Сбалансированный 60 % акций
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 15% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 5% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Сбалансированный 60 % акций на 11 мая 2025 г. показал доходность в 3.21% с начала года и доходность в 6.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Сбалансированный 60 % акций | 3.21% | 6.03% | 1.38% | 9.77% | 8.74% | 6.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.58% | 11.19% | 6.81% | 9.90% | 10.82% | 5.13% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 4.96% | 23.75% | 40.30% | 14.04% | 10.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.10% | 0.72% | 1.65% | 5.47% | 0.11% | 2.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Сбалансированный 60 % акций, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.40% | 0.45% | -1.57% | 1.06% | 0.87% | 3.21% | |||||||
| 2024 | -0.23% | 2.27% | 2.74% | -2.64% | 3.11% | 1.14% | 2.38% | 1.82% | 2.08% | -1.76% | 2.63% | -2.31% | 11.54% |
| 2023 | 5.90% | -2.95% | 2.97% | 1.04% | -1.01% | 3.34% | 2.33% | -1.97% | -3.54% | -1.73% | 6.86% | 4.39% | 16.03% |
| 2022 | -3.53% | -1.67% | 0.19% | -6.15% | 0.19% | -5.47% | 5.00% | -3.68% | -7.15% | 3.43% | 6.61% | -3.05% | -15.20% |
| 2021 | -0.48% | 0.82% | 1.49% | 2.78% | 1.35% | 0.64% | 0.91% | 1.26% | -2.96% | 3.07% | -1.43% | 2.20% | 9.90% |
| 2020 | 0.03% | -3.99% | -9.26% | 7.69% | 3.55% | 2.24% | 4.03% | 3.34% | -1.90% | -1.35% | 7.28% | 3.59% | 14.88% |
| 2019 | 5.43% | 1.69% | 1.24% | 2.06% | -3.04% | 4.76% | 0.22% | 0.00% | 0.91% | 1.71% | 1.35% | 2.23% | 19.91% |
| 2018 | 3.09% | -2.95% | -0.44% | 0.04% | 0.59% | -0.35% | 1.70% | 0.65% | -0.05% | -4.78% | 1.32% | -3.48% | -4.85% |
| 2017 | 1.83% | 2.05% | 0.75% | 1.20% | 1.34% | 0.31% | 1.72% | 0.71% | 1.00% | 1.32% | 1.26% | 1.19% | 15.70% |
| 2016 | -2.64% | 0.37% | 4.59% | 1.07% | 0.15% | 1.01% | 2.87% | -0.02% | 0.55% | -1.77% | -0.04% | 1.26% | 7.44% |
| 2015 | 0.30% | 2.77% | -0.71% | 1.18% | 0.07% | -1.78% | 0.50% | -3.98% | -1.67% | 4.57% | -0.49% | -1.38% | -0.89% |
| 2014 | -1.77% | 3.53% | 0.15% | 0.61% | 1.39% | 1.81% | -1.29% | 2.19% | -2.41% | 1.02% | 1.03% | -0.73% | 5.50% |
Комиссия
Комиссия Сбалансированный 60 % акций составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Сбалансированный 60 % акций составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 1.00 | 1.13 | 0.78 | 2.46 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 5.33 | 14.20 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.40 | 1.97 | 1.24 | 0.57 | 6.11 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Сбалансированный 60 % акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.62% | 2.65% | 2.60% | 2.10% | 2.15% | 1.64% | 2.44% | 2.52% | 2.12% | 2.19% | 2.16% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Сбалансированный 60 % акций показал максимальную просадку в 21.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Сбалансированный 60 % акций составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.91% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -21.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -11.5% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -10.86% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 120 | 12 июл. 2016 г. | 304 |
| -9.56% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | BNDX | BND | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.80 | 0.99 | 0.92 |
| GLD | -0.00 | 1.00 | 0.26 | 0.37 | 0.16 | 0.01 | 0.19 |
| BNDX | -0.01 | 0.26 | 1.00 | 0.72 | 0.01 | -0.01 | 0.14 |
| BND | -0.03 | 0.37 | 0.72 | 1.00 | 0.02 | -0.03 | 0.15 |
| VXUS | 0.80 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.81 | 0.92 |
| VTI | 0.99 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.81 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.92 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.92 | 0.93 | 1.00 |