PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 19.15%AVGO 16.03%SCHD 15.1%NVDA 5.62%VTTSX 44.1%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVGO
Broadcom Inc.
Technology

16.03%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

19.15%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

5.62%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

15.10%

VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
Diversified Portfolio, Target Retirement Date

44.10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
22.64%
15.17%
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX

Доходность по периодам

NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k на 13 июн. 2024 г. показал доходность в 20.09% с начала года и доходность в 21.69% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.65%3.82%15.17%24.08%13.46%10.86%
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k20.09%5.73%22.64%36.66%24.84%21.69%
MSFT
Microsoft Corporation
17.72%6.80%18.24%32.97%28.49%28.85%
AVGO
Broadcom Inc.
34.55%11.81%38.46%79.19%46.01%39.24%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.51%-2.66%4.80%10.62%11.81%10.80%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
8.89%2.07%11.52%17.66%10.22%8.38%
NVDA
NVIDIA Corporation
152.85%38.51%160.39%205.29%103.76%75.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.29%6.36%3.76%-4.16%5.30%20.09%
20236.70%-0.04%6.94%1.30%6.85%5.87%3.00%-1.04%-5.40%-0.59%9.56%6.76%46.54%
2022-6.68%-2.14%3.49%-9.53%1.21%-9.10%8.01%-5.47%-9.90%5.64%10.69%-3.89%-18.68%
20211.00%3.02%2.48%3.81%1.99%3.87%1.50%3.65%-4.23%8.91%1.17%5.46%37.30%
20200.28%-6.05%-9.85%11.95%5.46%5.21%3.71%8.17%-1.78%-2.60%10.87%4.68%31.42%
20196.04%4.02%4.35%4.91%-9.19%8.71%0.91%-1.08%1.54%3.69%4.41%3.14%34.94%
20185.87%-2.90%-2.33%-0.07%4.06%-0.96%2.15%2.76%2.48%-8.23%1.98%-5.20%-1.31%
20173.94%2.19%2.14%1.34%4.89%-0.31%3.93%1.45%0.93%5.91%2.46%-0.20%32.51%
2016-4.54%-1.17%8.87%-2.30%4.48%0.01%6.05%2.41%0.76%-0.30%3.12%3.67%22.30%
2015-3.48%9.63%-2.29%3.72%3.32%-4.73%0.52%-3.82%-0.50%8.39%2.40%1.60%14.54%
2014-1.38%6.08%2.51%0.15%3.43%1.73%-1.27%6.54%0.03%1.49%3.36%-0.05%24.67%
20135.34%0.45%3.43%3.05%4.58%-1.40%1.12%0.33%4.62%4.33%2.75%3.83%37.43%

Комиссия

Комиссия NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k, с текущим значением в 8585
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k
Ранг коэф-та Шарпа NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k, с текущим значением в 11.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.26

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
1.642.221.282.616.35
AVGO
Broadcom Inc.
2.263.071.365.5913.96
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.021.521.180.863.24
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.742.541.311.245.50
NVDA
NVIDIA Corporation
4.915.021.6310.9731.65

Коэффициент Шарпа

NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.47 до 2.38, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.57
2.20
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k1.73%1.89%2.13%3.41%1.96%2.19%2.33%1.86%2.03%2.01%1.92%1.89%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AVGO
Broadcom Inc.
1.32%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.45%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.96%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.31%1.77%1.98%1.92%1.67%1.38%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k показал максимальную просадку в 31.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-29.33%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.15626 мая 2023 г.356
-17.05%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.114
-14.06%2 июн. 2015 г.6025 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.102
-13.32%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.2722 мар. 2016 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.63%
2.51%
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVDAAVGOMSFTSCHDVTTSX
NVDA1.000.580.560.440.58
AVGO0.581.000.510.530.62
MSFT0.560.511.000.560.67
SCHD0.440.530.561.000.85
VTTSX0.580.620.670.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 янв. 2012 г.