PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio V2.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio V2.0

Последнее обновление 3 дек. 2024 г.

- QQQ 30% - SPY 30% - URTH 20% - EEM 5% - MCHI 5% - BTC 2% - ETH 2% - DOT 2% - SOL 2% - ADA 2%

Распределение активов

BTC-USD 2%ETH-USD 2%DOT-USD 2%SOL-USD 2%ADA-USD 2%QQQ 30%SPY 30%URTH 20%EEM 5%MCHI 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADA-USD
Cardano
2%
BTC-USD
Bitcoin
2%
DOT-USD
Polkadot
2%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
5%
ETH-USD
Ethereum
2%
MCHI
iShares MSCI China ETF		China Equities
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
30%
SOL-USD
Solana
2%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
30%
URTH
iShares MSCI World ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio V2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.13%
14.28%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		26.78%5.56%14.46%31.61%14.25%11.32%
Portfolio V2.034.55%13.70%19.13%48.26%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		26.37%5.72%13.75%34.30%21.41%18.21%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		28.19%5.71%14.96%33.96%15.98%13.26%
URTH
iShares MSCI World ETF		22.44%4.66%11.53%28.24%12.84%10.35%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		8.75%-2.38%5.02%13.43%2.68%2.83%
MCHI
iShares MSCI China ETF		16.80%-4.24%7.39%17.18%-2.74%1.05%
BTC-USD
Bitcoin		126.82%39.46%35.85%128.36%67.59%74.00%
ETH-USD
Ethereum		59.73%48.35%-4.41%62.45%90.11%N/A
DOT-USD
Polkadot		21.88%163.59%38.94%77.50%N/AN/A
SOL-USD
Solana		122.41%38.88%31.40%266.92%N/AN/A
ADA-USD
Cardano		102.25%259.51%160.42%195.41%100.16%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio V2.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.30%7.92%4.49%-5.82%5.96%2.61%0.18%-0.04%3.77%-1.27%12.58%34.55%
202313.95%-2.76%5.84%0.86%1.11%5.19%4.13%-3.74%-4.02%0.80%11.71%10.96%51.23%
2022-7.87%-3.26%3.57%-11.52%-2.38%-9.09%10.30%-5.54%-9.64%4.62%4.41%-6.56%-30.35%
20219.08%26.45%8.75%7.86%-1.60%1.69%1.59%11.96%-4.39%9.33%-1.07%-0.23%89.93%
20201.51%-6.24%-2.38%14.58%7.18%14.10%

Комиссия

Комиссия Portfolio V2.0 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
MCHI
iShares MSCI China ETF
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio V2.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio V2.0, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio V2.0, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio V2.0, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio V2.0, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio V2.0, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio V2.0, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio V2.0, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.932.64
Коэффициент Сортино Portfolio V2.0, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.583.52
Коэффициент Омега Portfolio V2.0, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.311.49
Коэффициент Кальмара Portfolio V2.0, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.893.82
Коэффициент Мартина Portfolio V2.0, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.009.2516.94
Portfolio V2.0
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		1.321.791.240.535.58
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.982.651.370.9011.66
URTH
iShares MSCI World ETF		1.592.181.290.649.06
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.631.001.120.082.49
MCHI
iShares MSCI China ETF		0.941.531.210.182.79
BTC-USD
Bitcoin		1.131.841.180.914.98
ETH-USD
Ethereum		0.030.551.050.000.09
DOT-USD
Polkadot		0.050.711.070.010.09
SOL-USD
Solana		0.371.091.100.181.21
ADA-USD
Cardano		1.712.491.250.853.69

Portfolio V2.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.92 до 2.76, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.93
2.64
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio V2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.05%1.25%1.31%0.94%1.05%1.39%1.54%1.34%1.53%1.65%1.67%1.28%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.16%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.41%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%1.04%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.39%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%2.06%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.50%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%2.37%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOT-USD
Polkadot		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOL-USD
Solana		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADA-USD
Cardano		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio V2.0 показал максимальную просадку в 36.42%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.42%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.43423 дек. 2023 г.775
-11.61%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.5517 нояб. 2020 г.76
-11.19%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.5226 сент. 2024 г.72
-8.61%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.3829 окт. 2021 г.53
-7.71%10 мая 2021 г.1423 мая 2021 г.734 авг. 2021 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio V2.0 составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.40%
3.39%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MCHISOL-USDEEMQQQADA-USDBTC-USDDOT-USDSPYETH-USDURTH
MCHI1.000.170.820.390.210.200.200.380.200.44
SOL-USD0.171.000.210.230.610.590.640.230.640.24
EEM0.820.211.000.570.260.250.260.600.270.67
QQQ0.390.230.571.000.260.270.260.870.260.83
ADA-USD0.210.610.260.261.000.690.750.270.730.28
BTC-USD0.200.590.250.270.691.000.700.280.800.29
DOT-USD0.200.640.260.260.750.701.000.270.750.28
SPY0.380.230.600.870.270.280.271.000.270.95
ETH-USD0.200.640.270.260.730.800.750.271.000.28
URTH0.440.240.670.830.280.290.280.950.281.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 авг. 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2024 PortfoliosLab