FAAMNGP
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.29% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14.29% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FAAMNGP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
FAAMNGP на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 34.30% с начала года и доходность в 34.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
FAAMNGP | 32.15% | -6.67% | 19.85% | 47.81% | 35.91% | 34.28% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.45% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
GOOGL Alphabet Inc. | 19.89% | -9.03% | 10.05% | 29.42% | 21.94% | 18.93% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 8.56% | -1.58% | -6.52% | 30.52% | 33.53% | 27.96% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.91% | 20.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAAMNGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.61% | 9.29% | 2.55% | -2.36% | 8.94% | 9.74% | 32.15% | ||||||
2023 | 17.21% | 6.23% | 14.51% | 2.79% | 14.62% | 8.25% | 4.68% | -0.62% | -5.59% | 0.60% | 12.20% | 3.26% | 108.15% |
2022 | -8.09% | -3.59% | 5.54% | -16.14% | -3.66% | -9.35% | 11.59% | -4.07% | -13.19% | -2.24% | 7.91% | -10.84% | -40.14% |
2021 | -0.11% | 1.10% | 0.75% | 10.47% | -0.03% | 8.76% | 3.75% | 8.40% | -5.68% | 8.86% | 7.00% | -0.38% | 50.45% |
2020 | 4.19% | -5.82% | -6.24% | 17.92% | 9.46% | 5.91% | 10.25% | 13.37% | -7.16% | -2.81% | 10.22% | 5.24% | 64.55% |
2019 | 11.30% | 3.66% | 6.39% | 6.52% | -12.07% | 7.96% | 4.99% | -3.25% | 1.31% | 7.78% | 4.59% | 4.63% | 50.65% |
2018 | 12.57% | 0.95% | -3.89% | 2.59% | 9.02% | -0.03% | 1.77% | 10.45% | -1.38% | -13.09% | -5.94% | -7.38% | 2.49% |
2017 | 7.99% | 2.76% | -0.61% | 2.16% | 9.98% | -0.46% | 5.07% | 3.04% | 0.89% | 9.36% | 0.75% | -0.50% | 47.71% |
2016 | -6.09% | -2.87% | 9.70% | -3.53% | 7.20% | -3.09% | 10.72% | 2.46% | 7.18% | 0.28% | -0.10% | 3.54% | 26.48% |
2015 | 0.72% | 8.98% | -1.67% | 5.09% | 2.42% | -1.14% | 8.99% | -3.27% | 1.77% | 12.47% | 6.06% | -0.65% | 46.05% |
2014 | 0.24% | 8.45% | -3.80% | -1.43% | 6.58% | 3.76% | 0.06% | 5.96% | 1.78% | 1.16% | 7.08% | -3.77% | 28.25% |
2013 | 2.93% | 0.87% | -1.45% | 3.76% | 0.57% | -3.07% | 11.79% | 2.80% | 6.25% | 5.70% | 5.86% | 5.31% | 48.92% |
Комиссия
Комиссия FAAMNGP составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FAAMNGP среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.32 | 1.82 | 1.26 | 2.01 | 7.91 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.69 | 1.08 | 1.19 | 1.04 | 2.22 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.47 | 2.27 | 1.29 | 2.10 | 8.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FAAMNGP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAMNGP | 0.22% | 0.18% | 0.27% | 0.18% | 0.24% | 0.36% | 0.56% | 0.52% | 0.68% | 0.78% | 0.83% | 0.95% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FAAMNGP показал максимальную просадку в 44.55%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.
Текущая просадка FAAMNGP составляет 9.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.55% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 143 | 1 июн. 2023 г. | 359 |
-31.41% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
-30.78% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 205 | 17 окт. 2019 г. | 283 |
-19.75% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 75 | 25 мая 2016 г. | 118 |
-15.26% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 61 | 18 дек. 2020 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FAAMNGP составляет 7.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PANW | AAPL | NVDA | META | AMZN | MSFT | GOOGL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
AAPL | 0.38 | 1.00 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | 0.56 | 0.54 |
NVDA | 0.42 | 0.48 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.51 |
META | 0.35 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.50 | 0.60 |
AMZN | 0.42 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
MSFT | 0.41 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.65 |
GOOGL | 0.39 | 0.54 | 0.51 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 1.00 |