NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.03% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19.15% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.62% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 15.10% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 44.10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX
Доходность по периодам
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k на 22 мая 2025 г. показал доходность в 4.00% с начала года и доходность в 20.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k | 4.00% | 18.41% | 9.47% | 20.19% | 24.84% | 20.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 7.78% | 26.25% | 9.56% | 6.29% | 20.82% | 27.25% |
AVGO Broadcom Inc. | -0.61% | 38.22% | 41.53% | 66.19% | 56.65% | 36.47% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -3.94% | 3.92% | -7.73% | 1.97% | 12.87% | 10.41% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 4.39% | 10.24% | 3.43% | 10.12% | 11.55% | 8.12% |
NVDA NVIDIA Corporation | -1.85% | 36.00% | -9.64% | 38.22% | 71.08% | 74.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.03% | -1.80% | -5.58% | 2.65% | 9.31% | 4.00% | |||||||
| 2024 | 3.37% | 6.36% | 3.76% | -4.16% | 5.26% | 6.31% | 0.43% | 1.66% | 2.78% | -1.78% | 2.65% | 4.01% | 34.63% |
| 2023 | 6.70% | -0.04% | 6.94% | 1.30% | 6.85% | 5.87% | 3.00% | -1.04% | -5.40% | -0.59% | 9.56% | 6.68% | 46.43% |
| 2022 | -6.68% | -2.14% | 3.49% | -9.53% | 1.21% | -9.10% | 8.01% | -5.47% | -9.90% | 5.64% | 10.69% | -3.90% | -18.68% |
| 2021 | 1.00% | 3.02% | 2.48% | 3.81% | 1.99% | 3.87% | 1.50% | 3.65% | -4.23% | 8.91% | 1.17% | 3.95% | 35.32% |
| 2020 | 0.28% | -6.05% | -9.85% | 11.95% | 5.46% | 5.21% | 3.71% | 8.17% | -1.78% | -2.60% | 10.87% | 4.56% | 31.27% |
| 2019 | 6.04% | 4.02% | 4.35% | 4.91% | -9.19% | 8.71% | 0.91% | -1.08% | 1.54% | 3.69% | 4.41% | 3.15% | 34.94% |
| 2018 | 5.87% | -2.90% | -2.33% | -0.07% | 4.06% | -0.96% | 2.15% | 2.76% | 2.48% | -8.23% | 1.98% | -5.21% | -1.31% |
| 2017 | 3.94% | 2.18% | 2.14% | 1.34% | 4.89% | -0.31% | 3.93% | 1.45% | 0.93% | 5.91% | 2.46% | -0.20% | 32.49% |
| 2016 | -4.54% | -1.19% | 8.86% | -2.29% | 4.48% | 0.01% | 6.05% | 2.41% | 0.76% | -0.30% | 3.12% | 3.66% | 22.27% |
| 2015 | -3.48% | 9.60% | -2.29% | 3.72% | 3.32% | -4.73% | 0.52% | -3.81% | -0.50% | 8.39% | 2.40% | 1.57% | 14.47% |
| 2014 | -1.38% | 6.04% | 2.50% | 0.15% | 3.44% | 1.73% | -1.27% | 6.54% | 0.03% | 1.49% | 3.36% | -0.06% | 24.61% |
Комиссия
Комиссия NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.25 | 0.66 | 1.09 | 0.36 | 0.80 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.06 | 1.81 | 1.24 | 1.62 | 4.47 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.12 | 0.22 | 1.03 | 0.07 | 0.23 |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 0.66 | 1.03 | 1.15 | 0.70 | 3.10 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.64 | 1.30 | 1.17 | 1.15 | 2.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.80% | 1.78% | 1.89% | 2.13% | 1.77% | 1.85% | 2.19% | 2.33% | 1.85% | 2.01% | 1.96% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.97% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.00% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.05% | 2.14% | 2.14% | 2.09% | 1.95% | 1.57% | 2.11% | 2.30% | 1.77% | 1.98% | 1.85% | 1.65% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k показал максимальную просадку в 31.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -30.34% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 160 | 2 июн. 2023 г. | 360 |
| -19.1% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | 25 | 14 мая 2025 г. | 101 |
| -17.05% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 114 |
| -14.06% | 2 июн. 2015 г. | 60 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | NVDA | AVGO | MSFT | SCHD | VTTSX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 0.91 |
| NVDA | 0.61 | 1.00 | 0.59 | 0.56 | 0.41 | 0.58 | 0.73 |
| AVGO | 0.64 | 0.59 | 1.00 | 0.52 | 0.50 | 0.62 | 0.82 |
| MSFT | 0.72 | 0.56 | 0.52 | 1.00 | 0.53 | 0.67 | 0.80 |
| SCHD | 0.84 | 0.41 | 0.50 | 0.53 | 1.00 | 0.83 | 0.74 |
| VTTSX | 0.96 | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.91 | 0.73 | 0.82 | 0.80 | 0.74 | 0.89 | 1.00 |