Сбалансированный 60 % акций
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Сбалансированный 60 % акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Сбалансированный 60 % акций на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 13.09% с начала года и доходность в 7.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Сбалансированный 60 % акций | 13.56% | 1.26% | 11.38% | 26.57% | 8.09% | 7.28% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 23.02% | 2.96% | 17.43% | 40.59% | 15.50% | 13.06% |
Vanguard Total International Stock ETF | 11.96% | 1.24% | 10.53% | 27.57% | 6.90% | 5.57% |
SPDR Gold Trust | 31.44% | 3.74% | 16.56% | 36.86% | 12.38% | 7.85% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.13% | -1.65% | 6.18% | 12.05% | 0.02% | 1.54% |
Vanguard Total International Bond ETF | 3.53% | 0.33% | 4.49% | 11.00% | -0.01% | 2.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Сбалансированный 60 % акций, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.23% | 2.27% | 2.74% | -2.64% | 3.11% | 1.14% | 2.38% | 1.82% | 2.08% | 13.56% | |||
2023 | 5.90% | -2.95% | 2.97% | 1.04% | -1.01% | 3.34% | 2.33% | -1.97% | -3.54% | -1.73% | 6.86% | 4.39% | 16.03% |
2022 | -3.53% | -1.67% | 0.19% | -6.15% | 0.18% | -5.47% | 5.00% | -3.68% | -7.15% | 3.43% | 6.61% | -3.05% | -15.20% |
2021 | -0.48% | 0.82% | 1.49% | 2.78% | 1.35% | 0.64% | 0.91% | 1.26% | -2.96% | 3.07% | -1.43% | 2.20% | 9.90% |
2020 | 0.03% | -3.99% | -9.26% | 7.69% | 3.55% | 2.24% | 4.03% | 3.34% | -1.90% | -1.35% | 7.28% | 3.59% | 14.88% |
2019 | 5.43% | 1.69% | 1.24% | 2.06% | -3.04% | 4.76% | 0.22% | 0.00% | 0.91% | 1.71% | 1.35% | 2.23% | 19.91% |
2018 | 3.09% | -2.95% | -0.44% | 0.04% | 0.59% | -0.35% | 1.70% | 0.65% | -0.05% | -4.78% | 1.32% | -3.48% | -4.85% |
2017 | 1.83% | 2.05% | 0.75% | 1.20% | 1.34% | 0.31% | 1.72% | 0.71% | 1.00% | 1.32% | 1.26% | 1.19% | 15.70% |
2016 | -2.64% | 0.37% | 4.59% | 1.07% | 0.15% | 1.01% | 2.87% | -0.02% | 0.55% | -1.77% | -0.04% | 1.26% | 7.44% |
2015 | 0.30% | 2.77% | -0.71% | 1.18% | 0.07% | -1.78% | 0.50% | -3.98% | -1.67% | 4.57% | -0.49% | -1.38% | -0.89% |
2014 | -1.77% | 3.53% | 0.15% | 0.61% | 1.39% | 1.81% | -1.29% | 2.19% | -2.41% | 1.02% | 1.03% | -0.73% | 5.50% |
2013 | -2.67% | 3.66% | -1.48% | 3.32% | 2.71% | 0.67% | 0.99% | 7.23% |
Комиссия
Комиссия Сбалансированный 60 % акций составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Сбалансированный 60 % акций среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.96 | 3.93 | 1.54 | 2.67 | 19.15 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.98 | 2.78 | 1.35 | 1.39 | 13.41 |
SPDR Gold Trust | 2.77 | 3.72 | 1.48 | 5.25 | 17.65 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 2.01 | 2.97 | 1.36 | 0.66 | 8.27 |
Vanguard Total International Bond ETF | 2.57 | 3.98 | 1.47 | 0.81 | 10.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Сбалансированный 60 % акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбалансированный 60 % акций | 2.57% | 2.59% | 2.10% | 2.15% | 1.64% | 2.44% | 2.52% | 2.12% | 2.19% | 2.16% | 2.26% | 1.97% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.86% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.48% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Vanguard Total International Bond ETF | 4.71% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Сбалансированный 60 % акций показал максимальную просадку в 21.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Сбалансированный 60 % акций составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.91% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
-21.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-11.49% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
-10.86% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 120 | 12 июл. 2016 г. | 304 |
-5.2% | 4 сент. 2014 г. | 31 | 16 окт. 2014 г. | 29 | 26 нояб. 2014 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Сбалансированный 60 % акций составляет 1.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLD | VTI | VXUS | BNDX | BND | |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 1.00 | 0.00 | 0.15 | 0.27 | 0.38 |
VTI | 0.00 | 1.00 | 0.82 | -0.01 | -0.04 |
VXUS | 0.15 | 0.82 | 1.00 | -0.00 | 0.01 |
BNDX | 0.27 | -0.01 | -0.00 | 1.00 | 0.73 |
BND | 0.38 | -0.04 | 0.01 | 0.73 | 1.00 |