FIRE 02 (ETFs)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FIRE 02 (ETFs) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2011 г., начальной даты DBJP
Доходность по периодам
FIRE 02 (ETFs) на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 16.93% с начала года и доходность в 13.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
| FIRE 02 (ETFs) | 16.93% | 0.90% | 8.10% | 26.69% | 14.93% | 13.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.30% | 1.60% | 9.57% | 28.36% | 15.26% | 12.92% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 17.30% | -1.24% | 9.14% | 33.12% | 22.08% | 20.11% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.57% | 7.61% | 17.78% | 26.52% | 4.92% | 7.18% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 6.38% | 2.19% | 7.43% | 13.48% | 1.80% | 3.20% |
VUG Vanguard Growth ETF | 20.71% | 0.31% | 9.37% | 32.76% | 18.04% | 15.10% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 13.92% | -3.09% | -4.53% | 13.90% | 14.68% | 10.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIRE 02 (ETFs), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.94% | 4.67% | 2.57% | -4.14% | 5.09% | 4.31% | 0.43% | 1.85% | 16.93% | ||||
| 2023 | 7.98% | -1.72% | 4.80% | 1.13% | 2.64% | 6.17% | 2.53% | -1.53% | -4.42% | -1.86% | 9.65% | 4.30% | 32.74% |
| 2022 | -6.30% | -3.16% | 3.09% | -8.08% | -0.79% | -6.88% | 9.32% | -4.15% | -9.17% | 5.66% | 5.21% | -6.28% | -21.23% |
| 2021 | -0.58% | 2.00% | 2.86% | 4.10% | 0.20% | 3.50% | 2.16% | 2.68% | -3.51% | 5.62% | -0.27% | 3.74% | 24.56% |
| 2020 | 1.16% | -6.69% | -10.96% | 11.01% | 5.65% | 3.18% | 4.28% | 6.90% | -3.03% | -2.70% | 10.01% | 3.87% | 22.23% |
| 2019 | 7.79% | 3.46% | 2.62% | 3.55% | -5.64% | 5.86% | 1.81% | -0.83% | 2.05% | 2.52% | 3.12% | 2.38% | 32.00% |
| 2018 | 3.96% | -3.18% | -1.59% | 0.52% | 2.93% | 0.65% | 2.45% | 3.63% | 0.81% | -6.88% | 1.08% | -7.77% | -4.17% |
| 2017 | 1.96% | 3.38% | 0.43% | 1.37% | 2.11% | 0.25% | 2.06% | 0.89% | 1.51% | 3.50% | 1.93% | 0.71% | 22.01% |
| 2016 | -4.53% | -1.99% | 6.87% | -1.89% | 3.22% | -0.78% | 4.38% | 0.53% | 0.50% | -1.07% | 2.08% | 1.80% | 8.93% |
| 2015 | -0.78% | 5.07% | -1.06% | 0.77% | 1.82% | -2.67% | 2.49% | -5.94% | -1.87% | 7.87% | 0.67% | -1.88% | 3.82% |
| 2014 | -2.77% | 4.10% | -0.09% | -0.01% | 2.90% | 2.41% | -0.40% | 3.08% | -0.99% | 3.43% | 2.68% | -0.53% | 14.43% |
| 2013 | 3.99% | 1.40% | 3.67% | 3.65% | 0.02% | -1.44% | 3.48% | -2.53% | 4.47% | 3.26% | 2.27% | 2.77% | 27.73% |
Комиссия
Комиссия FIRE 02 (ETFs) составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FIRE 02 (ETFs) среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.26 | 3.03 | 1.41 | 2.45 | 12.14 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.62 | 2.15 | 1.29 | 2.21 | 7.93 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.37 | 2.00 | 1.25 | 0.74 | 4.89 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.12 | 3.19 | 1.38 | 0.78 | 9.26 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.91 | 2.51 | 1.34 | 1.76 | 9.43 |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 0.74 | 1.04 | 1.15 | 0.66 | 2.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIRE 02 (ETFs) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRE 02 (ETFs) | 1.85% | 2.20% | 1.61% | 1.46% | 1.78% | 1.99% | 2.49% | 1.96% | 2.05% | 2.70% | 3.24% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.65% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.62% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.06% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 3.31% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FIRE 02 (ETFs) показал максимальную просадку в 29.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка FIRE 02 (ETFs) составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -25.66% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -17.94% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 124 |
| -16.11% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 86 | 6 февр. 2012 г. | 147 |
| -14.1% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FIRE 02 (ETFs) составляет 4.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VCIT | DBJP | VNQ | VGT | VUG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT | 1.00 | -0.11 | 0.23 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| DBJP | -0.11 | 1.00 | 0.36 | 0.55 | 0.58 | 0.63 |
| VNQ | 0.23 | 0.36 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.63 |
| VGT | 0.06 | 0.55 | 0.50 | 1.00 | 0.95 | 0.89 |
| VUG | 0.08 | 0.58 | 0.57 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.05 | 0.63 | 0.63 | 0.89 | 0.94 | 1.00 |