Portfolio V2.0

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Portfolio V2.0

Последнее обновление 5 янв. 2025 г.

- QQQ 30% - SPY 30% - URTH 20% - EEM 5% - MCHI 5% - BTC 2% - ETH 2% - DOT 2% - SOL 2% - ADA 2%

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADA-USD Cardano		2%
BTC-USD Bitcoin		2%
DOT-USD Polkadot		2%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	Asia Pacific Equities	5%
ETH-USD Ethereum		2%
MCHI iShares MSCI China ETF	China Equities	5%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	30%
SOL-USD Solana		2%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	30%
URTH iShares MSCI World ETF	Large Cap Growth Equities	20%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio V2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Portfolio V2.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.03%	-2.37%	6.74%	26.74%	12.96%	11.51%
Portfolio V2.0	8.02%	-5.67%	32.38%	63.40%	N/A	N/A
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	1.44%	-1.34%	4.83%	31.48%	20.15%	18.86%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.00%	-2.28%	7.41%	28.13%	14.67%	13.46%
URTH iShares MSCI World ETF	0.95%	-3.00%	5.02%	21.77%	11.55%	10.67%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.79%	-2.25%	-1.76%	9.43%	0.91%	3.33%
MCHI iShares MSCI China ETF	-1.00%	-1.11%	10.72%	20.42%	-4.67%	1.18%
BTC-USD Bitcoin	5.01%	-1.81%	75.67%	123.03%	67.63%	79.27%
ETH-USD Ethereum	8.18%	-10.01%	23.06%	60.82%	92.53%	N/A
DOT-USD Polkadot	16.77%	-27.63%	31.17%	8.53%	N/A	N/A
SOL-USD Solana	15.05%	-8.14%	65.24%	132.00%	N/A	N/A
ADA-USD Cardano	29.23%	-11.43%	214.58%	108.44%	99.25%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio V2.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.62%	16.57%	20.84%	-19.72%	14.41%	-3.40%	5.20%	-8.68%	6.18%	2.68%	26.27%	-10.70%	45.22%
2023	19.32%	-3.04%	5.92%	1.59%	0.06%	3.38%	4.63%	-5.02%	-2.89%	7.19%	16.86%	20.61%	87.74%
2022	-21.99%	-1.85%	10.73%	-19.57%	-16.60%	-16.26%	14.06%	-9.02%	-7.63%	4.31%	-5.98%	-8.61%	-59.09%
2021	9.17%	25.23%	6.56%	15.07%	-3.64%	-3.26%	1.85%	44.14%	-1.14%	20.67%	-1.51%	-10.74%	140.56%
2020								1.51%	-6.22%	-2.27%	14.37%	7.07%	13.92%

Комиссия

Комиссия Portfolio V2.0 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF

MCHI

iShares MSCI China ETF

URTH

iShares MSCI World ETF

QQQ

Invesco QQQ

SPY

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio V2.0 составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio V2.0

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ	1.69	2.19	1.31	0.76	7.43
SPY SPDR S&P 500 ETF	2.03	2.64	1.39	0.96	13.51
URTH iShares MSCI World ETF	1.57	2.11	1.29	0.64	9.77
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.43	0.74	1.09	0.05	1.41
MCHI iShares MSCI China ETF	0.52	1.02	1.14	0.08	1.37
BTC-USD Bitcoin	1.72	2.46	1.24	1.56	7.98
ETH-USD Ethereum	0.35	1.01	1.10	0.12	0.95
DOT-USD Polkadot	0.26	1.03	1.10	0.07	0.70
SOL-USD Solana	1.17	1.92	1.18	0.85	5.03
ADA-USD Cardano	2.91	3.26	1.32	1.74	10.92

Portfolio V2.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.45 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Portfolio V2.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio V2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.05%	1.06%	1.25%	1.31%	0.94%	1.05%	1.39%	1.54%	1.34%	1.53%	1.65%	1.67%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	0.55%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.19%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
URTH iShares MSCI World ETF	1.46%	1.47%	1.70%	1.68%	1.50%	1.52%	2.16%	2.30%	1.88%	2.14%	2.35%	2.32%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	2.41%	2.43%	2.63%	2.50%	1.99%	1.45%	2.76%	2.24%	1.89%	1.89%	2.49%	2.23%
MCHI iShares MSCI China ETF	2.33%	2.31%	3.49%	2.16%	1.04%	1.04%	1.45%	1.60%	1.56%	1.66%	2.76%	2.35%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DOT-USD Polkadot	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOL-USD Solana	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADA-USD Cardano	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portfolio V2.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio V2.0 показал максимальную просадку в 68.51%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Portfolio V2.0 составляет 5.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-68.51%	7 нояб. 2021 г.	417	28 дек. 2022 г.	—	—	—
-24.56%	17 мая 2021 г.	65	20 июл. 2021 г.	26	15 авг. 2021 г.	91
-18.26%	10 сент. 2021 г.	12	21 сент. 2021 г.	30	21 окт. 2021 г.	42
-11.61%	3 сент. 2020 г.	21	23 сент. 2020 г.	54	16 нояб. 2020 г.	75
-7.59%	18 мар. 2021 г.	7	24 мар. 2021 г.	8	1 апр. 2021 г.	15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio V2.0 составляет 12.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Portfolio V2.0

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MCHI	SOL-USD	EEM	QQQ	ADA-USD	BTC-USD	DOT-USD	SPY	ETH-USD	URTH
MCHI	1.00	0.17	0.82	0.38	0.20	0.19	0.20	0.38	0.20	0.44
SOL-USD	0.17	1.00	0.21	0.23	0.61	0.59	0.64	0.24	0.65	0.24
EEM	0.82	0.21	1.00	0.57	0.26	0.25	0.26	0.60	0.27	0.67
QQQ	0.38	0.23	0.57	1.00	0.27	0.28	0.27	0.87	0.27	0.84
ADA-USD	0.20	0.61	0.26	0.27	1.00	0.69	0.75	0.27	0.73	0.28
BTC-USD	0.19	0.59	0.25	0.28	0.69	1.00	0.70	0.29	0.80	0.29
DOT-USD	0.20	0.64	0.26	0.27	0.75	0.70	1.00	0.27	0.75	0.29
SPY	0.38	0.24	0.60	0.87	0.27	0.29	0.27	1.00	0.27	0.95
ETH-USD	0.20	0.65	0.27	0.27	0.73	0.80	0.75	0.27	1.00	0.29
URTH	0.44	0.24	0.67	0.84	0.28	0.29	0.29	0.95	0.29	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 авг. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Portfolio V2.0

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество