LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19.15% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 15.1% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 5.62% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 44.1% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k на 27 мая 2023 г. показал доходность в 19.95% с начала года и доходность в 18.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 1.70% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.10% | 9.83% |
| LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k | 7.34% | 19.95% | 17.93% | 12.74% | 16.42% | 18.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.86% | 10.28% | 5.28% | 2.84% | 11.00% | 11.92% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.44% | 39.46% | 35.14% | 23.01% | 29.07% | 27.65% |
AVGO Broadcom Inc. | 31.42% | 46.40% | 55.76% | 43.87% | 31.12% | 40.94% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 0.97% | 4.71% | -1.11% | 5.67% | 18.51% | 19.05% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 0.36% | 7.73% | 4.80% | 1.08% | 6.47% | 7.97% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| LOW | AVGO | MSFT | VTTSX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.57 | 0.59 |
| AVGO | 0.38 | 1.00 | 0.51 | 0.63 | 0.64 |
| MSFT | 0.41 | 0.51 | 1.00 | 0.68 | 0.72 |
| VTTSX | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.96 |
| VOO | 0.59 | 0.64 | 0.72 | 0.96 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k | 1.95% | 1.98% | 3.31% | 1.90% | 2.30% | 2.51% | 2.05% | 2.27% | 2.20% | 2.12% | 2.14% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.17% | 1.06% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.98% | 2.58% | 2.61% | 2.85% | 3.07% | 3.79% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.65% | 3.04% | 2.33% | 3.26% | 3.97% | 3.61% | 2.33% | 1.86% | 1.53% | 1.69% | 2.40% | 2.54% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.81% | 1.88% | 1.11% | 1.46% | 1.83% | 2.09% | 1.80% | 1.99% | 1.54% | 1.38% | 1.62% | 2.03% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.94% | 2.09% | 5.78% | 1.97% | 2.31% | 2.59% | 2.03% | 2.32% | 2.29% | 2.03% | 1.70% | 1.84% |
Комиссия
Комиссия LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.85 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 1.69 | ||||
LOW Lowe's Companies, Inc. | 0.38 | ||||
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 0.26 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k с января 2010 показал максимальную просадку в 32.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.69% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 99 |
| -27.98% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.63% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 119 |
| -13.65% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 131 |
| -13.55% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
График волатильности
Текущая волатильность LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.