PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio V2.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio V2.0

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

- QQQ 30% - SPY 30% - URTH 20% - EEM 5% - MCHI 5% - BTC 2% - ETH 2% - DOT 2% - SOL 2% - ADA 2%

Распределение активов

BTC-USD 2%ETH-USD 2%DOT-USD 2%SOL-USD 2%ADA-USD 2%QQQ 30%SPY 30%URTH 20%EEM 5%MCHI 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ADA-USD
Cardano
2%
BTC-USD
Bitcoin
2%
DOT-USD
Polkadot
2%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
5%
ETH-USD
Ethereum
2%
MCHI
iShares MSCI China ETF		China Equities
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
30%
SOL-USD
Solana
2%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
30%
URTH
iShares MSCI World ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio V2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
181.51%
62.82%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Portfolio V2.0-3.46%16.55%-1.30%12.64%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		-3.30%13.81%-4.52%10.65%15.81%12.33%
URTH
iShares MSCI World ETF		0.72%14.91%-1.38%10.93%14.37%9.63%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		6.67%15.81%-0.91%8.03%6.21%2.75%
MCHI
iShares MSCI China ETF		14.06%18.20%4.09%24.51%-0.69%0.51%
BTC-USD
Bitcoin		3.86%27.22%27.83%58.58%58.89%82.12%
ETH-USD
Ethereum		-45.64%23.02%-37.44%-39.08%53.68%N/A
DOT-USD
Polkadot		-40.21%17.65%-4.71%-43.25%N/AN/A
SOL-USD
Solana		-22.22%39.52%-25.02%3.46%N/AN/A
ADA-USD
Cardano		-20.45%20.31%65.72%48.31%67.01%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio V2.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.15%-3.69%-5.39%0.76%1.94%-3.46%
2024-0.30%7.92%4.49%-5.82%5.96%2.61%0.18%-0.04%3.77%-1.27%12.58%-3.93%27.76%
202313.95%-2.76%5.84%0.86%1.11%5.19%4.13%-3.74%-4.02%0.80%11.71%10.96%51.23%
2022-7.87%-3.26%3.57%-11.52%-2.38%-9.09%10.30%-5.54%-9.64%4.62%4.41%-6.56%-30.35%
20219.08%26.45%8.75%7.86%-1.60%1.69%1.59%11.96%-4.39%9.33%-1.07%-0.23%89.93%
20201.51%-6.24%-2.38%14.58%7.18%14.10%

Комиссия

Комиссия Portfolio V2.0 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
MCHI
iShares MSCI China ETF
URTH
iShares MSCI World ETF
QQQ
Invesco QQQ
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio V2.0 составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio V2.0, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio V2.0, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio V2.0, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio V2.0, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio V2.0, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio V2.0, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		0.460.521.070.040.84
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.530.371.050.020.56
URTH
iShares MSCI World ETF		0.610.471.070.041.01
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.420.641.080.051.01
MCHI
iShares MSCI China ETF		0.711.811.260.333.27
BTC-USD
Bitcoin		1.162.681.281.849.23
ETH-USD
Ethereum		-0.55-0.450.950.03-1.22
DOT-USD
Polkadot		-0.510.501.050.00-0.23
SOL-USD
Solana		0.040.791.080.020.26
ADA-USD
Cardano		0.422.501.260.935.21

Portfolio V2.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.58
0.48
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio V2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.07%1.06%1.25%1.31%0.94%1.05%1.39%1.54%1.34%1.53%1.65%1.67%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.46%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.28%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.02%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOT-USD
Polkadot		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOL-USD
Solana		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADA-USD
Cardano		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.07%
-7.82%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio V2.0 показал максимальную просадку в 36.42%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio V2.0 составляет 10.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.42%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.43423 дек. 2023 г.775
-22.84%7 дек. 2024 г.1238 апр. 2025 г.———
-11.61%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.5517 нояб. 2020 г.76
-11.19%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.5226 сент. 2024 г.72
-8.61%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.3829 окт. 2021 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio V2.0 составляет 11.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.95%
11.21%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 4.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCMCHISOL-USDADA-USDBTC-USDDOT-USDEEMETH-USDQQQSPYURTHPortfolio
^GSPC1.000.410.310.340.340.340.650.350.921.000.980.87
MCHI0.411.000.170.200.200.210.810.200.370.370.430.46
SOL-USD0.310.171.000.620.600.640.210.650.230.240.240.58
ADA-USD0.340.200.621.000.690.750.270.730.260.270.280.62
BTC-USD0.340.200.600.691.000.700.260.800.280.290.290.60
DOT-USD0.340.210.640.750.701.000.260.750.260.270.280.63
EEM0.650.810.210.270.260.261.000.280.570.600.670.63
ETH-USD0.350.200.650.730.800.750.281.000.280.280.290.63
QQQ0.920.370.230.260.280.260.570.281.000.870.840.78
SPY1.000.370.240.270.290.270.600.280.871.000.950.78
URTH0.980.430.240.280.290.280.670.290.840.951.000.79
Portfolio0.870.460.580.620.600.630.630.630.780.780.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 авг. 2020 г.