PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Actual Portfolio 10% AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Actual Portfolio 10% AVES

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VTI 22.5%VGT 22.5%BRK-B 22.5%AVUV 22.5%AVES 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		Emerging Markets Equities, Actively Managed
10%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
22.50%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
22.50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
22.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
22.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Actual Portfolio 10% AVES и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.90%
12.76%
Actual Portfolio 10% AVES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Actual Portfolio 10% AVES23.75%2.08%11.91%32.30%N/AN/A
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		26.15%2.74%13.54%35.28%15.15%12.89%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		28.88%2.08%16.07%37.56%22.70%20.89%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		31.25%1.77%13.41%32.14%16.38%12.42%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		15.62%5.42%10.35%30.84%16.16%N/A
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		6.27%-6.53%-2.68%12.63%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Actual Portfolio 10% AVES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.49%4.77%3.04%-4.70%5.31%1.45%4.43%1.84%0.72%-1.50%23.75%
20237.02%-1.69%1.42%1.37%0.38%7.22%4.75%-1.78%-4.05%-3.08%9.13%5.36%28.07%
2022-2.83%-0.53%4.10%-8.51%0.21%-10.71%9.80%-4.19%-9.26%9.41%6.81%-5.62%-13.28%
20215.37%-1.12%4.57%8.95%

Комиссия

Комиссия Actual Portfolio 10% AVES составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Actual Portfolio 10% AVES среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Actual Portfolio 10% AVES, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Actual Portfolio 10% AVES, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Actual Portfolio 10% AVES, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Actual Portfolio 10% AVES, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Actual Portfolio 10% AVES, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Actual Portfolio 10% AVES, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Actual Portfolio 10% AVES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Actual Portfolio 10% AVES, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Actual Portfolio 10% AVES, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Actual Portfolio 10% AVES, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Actual Portfolio 10% AVES, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Actual Portfolio 10% AVES, с текущим значением в 16.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0016.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		3.044.051.574.4719.73
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.952.511.352.699.68
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.353.281.424.4511.65
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.722.551.313.419.00
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		0.991.441.181.545.55

Коэффициент Шарпа

Actual Portfolio 10% AVES на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.91
Actual Portfolio 10% AVES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Actual Portfolio 10% AVES за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.13%1.24%1.34%0.77%0.78%0.74%0.75%0.61%0.73%0.73%0.65%0.63%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.52%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.73%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.86%
-0.27%
Actual Portfolio 10% AVES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Actual Portfolio 10% AVES показал максимальную просадку в 23.49%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

Текущая просадка Actual Portfolio 10% AVES составляет 0.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.49%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.323
-10.12%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-9.44%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-8.47%5 янв. 2022 г.438 мар. 2022 г.1325 мар. 2022 г.56
-5.54%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Actual Portfolio 10% AVES составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.04%
3.75%
Actual Portfolio 10% AVES
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BRK-BAVESVGTAVUVVTI
BRK-B1.000.420.450.620.63
AVES0.421.000.580.610.64
VGT0.450.581.000.620.92
AVUV0.620.610.621.000.79
VTI0.630.640.920.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2021 г.