INTEREST

График показывает рост $10,000 инвестированных в INTEREST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 8 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.41%, а средняя месячная доходность — +8.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +85.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении INTEREST закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -32.4%.

INTEREST: годовая альфа составляет 161.66%, бета — 0.61, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 08.02.2024.

• Портфель участвовал в 359.43% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -466.95%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия INTEREST составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INTEREST имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

INTEREST имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.97
• За всё время: 2.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность INTEREST за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

INTEREST показал максимальную просадку в 32.40%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 146 торговых сессий.

Текущая просадка INTEREST составляет 9.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.