PortfoliosLab logo

Portfolio V2.0

Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

- QQQ 30% - SPY 30% - URTH 20% - EEM 5% - MCHI 5% - BTC 2% - ETH 2% - DOT 2% - SOL 2% - ADA 2%

Комиссия

0.20%

Дивидендный доход

1.39%

Распределение активов


BTC-USD 2%ETH-USD 2%DOT-USD 2%SOL-USD 2%ADA-USD 2%QQQ 30%SPY 30%URTH 20%EEM 5%MCHI 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio V2.0 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,238 при доходности около 72.38%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
16.72%
11.64%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Portfolio V2.0 на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 14.23% с начала года и доходность в 15.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.87%4.25%2.64%-10.31%3.85%3.85%
Portfolio V2.0-0.66%14.23%7.92%-11.19%15.77%15.77%
QQQ
Invesco QQQ
3.21%16.73%7.05%-10.92%2.12%2.12%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-1.68%4.71%3.53%-8.74%4.94%4.94%
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.13%4.70%6.07%-8.29%3.98%3.98%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-4.01%0.50%2.01%-14.02%-3.21%-3.21%
MCHI
iShares MSCI China ETF
-5.27%0.19%4.32%-11.78%-11.19%-11.19%
BTC-USD
Bitcoin
14.34%70.27%44.17%-31.81%27.28%27.28%
ETH-USD
Ethereum
6.79%50.97%31.16%-36.84%51.35%51.35%
DOT-USD
Polkadot
-11.87%47.93%-0.22%-65.75%1.21%1.21%
SOL-USD
Solana
-3.66%127.07%-30.80%-74.48%64.44%64.44%
ADA-USD
Cardano
-8.64%50.62%-18.14%-57.69%36.96%36.96%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Portfolio V2.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.47
0.27
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Portfolio V2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.39%1.31%0.96%1.08%1.45%1.64%1.45%1.69%1.85%1.91%1.49%2.07%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-24.49%
-16.55%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio V2.0 с января 2010 показал максимальную просадку в 36.43%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.43%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.
-11.61%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.5517 нояб. 2020 г.76
-8.63%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.3526 окт. 2021 г.50
-7.71%10 мая 2021 г.1423 мая 2021 г.734 авг. 2021 г.87
-6.69%18 мар. 2021 г.825 мар. 2021 г.328 мар. 2021 г.11
-6.34%25 февр. 2021 г.84 мар. 2021 г.711 мар. 2021 г.15
-3.7%21 янв. 2021 г.727 янв. 2021 г.62 февр. 2021 г.13
-3.02%10 янв. 2021 г.211 янв. 2021 г.516 янв. 2021 г.7
-2.8%12 мар. 2021 г.415 мар. 2021 г.217 мар. 2021 г.6
-2.18%6 дек. 2020 г.611 дек. 2020 г.516 дек. 2020 г.11

График волатильности

На текущий момент Portfolio V2.0 показывает волатильность на уровне 88.20%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
15.66%
16.33%
Portfolio V2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля