PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio V2.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio V2.0

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

- QQQ 30% - SPY 30% - URTH 20% - EEM 5% - MCHI 5% - BTC 2% - ETH 2% - DOT 2% - SOL 2% - ADA 2%

Распределение активов

BTC-USD 2%ETH-USD 2%DOT-USD 2%SOL-USD 2%ADA-USD 2%QQQ 30%SPY 30%URTH 20%EEM 5%MCHI 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADA-USD
Cardano
2%
BTC-USD
Bitcoin
2%
DOT-USD
Polkadot
2%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
5%
ETH-USD
Ethereum
2%
MCHI
iShares MSCI China ETF		China Equities
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
30%
SOL-USD
Solana
2%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
30%
URTH
iShares MSCI World ETF		Large Cap Growth Equities
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio V2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.54%
5.55%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Portfolio V2.09.61%-0.65%-0.58%33.09%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		9.88%0.14%2.50%21.26%19.38%17.28%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		14.41%1.83%6.27%22.98%14.45%12.50%
URTH
iShares MSCI World ETF		11.98%2.48%4.84%20.99%11.94%9.43%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.62%-0.12%3.06%10.73%2.56%1.50%
MCHI
iShares MSCI China ETF		0.36%-2.33%4.95%-4.55%-5.28%-0.64%
BTC-USD
Bitcoin		27.64%-12.58%-21.24%108.25%38.88%60.51%
ETH-USD
Ethereum		-2.52%-17.12%-43.20%35.92%65.09%N/A
DOT-USD
Polkadot		-51.68%-18.88%-62.37%-6.83%N/AN/A
SOL-USD
Solana		23.14%-23.29%-13.57%537.74%N/AN/A
ADA-USD
Cardano		-47.04%-10.54%-57.68%23.72%46.45%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio V2.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.30%7.92%4.49%-5.82%5.96%2.61%0.18%-0.04%9.61%
202313.95%-2.76%5.84%0.86%1.11%5.19%4.13%-3.74%-4.02%0.80%11.71%10.96%51.23%
2022-7.87%-3.26%3.57%-11.52%-2.38%-9.09%10.30%-5.54%-9.64%4.62%4.41%-6.56%-30.35%
20219.08%26.45%8.75%7.86%-1.60%1.69%1.59%11.96%-4.39%9.33%-1.07%-0.23%89.93%
20201.51%-6.24%-2.38%14.58%7.18%14.10%

Комиссия

Комиссия Portfolio V2.0 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
MCHI
iShares MSCI China ETF
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio V2.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio V2.0, с текущим значением в 1010
Portfolio V2.0
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio V2.0, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio V2.0, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio V2.0, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio V2.0, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio V2.0, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio V2.0
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio V2.0, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio V2.0, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio V2.0, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio V2.0, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio V2.0, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.004.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		0.791.171.150.263.74
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.692.311.310.7210.35
URTH
iShares MSCI World ETF		1.442.011.260.568.73
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.470.731.090.042.30
MCHI
iShares MSCI China ETF		0.020.201.020.000.07
BTC-USD
Bitcoin		0.771.421.140.383.62
ETH-USD
Ethereum		-0.070.381.040.00-0.24
DOT-USD
Polkadot		-0.88-1.460.860.01-1.70
SOL-USD
Solana		0.301.061.100.121.24
ADA-USD
Cardano		-0.85-1.300.880.00-1.64

Коэффициент Шарпа

Portfolio V2.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.85
1.66
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio V2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Portfolio V2.01.15%1.25%1.30%0.94%1.05%1.39%1.54%1.34%1.53%1.65%1.67%1.28%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.54%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.48%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.91%3.49%2.14%1.03%1.03%1.44%1.58%1.54%1.64%2.76%2.35%2.37%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOT-USD
Polkadot		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOL-USD
Solana		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADA-USD
Cardano		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.34%
-4.57%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio V2.0 показал максимальную просадку в 36.42%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio V2.0 составляет 8.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.42%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.43423 дек. 2023 г.775
-11.61%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.5517 нояб. 2020 г.76
-11.19%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.———
-8.61%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.3829 окт. 2021 г.53
-7.71%10 мая 2021 г.1423 мая 2021 г.734 авг. 2021 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio V2.0 составляет 5.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.97%
4.88%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MCHISOL-USDEEMQQQADA-USDBTC-USDDOT-USDSPYETH-USDURTH
MCHI1.000.170.830.410.210.200.200.400.210.46
SOL-USD0.171.000.210.230.610.590.640.230.640.24
EEM0.830.211.000.580.270.260.260.610.280.68
QQQ0.410.230.581.000.260.280.260.870.260.84
ADA-USD0.210.610.270.261.000.690.740.260.730.28
BTC-USD0.200.590.260.280.691.000.700.280.810.29
DOT-USD0.200.640.260.260.740.701.000.270.750.28
SPY0.400.230.610.870.260.280.271.000.260.95
ETH-USD0.210.640.280.260.730.810.750.261.000.28
URTH0.460.240.680.840.280.290.280.950.281.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 авг. 2020 г.