PortfoliosLab logo

DaoFund1

Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

DaoFund for 2022/Nov-2023/Nov

Комиссия

0.53%

Дивидендный доход

7.87%

Распределение активов


TIP 20%IEF 20%JEPI 20%RYLD 20%SVXY 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииВолатильностьВолатильность

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в DaoFund1 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $12,669 при доходности около 26.69%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
26.69%
39.37%
DaoFund1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

DaoFund1 на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 3.33% с начала года и доходность в 8.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.51%7.03%12.88%-10.71%12.32%12.32%
DaoFund10.51%3.33%10.56%-2.91%8.63%8.63%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
2.29%1.79%11.53%-0.63%12.95%12.95%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.86%3.58%4.85%-6.54%0.53%0.53%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.72%3.92%4.05%-5.84%-5.77%-5.77%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
-5.17%-1.58%2.94%-15.09%10.44%10.44%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
-1.15%8.64%29.86%13.80%25.00%25.00%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

DaoFund1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.22
-0.46
DaoFund1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность DaoFund1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.87%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

7.87%6.90%5.45%4.72%2.73%1.10%0.88%0.76%0.51%0.88%0.70%0.98%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-6.89%
-14.33%
DaoFund1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DaoFund1 с января 2010 показал максимальную просадку в 16.44%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.44%16 нояб. 2021 г.21727 сент. 2022 г.
-4.51%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.1127 мая 2021 г.14
-4.42%8 июн. 2020 г.411 июн. 2020 г.2517 июл. 2020 г.29
-4.29%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18
-3.69%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.1012 февр. 2021 г.17
-3.01%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1014 окт. 2021 г.29
-3%25 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.511 мар. 2021 г.11
-2.98%26 авг. 2020 г.73 сент. 2020 г.237 окт. 2020 г.30
-2.43%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.13
-1.95%17 авг. 2021 г.319 авг. 2021 г.627 авг. 2021 г.9

График волатильности

На текущий момент DaoFund1 показывает волатильность на уровне 12.15%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
5.89%
15.42%
DaoFund1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля