NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.03% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19.15% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.62% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 15.10% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 44.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX
Доходность по периодам
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -10.44% с начала года и доходность в 19.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k | -23.03% | -11.74% | -17.86% | 29.08% | 44.75% | 32.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.93% | -11.70% | -7.15% | 17.08% | 25.86% |
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -10.26% | -4.40% | 43.67% | 49.90% | 33.09% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -4.12% | -5.08% | -6.03% | 7.91% | 10.68% | 7.30% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -14.38% | -26.44% | 33.22% | 70.28% | 69.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.12% | -1.79% | -12.80% | -3.23% | -23.03% | ||||||||
| 2024 | 12.76% | 17.04% | 8.21% | -3.99% | 15.64% | 13.66% | -3.43% | 1.62% | 3.19% | 4.01% | 1.72% | 9.47% | 111.34% |
| 2023 | 11.95% | 6.02% | 12.69% | 0.54% | 23.20% | 8.48% | 5.62% | 2.71% | -9.18% | -1.50% | 12.12% | 9.48% | 114.07% |
| 2022 | -11.69% | -1.21% | 7.42% | -18.01% | 1.55% | -13.14% | 11.89% | -9.22% | -12.64% | 6.02% | 16.05% | -5.00% | -29.71% |
| 2021 | 1.64% | 3.58% | 0.27% | 4.96% | 3.55% | 9.26% | 0.91% | 7.16% | -5.12% | 15.12% | 10.62% | 1.72% | 66.60% |
| 2020 | 0.54% | -3.75% | -7.63% | 12.65% | 8.55% | 7.63% | 4.23% | 13.31% | -0.22% | -4.47% | 9.88% | 3.84% | 51.11% |
| 2019 | 5.68% | 4.50% | 7.58% | 5.33% | -14.18% | 11.92% | 1.23% | -1.02% | 0.97% | 5.74% | 6.05% | 3.52% | 41.15% |
| 2018 | 7.56% | -1.95% | -3.07% | -1.04% | 7.22% | -2.48% | 0.48% | 4.86% | 4.04% | -12.09% | -1.53% | -4.46% | -4.11% |
| 2017 | 5.76% | 1.78% | 3.31% | 0.70% | 9.41% | -0.85% | 5.79% | 2.22% | 0.44% | 8.73% | 2.19% | -2.49% | 42.95% |
| 2016 | -5.21% | -1.05% | 10.50% | -3.50% | 5.76% | 0.11% | 6.54% | 4.19% | 0.71% | 0.01% | 4.42% | 4.89% | 29.65% |
| 2015 | -2.96% | 11.79% | -2.15% | 1.39% | 7.66% | -5.91% | -0.74% | -2.98% | -0.44% | 6.75% | 3.27% | 3.61% | 19.40% |
| 2014 | -1.25% | 6.11% | 2.64% | 0.03% | 3.89% | 1.80% | -1.35% | 7.35% | 0.61% | 1.19% | 3.88% | 0.84% | 28.51% |
Комиссия
Комиссия NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.48 | 1.15 | 1.15 | 0.73 | 2.19 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 0.46 | 0.74 | 1.10 | 0.47 | 2.27 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.01% | 1.81% | 1.89% | 2.13% | 3.41% | 1.96% | 2.19% | 2.33% | 1.85% | 2.02% | 1.99% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.29% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.31% | 1.77% | 1.98% | 1.92% | 1.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k показал максимальную просадку в 43.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 14.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.66% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -34.37% | 23 янв. 2025 г. | 51 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -34.36% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -23.7% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -23.41% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | 45 | 10 окт. 2024 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 22.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AVGO | SCHD | MSFT | VTTSX | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.59 | 0.41 | 0.56 | 0.58 |
| AVGO | 0.59 | 1.00 | 0.50 | 0.51 | 0.62 |
| SCHD | 0.41 | 0.50 | 1.00 | 0.53 | 0.83 |
| MSFT | 0.56 | 0.51 | 0.53 | 1.00 | 0.67 |
| VTTSX | 0.58 | 0.62 | 0.83 | 0.67 | 1.00 |