INTEREST
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | Real Estate | 15% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | Real Estate | 15% |
AUR Aurora Innovation, Inc. | Technology | 9.17% |
BARC.L Barclays plc | Financial Services | 9.17% |
BATS.L British American Tobacco plc | Consumer Defensive | 9.17% |
CWK.L Cranswick plc | Consumer Defensive | 9.17% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 15% |
NWG NatWest Group plc | Financial Services | 9.17% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | Technology | 9.17% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2024 г., начальной даты AHR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| INTEREST | 15.94% | 12.90% | 125.37% | 457.57% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ADC Agree Realty Corporation | 7.97% | -2.50% | 0.18% | 32.69% | 8.38% | 14.21% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 21.80% | 12.89% | 22.19% | 159.00% | N/A | N/A |
CWK.L Cranswick plc | 19.22% | 7.54% | 15.24% | 32.48% | 10.38% | 15.19% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -19.58% | 108.95% | 118.20% | 1,759.46% | 65.25% | N/A |
BATS.L British American Tobacco plc | 27.74% | 7.23% | 26.23% | 59.56% | 9.55% | 5.73% |
AUR Aurora Innovation, Inc. | -5.71% | -7.91% | -8.47% | 130.23% | N/A | N/A |
BARC.L Barclays plc | 32.83% | 12.39% | 38.26% | 65.40% | 29.86% | 5.29% |
NWG NatWest Group plc | 45.47% | 12.07% | 49.43% | 90.89% | 47.93% | 7.70% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.53% | 4.01% | 6.84% | 25.57% | 21.75% | 14.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью INTEREST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.65% | 1.22% | 0.71% | 2.40% | 9.26% | 15.94% | |||||||
| 2024 | 1.80% | 9.50% | -0.15% | 2.86% | -0.99% | 15.71% | 7.33% | 9.56% | 5.62% | 85.11% | 78.93% | 439.56% |
Комиссия
Комиссия INTEREST составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг INTEREST составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 1.81 | 2.25 | 1.28 | 2.49 | 7.07 |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 5.25 | 5.40 | 1.70 | 12.84 | 40.70 |
CWK.L Cranswick plc | 1.42 | 1.91 | 1.28 | 1.99 | 5.49 |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 7.55 | 4.98 | 1.68 | 21.11 | 39.20 |
BATS.L British American Tobacco plc | 2.78 | 3.45 | 1.53 | 5.27 | 13.31 |
AUR Aurora Innovation, Inc. | 1.12 | 2.47 | 1.29 | 3.34 | 7.04 |
BARC.L Barclays plc | 1.83 | 2.26 | 1.30 | 2.68 | 12.91 |
NWG NatWest Group plc | 2.70 | 2.96 | 1.42 | 5.83 | 20.15 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 1.17 | 1.51 | 1.22 | 1.08 | 3.57 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность INTEREST за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.56% | 3.82% | 4.40% | 4.02% | 2.71% | 3.26% | 3.48% | 3.07% | 2.30% | 2.39% | 2.99% | 2.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ADC Agree Realty Corporation | 4.03% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.91% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWK.L Cranswick plc | 1.72% | 1.90% | 2.14% | 2.48% | 1.93% | 1.77% | 1.67% | 2.07% | 1.38% | 1.66% | 1.82% | 2.35% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BATS.L British American Tobacco plc | 7.10% | 8.18% | 10.06% | 6.64% | 7.89% | 7.77% | 6.28% | 7.81% | 4.35% | 3.37% | 3.98% | 4.14% |
AUR Aurora Innovation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BARC.L Barclays plc | 2.60% | 3.06% | 5.01% | 3.94% | 1.60% | 4.09% | 3.90% | 2.99% | 1.48% | 2.01% | 2.97% | 2.67% |
NWG NatWest Group plc | 3.80% | 4.37% | 9.24% | 11.32% | 2.73% | 4.58% | 9.76% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.49% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
INTEREST показал максимальную просадку в 32.40%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка INTEREST составляет 11.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.4% | 19 дек. 2024 г. | 1 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -16.41% | 15 нояб. 2024 г. | 2 | 18 нояб. 2024 г. | 3 | 21 нояб. 2024 г. | 5 |
| -10.95% | 9 дек. 2024 г. | 4 | 12 дек. 2024 г. | 2 | 16 дек. 2024 г. | 6 |
| -10.8% | 26 нояб. 2024 г. | 5 | 2 дек. 2024 г. | 4 | 6 дек. 2024 г. | 9 |
| -6.38% | 29 июл. 2024 г. | 6 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BATS.L | ADC | CWK.L | BARC.L | AHR | AUR | QUBT | MAIN | NWG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.09 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.44 | 0.34 | 0.47 | 0.41 | 0.48 |
| BATS.L | 0.03 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.10 | 0.15 | -0.05 | -0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.12 |
| ADC | 0.09 | 0.24 | 1.00 | 0.14 | 0.02 | 0.33 | 0.00 | -0.07 | 0.19 | 0.10 | 0.17 |
| CWK.L | 0.20 | 0.27 | 0.14 | 1.00 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.25 |
| BARC.L | 0.26 | 0.10 | 0.02 | 0.29 | 1.00 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.57 | 0.31 |
| AHR | 0.29 | 0.15 | 0.33 | 0.08 | 0.06 | 1.00 | 0.21 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | 0.41 |
| AUR | 0.44 | -0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.21 | 1.00 | 0.31 | 0.28 | 0.16 | 0.58 |
| QUBT | 0.34 | -0.07 | -0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.31 | 1.00 | 0.26 | 0.18 | 0.72 |
| MAIN | 0.47 | 0.05 | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.45 |
| NWG | 0.41 | 0.15 | 0.10 | 0.21 | 0.57 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 1.00 | 0.40 |
| Portfolio | 0.48 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.58 | 0.72 | 0.45 | 0.40 | 1.00 |