PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio V2.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio V2.0

Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

- QQQ 30% - SPY 30% - URTH 20% - EEM 5% - MCHI 5% - BTC 2% - ETH 2% - DOT 2% - SOL 2% - ADA 2%

Распределение активов

BTC-USD 2%ETH-USD 2%DOT-USD 2%SOL-USD 2%ADA-USD 2%QQQ 30%SPY 30%URTH 20%EEM 5%MCHI 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADA-USD
Cardano

2%

BTC-USD
Bitcoin

2%

DOT-USD
Polkadot

2%

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities

5%

ETH-USD
Ethereum

2%

MCHI
iShares MSCI China ETF		China Equities

5%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

30%

SOL-USD
Solana

2%

SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

30%

URTH
iShares MSCI World ETF		Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio V2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
144.44%
45.76%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Portfolio V2.07.11%-4.26%34.07%40.71%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		3.93%-4.43%21.80%38.04%18.26%18.32%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		6.71%-2.72%21.97%26.32%13.45%12.53%
URTH
iShares MSCI World ETF		5.29%-2.74%20.93%21.35%10.93%9.21%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.65%-1.03%12.24%8.82%0.74%2.13%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-0.07%3.19%0.03%-8.74%-6.79%1.09%
BTC-USD
Bitcoin		57.12%-5.08%92.47%134.59%66.42%64.47%
ETH-USD
Ethereum		41.13%-10.33%80.15%72.49%83.57%N/A
DOT-USD
Polkadot		-11.59%-25.60%69.07%20.72%N/AN/A
SOL-USD
Solana		52.41%-18.18%376.55%605.52%N/AN/A
ADA-USD
Cardano		-15.82%-23.86%78.29%26.66%48.51%N/A

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.30%7.92%4.49%
2023-4.02%0.80%11.71%10.96%

Комиссия

Комиссия Portfolio V2.0 составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
MCHI
iShares MSCI China ETF
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio V2.0
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio V2.0, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio V2.0, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio V2.0, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio V2.0, с текущим значением в 11.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0011.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio V2.0, с текущим значением в 18.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		1.542.181.261.819.37
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.942.771.344.529.01
URTH
iShares MSCI World ETF		1.832.651.324.128.24
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.630.991.110.882.79
MCHI
iShares MSCI China ETF		-0.41-0.460.950.01-0.94
BTC-USD
Bitcoin		4.514.211.493.0335.69
ETH-USD
Ethereum		2.312.771.3013.2113.09
DOT-USD
Polkadot		1.061.761.185.384.73
SOL-USD
Solana		14.445.891.5998.73105.24
ADA-USD
Cardano		1.732.301.2477.868.61

Коэффициент Шарпа

Portfolio V2.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.94. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.94

Коэффициент Шарпа Portfolio V2.0 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.94
1.92
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio V2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Portfolio V2.01.21%1.25%1.30%0.94%1.05%1.39%1.54%1.34%1.53%1.65%1.67%1.28%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.61%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.61%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
MCHI
iShares MSCI China ETF		3.50%3.49%2.14%1.03%1.03%1.44%1.58%1.54%1.64%2.76%2.35%2.37%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOT-USD
Polkadot		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOL-USD
Solana		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADA-USD
Cardano		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.74%
-3.50%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio V2.0 показал максимальную просадку в 36.42%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio V2.0 составляет 4.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.42%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.43423 дек. 2023 г.775
-11.61%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.5517 нояб. 2020 г.76
-8.62%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.3829 окт. 2021 г.53
-7.71%10 мая 2021 г.1423 мая 2021 г.734 авг. 2021 г.87
-7.18%1 апр. 2024 г.1919 апр. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio V2.0 составляет 4.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.29%
3.58%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MCHISOL-USDEEMQQQADA-USDBTC-USDDOT-USDSPYETH-USDURTH
MCHI1.000.170.830.410.210.200.210.400.210.46
SOL-USD0.171.000.210.230.610.570.630.230.640.24
EEM0.830.211.000.580.270.260.260.610.290.68
QQQ0.410.230.581.000.270.270.270.870.270.84
ADA-USD0.210.610.270.271.000.680.740.270.730.28
BTC-USD0.200.570.260.270.681.000.700.270.810.29
DOT-USD0.210.630.260.270.740.701.000.270.750.28
SPY0.400.230.610.870.270.270.271.000.260.95
ETH-USD0.210.640.290.270.730.810.750.261.000.28
URTH0.460.240.680.840.280.290.280.950.281.00