DaoFund1
DaoFund for 2022/Nov-2023/Nov
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DaoFund1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.91% | 4.70% | 13.50% | 33.69% | 14.40% | 11.99% |
| DaoFund1 | 4.34% | -0.37% | 3.44% | 12.56% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 14.07% | 2.58% | 9.75% | 19.88% | N/A | N/A |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.02% | -0.41% | 5.30% | 9.34% | 2.31% | 2.12% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.06% | -2.74% | 5.72% | 9.43% | -1.14% | 0.95% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 6.78% | 3.41% | 4.04% | 10.42% | 3.66% | N/A |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -7.76% | -4.94% | -9.64% | 9.26% | 12.15% | -1.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DaoFund1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 1.36% | 1.85% | -2.58% | 3.02% | 1.03% | 1.07% | -0.60% | 0.03% | 4.34% | |||
| 2023 | 4.56% | -1.66% | 0.44% | 2.58% | 0.04% | 4.57% | 1.54% | -0.47% | -2.92% | -2.18% | 6.53% | 3.14% | 16.87% |
| 2022 | -4.40% | -1.24% | 1.28% | -5.74% | 0.27% | -2.78% | 5.52% | -3.15% | -6.56% | 4.72% | 4.05% | -1.02% | -9.50% |
| 2021 | -3.00% | 2.57% | 4.98% | 2.84% | 1.88% | 2.74% | 0.64% | 2.05% | -2.65% | 4.16% | -3.30% | 4.36% | 18.18% |
| 2020 | 1.38% | -1.35% | 4.38% | 1.55% | 0.47% | -1.66% | 8.26% | 1.14% | 14.68% |
Комиссия
Комиссия DaoFund1 составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DaoFund1 среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.54 | 3.53 | 1.49 | 2.87 | 16.97 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.66 | 2.48 | 1.30 | 0.61 | 9.31 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.11 | 1.63 | 1.19 | 0.35 | 3.86 |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0.77 | 1.10 | 1.15 | 0.38 | 4.12 |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.21 | 0.49 | 1.09 | 0.21 | 0.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DaoFund1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DaoFund1 | 5.04% | 5.34% | 6.82% | 4.81% | 3.76% | 2.05% | 0.99% | 0.78% | 0.66% | 0.45% | 0.74% | 0.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.10% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.70% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.38% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.03% | 12.64% | 13.50% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DaoFund1 показал максимальную просадку в 16.44%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка DaoFund1 составляет 2.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.44% | 16 нояб. 2021 г. | 217 | 27 сент. 2022 г. | 197 | 12 июл. 2023 г. | 414 |
| -8.48% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -7.41% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 20 | 27 нояб. 2023 г. | 51 |
| -4.51% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 11 | 27 мая 2021 г. | 14 |
| -4.42% | 8 июн. 2020 г. | 4 | 11 июн. 2020 г. | 25 | 17 июл. 2020 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DaoFund1 составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEF | TIP | SVXY | RYLD | JEPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| IEF | 1.00 | 0.77 | -0.02 | 0.00 | 0.08 |
| TIP | 0.77 | 1.00 | 0.08 | 0.12 | 0.19 |
| SVXY | -0.02 | 0.08 | 1.00 | 0.67 | 0.61 |
| RYLD | 0.00 | 0.12 | 0.67 | 1.00 | 0.65 |
| JEPI | 0.08 | 0.19 | 0.61 | 0.65 | 1.00 |