PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FAAMNGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 14.29%AMZN 14.29%NVDA 14.29%MSFT 14.29%GOOGL 14.29%PANW 14.29%META 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

14.29%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

14.29%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

14.29%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

14.29%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

14.29%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

14.29%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FAAMNGP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3,405.57%
298.60%
FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

FAAMNGP на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 39.26% с начала года и доходность в 35.41% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
FAAMNGP39.26%8.95%40.66%61.47%39.81%35.32%
AAPL
Apple Inc.
10.66%11.93%7.84%15.52%35.41%26.48%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.88%0.02%22.46%46.35%14.29%27.14%
NVDA
NVIDIA Corporation
166.34%39.78%169.78%209.00%105.66%76.05%
MSFT
Microsoft Corporation
18.12%5.13%19.81%30.29%28.47%28.78%
GOOGL
Alphabet Inc.
26.70%1.61%33.48%43.28%26.52%20.28%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
7.61%0.17%3.26%28.71%36.01%28.08%
META
Meta Platforms, Inc.
42.73%6.64%50.84%79.79%21.77%22.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAAMNGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.61%9.29%2.55%-2.36%8.94%39.26%
202317.21%6.23%14.51%2.79%14.62%8.25%4.68%-0.62%-5.59%0.60%12.20%3.26%108.15%
2022-8.09%-3.59%5.54%-16.14%-3.66%-9.35%11.59%-4.07%-13.19%-2.24%7.91%-10.84%-40.14%
2021-0.11%1.10%0.75%10.47%-0.03%8.76%3.75%8.40%-5.68%8.86%7.00%-0.38%50.45%
20204.19%-5.82%-6.24%17.92%9.46%5.91%10.25%13.37%-7.16%-2.81%10.22%5.24%64.55%
201911.30%3.66%6.39%6.52%-12.07%7.96%4.99%-3.25%1.31%7.78%4.59%4.63%50.65%
201812.57%0.95%-3.89%2.59%9.02%-0.03%1.77%10.45%-1.38%-13.09%-5.94%-7.38%2.49%
20177.99%2.76%-0.61%2.16%9.98%-0.46%5.07%3.04%0.89%9.36%0.75%-0.50%47.71%
2016-6.09%-2.87%9.70%-3.53%7.20%-3.09%10.72%2.46%7.18%0.28%-0.10%3.54%26.48%
20150.72%8.98%-1.67%5.09%2.42%-1.14%8.99%-3.27%1.77%12.47%6.06%-0.65%46.05%
20140.24%8.45%-3.80%-1.43%6.58%3.76%0.06%5.96%1.78%1.16%7.08%-3.77%28.25%
20132.93%0.87%-1.45%3.76%0.57%-3.07%11.79%2.80%6.25%5.70%5.86%5.31%48.92%

Комиссия

Комиссия FAAMNGP составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FAAMNGP среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FAAMNGP, с текущим значением в 9191
FAAMNGP
Ранг коэф-та Шарпа FAAMNGP, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAMNGP, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAMNGP, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAMNGP, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAMNGP, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAAMNGP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAAMNGP, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAAMNGP, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAAMNGP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAAMNGP, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.006.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAAMNGP, с текущим значением в 21.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0021.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
0.741.221.150.971.93
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.642.431.291.269.36
NVDA
NVIDIA Corporation
4.694.881.6110.4530.14
MSFT
Microsoft Corporation
1.562.121.272.486.03
GOOGL
Alphabet Inc.
1.552.101.291.949.29
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.701.101.201.082.36
META
Meta Platforms, Inc.
2.363.291.433.1313.93

Коэффициент Шарпа

FAAMNGP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.33, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.83
2.14
FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FAAMNGP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAAMNGP0.21%0.18%0.27%0.18%0.24%0.36%0.56%0.52%0.68%0.78%0.83%0.95%
AAPL
Apple Inc.
0.46%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.04%
FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FAAMNGP показал максимальную просадку в 44.55%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.55%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.1431 июн. 2023 г.359
-31.41%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.62
-30.78%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.20517 окт. 2019 г.283
-19.75%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.7525 мая 2016 г.118
-15.26%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.6118 дек. 2020 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FAAMNGP составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.47%
2.26%
FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PANWAAPLMETANVDAAMZNMSFTGOOGL
PANW1.000.380.350.420.420.410.39
AAPL0.381.000.460.490.500.560.54
META0.350.461.000.480.560.500.60
NVDA0.420.490.481.000.520.560.51
AMZN0.420.500.560.521.000.590.65
MSFT0.410.560.500.560.591.000.65
GOOGL0.390.540.600.510.650.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.