ROTH IRA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ROTH IRA

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed	10%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	8%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund	Asia Pacific Equities	7%
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio	Technology Equities	10%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	10%
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	Foreign Large Cap Equities	10%
FSPSX Fidelity International Index Fund	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	0%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	45%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	0%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.60%	9.64%	-0.54%	11.47%	15.67%	10.79%
ROTH IRA	2.82%	14.01%	1.93%	8.85%	17.00%	N/A
Активы портфеля:
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-6.11%	13.96%	-9.95%	-1.56%	23.69%	N/A
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	14.74%	7.97%	16.03%	16.03%	16.82%	N/A
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	-7.68%	29.83%	-7.65%	-3.83%	24.47%	15.27%
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio	1.25%	20.50%	-5.47%	1.18%	6.22%	9.12%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund	7.60%	11.57%	7.07%	2.94%	12.67%	5.24%
FSPSX Fidelity International Index Fund	15.23%	8.50%	14.67%	10.73%	12.95%	5.68%
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	13.31%	9.15%	12.53%	10.68%	11.64%	5.12%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.05%	12.26%	1.43%	13.14%	17.44%	12.59%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-2.42%	5.13%	-6.02%	2.88%	13.79%	10.54%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROTH IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.20%	-1.72%	-4.79%	-0.03%	7.56%								2.82%
2024	0.74%	5.06%	3.33%	-3.93%	4.61%	2.40%	1.47%	1.37%	1.86%	-1.82%	4.97%	-3.67%	17.09%
2023	8.66%	-1.62%	3.30%	0.18%	1.35%	6.40%	4.51%	-2.46%	-4.37%	-3.57%	9.89%	4.61%	28.92%
2022	-5.22%	-2.32%	2.53%	-9.34%	0.94%	-9.79%	9.00%	-4.39%	-10.12%	6.73%	8.93%	-5.86%	-19.67%
2021	-0.21%	4.40%	3.50%	3.70%	1.71%	2.11%	0.90%	2.92%	-3.76%	5.52%	-0.44%	2.85%	25.42%
2020	-1.72%	-7.82%	-15.09%	12.02%	5.45%	3.37%	4.40%	7.00%	-2.98%	-1.84%	13.07%	4.56%	18.15%
2019									-0.35%	2.99%	3.26%	3.39%	9.57%

Комиссия

Комиссия ROTH IRA составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FSCSX

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

DGS

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

FSGGX

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

FSPSX

Fidelity International Index Fund

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ROTH IRA составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.08	0.14	1.02	-0.03	-0.07
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.82	1.33	1.19	1.18	4.13
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	-0.10	0.32	1.04	-0.01	-0.02
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio	0.04	0.36	1.05	0.09	0.26
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund	0.19	0.50	1.07	0.23	0.67
FSPSX Fidelity International Index Fund	0.61	1.09	1.15	0.89	2.58
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	0.66	1.14	1.16	0.91	2.84
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.66	1.17	1.17	0.79	3.04
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.17	0.41	1.05	0.21	0.68

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ROTH IRA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.42
За 5 лет: 0.91
За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ROTH IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.72%	1.65%	1.74%	1.87%	1.43%	1.52%	1.61%	1.58%	1.32%	1.43%	3.49%	3.06%
Активы портфеля:
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.76%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	3.76%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.00%	0.00%	0.10%	0.18%	0.04%	0.51%	0.76%	0.76%	1.04%	0.71%	16.31%	3.48%
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio	1.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.55%	0.23%	0.04%	0.00%	0.03%	2.35%	10.43%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund	3.18%	3.36%	4.55%	5.34%	3.98%	3.69%	3.95%	4.24%	2.81%	3.42%	3.28%	3.20%
FSPSX Fidelity International Index Fund	2.52%	3.27%	2.79%	2.66%	3.07%	1.84%	3.18%	2.79%	2.36%	2.99%	2.79%	3.53%
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	2.57%	2.91%	2.95%	2.64%	2.60%	1.71%	2.85%	2.66%	2.09%	2.06%	2.44%	2.61%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.26%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	1.95%	2.07%	1.81%	2.01%	2.56%	2.63%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.94%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ROTH IRA показал максимальную просадку в 34.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка ROTH IRA составляет 2.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.98%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	107	24 авг. 2020 г.	130
-27.66%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	527
-19.79%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.94%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	37	26 сент. 2024 г.	51
-8.41%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 3.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	FSELX	DGS	FSCSX	SCHD	AVUV	AVDV	FSPSX	FSGGX	FXAIX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.79	0.66	0.85	0.78	0.73	0.72	0.76	0.77	1.00	0.96
FSELX	0.79	1.00	0.58	0.75	0.52	0.57	0.57	0.62	0.66	0.79	0.85
DGS	0.66	0.58	1.00	0.55	0.57	0.59	0.77	0.77	0.85	0.66	0.74
FSCSX	0.85	0.75	0.55	1.00	0.54	0.53	0.56	0.63	0.65	0.86	0.85
SCHD	0.78	0.52	0.57	0.54	1.00	0.83	0.70	0.69	0.68	0.78	0.76
AVUV	0.73	0.57	0.59	0.53	0.83	1.00	0.74	0.68	0.69	0.73	0.78
AVDV	0.72	0.57	0.77	0.56	0.70	0.74	1.00	0.91	0.90	0.72	0.80
FSPSX	0.76	0.62	0.77	0.63	0.69	0.68	0.91	1.00	0.97	0.76	0.83
FSGGX	0.77	0.66	0.85	0.65	0.68	0.69	0.90	0.97	1.00	0.77	0.85
FXAIX	1.00	0.79	0.66	0.86	0.78	0.73	0.72	0.76	0.77	1.00	0.97
Portfolio	0.96	0.85	0.74	0.85	0.76	0.78	0.80	0.83	0.85	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ROTH IRA

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество