PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 19.15%AVGO 16.03%VOO 15.1%NVDA 5.62%VTTSX 44.1%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology

19.15%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

16.03%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

15.10%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

5.62%

VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
Diversified Portfolio, Target Retirement Date

44.10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
982.27%
289.76%
NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX

Доходность по периодам

NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k на 13 апр. 2024 г. показал доходность в 13.08% с начала года и доходность в 21.91% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k13.08%0.58%29.22%47.68%22.74%21.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.85%-0.46%19.32%25.78%13.91%12.74%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
4.09%-0.79%15.53%16.42%8.96%8.31%
AVGO
Broadcom Inc.
20.92%6.93%53.54%121.24%38.02%40.38%
MSFT
Microsoft Corporation
12.40%-0.78%29.23%48.66%29.72%28.64%
NVDA
NVIDIA Corporation
78.08%0.28%94.01%229.67%80.89%70.19%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.51%6.85%3.56%
2023-5.48%-0.34%9.97%6.50%

Комиссия

Комиссия NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k, с текущим значением в 15.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.323.341.411.999.84
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.622.401.291.175.35
AVGO
Broadcom Inc.
3.434.441.5410.0324.52
MSFT
Microsoft Corporation
2.283.151.392.679.82
NVDA
NVIDIA Corporation
4.915.711.6910.9537.37

Коэффициент Шарпа

NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.13. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.13

Коэффициент Шарпа NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.13
2.15
NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k1.48%1.58%1.87%3.18%1.71%2.03%2.18%1.73%1.90%1.87%1.80%1.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
2.05%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.31%1.77%1.98%1.92%1.67%1.38%
AVGO
Broadcom Inc.
1.47%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.13%
-2.49%
NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k показал максимальную просадку в 31.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-30.7%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.1582 июн. 2023 г.360
-17.54%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.114
-13.98%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.3129 мар. 2016 г.77
-13.85%2 июн. 2015 г.6025 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.102

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.01%
3.24%
NVDA+AVGO_MSFT+VOO+401k
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVDAAVGOMSFTVTTSXVOO
NVDA1.000.580.560.580.60
AVGO0.581.000.510.620.64
MSFT0.560.511.000.670.72
VTTSX0.580.620.671.000.96
VOO0.600.640.720.961.00