PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
FAAMNGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

FAAMNGP

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

AAPL 14.29%AMZN 14.29%NVDA 14.29%MSFT 14.29%GOOGL 14.29%PANW 14.29%META 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
14.29%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
14.29%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
14.29%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
14.29%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
14.29%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
14.29%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		Technology
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FAAMNGP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.14%
12.73%
FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

FAAMNGP на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 53.78% с начала года и доходность в 34.98% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
FAAMNGP53.78%4.67%20.14%60.54%38.10%34.98%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		17.04%-2.95%18.46%20.21%28.46%24.38%
AMZN
Amazon.com, Inc.		37.50%11.39%12.32%43.29%19.24%29.06%
NVDA
NVIDIA Corporation		199.51%7.40%56.73%198.72%96.89%77.92%
MSFT
Microsoft Corporation		13.11%0.93%0.17%15.11%24.29%25.94%
GOOGL
Alphabet Inc.		30.34%10.10%5.54%36.26%22.35%20.75%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		34.98%6.45%27.44%52.40%37.22%26.91%
META
Meta Platforms, Inc.		65.72%-0.95%21.68%74.42%24.74%22.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAAMNGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.61%9.29%2.55%-2.36%8.94%9.74%-3.62%2.49%2.28%1.21%53.78%
202317.21%6.23%14.51%2.79%14.62%8.25%4.68%-0.62%-5.59%0.60%12.20%3.26%108.15%
2022-8.09%-3.59%5.54%-16.14%-3.66%-9.35%11.59%-4.07%-13.19%-2.24%7.91%-10.84%-40.14%
2021-0.11%1.10%0.75%10.47%-0.03%8.76%3.75%8.40%-5.68%8.86%7.00%-0.38%50.45%
20204.19%-5.82%-6.24%17.92%9.46%5.91%10.25%13.37%-7.16%-2.81%10.22%5.24%64.55%
201911.30%3.66%6.39%6.52%-12.07%7.96%4.99%-3.25%1.31%7.78%4.59%4.63%50.65%
201812.57%0.95%-3.89%2.59%9.02%-0.03%1.77%10.45%-1.38%-13.09%-5.94%-7.38%2.49%
20177.99%2.76%-0.62%2.16%9.98%-0.46%5.07%3.04%0.89%9.36%0.75%-0.50%47.70%
2016-6.09%-2.87%9.70%-3.53%7.20%-3.09%10.72%2.46%7.19%0.28%-0.10%3.54%26.48%
20150.72%8.98%-1.67%5.09%2.42%-1.14%8.99%-3.27%1.77%12.47%6.06%-0.65%46.05%
20140.24%8.46%-3.80%-1.43%6.57%3.76%0.06%5.97%1.78%1.16%7.08%-3.77%28.26%
20132.93%0.87%-1.45%3.76%0.57%-3.08%11.79%2.80%6.25%5.70%5.86%5.32%48.92%

Комиссия

Комиссия FAAMNGP составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FAAMNGP среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FAAMNGP, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAAMNGP, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAMNGP, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAMNGP, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAMNGP, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAMNGP, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAAMNGP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAAMNGP, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAAMNGP, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAAMNGP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAAMNGP, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAAMNGP, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		0.931.471.181.262.96
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.692.351.301.937.75
NVDA
NVIDIA Corporation		4.003.971.517.6524.12
MSFT
Microsoft Corporation		0.781.121.150.992.42
GOOGL
Alphabet Inc.		1.411.961.261.694.24
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		1.301.601.291.873.92
META
Meta Platforms, Inc.		2.183.091.434.2613.22

Коэффициент Шарпа

FAAMNGP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.90
FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FAAMNGP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.24%0.18%0.27%0.18%0.24%0.36%0.56%0.52%0.68%0.78%0.84%0.95%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-0.29%
FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FAAMNGP показал максимальную просадку в 44.55%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка FAAMNGP составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.55%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.1431 июн. 2023 г.359
-31.41%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.62
-30.78%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.20517 окт. 2019 г.283
-19.75%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.7525 мая 2016 г.118
-15.87%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.5522 окт. 2024 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FAAMNGP составляет 6.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.10%
3.86%
FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PANWAAPLNVDAMETAAMZNMSFTGOOGL
PANW1.000.380.420.350.420.410.39
AAPL0.381.000.480.450.500.560.53
NVDA0.420.481.000.470.510.560.50
META0.350.450.471.000.560.510.60
AMZN0.420.500.510.561.000.600.65
MSFT0.410.560.560.510.601.000.64
GOOGL0.390.530.500.600.650.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.