Portfolio V2.0
- QQQ 30% - SPY 30% - URTH 20% - EEM 5% - MCHI 5% - BTC 2% - ETH 2% - DOT 2% - SOL 2% - ADA 2%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 2% | |
ETH-USD Ethereum | 2% | |
DOT-USD Polkadot | 2% | |
SOL-USD Solana | 2% | |
ADA-USD Cardano | 2% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 5% |
MCHI iShares MSCI China ETF | China Equities | 5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio V2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Portfolio V2.0 | 37.04% | 8.88% | 12.00% | 28.04% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 47.08% | 9.24% | 10.26% | 33.66% | 19.00% | 17.47% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 21.38% | 8.62% | 8.06% | 14.47% | 12.63% | 11.87% |
URTH iShares MSCI World ETF | 19.00% | 8.82% | 6.71% | 13.07% | 10.36% | 8.72% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5.65% | 7.26% | 1.27% | 3.20% | 1.55% | 1.71% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -10.09% | 1.22% | -6.18% | -7.03% | -4.52% | 0.22% |
BTC-USD Bitcoin | 133.80% | 9.18% | 41.98% | 128.02% | 36.21% | 28.04% |
ETH-USD Ethereum | 74.40% | 13.00% | 9.43% | 63.53% | 49.06% | N/A |
DOT-USD Polkadot | 26.89% | 15.73% | 3.70% | 1.35% | N/A | N/A |
SOL-USD Solana | 500.38% | 44.24% | 181.33% | 343.62% | N/A | N/A |
ADA-USD Cardano | 55.88% | 24.96% | 1.56% | 22.17% | 35.90% | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.11% | 5.19% | 4.13% | -3.74% | -4.02% | 0.80% | 11.72% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio V2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio V2.0 | 1.15% | 1.30% | 0.94% | 1.05% | 1.39% | 1.54% | 1.34% | 1.53% | 1.65% | 1.67% | 1.28% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.56% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% | 2.18% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% | 2.69% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.25% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% | 1.67% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.68% | 2.14% | 1.03% | 1.03% | 1.44% | 1.58% | 1.54% | 1.64% | 2.76% | 2.35% | 2.37% | 1.90% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOT-USD Polkadot | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOL-USD Solana | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADA-USD Cardano | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Portfolio V2.0 составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.80 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.04 | ||||
URTH iShares MSCI World ETF | 1.01 | ||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.18 | ||||
MCHI iShares MSCI China ETF | -0.30 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 1.28 | ||||
ETH-USD Ethereum | 0.55 | ||||
DOT-USD Polkadot | -0.22 | ||||
SOL-USD Solana | 2.70 | ||||
ADA-USD Cardano | 0.14 |
Таблица корреляции активов
| MCHI | SOL-USD | EEM | ADA-USD | QQQ | DOT-USD | BTC-USD | SPY | ETH-USD | URTH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCHI | 1.00 | 0.20 | 0.85 | 0.23 | 0.43 | 0.22 | 0.23 | 0.41 | 0.24 | 0.47 |
| SOL-USD | 0.20 | 1.00 | 0.23 | 0.60 | 0.25 | 0.62 | 0.57 | 0.25 | 0.64 | 0.25 |
| EEM | 0.85 | 0.23 | 1.00 | 0.29 | 0.58 | 0.27 | 0.28 | 0.61 | 0.30 | 0.68 |
| ADA-USD | 0.23 | 0.60 | 0.29 | 1.00 | 0.28 | 0.73 | 0.68 | 0.28 | 0.73 | 0.29 |
| QQQ | 0.43 | 0.25 | 0.58 | 0.28 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.86 | 0.29 | 0.84 |
| DOT-USD | 0.22 | 0.62 | 0.27 | 0.73 | 0.29 | 1.00 | 0.70 | 0.29 | 0.77 | 0.30 |
| BTC-USD | 0.23 | 0.57 | 0.28 | 0.68 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 0.81 | 0.31 |
| SPY | 0.41 | 0.25 | 0.61 | 0.28 | 0.86 | 0.29 | 0.30 | 1.00 | 0.28 | 0.95 |
| ETH-USD | 0.24 | 0.64 | 0.30 | 0.73 | 0.29 | 0.77 | 0.81 | 0.28 | 1.00 | 0.29 |
| URTH | 0.47 | 0.25 | 0.68 | 0.29 | 0.84 | 0.30 | 0.31 | 0.95 | 0.29 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio V2.0 показал максимальную просадку в 36.42%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.42% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.61% | 3 сент. 2020 г. | 21 | 23 сент. 2020 г. | 55 | 17 нояб. 2020 г. | 76 |
| -8.63% | 7 сент. 2021 г. | 15 | 21 сент. 2021 г. | 35 | 26 окт. 2021 г. | 50 |
| -7.71% | 10 мая 2021 г. | 14 | 23 мая 2021 г. | 73 | 4 авг. 2021 г. | 87 |
| -6.69% | 18 мар. 2021 г. | 8 | 25 мар. 2021 г. | 3 | 28 мар. 2021 г. | 11 |
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio V2.0 составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.