PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сбалансированный 60 % акций
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 20%BNDX 15%GLD 5%VTI 35%VXUS 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

20%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

15%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

5%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

35%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Сбалансированный 60 % акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
115.53%
237.44%
Сбалансированный 60 % акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Сбалансированный 60 % акций на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 10.01% с начала года и доходность в 6.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Сбалансированный 60 % акций9.11%2.06%10.00%14.03%7.53%6.61%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
16.81%2.50%15.68%23.84%14.47%12.37%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
8.65%2.95%11.58%12.15%6.51%4.34%
GLD
SPDR Gold Trust
19.42%5.95%21.48%24.93%11.18%6.16%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.65%0.42%1.87%3.74%-0.03%1.40%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.53%0.44%1.72%5.60%-0.32%1.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Сбалансированный 60 % акций, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.23%2.27%2.74%-2.64%3.11%1.14%9.11%
20235.90%-2.95%2.97%1.04%-1.01%3.34%2.33%-1.97%-3.54%-1.73%6.86%4.39%16.03%
2022-3.53%-1.67%0.19%-6.15%0.18%-5.47%5.00%-3.68%-7.15%3.43%6.61%-3.05%-15.20%
2021-0.48%0.82%1.49%2.78%1.35%0.64%0.91%1.26%-2.96%3.07%-1.43%2.20%9.90%
20200.03%-3.99%-9.26%7.69%3.55%2.24%4.03%3.34%-1.90%-1.35%7.28%3.59%14.88%
20195.43%1.69%1.24%2.06%-3.04%4.76%0.22%0.00%0.91%1.71%1.35%2.23%19.91%
20183.09%-2.95%-0.44%0.04%0.59%-0.35%1.70%0.65%-0.05%-4.78%1.32%-3.48%-4.85%
20171.83%2.05%0.75%1.20%1.34%0.31%1.72%0.71%1.00%1.32%1.26%1.19%15.70%
2016-2.64%0.37%4.59%1.07%0.15%1.01%2.87%-0.02%0.55%-1.77%-0.04%1.26%7.44%
20150.30%2.77%-0.71%1.18%0.07%-1.78%0.50%-3.98%-1.67%4.57%-0.49%-1.38%-0.89%
2014-1.77%3.53%0.15%0.61%1.39%1.81%-1.29%2.19%-2.41%1.02%1.03%-0.73%5.50%
2013-2.67%3.66%-1.48%3.32%2.71%0.67%0.99%7.23%

Комиссия

Комиссия Сбалансированный 60 % акций составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Сбалансированный 60 % акций среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Сбалансированный 60 % акций, с текущим значением в 4545
Сбалансированный 60 % акций
Ранг коэф-та Шарпа Сбалансированный 60 % акций, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Сбалансированный 60 % акций, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Сбалансированный 60 % акций, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Сбалансированный 60 % акций, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Сбалансированный 60 % акций, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Сбалансированный 60 % акций
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Сбалансированный 60 % акций, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Сбалансированный 60 % акций, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Сбалансированный 60 % акций, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Сбалансированный 60 % акций, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Сбалансированный 60 % акций, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.992.801.351.637.21
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.981.441.170.632.75
GLD
SPDR Gold Trust
1.792.541.331.888.71
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.500.761.090.181.47
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.101.701.190.373.97

Коэффициент Шарпа

Сбалансированный 60 % акций на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.69
1.82
Сбалансированный 60 % акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Сбалансированный 60 % акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Сбалансированный 60 % акций2.60%2.59%2.10%2.15%1.64%2.44%2.52%2.12%2.19%2.16%2.26%1.97%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.33%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.97%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.70%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.82%
-2.86%
Сбалансированный 60 % акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Сбалансированный 60 % акций показал максимальную просадку в 21.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.91%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-21.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-11.49%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-10.86%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.12012 июл. 2016 г.304
-5.2%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.2926 нояб. 2014 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Сбалансированный 60 % акций составляет 1.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.68%
2.76%
Сбалансированный 60 % акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVTIVXUSBNDXBND
GLD1.00-0.000.140.260.38
VTI-0.001.000.82-0.02-0.04
VXUS0.140.821.00-0.000.00
BNDX0.26-0.02-0.001.000.72
BND0.38-0.040.000.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.