
Vanguard Value ETF | 3.02 | 4.15 | 1.54 | 3.18 | 18.84 |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90 | 2.68 | 1.33 | 2.03 | 10.45 |
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 1.26 | 1.87 | 1.21 | 0.80 | 4.93 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.66 | 2.35 | 1.29 | 1.31 | 10.45 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.62 | 2.24 | 1.29 | 1.11 | 9.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NEW PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW PORTFOLIO | 1.89% | 2.05% | 2.17% | 1.81% | 1.78% | 2.30% | 2.44% | 1.91% | 1.96% | 2.02% | 1.96% | 1.78% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Vanguard Value ETF | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.94% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.81% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.78% | 1.74% | 1.54% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.86% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.62% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NEW PORTFOLIO показал максимальную просадку в 34.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка NEW PORTFOLIO составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.8% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
-22.44% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
-18.21% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
-7.59% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-6.98% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NEW PORTFOLIO составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
RHS | EMXC | VBR | VEA | VOO | VTV | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHS | 1.00 | 0.33 | 0.54 | 0.48 | 0.55 | 0.66 |
EMXC | 0.33 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.67 | 0.61 |
VBR | 0.54 | 0.60 | 1.00 | 0.76 | 0.80 | 0.88 |
VEA | 0.48 | 0.80 | 0.76 | 1.00 | 0.82 | 0.78 |
VOO | 0.55 | 0.67 | 0.80 | 0.82 | 1.00 | 0.86 |
VTV | 0.66 | 0.61 | 0.88 | 0.78 | 0.86 | 1.00 |