PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DaoFund1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 20%IEF 20%JEPI 20%RYLD 20%SVXY 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
20%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
Hedge Fund
20%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
Leveraged, Volatility
20%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DaoFund1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.93%
8.54%
DaoFund1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
DaoFund13.75%-1.49%-0.93%5.08%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
13.12%-1.50%6.56%13.86%N/AN/A
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.83%-0.69%0.84%1.70%1.67%2.04%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.46%-0.42%0.28%-0.35%-1.44%0.74%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
9.56%0.00%8.74%10.25%3.04%N/A
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
-7.85%-4.80%-21.07%-3.36%7.80%-3.57%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DaoFund1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.38%1.36%1.85%-2.58%3.02%1.03%1.07%-0.60%0.03%-2.88%5.21%3.75%
20234.56%-1.66%0.44%2.58%0.05%4.57%1.54%-0.47%-2.92%-2.18%6.53%3.14%16.87%
2022-4.40%-1.24%1.28%-5.74%0.27%-2.78%5.52%-3.15%-6.56%4.72%4.05%-1.02%-9.51%
2021-3.00%2.57%4.98%2.84%1.88%2.74%0.64%2.05%-2.64%4.16%-3.30%4.36%18.18%
20201.38%-1.35%4.38%1.55%0.47%-1.66%8.26%1.14%14.68%

Комиссия

Комиссия DaoFund1 составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DaoFund1 составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DaoFund1, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DaoFund1, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DaoFund1, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DaoFund1, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DaoFund1, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DaoFund1, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DaoFund1, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.532.10
Коэффициент Сортино DaoFund1, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.712.80
Коэффициент Омега DaoFund1, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.111.39
Коэффициент Кальмара DaoFund1, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.653.09
Коэффициент Мартина DaoFund1, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.8713.49
DaoFund1
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.922.601.383.1112.63
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.330.481.060.141.15
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.07-0.060.99-0.02-0.18
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
1.061.511.220.636.47
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
-0.060.181.03-0.06-0.17

DaoFund1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.53
2.10
DaoFund1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DaoFund1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель5.08%5.34%6.82%4.81%3.76%2.05%0.99%0.78%0.66%0.45%0.74%0.58%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.30%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.61%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
11.98%12.65%13.50%12.35%10.77%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.19%
-2.62%
DaoFund1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DaoFund1 показал максимальную просадку в 16.44%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка DaoFund1 составляет 4.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.44%16 нояб. 2021 г.21727 сент. 2022 г.19712 июл. 2023 г.414
-8.48%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.7925 нояб. 2024 г.95
-7.41%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.2027 нояб. 2023 г.51
-5.6%9 дек. 2024 г.919 дек. 2024 г.
-4.51%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.1127 мая 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DaoFund1 составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.06%
3.79%
DaoFund1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IEFTIPSVXYRYLDJEPI
IEF1.000.77-0.010.010.09
TIP0.771.000.090.120.20
SVXY-0.010.091.000.670.61
RYLD0.010.120.671.000.65
JEPI0.090.200.610.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab