PortfoliosLab logo

NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


MSFT 19.15%AVGO 16.03%SCHD 15.1%NVDA 5.62%VTTSX 44.1%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
24.79%
6.10%
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k на 27 мая 2023 г. показал доходность в 25.00% с начала года и доходность в 20.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк1.70%9.53%4.45%1.14%9.10%9.83%
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k9.13%25.00%22.77%16.90%18.54%20.87%
MSFT
Microsoft Corporation
9.44%39.46%35.14%23.01%29.07%27.65%
AVGO
Broadcom Inc.
31.42%46.40%55.76%43.87%31.12%40.94%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.94%-5.99%-8.63%-7.69%10.89%11.05%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
0.36%7.73%4.80%1.08%6.47%7.97%
NVDA
NVIDIA Corporation
43.05%166.54%139.47%107.23%44.57%60.88%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

NVDAAVGOMSFTSCHDVTTSX
NVDA1.000.580.560.460.58
AVGO0.581.000.510.550.63
MSFT0.560.511.000.580.68
SCHD0.460.550.581.000.86
VTTSX0.580.630.680.861.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.97
0.27
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k2.19%2.14%3.50%2.10%2.41%2.62%2.14%2.37%2.39%2.33%2.33%2.57%
MSFT
Microsoft Corporation
1.17%1.06%0.69%0.96%1.24%1.78%1.98%2.58%2.61%2.85%3.07%3.79%
AVGO
Broadcom Inc.
2.65%3.04%2.33%3.26%3.97%3.61%2.33%1.86%1.53%1.69%2.40%2.54%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.48%3.42%2.90%3.40%3.33%3.53%3.12%3.53%3.74%3.41%3.28%3.91%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.94%2.09%5.78%1.97%2.31%2.59%2.03%2.32%2.29%2.03%1.70%1.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.05%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%

Комиссия

Комиссия NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
0.85
AVGO
Broadcom Inc.
1.69
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.28
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
0.26
NVDA
NVIDIA Corporation
2.15

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay0
-12.32%
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k с января 2010 показал максимальную просадку в 31.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-29.33%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.15626 мая 2023 г.356
-17.05%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.114
-14.06%2 июн. 2015 г.6025 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.102
-13.32%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.2722 мар. 2016 г.57

График волатильности

Текущая волатильность NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.98%
3.82%
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля