Golden Butterfly Global
VTI, VXUS, VBR, BND, IAU
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Golden Butterfly Global на 20 мая 2025 г. показал доходность в 7.74% с начала года и доходность в 8.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.39% | 12.89% | 1.19% | 12.45% | 14.95% | 10.86% |
| Golden Butterfly Global | 7.74% | 5.97% | 6.55% | 13.34% | 11.39% | 8.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 13.16% | 1.13% | 13.13% | 16.07% | 12.16% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.59% | 8.84% | 11.98% | 10.79% | 10.95% | 5.32% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -1.62% | 11.91% | -5.52% | 4.18% | 16.54% | 8.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.06% | 0.06% | 1.79% | 4.74% | -1.00% | 1.47% |
IAU iShares Gold Trust | 23.15% | -2.65% | 23.70% | 33.44% | 12.75% | 10.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly Global, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.48% | 0.07% | -0.09% | 0.92% | 3.19% | 7.74% | |||||||
| 2024 | -0.92% | 2.26% | 4.31% | -2.39% | 3.21% | 0.15% | 4.19% | 1.62% | 2.55% | -0.87% | 2.63% | -3.45% | 13.72% |
| 2023 | 6.75% | -3.40% | 2.04% | 0.70% | -1.80% | 3.65% | 3.02% | -2.34% | -4.07% | -1.00% | 6.58% | 4.98% | 15.31% |
| 2022 | -3.41% | 0.29% | 0.63% | -5.60% | 0.11% | -5.91% | 4.53% | -3.35% | -7.31% | 4.11% | 7.16% | -2.41% | -11.63% |
| 2021 | -0.42% | 1.35% | 1.89% | 3.27% | 2.72% | -1.09% | 0.53% | 1.22% | -2.95% | 3.13% | -1.86% | 3.04% | 11.11% |
| 2020 | -0.05% | -4.65% | -10.59% | 8.70% | 3.75% | 2.42% | 5.13% | 2.95% | -2.73% | -0.44% | 7.64% | 4.93% | 16.52% |
| 2019 | 6.27% | 1.79% | 0.09% | 1.97% | -3.37% | 5.75% | 0.10% | 0.14% | 0.86% | 2.03% | 0.79% | 2.73% | 20.51% |
| 2018 | 2.98% | -3.38% | -0.06% | -0.08% | 1.02% | -0.88% | 1.20% | 0.43% | -0.48% | -4.74% | 1.37% | -3.48% | -6.21% |
| 2017 | 2.42% | 2.17% | 0.42% | 1.19% | 0.45% | 0.37% | 1.80% | 0.84% | 1.07% | 0.85% | 1.42% | 1.29% | 15.23% |
| 2016 | -2.17% | 2.42% | 4.49% | 2.08% | -0.83% | 2.05% | 3.16% | -0.41% | 0.59% | -2.18% | 0.37% | 1.16% | 11.02% |
| 2015 | 1.05% | 1.83% | -0.61% | 0.73% | 0.36% | -1.71% | -1.12% | -3.06% | -2.18% | 4.64% | -1.24% | -2.02% | -3.51% |
| 2014 | -1.29% | 4.46% | -0.25% | 0.29% | 0.76% | 2.99% | -2.48% | 2.36% | -3.84% | 1.05% | 0.70% | -0.13% | 4.42% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly Global составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Golden Butterfly Global составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.65 | 1.04 | 1.15 | 0.67 | 2.54 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.64 | 1.02 | 1.14 | 0.80 | 2.54 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.20 | 0.40 | 1.05 | 0.15 | 0.45 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.90 | 1.19 | 1.14 | 0.34 | 2.06 |
IAU iShares Gold Trust | 1.89 | 2.67 | 1.34 | 4.32 | 11.04 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly Global за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.03% | 2.06% | 1.98% | 1.88% | 1.61% | 1.49% | 1.92% | 2.08% | 1.75% | 1.83% | 1.87% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.92% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.18% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Golden Butterfly Global показал максимальную просадку в 23.64%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.64% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 85 | 22 июл. 2020 г. | 106 |
| -20.14% | 15 нояб. 2021 г. | 218 | 27 сент. 2022 г. | 312 | 22 дек. 2023 г. | 530 |
| -13.5% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
| -12.9% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 114 | 1 июл. 2016 г. | 284 |
| -12.85% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | IAU | VBR | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 0.03 | 0.84 | 0.82 | 0.99 | 0.86 |
| BND | -0.10 | 1.00 | 0.31 | -0.13 | -0.06 | -0.10 | 0.06 |
| IAU | 0.03 | 0.31 | 1.00 | 0.03 | 0.18 | 0.04 | 0.38 |
| VBR | 0.84 | -0.13 | 0.03 | 1.00 | 0.76 | 0.88 | 0.86 |
| VXUS | 0.82 | -0.06 | 0.18 | 0.76 | 1.00 | 0.82 | 0.89 |
| VTI | 0.99 | -0.10 | 0.04 | 0.88 | 0.82 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.86 | 0.06 | 0.38 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 1.00 |