LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.03% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 5.62% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 15.10% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 44.10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX
Доходность по периодам
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k на 22 мая 2025 г. показал доходность в 3.97% с начала года и доходность в 17.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k | 3.97% | 15.80% | 9.95% | 19.63% | 21.75% | 17.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.22% | 10.63% | -1.15% | 11.48% | 16.32% | 12.59% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.78% | 23.60% | 10.04% | 5.93% | 20.82% | 27.25% |
AVGO Broadcom Inc. | -0.61% | 35.47% | 40.93% | 67.02% | 56.65% | 36.47% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -6.98% | 4.34% | -13.44% | 4.76% | 15.25% | 14.64% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 4.39% | 8.21% | 3.00% | 10.59% | 11.55% | 8.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01% | -2.83% | -5.92% | 3.46% | 8.83% | 3.97% | |||||||
| 2024 | 2.01% | 5.69% | 2.80% | -4.40% | 4.06% | 6.04% | 0.63% | 1.61% | 3.43% | -2.64% | 2.83% | 4.34% | 29.16% |
| 2023 | 5.73% | -1.34% | 5.99% | 1.92% | 5.28% | 6.00% | 2.51% | -1.51% | -5.30% | -0.42% | 9.43% | 6.72% | 39.81% |
| 2022 | -6.57% | -2.65% | 2.53% | -8.55% | 0.52% | -8.81% | 8.29% | -4.58% | -9.24% | 4.79% | 9.52% | -3.71% | -18.98% |
| 2021 | 1.25% | 1.98% | 2.96% | 3.75% | 1.06% | 2.82% | 1.90% | 3.30% | -3.96% | 8.85% | -0.18% | 4.81% | 31.95% |
| 2020 | 0.37% | -7.15% | -10.97% | 12.62% | 5.87% | 5.36% | 3.73% | 7.50% | -2.02% | -2.86% | 10.05% | 4.98% | 27.80% |
| 2019 | 6.16% | 3.99% | 3.70% | 5.21% | -8.60% | 8.09% | 0.79% | -0.49% | 0.91% | 3.06% | 4.34% | 2.84% | 33.15% |
| 2018 | 5.27% | -3.41% | -2.17% | 0.00% | 4.29% | -0.54% | 2.07% | 2.62% | 2.73% | -7.86% | 2.78% | -4.66% | 0.23% |
| 2017 | 4.33% | 2.71% | 2.35% | 1.90% | 2.37% | -0.32% | 3.32% | 0.99% | 0.92% | 4.86% | 2.72% | 0.53% | 30.06% |
| 2016 | -4.62% | -2.05% | 8.86% | -2.16% | 3.02% | -0.50% | 5.22% | 1.62% | -0.32% | -0.96% | 1.75% | 2.45% | 12.22% |
| 2015 | -3.27% | 9.32% | -1.86% | 3.02% | 3.53% | -4.27% | 1.01% | -4.68% | -1.40% | 7.92% | 1.90% | 1.16% | 11.92% |
| 2014 | -1.48% | 5.60% | 2.39% | -0.50% | 3.54% | 2.09% | -0.89% | 6.53% | 0.20% | 1.70% | 3.56% | 0.78% | 25.82% |
Комиссия
Комиссия LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.58 | 0.96 | 1.14 | 0.62 | 2.36 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.25 | 0.66 | 1.09 | 0.36 | 0.80 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.06 | 1.81 | 1.24 | 1.62 | 4.47 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 0.12 | 0.19 | 1.02 | 0.01 | 0.02 |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 0.66 | 1.03 | 1.15 | 0.70 | 3.10 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.51% | 1.52% | 1.69% | 1.97% | 1.60% | 1.67% | 2.11% | 2.26% | 1.80% | 1.96% | 1.83% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.97% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.02% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.05% | 2.14% | 2.14% | 2.09% | 1.95% | 1.57% | 2.11% | 2.30% | 1.77% | 1.98% | 1.85% | 1.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k показал максимальную просадку в 32.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка LOW+AVGO+MSFT+VOO+401k составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.69% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 99 |
| -29.03% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 167 | 15 июн. 2023 г. | 369 |
| -19.5% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 102 |
| -15.63% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 119 |
| -13.65% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LOW | AVGO | MSFT | VTTSX | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.58 | 0.64 | 0.72 | 0.96 | 1.00 | 0.92 |
| LOW | 0.58 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.57 | 0.58 | 0.57 |
| AVGO | 0.64 | 0.36 | 1.00 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.81 |
| MSFT | 0.72 | 0.38 | 0.52 | 1.00 | 0.67 | 0.72 | 0.81 |
| VTTSX | 0.96 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| VOO | 1.00 | 0.58 | 0.64 | 0.72 | 0.96 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.92 | 0.57 | 0.81 | 0.81 | 0.90 | 0.92 | 1.00 |