NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.03% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19.15% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 15.10% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 44.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX
Доходность по периодам
NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -11.08% с начала года и доходность в 19.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k | -23.04% | -11.69% | -17.82% | 29.12% | 44.68% | 32.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -4.12% | -5.08% | -6.03% | 7.91% | 10.68% | 7.30% |
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -10.26% | -4.40% | 43.67% | 49.90% | 33.09% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.93% | -11.70% | -7.15% | 17.08% | 25.86% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -14.38% | -26.44% | 33.22% | 70.28% | 69.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.07% | -1.86% | -12.86% | -3.17% | -23.04% | ||||||||
| 2024 | 12.76% | 17.09% | 8.16% | -3.98% | 15.67% | 13.69% | -3.50% | 1.62% | 3.21% | 3.97% | 1.76% | 9.51% | 111.46% |
| 2023 | 12.24% | 6.08% | 12.96% | 0.65% | 23.37% | 8.52% | 5.58% | 2.69% | -9.18% | -1.45% | 12.20% | 9.41% | 115.87% |
| 2022 | -11.78% | -1.27% | 7.45% | -18.21% | 1.35% | -13.17% | 12.22% | -9.29% | -12.75% | 5.82% | 16.00% | -5.14% | -30.33% |
| 2021 | 1.62% | 3.39% | 0.04% | 5.15% | 3.39% | 9.45% | 1.01% | 7.19% | -5.17% | 15.23% | 10.63% | 1.62% | 66.34% |
| 2020 | 0.67% | -3.68% | -7.70% | 12.66% | 8.59% | 7.75% | 4.27% | 13.37% | -0.32% | -4.61% | 9.76% | 3.88% | 51.21% |
| 2019 | 5.84% | 4.43% | 7.59% | 5.39% | -14.06% | 11.87% | 1.21% | -1.05% | 0.83% | 5.80% | 6.11% | 3.57% | 41.47% |
| 2018 | 7.64% | -1.79% | -3.07% | -0.92% | 7.25% | -2.46% | 0.42% | 4.93% | 3.97% | -12.14% | -1.64% | -4.54% | -4.02% |
| 2017 | 5.98% | 1.83% | 3.30% | 0.78% | 9.34% | -0.79% | 5.81% | 2.24% | 0.38% | 8.60% | 2.10% | -2.54% | 43.02% |
| 2016 | -5.50% | -1.16% | 10.55% | -3.44% | 5.80% | -0.18% | 6.64% | 4.23% | 0.69% | -0.02% | 4.46% | 4.87% | 29.08% |
| 2015 | -2.93% | 11.80% | -2.05% | 1.42% | 7.72% | -5.72% | -0.54% | -3.11% | -0.66% | 6.72% | 3.27% | 3.48% | 19.54% |
| 2014 | -1.11% | 6.21% | 2.48% | -0.13% | 4.03% | 1.91% | -1.30% | 7.42% | 0.44% | 1.25% | 3.85% | 0.92% | 28.76% |
Комиссия
Комиссия NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 0.46 | 0.74 | 1.10 | 0.47 | 2.27 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.48 | 1.15 | 1.15 | 0.73 | 2.19 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.61% | 1.45% | 1.58% | 1.87% | 3.18% | 1.71% | 2.03% | 2.18% | 1.72% | 1.89% | 1.86% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.29% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.31% | 1.77% | 1.98% | 1.92% | 1.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k показал максимальную просадку в 44.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k составляет 14.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.05% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -34.56% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -34.42% | 24 янв. 2025 г. | 50 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.93% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -23.47% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | 45 | 10 окт. 2024 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k составляет 22.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AVGO | MSFT | VTTSX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.60 |
| AVGO | 0.59 | 1.00 | 0.51 | 0.62 | 0.64 |
| MSFT | 0.56 | 0.51 | 1.00 | 0.67 | 0.72 |
| VTTSX | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 1.00 | 0.96 |
| VOO | 0.60 | 0.64 | 0.72 | 0.96 | 1.00 |