Сбалансированный 60 % акций
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Сбалансированный 60 % акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Сбалансированный 60 % акций на 27 мая 2023 г. показал доходность в 6.12% с начала года и доходность в 6.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.36% | 9.96% |
| Сбалансированный 60 % акций | -0.75% | 6.12% | 3.93% | 0.16% | 5.37% | 6.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.00% | 9.42% | 4.30% | 1.86% | 10.27% | 11.51% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -1.65% | 7.21% | 6.66% | 0.77% | 2.96% | 4.38% |
GLD SPDR Gold Trust | -2.10% | 6.65% | 10.84% | 4.67% | 8.00% | 2.96% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.14% | 1.64% | 1.09% | -3.69% | 0.52% | 1.25% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -1.02% | 2.56% | -0.08% | -3.19% | 0.23% | 1.76% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| GLD | VTI | VXUS | BNDX | BND | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | -0.03 | 0.12 | 0.27 | 0.39 |
| VTI | -0.03 | 1.00 | 0.82 | -0.05 | -0.09 |
| VXUS | 0.12 | 0.82 | 1.00 | -0.04 | -0.05 |
| BNDX | 0.27 | -0.05 | -0.04 | 1.00 | 0.69 |
| BND | 0.39 | -0.09 | -0.05 | 0.69 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Сбалансированный 60 % акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбалансированный 60 % акций | 2.46% | 2.11% | 2.21% | 1.73% | 2.62% | 2.79% | 2.41% | 2.54% | 2.57% | 2.75% | 2.46% | 2.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.91% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.11% | 3.10% | 3.20% | 2.28% | 3.34% | 3.58% | 3.17% | 3.50% | 3.48% | 4.30% | 3.52% | 3.98% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 2.62% | 2.04% | 2.34% | 2.93% | 3.12% | 2.90% | 2.94% | 3.09% | 3.43% | 3.52% | 4.21% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.03% | 1.52% | 3.81% | 1.17% | 3.64% | 3.33% | 2.54% | 2.21% | 1.93% | 1.86% | 1.06% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Сбалансированный 60 % акций составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.18 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.30 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.43 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.45 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Сбалансированный 60 % акций с января 2010 показал максимальную просадку в 21.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.91% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -11.49% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -10.86% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 120 | 12 июл. 2016 г. | 304 |
| -5.2% | 4 сент. 2014 г. | 31 | 16 окт. 2014 г. | 29 | 26 нояб. 2014 г. | 60 |
График волатильности
Текущая волатильность Сбалансированный 60 % акций составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.