LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.03% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 5.62% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 15.10% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 44.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX
Доходность по периодам
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -10.30% с начала года и доходность в 16.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k | -21.23% | -8.52% | -6.88% | 23.86% | 31.41% | 23.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.93% | -11.70% | -7.15% | 17.08% | 25.86% |
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -10.26% | -4.40% | 43.67% | 49.90% | 33.09% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -10.88% | -3.21% | -21.57% | -3.13% | 20.35% | 13.63% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -4.12% | -5.08% | -6.03% | 7.91% | 10.68% | 7.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.96% | -7.69% | -12.22% | 0.18% | -21.23% | ||||||||
| 2024 | 4.51% | 7.97% | 2.44% | -3.84% | 3.37% | 14.43% | -0.77% | 1.14% | 5.19% | -2.49% | -1.24% | 25.67% | 67.98% |
| 2023 | 4.76% | 0.29% | 8.63% | 1.28% | 14.83% | 6.60% | 2.25% | 0.34% | -7.18% | 1.69% | 10.18% | 11.95% | 69.02% |
| 2022 | -8.88% | -2.06% | 4.22% | -9.96% | 1.46% | -10.77% | 9.35% | -5.64% | -9.75% | 4.05% | 12.38% | -2.07% | -19.15% |
| 2021 | 2.51% | 2.20% | 2.04% | 2.64% | 1.37% | 3.52% | 2.54% | 3.80% | -3.78% | 11.47% | 1.42% | 9.38% | 45.85% |
| 2020 | 0.52% | -7.71% | -9.73% | 13.66% | 5.95% | 7.70% | 2.34% | 8.89% | -0.85% | -3.49% | 10.09% | 6.24% | 35.45% |
| 2019 | 5.47% | 4.23% | 5.89% | 6.14% | -12.33% | 10.25% | 0.95% | -0.47% | 0.14% | 3.88% | 5.70% | 2.49% | 35.23% |
| 2018 | 3.38% | -2.74% | -2.65% | -0.63% | 6.30% | -1.19% | -0.17% | 2.35% | 5.35% | -8.43% | 3.75% | -1.74% | 2.67% |
| 2017 | 6.47% | 3.32% | 3.11% | 1.76% | 3.89% | -1.02% | 4.16% | 1.40% | -0.36% | 6.45% | 3.50% | -1.52% | 35.53% |
| 2016 | -5.14% | -2.00% | 10.47% | -3.34% | 4.01% | -0.33% | 5.18% | 3.04% | -0.89% | -0.95% | 1.44% | 2.90% | 14.30% |
| 2015 | -2.73% | 11.46% | -1.72% | 0.53% | 7.61% | -5.48% | -0.21% | -3.55% | -1.12% | 6.35% | 2.80% | 3.13% | 16.91% |
| 2014 | -1.45% | 5.84% | 2.39% | -0.66% | 3.97% | 2.11% | -1.01% | 7.38% | 0.72% | 1.53% | 4.21% | 1.67% | 29.72% |
Комиссия
Комиссия LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.48 | 1.15 | 1.15 | 0.73 | 2.19 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -0.10 | 0.03 | 1.00 | -0.09 | -0.25 |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 0.46 | 0.74 | 1.10 | 0.47 | 2.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.72% | 1.55% | 1.69% | 1.97% | 3.24% | 1.79% | 2.11% | 2.26% | 1.80% | 1.96% | 1.87% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.08% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.29% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.31% | 1.77% | 1.98% | 1.92% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k показал максимальную просадку в 35.41%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k составляет 14.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.41% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 58 | 10 июн. 2020 г. | 82 |
| -33.92% | 17 дек. 2024 г. | 74 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -31.98% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -18.89% | 18 июн. 2024 г. | 35 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 79 |
| -16.04% | 1 июн. 2015 г. | 61 | 25 авг. 2015 г. | 70 | 3 дек. 2015 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k составляет 20.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LOW | AVGO | MSFT | VTTSX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.57 | 0.58 |
| AVGO | 0.36 | 1.00 | 0.51 | 0.62 | 0.64 |
| MSFT | 0.38 | 0.51 | 1.00 | 0.67 | 0.72 |
| VTTSX | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 1.00 | 0.96 |
| VOO | 0.58 | 0.64 | 0.72 | 0.96 | 1.00 |