NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19.15% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.03% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 15.1% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.62% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 44.1% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k на 27 мая 2023 г. показал доходность в 25.00% с начала года и доходность в 20.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 1.70% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.10% | 9.83% |
| NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k | 9.13% | 25.00% | 22.77% | 16.90% | 18.54% | 20.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 9.44% | 39.46% | 35.14% | 23.01% | 29.07% | 27.65% |
AVGO Broadcom Inc. | 31.42% | 46.40% | 55.76% | 43.87% | 31.12% | 40.94% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.94% | -5.99% | -8.63% | -7.69% | 10.89% | 11.05% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 0.36% | 7.73% | 4.80% | 1.08% | 6.47% | 7.97% |
NVDA NVIDIA Corporation | 43.05% | 166.54% | 139.47% | 107.23% | 44.57% | 60.88% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| NVDA | AVGO | MSFT | SCHD | VTTSX | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.58 | 0.56 | 0.46 | 0.58 |
| AVGO | 0.58 | 1.00 | 0.51 | 0.55 | 0.63 |
| MSFT | 0.56 | 0.51 | 1.00 | 0.58 | 0.68 |
| SCHD | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | 0.86 |
| VTTSX | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.86 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k | 2.19% | 2.14% | 3.50% | 2.10% | 2.41% | 2.62% | 2.14% | 2.37% | 2.39% | 2.33% | 2.33% | 2.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.17% | 1.06% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.98% | 2.58% | 2.61% | 2.85% | 3.07% | 3.79% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.65% | 3.04% | 2.33% | 3.26% | 3.97% | 3.61% | 2.33% | 1.86% | 1.53% | 1.69% | 2.40% | 2.54% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.48% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.94% | 2.09% | 5.78% | 1.97% | 2.31% | 2.59% | 2.03% | 2.32% | 2.29% | 2.03% | 1.70% | 1.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.05% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
Комиссия
Комиссия NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.85 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 1.69 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.28 | ||||
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 0.26 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 2.15 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k с января 2010 показал максимальную просадку в 31.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -29.33% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 156 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -17.05% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 114 |
| -14.06% | 2 июн. 2015 г. | 60 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 102 |
| -13.32% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 27 | 22 мар. 2016 г. | 57 |
График волатильности
Текущая волатильность NVDA+AVGO+MSFT+SCHD+401k составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.