PortfoliosLab logo

Сбалансированный 60 % акций

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


BND 20%BNDX 15%GLD 5%VTI 35%VXUS 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Сбалансированный 60 % акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
80.67%
157.78%
Сбалансированный 60 % акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Сбалансированный 60 % акций на 27 мая 2023 г. показал доходность в 6.12% с начала года и доходность в 6.11% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%4.45%1.14%9.36%9.96%
Сбалансированный 60 % акций-0.75%6.12%3.93%0.16%5.37%6.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.00%9.42%4.30%1.86%10.27%11.51%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-1.65%7.21%6.66%0.77%2.96%4.38%
GLD
SPDR Gold Trust
-2.10%6.65%10.84%4.67%8.00%2.96%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.14%1.64%1.09%-3.69%0.52%1.25%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-1.02%2.56%-0.08%-3.19%0.23%1.76%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GLDVTIVXUSBNDXBND
GLD1.00-0.030.120.270.39
VTI-0.031.000.82-0.05-0.09
VXUS0.120.821.00-0.04-0.05
BNDX0.27-0.05-0.041.000.69
BND0.39-0.09-0.050.691.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Сбалансированный 60 % акций на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.17
0.27
Сбалансированный 60 % акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Сбалансированный 60 % акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Сбалансированный 60 % акций2.46%2.11%2.21%1.73%2.62%2.79%2.41%2.54%2.57%2.75%2.46%2.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.91%1.67%1.24%1.47%1.87%2.19%1.87%2.14%2.25%2.04%2.06%2.57%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.11%3.10%3.20%2.28%3.34%3.58%3.17%3.50%3.48%4.30%3.52%3.98%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%2.62%2.04%2.34%2.93%3.12%2.90%2.94%3.09%3.43%3.52%4.21%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.03%1.52%3.81%1.17%3.64%3.33%2.54%2.21%1.93%1.86%1.06%0.00%

Комиссия

Комиссия Сбалансированный 60 % акций составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.30
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.18
GLD
SPDR Gold Trust
0.30
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.43
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.45

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-10.76%
-12.32%
Сбалансированный 60 % акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Сбалансированный 60 % акций с января 2010 показал максимальную просадку в 21.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.91%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-21.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-11.49%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-10.86%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.12012 июл. 2016 г.304
-5.2%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.2926 нояб. 2014 г.60

График волатильности

Текущая волатильность Сбалансированный 60 % акций составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.01%
3.82%
Сбалансированный 60 % акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля