NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.03% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19.15% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 15.10% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 44.10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX
Доходность по периодам
NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k на 11 мая 2025 г. показал доходность в -0.54% с начала года и доходность в 20.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k | -0.54% | 11.64% | 1.97% | 18.96% | 24.32% | 20.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.86% | 12.42% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.64% | 8.27% | -0.85% | 8.98% | 11.17% | 7.96% |
AVGO Broadcom Inc. | -9.92% | 20.84% | 14.02% | 58.12% | 53.95% | 36.26% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.30% | 15.05% | 4.25% | 6.59% | 19.74% | 26.80% |
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 8.44% | -20.97% | 29.82% | 71.04% | 72.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.09% | -2.40% | -6.29% | 3.70% | 4.76% | -0.54% | |||||||
| 2024 | 3.59% | 6.85% | 3.56% | -4.08% | 5.71% | 6.80% | -0.34% | 1.66% | 3.00% | -1.95% | 2.84% | 4.67% | 36.71% |
| 2023 | 7.34% | 0.06% | 7.58% | 1.66% | 7.51% | 6.04% | 2.86% | -1.06% | -5.48% | -0.34% | 9.97% | 6.42% | 50.24% |
| 2022 | -7.06% | -2.30% | 3.62% | -10.24% | 0.63% | -9.16% | 8.82% | -5.67% | -10.16% | 5.17% | 10.50% | -4.24% | -20.77% |
| 2021 | 0.98% | 2.53% | 1.78% | 4.27% | 1.61% | 4.34% | 1.77% | 3.78% | -4.37% | 9.30% | 1.35% | 3.57% | 35.00% |
| 2020 | 0.54% | -5.87% | -9.94% | 11.98% | 5.62% | 5.57% | 3.80% | 8.45% | -1.97% | -3.04% | 10.53% | 4.68% | 31.75% |
| 2019 | 6.33% | 3.89% | 4.41% | 5.04% | -9.00% | 8.66% | 0.88% | -1.13% | 1.26% | 3.82% | 4.52% | 3.25% | 35.55% |
| 2018 | 6.03% | -2.62% | -2.35% | 0.15% | 4.15% | -0.94% | 2.01% | 2.90% | 2.38% | -8.37% | 1.75% | -5.31% | -1.16% |
| 2017 | 4.28% | 2.25% | 2.13% | 1.46% | 4.84% | -0.20% | 3.99% | 1.50% | 0.82% | 5.72% | 2.29% | -0.31% | 32.62% |
| 2016 | -4.94% | -1.34% | 8.95% | -2.22% | 4.53% | -0.38% | 6.18% | 2.48% | 0.74% | -0.33% | 3.19% | 3.64% | 21.57% |
| 2015 | -3.44% | 9.65% | -2.18% | 3.76% | 3.43% | -4.53% | 0.74% | -3.95% | -0.76% | 8.35% | 2.42% | 1.46% | 14.75% |
| 2014 | -1.24% | 6.13% | 2.35% | -0.01% | 3.58% | 1.84% | -1.21% | 6.62% | -0.14% | 1.56% | 3.33% | 0.03% | 24.92% |
Комиссия
Комиссия NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 0.60 | 0.98 | 1.14 | 0.66 | 2.92 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.99 | 1.73 | 1.23 | 1.50 | 4.15 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 0.34 | 0.75 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.53 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.47% | 1.45% | 1.58% | 1.87% | 3.18% | 1.71% | 2.03% | 2.18% | 1.72% | 1.89% | 1.86% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.16% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.31% | 1.77% | 1.98% | 1.92% | 1.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.07% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k показал максимальную просадку в 31.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k составляет 4.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -31.69% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 366 |
| -19.97% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.54% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 114 |
| -14.02% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.54, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | NVDA | AVGO | MSFT | VTTSX | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.72 | 0.96 | 1.00 | 0.90 |
| NVDA | 0.61 | 1.00 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.74 |
| AVGO | 0.64 | 0.59 | 1.00 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.82 |
| MSFT | 0.72 | 0.56 | 0.52 | 1.00 | 0.67 | 0.72 | 0.81 |
| VTTSX | 0.96 | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 1.00 | 0.96 | 0.88 |
| VOO | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.72 | 0.96 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.90 | 0.74 | 0.82 | 0.81 | 0.88 | 0.90 | 1.00 |