PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Portfolio V2.0

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

- QQQ 30% - SPY 30% - URTH 20% - EEM 5% - MCHI 5% - BTC 2% - ETH 2% - DOT 2% - SOL 2% - ADA 2%

Распределение активов


BTC-USD 2%ETH-USD 2%DOT-USD 2%SOL-USD 2%ADA-USD 2%QQQ 30%SPY 30%URTH 20%EEM 5%MCHI 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
2%
ETH-USD
Ethereum
2%
DOT-USD
Polkadot
2%
SOL-USD
Solana
2%
ADA-USD
Cardano
2%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities30%
URTH
iShares MSCI World ETF
Large Cap Growth Equities20%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities5%
MCHI
iShares MSCI China ETF
China Equities5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio V2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.00%
7.29%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Portfolio V2.037.04%8.88%12.00%28.04%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ
47.08%9.24%10.26%33.66%19.00%17.47%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
21.38%8.62%8.06%14.47%12.63%11.87%
URTH
iShares MSCI World ETF
19.00%8.82%6.71%13.07%10.36%8.72%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
5.65%7.26%1.27%3.20%1.55%1.71%
MCHI
iShares MSCI China ETF
-10.09%1.22%-6.18%-7.03%-4.52%0.22%
BTC-USD
Bitcoin
133.80%9.18%41.98%128.02%36.21%28.04%
ETH-USD
Ethereum
74.40%13.00%9.43%63.53%49.06%N/A
DOT-USD
Polkadot
26.89%15.73%3.70%1.35%N/AN/A
SOL-USD
Solana
500.38%44.24%181.33%343.62%N/AN/A
ADA-USD
Cardano
55.88%24.96%1.56%22.17%35.90%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.11%5.19%4.13%-3.74%-4.02%0.80%11.72%

Коэффициент Шарпа

Portfolio V2.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.79

Коэффициент Шарпа Portfolio V2.0 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79
1.58
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio V2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Portfolio V2.01.15%1.30%0.94%1.05%1.39%1.54%1.34%1.53%1.65%1.67%1.28%1.75%
QQQ
Invesco QQQ
0.56%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%1.26%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%2.18%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.55%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%2.69%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.25%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%1.67%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.68%2.14%1.03%1.03%1.44%1.58%1.54%1.64%2.76%2.35%2.37%1.90%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOT-USD
Polkadot
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOL-USD
Solana
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADA-USD
Cardano
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Portfolio V2.0 составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.59%
0.00%2.15%
0.24%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
1.80
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.04
URTH
iShares MSCI World ETF
1.01
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.18
MCHI
iShares MSCI China ETF
-0.30
BTC-USD
Bitcoin
1.28
ETH-USD
Ethereum
0.55
DOT-USD
Polkadot
-0.22
SOL-USD
Solana
2.70
ADA-USD
Cardano
0.14

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MCHISOL-USDEEMADA-USDQQQDOT-USDBTC-USDSPYETH-USDURTH
MCHI1.000.200.850.230.430.220.230.410.240.47
SOL-USD0.201.000.230.600.250.620.570.250.640.25
EEM0.850.231.000.290.580.270.280.610.300.68
ADA-USD0.230.600.291.000.280.730.680.280.730.29
QQQ0.430.250.580.281.000.290.300.860.290.84
DOT-USD0.220.620.270.730.291.000.700.290.770.30
BTC-USD0.230.570.280.680.300.701.000.300.810.31
SPY0.410.250.610.280.860.290.301.000.280.95
ETH-USD0.240.640.300.730.290.770.810.281.000.29
URTH0.470.250.680.290.840.300.310.950.291.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.40%
-4.21%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio V2.0 показал максимальную просадку в 36.42%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.42%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.
-11.61%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.5517 нояб. 2020 г.76
-8.63%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.3526 окт. 2021 г.50
-7.71%10 мая 2021 г.1423 мая 2021 г.734 авг. 2021 г.87
-6.69%18 мар. 2021 г.825 мар. 2021 г.328 мар. 2021 г.11

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio V2.0 составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.79%
2.14%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев