TSM+LOW+MSFT+VOO+401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | 12.30% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 15.85% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 15.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 8.20% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 47.80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX
Доходность по периодам
TSM+LOW+MSFT+VOO+401k на 22 мая 2025 г. показал доходность в 2.35% с начала года и доходность в 15.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| TSM+LOW+MSFT+VOO+401k | 2.35% | 15.66% | 2.28% | 12.35% | 18.07% | 15.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.22% | 13.42% | -0.65% | 11.15% | 16.32% | 12.59% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -6.98% | 7.43% | -12.72% | 3.02% | 15.25% | 14.64% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 4.39% | 10.24% | 3.43% | 10.12% | 11.55% | 8.12% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.78% | 26.25% | 9.56% | 6.29% | 20.82% | 27.25% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -2.53% | 29.69% | 2.52% | 26.52% | 33.36% | 26.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSM+LOW+MSFT+VOO+401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.03% | -3.64% | -4.72% | 0.81% | 7.33% | 2.35% | |||||||
| 2024 | 1.89% | 6.81% | 3.71% | -4.23% | 4.76% | 4.80% | 0.89% | 1.94% | 3.11% | -0.92% | 2.83% | -1.55% | 26.23% |
| 2023 | 8.89% | -2.70% | 4.97% | 0.85% | 2.69% | 5.52% | 1.88% | -2.84% | -5.12% | -1.45% | 9.43% | 5.12% | 29.40% |
| 2022 | -4.43% | -5.00% | 0.09% | -7.81% | 0.16% | -8.72% | 7.94% | -3.93% | -9.81% | 2.17% | 11.95% | -5.71% | -22.75% |
| 2021 | 2.81% | 1.48% | 2.96% | 3.57% | 0.59% | 2.56% | 0.81% | 3.30% | -4.20% | 7.73% | -0.10% | 1.83% | 25.48% |
| 2020 | -0.68% | -5.65% | -11.61% | 12.59% | 5.35% | 5.68% | 10.27% | 5.87% | -1.88% | -1.74% | 9.60% | 5.54% | 35.18% |
| 2019 | 5.54% | 4.41% | 2.87% | 5.11% | -8.00% | 6.65% | 1.97% | 0.63% | 2.46% | 3.82% | 3.46% | 4.33% | 37.75% |
| 2018 | 8.37% | -4.81% | -1.33% | -1.99% | 3.55% | -0.32% | 5.36% | 3.92% | 1.37% | -9.20% | 1.36% | -5.93% | -1.06% |
| 2017 | 3.52% | 2.00% | 2.96% | 1.98% | 1.50% | 0.23% | 2.63% | 0.66% | 2.20% | 5.04% | 0.81% | 2.42% | 29.15% |
| 2016 | -3.81% | -1.34% | 8.49% | -2.44% | 2.87% | 0.72% | 5.30% | 0.24% | 0.72% | -1.05% | 1.11% | 1.16% | 11.96% |
| 2015 | -2.91% | 6.71% | -2.35% | 3.77% | -0.19% | -3.26% | 1.48% | -5.90% | -0.71% | 8.65% | 1.65% | -0.73% | 5.38% |
| 2014 | -2.81% | 4.85% | 2.83% | -0.58% | 2.13% | 2.37% | -1.12% | 4.67% | -1.49% | 3.73% | 3.92% | -0.69% | 18.88% |
Комиссия
Комиссия TSM+LOW+MSFT+VOO+401k составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TSM+LOW+MSFT+VOO+401k составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.58 | 0.96 | 1.14 | 0.62 | 2.36 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 0.12 | 0.19 | 1.02 | 0.01 | 0.02 |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 0.66 | 1.03 | 1.15 | 0.70 | 3.10 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.25 | 0.66 | 1.09 | 0.36 | 0.80 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.58 | 1.12 | 1.14 | 0.77 | 2.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TSM+LOW+MSFT+VOO+401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.65% | 1.65% | 1.78% | 1.93% | 1.52% | 1.45% | 2.12% | 2.34% | 1.86% | 2.12% | 1.99% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.02% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.05% | 2.14% | 2.14% | 2.09% | 1.95% | 1.57% | 2.11% | 2.30% | 1.77% | 1.98% | 1.85% | 1.65% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.29% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TSM+LOW+MSFT+VOO+401k показал максимальную просадку в 31.20%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка TSM+LOW+MSFT+VOO+401k составляет 3.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.2% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 302 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -31.18% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 99 |
| -19.5% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.44% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -13.68% | 29 апр. 2015 г. | 83 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LOW | TSM | MSFT | VTTSX | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.72 | 0.96 | 1.00 | 0.91 |
| LOW | 0.58 | 1.00 | 0.33 | 0.38 | 0.57 | 0.58 | 0.64 |
| TSM | 0.58 | 0.33 | 1.00 | 0.47 | 0.60 | 0.58 | 0.77 |
| MSFT | 0.72 | 0.38 | 0.47 | 1.00 | 0.67 | 0.72 | 0.77 |
| VTTSX | 0.96 | 0.57 | 0.60 | 0.67 | 1.00 | 0.96 | 0.91 |
| VOO | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.72 | 0.96 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.91 | 0.64 | 0.77 | 0.77 | 0.91 | 0.91 | 1.00 |