Сбалансированный 60 % акций
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Сбалансированный 60 % акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Сбалансированный 60 % акций на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 12.35% с начала года и доходность в 7.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Сбалансированный 60 % акций | 12.15% | 1.36% | 7.48% | 21.80% | 7.89% | 7.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 1.81% | 9.27% | 32.97% | 14.84% | 12.63% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 0.81% | 6.36% | 20.35% | 7.01% | 4.97% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.70% | 4.33% | 20.89% | 36.03% | 11.14% | 7.51% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.08% | 5.70% | 11.16% | 0.38% | 1.83% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.18% | 0.58% | 3.23% | 9.30% | -0.17% | 2.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Сбалансированный 60 % акций, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.23% | 2.27% | 2.74% | -2.64% | 3.11% | 1.14% | 2.38% | 1.82% | 12.15% | ||||
| 2023 | 5.90% | -2.95% | 2.97% | 1.04% | -1.01% | 3.34% | 2.33% | -1.97% | -3.54% | -1.73% | 6.86% | 4.39% | 16.03% |
| 2022 | -3.53% | -1.67% | 0.19% | -6.15% | 0.18% | -5.47% | 5.00% | -3.68% | -7.15% | 3.43% | 6.61% | -3.05% | -15.20% |
| 2021 | -0.48% | 0.82% | 1.49% | 2.78% | 1.35% | 0.64% | 0.91% | 1.26% | -2.96% | 3.07% | -1.43% | 2.20% | 9.90% |
| 2020 | 0.03% | -3.99% | -9.26% | 7.69% | 3.55% | 2.24% | 4.03% | 3.34% | -1.90% | -1.35% | 7.28% | 3.59% | 14.88% |
| 2019 | 5.43% | 1.69% | 1.24% | 2.06% | -3.04% | 4.76% | 0.22% | 0.00% | 0.91% | 1.71% | 1.35% | 2.23% | 19.91% |
| 2018 | 3.09% | -2.95% | -0.44% | 0.04% | 0.59% | -0.35% | 1.70% | 0.65% | -0.05% | -4.78% | 1.32% | -3.48% | -4.85% |
| 2017 | 1.83% | 2.05% | 0.75% | 1.20% | 1.34% | 0.31% | 1.72% | 0.71% | 1.00% | 1.32% | 1.26% | 1.19% | 15.70% |
| 2016 | -2.64% | 0.37% | 4.59% | 1.07% | 0.15% | 1.01% | 2.87% | -0.02% | 0.55% | -1.77% | -0.04% | 1.26% | 7.44% |
| 2015 | 0.30% | 2.77% | -0.71% | 1.18% | 0.07% | -1.78% | 0.50% | -3.98% | -1.67% | 4.57% | -0.49% | -1.38% | -0.89% |
| 2014 | -1.77% | 3.53% | 0.15% | 0.61% | 1.39% | 1.81% | -1.29% | 2.19% | -2.41% | 1.02% | 1.03% | -0.73% | 5.50% |
| 2013 | -2.67% | 3.66% | -1.48% | 3.32% | 2.71% | 0.67% | 0.99% | 7.23% |
Комиссия
Комиссия Сбалансированный 60 % акций составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Сбалансированный 60 % акций среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.41 | 3.34 | 1.42 | 2.71 | 14.79 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.03 | 3.10 | 1.36 | 0.67 | 8.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Сбалансированный 60 % акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбалансированный 60 % акций | 2.46% | 2.59% | 2.10% | 2.15% | 1.64% | 2.44% | 2.52% | 2.12% | 2.19% | 2.16% | 2.26% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.68% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Сбалансированный 60 % акций показал максимальную просадку в 21.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.91% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -21.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -11.49% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -10.86% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 120 | 12 июл. 2016 г. | 304 |
| -5.2% | 4 сент. 2014 г. | 31 | 16 окт. 2014 г. | 29 | 26 нояб. 2014 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Сбалансированный 60 % акций составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VTI | VXUS | BNDX | BND | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.00 | 0.15 | 0.27 | 0.38 |
| VTI | 0.00 | 1.00 | 0.82 | -0.01 | -0.04 |
| VXUS | 0.15 | 0.82 | 1.00 | -0.00 | 0.01 |
| BNDX | 0.27 | -0.01 | -0.00 | 1.00 | 0.73 |
| BND | 0.38 | -0.04 | 0.01 | 0.73 | 1.00 |