Start 4 (vea)
Акции США + Акции развитых стран
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Start 4 (vea) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOV
Доходность по периодам
Start 4 (vea) на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 14.93% с начала года и доходность в 8.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Start 4 (vea) | 14.93% | 1.05% | 9.35% | 24.37% | 9.89% | 8.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.35% | 3.70% | 15.75% | 38.42% | 15.40% | 12.92% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 18.05% | 1.72% | 10.77% | 30.44% | 12.47% | 10.65% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.77% | -1.05% | 3.51% | 6.49% | -0.02% | 1.18% |
VUG Vanguard Growth ETF | 31.76% | 4.96% | 18.98% | 42.26% | 19.60% | 15.84% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.79% | -3.35% | 0.99% | 18.24% | 6.22% | 5.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Start 4 (vea), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.51% | 2.68% | 2.48% | -3.46% | 3.65% | 1.53% | 2.21% | 2.17% | 1.47% | -1.95% | 14.93% | ||
| 2023 | 6.41% | -2.55% | 3.31% | 1.34% | -0.38% | 4.06% | 2.39% | -1.78% | -3.83% | -1.92% | 7.76% | 4.47% | 20.19% |
| 2022 | -4.03% | -1.95% | 0.90% | -6.50% | 0.37% | -6.04% | 6.34% | -3.81% | -7.63% | 5.24% | 5.61% | -3.78% | -15.41% |
| 2021 | -0.78% | 1.89% | 2.43% | 3.43% | 0.98% | 1.09% | 1.41% | 1.58% | -3.17% | 3.73% | -1.41% | 2.93% | 14.80% |
| 2020 | 0.14% | -4.90% | -8.40% | 8.01% | 3.82% | 1.60% | 3.59% | 4.41% | -2.24% | -1.93% | 8.65% | 3.17% | 15.50% |
| 2019 | 6.05% | 2.05% | 1.56% | 2.74% | -4.02% | 5.15% | 0.64% | -0.57% | 1.38% | 1.91% | 2.24% | 2.08% | 22.97% |
| 2018 | 3.16% | -3.22% | -1.03% | 0.17% | 1.26% | 0.21% | 2.09% | 1.56% | 0.13% | -5.21% | 1.36% | -5.04% | -4.86% |
| 2017 | 1.69% | 2.46% | 0.44% | 1.10% | 1.27% | 0.44% | 1.59% | 0.24% | 1.39% | 1.32% | 1.70% | 0.97% | 15.62% |
| 2016 | -3.24% | -0.12% | 4.89% | 0.70% | 0.81% | 0.43% | 2.70% | -0.04% | 0.43% | -1.77% | 1.36% | 1.41% | 7.58% |
| 2015 | -0.77% | 3.54% | -1.05% | 1.34% | 0.63% | -1.69% | 1.40% | -4.48% | -1.75% | 5.27% | 0.04% | -1.49% | 0.61% |
| 2014 | -2.19% | 3.52% | 0.10% | 0.69% | 1.74% | 1.44% | -1.43% | 2.61% | -1.85% | 1.60% | 1.73% | -0.67% | 7.35% |
| 2013 | 3.50% | 0.64% | 2.41% | 1.92% | 0.29% | -1.55% | 3.73% | -2.19% | 3.61% | 3.04% | 1.52% | 1.41% | 19.71% |
Комиссия
Комиссия Start 4 (vea) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Start 4 (vea) среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.10 | 4.13 | 1.58 | 4.21 | 20.25 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 3.03 | 4.32 | 1.56 | 5.19 | 18.91 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.14 | 1.69 | 1.20 | 0.42 | 3.70 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.60 | 3.34 | 1.47 | 3.38 | 13.39 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.45 | 2.05 | 1.26 | 1.49 | 8.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Start 4 (vea) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.22% | 2.00% | 1.84% | 1.67% | 1.85% | 2.05% | 2.25% | 1.86% | 2.00% | 2.01% | 1.94% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.91% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.56% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Start 4 (vea) показал максимальную просадку в 22.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -21.4% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -13.02% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
| -12.77% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -10.28% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Start 4 (vea) составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGIT | VEA | VUG | VOOV | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| VGIT | 1.00 | -0.18 | -0.19 | -0.26 | -0.23 |
| VEA | -0.18 | 1.00 | 0.76 | 0.79 | 0.83 |
| VUG | -0.19 | 0.76 | 1.00 | 0.75 | 0.94 |
| VOOV | -0.26 | 0.79 | 0.75 | 1.00 | 0.89 |
| VTI | -0.23 | 0.83 | 0.94 | 0.89 | 1.00 |