NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 16.03% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 19.15% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 5.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 15.10% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 44.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX
Доходность по периодам
NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k на 24 июл. 2024 г. показал доходность в 25.21% с начала года и доходность в 22.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 16.48% | 1.67% | 14.21% | 21.98% | 13.13% | 10.91% |
| NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k | 25.38% | 0.25% | 20.51% | 37.20% | 24.43% | 22.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 17.31% | 1.79% | 14.98% | 23.76% | 14.96% | 12.95% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 10.38% | 1.47% | 10.84% | 15.55% | 9.78% | 8.37% |
AVGO Broadcom Inc. | 47.81% | -0.95% | 34.54% | 84.84% | 44.96% | 41.48% |
MSFT Microsoft Corporation | 18.73% | -1.10% | 11.93% | 29.91% | 27.28% | 28.01% |
NVDA NVIDIA Corporation | 147.58% | -3.14% | 104.78% | 174.87% | 95.76% | 76.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.51% | 6.85% | 3.56% | -4.08% | 5.71% | 6.80% | 25.38% | ||||||
| 2023 | 7.34% | 0.06% | 7.58% | 1.66% | 7.51% | 6.04% | 2.86% | -1.06% | -5.48% | -0.34% | 9.97% | 6.50% | 50.35% |
| 2022 | -7.06% | -2.30% | 3.62% | -10.24% | 0.63% | -9.16% | 8.82% | -5.67% | -10.16% | 5.17% | 10.50% | -4.24% | -20.77% |
| 2021 | 0.98% | 2.53% | 1.78% | 4.27% | 1.61% | 4.34% | 1.77% | 3.78% | -4.37% | 9.30% | 1.35% | 5.07% | 36.96% |
| 2020 | 0.54% | -5.87% | -9.94% | 11.98% | 5.62% | 5.57% | 3.80% | 8.45% | -1.97% | -3.04% | 10.53% | 4.80% | 31.90% |
| 2019 | 6.33% | 3.89% | 4.41% | 5.04% | -9.00% | 8.66% | 0.88% | -1.13% | 1.26% | 3.82% | 4.52% | 3.24% | 35.55% |
| 2018 | 6.03% | -2.62% | -2.24% | 0.15% | 4.15% | -0.84% | 2.01% | 2.90% | 2.38% | -8.37% | 1.75% | -5.30% | -0.94% |
| 2017 | 4.28% | 2.41% | 2.14% | 1.46% | 4.84% | -0.20% | 3.99% | 1.50% | 0.82% | 5.72% | 2.29% | -0.31% | 32.83% |
| 2016 | -4.94% | -1.13% | 8.97% | -2.22% | 4.53% | -0.38% | 6.18% | 2.48% | 0.74% | -0.33% | 3.19% | 3.64% | 21.85% |
| 2015 | -3.44% | 9.93% | -2.17% | 3.76% | 3.43% | -4.53% | 0.74% | -3.95% | -0.76% | 8.35% | 2.42% | 1.49% | 15.08% |
| 2014 | -1.24% | 6.53% | 2.36% | -0.01% | 3.58% | 1.84% | -1.21% | 6.62% | -0.14% | 1.55% | 3.33% | 0.04% | 25.42% |
| 2013 | 5.28% | 0.82% | 3.26% | 2.92% | 4.72% | -1.50% | 1.23% | 0.40% | 4.73% | 4.25% | 2.82% | 3.94% | 38.01% |
Комиссия
Комиссия NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.15 | 3.02 | 1.38 | 2.09 | 8.39 |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.53 | 2.24 | 1.28 | 1.07 | 4.75 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22 | 3.00 | 1.36 | 5.94 | 13.69 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.54 | 2.06 | 1.26 | 2.34 | 7.01 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.84 | 4.13 | 1.52 | 8.93 | 24.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k | 1.38% | 1.58% | 1.87% | 3.18% | 1.71% | 2.03% | 2.40% | 1.83% | 2.03% | 2.01% | 1.97% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.94% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.31% | 1.77% | 1.98% | 1.92% | 1.67% | 1.38% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.24% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.66% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k показал максимальную просадку в 31.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k составляет 3.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -30.7% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 158 | 2 июн. 2023 г. | 360 |
| -17.54% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 114 |
| -13.85% | 2 июн. 2015 г. | 60 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 102 |
| -13.82% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AVGO | MSFT | VTTSX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.60 |
| AVGO | 0.58 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.63 |
| MSFT | 0.56 | 0.51 | 1.00 | 0.67 | 0.72 |
| VTTSX | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 1.00 | 0.96 |
| VOO | 0.60 | 0.63 | 0.72 | 0.96 | 1.00 |