DaoFund1
DaoFund for 2022/Nov-2023/Nov
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DaoFund1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
DaoFund1 | 3.75% | -1.49% | -0.93% | 5.08% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 13.12% | -1.50% | 6.56% | 13.86% | N/A | N/A |
iShares TIPS Bond ETF | 1.83% | -0.69% | 0.84% | 1.70% | 1.67% | 2.04% |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.46% | -0.42% | 0.28% | -0.35% | -1.44% | 0.74% |
Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 9.56% | 0.00% | 8.74% | 10.25% | 3.04% | N/A |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -7.85% | -4.80% | -21.07% | -3.36% | 7.80% | -3.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DaoFund1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.38% | 1.36% | 1.85% | -2.58% | 3.02% | 1.03% | 1.07% | -0.60% | 0.03% | -2.88% | 5.21% | 3.75% | |
2023 | 4.56% | -1.66% | 0.44% | 2.58% | 0.05% | 4.57% | 1.54% | -0.47% | -2.92% | -2.18% | 6.53% | 3.14% | 16.87% |
2022 | -4.40% | -1.24% | 1.28% | -5.74% | 0.27% | -2.78% | 5.52% | -3.15% | -6.56% | 4.72% | 4.05% | -1.02% | -9.51% |
2021 | -3.00% | 2.57% | 4.98% | 2.84% | 1.88% | 2.74% | 0.64% | 2.05% | -2.64% | 4.16% | -3.30% | 4.36% | 18.18% |
2020 | 1.38% | -1.35% | 4.38% | 1.55% | 0.47% | -1.66% | 8.26% | 1.14% | 14.68% |
Комиссия
Комиссия DaoFund1 составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DaoFund1 составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.92 | 2.60 | 1.38 | 3.11 | 12.63 |
iShares TIPS Bond ETF | 0.33 | 0.48 | 1.06 | 0.14 | 1.15 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.07 | -0.06 | 0.99 | -0.02 | -0.18 |
Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 1.06 | 1.51 | 1.22 | 0.63 | 6.47 |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -0.06 | 0.18 | 1.03 | -0.06 | -0.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DaoFund1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.08%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 5.08% | 5.34% | 6.82% | 4.81% | 3.76% | 2.05% | 0.99% | 0.78% | 0.66% | 0.45% | 0.74% | 0.58% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.61% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.98% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DaoFund1 показал максимальную просадку в 16.44%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка DaoFund1 составляет 4.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.44% | 16 нояб. 2021 г. | 217 | 27 сент. 2022 г. | 197 | 12 июл. 2023 г. | 414 |
-8.48% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 79 | 25 нояб. 2024 г. | 95 |
-7.41% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 20 | 27 нояб. 2023 г. | 51 |
-5.6% | 9 дек. 2024 г. | 9 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
-4.51% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 11 | 27 мая 2021 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DaoFund1 составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IEF | TIP | SVXY | RYLD | JEPI | |
---|---|---|---|---|---|
IEF | 1.00 | 0.77 | -0.01 | 0.01 | 0.09 |
TIP | 0.77 | 1.00 | 0.09 | 0.12 | 0.20 |
SVXY | -0.01 | 0.09 | 1.00 | 0.67 | 0.61 |
RYLD | 0.01 | 0.12 | 0.67 | 1.00 | 0.65 |
JEPI | 0.09 | 0.20 | 0.61 | 0.65 | 1.00 |