NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.03% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19.15% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.62% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 15.10% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 44.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX
Доходность по периодам
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 20.57% с начала года и доходность в 21.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k | 19.59% | -2.40% | 14.65% | 31.60% | 23.06% | 21.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
AVGO Broadcom Inc. | 34.71% | -6.24% | 24.80% | 69.98% | 42.20% | 40.18% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 8.87% | -0.06% | 8.54% | 14.20% | 9.37% | 8.26% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.29% | 6.36% | 3.76% | -4.16% | 5.26% | 6.31% | 19.59% | ||||||
| 2023 | 6.70% | -0.04% | 6.94% | 1.30% | 6.85% | 5.87% | 3.00% | -1.04% | -5.40% | -0.59% | 9.56% | 6.76% | 46.54% |
| 2022 | -6.68% | -2.14% | 3.49% | -9.53% | 1.21% | -9.10% | 8.01% | -5.47% | -9.90% | 5.64% | 10.69% | -3.89% | -18.68% |
| 2021 | 1.00% | 3.02% | 2.48% | 3.81% | 1.99% | 3.87% | 1.50% | 3.65% | -4.23% | 8.91% | 1.17% | 5.46% | 37.30% |
| 2020 | 0.28% | -6.05% | -9.85% | 11.95% | 5.46% | 5.21% | 3.71% | 8.17% | -1.78% | -2.60% | 10.87% | 4.68% | 31.42% |
| 2019 | 6.04% | 4.02% | 4.35% | 4.91% | -9.19% | 8.71% | 0.91% | -1.08% | 1.54% | 3.69% | 4.41% | 3.14% | 34.94% |
| 2018 | 5.87% | -2.90% | -2.23% | -0.07% | 4.06% | -0.85% | 2.15% | 2.76% | 2.48% | -8.23% | 1.98% | -5.20% | -1.09% |
| 2017 | 3.94% | 2.34% | 2.15% | 1.34% | 4.89% | -0.31% | 3.93% | 1.45% | 0.93% | 5.91% | 2.46% | -0.20% | 32.71% |
| 2016 | -4.54% | -0.98% | 8.88% | -2.30% | 4.48% | 0.01% | 6.05% | 2.41% | 0.76% | -0.30% | 3.12% | 3.67% | 22.56% |
| 2015 | -3.48% | 9.88% | -2.28% | 3.72% | 3.32% | -4.73% | 0.52% | -3.82% | -0.50% | 8.39% | 2.40% | 1.60% | 14.81% |
| 2014 | -1.38% | 6.44% | 2.51% | 0.15% | 3.43% | 1.73% | -1.27% | 6.54% | 0.03% | 1.49% | 3.36% | -0.05% | 25.11% |
| 2013 | 5.34% | 0.94% | 3.44% | 3.05% | 4.58% | -1.40% | 1.12% | 0.33% | 4.62% | 4.33% | 2.75% | 3.83% | 38.10% |
Комиссия
Комиссия NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.66 | 2.38 | 1.29 | 3.61 | 10.14 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.29 | 1.90 | 1.23 | 0.92 | 4.06 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k | 1.75% | 1.89% | 2.13% | 3.41% | 1.96% | 2.19% | 2.55% | 1.96% | 2.16% | 2.14% | 2.09% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.36% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.96% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.31% | 1.77% | 1.98% | 1.92% | 1.67% | 1.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k показал максимальную просадку в 31.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 5.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.33% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 156 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -17.05% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 114 |
| -14.06% | 2 июн. 2015 г. | 60 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 102 |
| -13.17% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 26 | 21 мар. 2016 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AVGO | MSFT | SCHD | VTTSX | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.58 | 0.56 | 0.43 | 0.57 |
| AVGO | 0.58 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.62 |
| MSFT | 0.56 | 0.51 | 1.00 | 0.55 | 0.67 |
| SCHD | 0.43 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.85 |
| VTTSX | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.85 | 1.00 |