NEW PORTFOLIO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Emerging Markets Equities	10%
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities, S&P 500	10%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	10%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	45%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NEW PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2017 г., начальной даты EMXC

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель NEW PORTFOLIO	-0.17%	-3.77%	0.70%	3.72%	19.96%	15.40%	9.69%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.03%	3.71%	6.74%	16.12%	14.94%	10.95%	11.89%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	0.20%	-3.26%	3.80%	5.19%	17.55%	13.63%	7.68%	10.27%
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	-0.64%	-9.88%	1.74%	1.51%	-2.28%	-2.21%	1.18%	4.20%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-2.79%	3.65%	8.84%	30.37%	16.09%	8.76%	9.49%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	-1.38%	-3.57%	7.91%	16.97%	45.62%	19.44%	8.13%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении NEW PORTFOLIO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.23%	3.02%	-6.73%	0.55%									0.70%
2025	2.69%	-0.50%	-3.04%	-0.31%	4.86%	4.29%	1.01%	2.70%	2.52%	1.67%	0.96%	0.91%	18.99%
2024	0.06%	4.03%	3.85%	-3.78%	3.64%	1.39%	2.69%	2.17%	1.66%	-2.24%	4.31%	-3.71%	14.49%
2023	6.02%	-2.93%	2.00%	1.64%	-1.61%	5.73%	3.42%	-2.94%	-4.42%	-2.89%	8.44%	5.39%	18.17%
2022	-3.55%	-2.06%	2.32%	-6.40%	0.49%	-8.18%	7.23%	-3.62%	-9.20%	8.35%	6.96%	-4.56%	-13.37%
2021	-0.64%	3.11%	4.74%	3.96%	1.85%	0.55%	0.82%	2.32%	-3.99%	4.78%	-2.00%	5.35%	22.41%

Метрики бенчмарка

NEW PORTFOLIO: годовая альфа составляет 0.23%, бета — 0.88, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 27.07.2017.

Портфель участвовал в 93.48% снижения S&P 500 Index, но только в 89.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
При бете 0.88 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.23%

Бета: 0.88

R²: 0.95

Участие в росте: 89.90%

Участие в снижении: 93.48%

Комиссия

Комиссия NEW PORTFOLIO составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

RSPS

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

NEW PORTFOLIO имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	0.88	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	1.37	+0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.83	1.39	+0.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.99	6.43	+1.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
VTV Vanguard Value ETF	56	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	44	0.86	1.33	1.18	1.37	5.57
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	8	-0.16	-0.12	0.99	-0.18	-0.47
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	83	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	91	2.22	2.88	1.42	3.19	13.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NEW PORTFOLIO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.25
За 5 лет: 0.66
За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NEW PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.91%	1.95%	2.05%	2.05%	2.17%	1.81%	1.78%	2.30%	2.44%	1.91%	1.96%	2.02%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	1.89%	1.95%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	2.86%	2.82%	2.86%	2.78%	2.31%	2.07%	2.14%	2.12%	2.43%	1.90%	1.76%	1.77%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.61%	2.82%	2.69%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

NEW PORTFOLIO показал максимальную просадку в 34.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка NEW PORTFOLIO составляет 6.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.8%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	141
-22.43%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	303	14 дек. 2023 г.	489
-18.21%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	122	20 июн. 2019 г.	351
-15.03%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	38	3 июн. 2025 г.	72
-9.41%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	RSPS	EMXC	VBR	VEA	VTV	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.48	0.67	0.79	0.80	0.84	1.00	0.96
RSPS	0.48	1.00	0.30	0.52	0.45	0.65	0.48	0.58
EMXC	0.67	0.30	1.00	0.59	0.79	0.59	0.67	0.76
VBR	0.79	0.52	0.59	1.00	0.74	0.89	0.79	0.88
VEA	0.80	0.45	0.79	0.74	1.00	0.76	0.80	0.89
VTV	0.84	0.65	0.59	0.89	0.76	1.00	0.84	0.91
VOO	1.00	0.48	0.67	0.79	0.80	0.84	1.00	0.96
Portfolio	0.96	0.58	0.76	0.88	0.89	0.91	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2017 г.

NEW PORTFOLIO

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов