NEW PORTFOLIO
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NEW PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2017 г., начальной даты EMXC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| NEW PORTFOLIO | 0.16% | 12.96% | -2.89% | 7.30% | 13.60% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.00% | 9.53% | -4.18% | 7.95% | 14.41% | 9.81% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -5.75% | 14.01% | -10.96% | 1.75% | 15.53% | 7.73% |
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 0.60% | 4.88% | -1.65% | -5.11% | 4.53% | 4.83% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.04% | 16.82% | 6.79% | 10.14% | 11.59% | 5.66% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 3.62% | 14.74% | -2.78% | 2.34% | 10.43% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEW PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.69% | -0.50% | -3.04% | -0.31% | 1.41% | 0.16% | |||||||
| 2024 | 0.06% | 4.03% | 3.79% | -3.78% | 3.64% | 1.32% | 2.69% | 2.17% | 1.66% | -2.24% | 4.31% | -3.78% | 14.26% |
| 2023 | 6.02% | -2.93% | 2.00% | 1.64% | -1.61% | 5.73% | 3.42% | -2.94% | -4.42% | -2.89% | 8.44% | 5.39% | 18.18% |
| 2022 | -3.55% | -2.06% | 2.32% | -6.40% | 0.49% | -8.19% | 7.23% | -3.62% | -9.20% | 8.35% | 6.96% | -4.56% | -13.37% |
| 2021 | -0.64% | 3.11% | 4.74% | 3.96% | 1.85% | 0.55% | 0.82% | 2.32% | -3.99% | 4.78% | -2.00% | 5.35% | 22.41% |
| 2020 | -1.68% | -8.41% | -14.40% | 11.01% | 4.35% | 2.05% | 5.02% | 5.28% | -2.93% | -2.02% | 12.42% | 4.79% | 12.89% |
| 2019 | 7.91% | 2.63% | 1.21% | 3.46% | -6.01% | 6.43% | 0.38% | -2.17% | 2.65% | 2.08% | 2.65% | 3.41% | 26.73% |
| 2018 | 4.71% | -4.39% | -1.45% | 0.02% | 0.57% | 0.28% | 3.43% | 1.41% | 0.20% | -6.51% | 1.90% | -8.09% | -8.42% |
| 2017 | -0.21% | -0.10% | 1.95% | 1.84% | 2.86% | 1.65% | 8.20% |
Комиссия
Комиссия NEW PORTFOLIO составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NEW PORTFOLIO составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.52 | 0.86 | 1.12 | 0.58 | 2.15 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.08 | 0.27 | 1.04 | 0.07 | 0.22 |
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | -0.37 | -0.33 | 0.96 | -0.26 | -0.75 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.59 | 0.95 | 1.13 | 0.76 | 2.29 |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.13 | 0.29 | 1.04 | 0.11 | 0.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NEW PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.17% | 1.81% | 1.78% | 2.30% | 2.44% | 1.91% | 1.96% | 2.02% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.27% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
RHS Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.86% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% | 1.73% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.93% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.59% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NEW PORTFOLIO показал максимальную просадку в 34.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка NEW PORTFOLIO составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.8% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -22.44% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.35% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -15.03% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.59% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NEW PORTFOLIO составляет 9.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | RHS | EMXC | VBR | VEA | VTV | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 1.00 | 0.96 |
| RHS | 0.52 | 1.00 | 0.32 | 0.53 | 0.46 | 0.66 | 0.52 | 0.60 |
| EMXC | 0.67 | 0.32 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.67 | 0.76 |
| VBR | 0.80 | 0.53 | 0.60 | 1.00 | 0.75 | 0.89 | 0.80 | 0.88 |
| VEA | 0.80 | 0.46 | 0.80 | 0.75 | 1.00 | 0.77 | 0.81 | 0.89 |
| VTV | 0.85 | 0.66 | 0.60 | 0.89 | 0.77 | 1.00 | 0.85 | 0.91 |
| VOO | 1.00 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | 0.81 | 0.85 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.60 | 0.76 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 1.00 |