PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 19.15%AVGO 16.03%VOO 15.1%LOW 5.62%VTTSX 44.1%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVGO
Broadcom Inc.
Technology

16.03%

LOW
Lowe's Companies, Inc.
Consumer Cyclical

5.62%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

19.15%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

15.10%

VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
Diversified Portfolio, Target Retirement Date

44.10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
834.15%
316.37%
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX

Доходность по периодам

LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k на 20 июн. 2024 г. показал доходность в 19.68% с начала года и доходность в 19.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.75%2.85%15.30%25.37%13.19%10.82%
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k18.64%5.76%18.06%34.05%20.97%19.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
15.50%3.25%15.90%26.79%15.05%12.95%
MSFT
Microsoft Corporation
18.96%3.53%19.42%32.23%27.90%28.85%
AVGO
Broadcom Inc.
56.05%24.59%55.26%108.86%49.23%41.45%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
3.24%2.89%3.03%8.09%19.89%19.37%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
9.09%1.07%7.75%18.09%9.77%8.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.93%5.69%2.80%-4.40%4.09%18.64%
20235.73%-1.34%5.99%1.92%5.28%6.00%2.51%-1.51%-5.30%-0.42%9.43%6.81%39.92%
2022-6.57%-2.65%2.53%-8.55%0.52%-8.81%8.29%-4.58%-9.24%4.79%9.52%-3.71%-18.98%
20211.25%1.98%2.96%3.75%1.06%2.82%1.90%3.30%-3.96%8.85%-0.18%6.35%33.88%
20200.37%-7.15%-10.97%12.62%5.87%5.36%3.73%7.50%-2.02%-2.86%10.05%5.10%27.94%
20196.16%3.99%3.70%5.21%-8.60%8.09%0.79%-0.49%0.91%3.06%4.34%2.84%33.15%
20185.27%-3.41%-2.17%0.00%4.29%-0.54%2.07%2.62%2.73%-7.86%2.78%-4.66%0.24%
20174.33%2.73%2.35%1.90%2.37%-0.32%3.32%0.99%0.92%4.86%2.72%0.53%30.08%
2016-4.61%-2.03%8.86%-2.16%3.02%-0.50%5.22%1.62%-0.32%-0.96%1.75%2.45%12.25%
2015-3.27%9.35%-1.86%3.02%3.53%-4.27%1.01%-4.68%-1.40%7.92%1.90%1.19%11.98%
2014-1.48%5.64%2.39%-0.50%3.54%2.09%-0.89%6.53%0.20%1.70%3.56%0.79%25.88%
20135.73%0.12%3.13%2.60%4.94%-1.49%1.60%0.41%4.63%4.67%2.38%4.03%37.81%

Комиссия

Комиссия LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 8181
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k
Ранг коэф-та Шарпа LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.353.311.412.299.17
MSFT
Microsoft Corporation
1.612.181.282.536.23
AVGO
Broadcom Inc.
2.803.701.447.4118.66
LOW
Lowe's Companies, Inc.
0.370.701.080.290.78
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.672.451.301.195.28

Коэффициент Шарпа

LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.36
2.19
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k1.30%1.44%1.54%2.91%1.35%1.60%1.81%1.54%1.77%1.72%1.60%1.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AVGO
Broadcom Inc.
0.09%0.17%0.30%0.22%0.30%0.35%0.31%0.26%0.23%0.21%0.24%0.37%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.93%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.96%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.31%1.77%1.98%1.92%1.67%1.38%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.03%
-0.25%
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k показал максимальную просадку в 32.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.69%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.99
-27.98%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.16614 июн. 2023 г.368
-15.63%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.119
-13.65%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.681 дек. 2015 г.131
-13.55%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.3230 мар. 2016 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.17%
2.37%
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LOWAVGOMSFTVTTSXVOO
LOW1.000.370.400.570.59
AVGO0.371.000.510.620.64
MSFT0.400.511.000.670.72
VTTSX0.570.620.671.000.96
VOO0.590.640.720.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 янв. 2012 г.