LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.03% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 5.62% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 15.10% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 44.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX
Доходность по периодам
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k на 24 июл. 2024 г. показал доходность в 18.52% с начала года и доходность в 18.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
| LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k | 18.68% | 0.73% | 15.57% | 28.83% | 20.32% | 18.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 17.31% | 1.79% | 14.98% | 23.76% | 14.95% | 12.94% |
MSFT Microsoft Corporation | 18.73% | -1.10% | 11.93% | 29.91% | 27.25% | 27.99% |
AVGO Broadcom Inc. | 47.81% | -0.95% | 34.54% | 84.84% | 44.92% | 41.46% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 8.13% | 4.25% | 11.65% | 3.94% | 20.59% | 19.56% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 10.38% | 1.47% | 10.84% | 15.55% | 9.77% | 8.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.93% | 5.69% | 2.80% | -4.40% | 4.06% | 6.04% | 18.68% | ||||||
| 2023 | 5.73% | -1.34% | 5.99% | 1.92% | 5.28% | 6.00% | 2.51% | -1.51% | -5.30% | -0.42% | 9.43% | 6.81% | 39.92% |
| 2022 | -6.57% | -2.65% | 2.53% | -8.55% | 0.52% | -8.81% | 8.29% | -4.58% | -9.24% | 4.79% | 9.52% | -3.71% | -18.98% |
| 2021 | 1.25% | 1.98% | 2.96% | 3.75% | 1.06% | 2.82% | 1.90% | 3.30% | -3.96% | 8.85% | -0.18% | 6.35% | 33.88% |
| 2020 | 0.37% | -7.15% | -10.97% | 12.62% | 5.87% | 5.36% | 3.73% | 7.50% | -2.02% | -2.86% | 10.05% | 5.10% | 27.94% |
| 2019 | 6.16% | 3.99% | 3.70% | 5.21% | -8.60% | 8.09% | 0.79% | -0.49% | 0.91% | 3.06% | 4.34% | 2.84% | 33.15% |
| 2018 | 5.27% | -3.41% | -2.06% | 0.00% | 4.29% | -0.44% | 2.07% | 2.62% | 2.73% | -7.86% | 2.78% | -4.66% | 0.46% |
| 2017 | 4.33% | 2.87% | 2.35% | 1.90% | 2.37% | -0.32% | 3.32% | 0.99% | 0.92% | 4.86% | 2.72% | 0.53% | 30.27% |
| 2016 | -4.61% | -1.84% | 8.87% | -2.16% | 3.02% | -0.50% | 5.22% | 1.62% | -0.32% | -0.96% | 1.75% | 2.45% | 12.48% |
| 2015 | -3.27% | 9.60% | -1.85% | 3.02% | 3.53% | -4.27% | 1.01% | -4.68% | -1.40% | 7.92% | 1.90% | 1.19% | 12.25% |
| 2014 | -1.48% | 6.00% | 2.40% | -0.50% | 3.54% | 2.09% | -0.89% | 6.53% | 0.20% | 1.70% | 3.56% | 0.79% | 26.32% |
| 2013 | 5.73% | 0.60% | 3.14% | 2.60% | 4.94% | -1.49% | 1.60% | 0.41% | 4.63% | 4.67% | 2.38% | 4.03% | 38.48% |
Комиссия
Комиссия LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.11 | 2.96 | 1.37 | 2.04 | 8.20 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.51 | 2.04 | 1.26 | 2.30 | 6.87 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.20 | 2.97 | 1.36 | 5.87 | 13.46 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 0.18 | 0.42 | 1.05 | 0.15 | 0.37 |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.50 | 2.21 | 1.27 | 1.05 | 4.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k | 1.51% | 1.69% | 1.97% | 3.24% | 1.79% | 2.11% | 2.48% | 1.91% | 2.10% | 2.02% | 1.94% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.66% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.24% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.33% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.94% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.31% | 1.77% | 1.98% | 1.92% | 1.67% | 1.38% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k показал максимальную просадку в 32.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k составляет 2.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.69% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 99 |
| -27.98% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 368 |
| -15.63% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 119 |
| -13.65% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 131 |
| -13.4% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LOW | AVGO | MSFT | VTTSX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.57 | 0.58 |
| AVGO | 0.37 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.63 |
| MSFT | 0.39 | 0.51 | 1.00 | 0.67 | 0.72 |
| VTTSX | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 1.00 | 0.96 |
| VOO | 0.58 | 0.63 | 0.72 | 0.96 | 1.00 |