Classical CDaR 2022

График показывает рост $10,000 инвестированных в Classical CDaR 2022 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Classical CDaR 2022 на 15 апр. 2026 г. показал доходность в -2.22% с начала года и доходность в 29.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 13 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Classical CDaR 2022 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.

Classical CDaR 2022: годовая альфа составляет 11.21%, бета — 0.84, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 13.01.2003.

• Портфель участвовал в 114.94% роста S&P 500 Index, но только в 66.18% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 11.21% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Classical CDaR 2022 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Classical CDaR 2022 имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Classical CDaR 2022 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.60
• За 5 лет: 1.37
• За 10 лет: 1.52
• За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Classical CDaR 2022 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Classical CDaR 2022 показал максимальную просадку в 48.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 860 торговых сессий.

Текущая просадка Classical CDaR 2022 составляет 6.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.