PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

DaoFund1

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

DaoFund for 2022/Nov-2023/Nov

Распределение активов


TIP 20%IEF 20%JEPI 20%RYLD 20%SVXY 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds20%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend20%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
Hedge Fund20%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
Leveraged, Volatility20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в DaoFund1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
40.21%
56.16%
DaoFund1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
DaoFund114.32%4.72%4.91%14.10%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.81%2.15%3.84%6.24%N/AN/A
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.87%1.21%-0.11%-0.63%2.53%1.99%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.72%2.40%-1.57%-1.95%-0.06%1.11%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
-0.05%3.60%-2.63%-1.66%N/AN/A
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
69.68%9.08%25.53%74.10%16.76%-2.58%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.04%4.57%1.54%-0.47%-2.92%-2.18%6.52%

Коэффициент Шарпа

DaoFund1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.41

Коэффициент Шарпа DaoFund1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
1.25
DaoFund1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DaoFund1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.49%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
DaoFund15.49%6.82%4.81%3.76%2.05%0.99%0.78%0.66%0.45%0.74%0.58%0.80%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.76%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.11%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%2.22%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
2.89%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%1.79%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
12.68%13.50%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия DaoFund1 составляет 0.53%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.38%
0.00%2.15%
0.60%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.76
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.10
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.27
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
-0.09
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
2.69

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IEFTIPSVXYRYLDJEPI
IEF1.000.74-0.03-0.020.06
TIP0.741.000.090.110.19
SVXY-0.030.091.000.690.61
RYLD-0.020.110.691.000.65
JEPI0.060.190.610.651.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.01%
DaoFund1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DaoFund1 показал максимальную просадку в 16.44%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 197 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.44%16 нояб. 2021 г.21727 сент. 2022 г.19712 июл. 2023 г.414
-7.41%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.2027 нояб. 2023 г.51
-4.51%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.1127 мая 2021 г.14
-4.42%8 июн. 2020 г.411 июн. 2020 г.2517 июл. 2020 г.29
-4.29%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18

График волатильности

Текущая волатильность DaoFund1 составляет 1.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12%
2.77%
DaoFund1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев