DaoFund1
DaoFund for 2022/Nov-2023/Nov
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 20% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | Hedge Fund | 20% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | Leveraged, Volatility | 20% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| DaoFund1 | -4.86% | 4.89% | -6.79% | -3.81% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.61% | 5.02% | -3.46% | 5.33% | N/A | N/A |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.53% | 1.56% | 1.94% | 5.91% | 1.49% | 2.41% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.34% | 0.66% | 2.07% | 5.84% | -2.77% | 0.95% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | -6.83% | 5.96% | -7.48% | -0.19% | 7.83% | N/A |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -22.55% | 13.43% | -25.43% | -33.44% | 17.07% | -7.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DaoFund1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.59% | 0.49% | -3.01% | -4.42% | 0.52% | -4.86% | |||||||
| 2024 | 0.38% | 1.36% | 1.85% | -2.58% | 3.02% | 1.03% | 1.07% | -0.60% | 0.03% | -2.88% | 5.21% | -2.97% | 4.72% |
| 2023 | 4.56% | -1.66% | 0.44% | 2.58% | 0.05% | 4.57% | 1.54% | -0.47% | -2.92% | -2.18% | 6.53% | 3.14% | 16.87% |
| 2022 | -4.40% | -1.24% | 1.28% | -5.74% | 0.27% | -2.78% | 5.52% | -3.15% | -6.56% | 4.72% | 4.05% | -1.02% | -9.51% |
| 2021 | -3.00% | 2.57% | 4.98% | 2.84% | 1.88% | 2.74% | 0.64% | 2.05% | -2.65% | 4.16% | -3.30% | 4.36% | 18.18% |
| 2020 | 1.38% | -1.35% | 4.38% | 1.55% | 0.47% | -1.66% | 8.26% | 1.14% | 14.68% |
Комиссия
Комиссия DaoFund1 составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DaoFund1 составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.47 | 2.02 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.24 | 1.78 | 1.23 | 0.59 | 3.82 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.84 | 1.25 | 1.14 | 0.28 | 1.76 |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | -0.01 | 0.11 | 1.02 | -0.01 | -0.03 |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -0.68 | -0.67 | 0.89 | -0.70 | -1.43 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DaoFund1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.59% | 5.10% | 5.34% | 6.82% | 4.81% | 3.76% | 2.05% | 0.99% | 0.78% | 0.66% | 0.45% | 0.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.91% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.71% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 13.23% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DaoFund1 показал максимальную просадку в 16.44%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка DaoFund1 составляет 7.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.44% | 16 нояб. 2021 г. | 217 | 27 сент. 2022 г. | 197 | 12 июл. 2023 г. | 414 |
| -13.44% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.48% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 79 | 25 нояб. 2024 г. | 95 |
| -7.41% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 20 | 27 нояб. 2023 г. | 51 |
| -4.51% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 11 | 27 мая 2021 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IEF | TIP | SVXY | RYLD | JEPI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | 0.17 | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 0.83 |
| IEF | 0.04 | 1.00 | 0.78 | -0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.23 |
| TIP | 0.17 | 0.78 | 1.00 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.34 |
| SVXY | 0.73 | -0.02 | 0.09 | 1.00 | 0.69 | 0.63 | 0.90 |
| RYLD | 0.76 | 0.01 | 0.12 | 0.69 | 1.00 | 0.66 | 0.81 |
| JEPI | 0.81 | 0.09 | 0.20 | 0.63 | 0.66 | 1.00 | 0.78 |
| Portfolio | 0.83 | 0.23 | 0.34 | 0.90 | 0.81 | 0.78 | 1.00 |