DaoFund1
DaoFund for 2022/Nov-2023/Nov
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DaoFund1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 4.14% | -4.93% | 17.59% | 20.28% | 11.33% | 10.22% |
| DaoFund1 | -0.57% | -3.38% | 10.39% | 10.68% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.56% | -3.06% | 9.39% | 9.01% | N/A | N/A |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -1.53% | -0.89% | 3.63% | -0.93% | 2.04% | 1.81% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -4.05% | -2.15% | 4.24% | -4.20% | -0.96% | 0.86% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0.10% | -2.87% | 6.33% | 0.71% | N/A | N/A |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -0.43% | -8.01% | 28.97% | 52.35% | 12.98% | -2.06% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 1.36% | 1.85% | |||||||||
| 2023 | -2.92% | -2.18% | 6.53% | 3.14% |
Комиссия
Комиссия DaoFund1 составляет 0.53%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.23 | 1.75 | 1.22 | 1.35 | 5.47 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.10 | -0.11 | 0.99 | -0.04 | -0.23 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.43 | -0.56 | 0.94 | -0.15 | -0.74 |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0.08 | 0.18 | 1.02 | 0.04 | 0.21 |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 2.00 | 2.42 | 1.33 | 3.13 | 11.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DaoFund1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DaoFund1 | 5.24% | 5.34% | 6.82% | 4.81% | 3.76% | 2.05% | 0.99% | 0.78% | 0.66% | 0.45% | 0.74% | 0.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.69% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.23% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.57% | 12.64% | 13.50% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DaoFund1 показал максимальную просадку в 16.44%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка DaoFund1 составляет 4.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.44% | 16 нояб. 2021 г. | 217 | 27 сент. 2022 г. | 197 | 12 июл. 2023 г. | 414 |
| -7.41% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 20 | 27 нояб. 2023 г. | 51 |
| -4.51% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 11 | 27 мая 2021 г. | 14 |
| -4.42% | 8 июн. 2020 г. | 4 | 11 июн. 2020 г. | 25 | 17 июл. 2020 г. | 29 |
| -4.29% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DaoFund1 составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEF | TIP | SVXY | RYLD | JEPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| IEF | 1.00 | 0.76 | -0.02 | -0.00 | 0.07 |
| TIP | 0.76 | 1.00 | 0.09 | 0.12 | 0.19 |
| SVXY | -0.02 | 0.09 | 1.00 | 0.68 | 0.61 |
| RYLD | -0.00 | 0.12 | 0.68 | 1.00 | 0.65 |
| JEPI | 0.07 | 0.19 | 0.61 | 0.65 | 1.00 |