PortfoliosLab logo

NEW PORTFOLIO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в NEW PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
59.88%
69.72%
NEW PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

NEW PORTFOLIO на 27 мая 2023 г. показал доходность в 6.04% с начала года и доходность в 8.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%9.50%
NEW PORTFOLIO-0.61%6.04%3.83%0.58%8.11%8.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.00%10.28%6.97%2.84%10.99%11.44%
VTV
Vanguard Value ETF
-3.41%-2.69%-3.84%-4.01%8.08%8.56%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-1.87%-2.26%-5.41%-6.89%4.54%5.81%
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
-5.06%-1.40%-2.74%0.51%9.04%7.44%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-1.94%8.72%8.63%2.61%3.48%4.05%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
2.59%7.84%6.07%-2.57%2.50%2.35%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

RHSEMXCVBRVEAVOOVTV
RHS1.000.340.560.500.590.68
EMXC0.341.000.600.790.660.61
VBR0.560.601.000.760.820.89
VEA0.500.790.761.000.830.79
VOO0.590.660.820.831.000.88
VTV0.680.610.890.790.881.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

NEW PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
0.22
0.27
NEW PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NEW PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
NEW PORTFOLIO2.47%2.18%1.86%1.87%2.46%2.68%2.15%2.25%2.37%2.36%2.19%2.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.93%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%
VTV
Vanguard Value ETF
3.21%2.53%2.22%2.70%2.73%3.05%2.63%2.87%3.14%2.75%2.80%3.55%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.67%2.04%1.80%1.76%2.20%2.56%1.99%2.00%2.30%2.08%2.24%3.20%
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
2.93%2.33%2.13%2.25%2.28%2.68%2.15%2.02%2.08%2.07%1.88%2.93%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.04%2.92%3.27%2.18%3.32%3.78%3.22%3.65%3.60%4.67%3.41%4.02%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
2.64%2.85%1.83%1.52%3.45%2.89%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия NEW PORTFOLIO составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36
VTV
Vanguard Value ETF
-0.07
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-0.12
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
0.17
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.25
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
-0.02

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-9.04%
-12.32%
NEW PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NEW PORTFOLIO с января 2010 показал максимальную просадку в 34.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.8%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-22.44%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-18.21%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-7.59%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-6.72%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

График волатильности

Текущая волатильность NEW PORTFOLIO составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.36%
3.82%
NEW PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля