PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

John Wranek

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

John’s dividend portfolio.

Распределение активов


DVN 20%OHI 20%VZ 20%KMI 20%LNC 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DVN
Devon Energy Corporation
Energy

20%

OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
Real Estate

20%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

20%

KMI
Kinder Morgan, Inc.
Energy

20%

LNC
Lincoln National Corporation
Financial Services

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в John Wranek и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
131.65%
286.49%
John Wranek
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2011 г., начальной даты KMI

Доходность по периодам

John Wranek на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 3.01% с начала года и доходность в 5.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
John Wranek3.01%2.46%4.03%6.35%6.12%5.09%
DVN
Devon Energy Corporation
-2.01%5.64%-13.80%-15.41%13.04%-0.87%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
3.46%9.38%-0.98%25.34%5.98%7.38%
VZ
Verizon Communications Inc.
8.43%-5.08%19.77%12.47%-1.78%3.18%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
0.62%3.19%5.37%6.85%3.90%-0.97%
LNC
Lincoln National Corporation
4.35%0.91%9.51%-2.69%-11.51%-3.08%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.54%2.09%
2023-3.07%-3.15%-0.14%3.92%2.08%

Коэффициент Шарпа

John Wranek на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.37

Коэффициент Шарпа John Wranek находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.37
2.44
John Wranek
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность John Wranek за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
John Wranek6.93%7.02%7.30%4.83%5.33%3.71%4.06%3.67%3.32%5.71%3.28%3.42%
DVN
Devon Energy Corporation
6.47%6.34%8.41%1.00%4.30%1.35%1.29%0.49%0.86%3.00%1.54%1.39%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
8.65%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%6.24%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.55%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
6.47%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%
LNC
Lincoln National Corporation
6.50%6.67%5.86%2.46%3.18%2.51%2.57%1.51%1.51%1.59%1.11%0.93%

Комиссия

Комиссия John Wranek составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
John Wranek
0.37
DVN
Devon Energy Corporation
-0.45
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
1.14
VZ
Verizon Communications Inc.
0.53
KMI
Kinder Morgan, Inc.
0.47
LNC
Lincoln National Corporation
-0.09

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

OHIVZDVNLNCKMI
OHI1.000.310.170.270.28
VZ0.311.000.210.320.28
DVN0.170.211.000.500.58
LNC0.270.320.501.000.44
KMI0.280.280.580.441.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-15.55%
0
John Wranek
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

John Wranek показал максимальную просадку в 55.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка John Wranek составляет 15.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.01%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.20914 янв. 2021 г.251
-42.03%24 апр. 2015 г.20311 февр. 2016 г.6709 окт. 2018 г.873
-30.74%29 апр. 2011 г.1093 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.222
-30.48%8 июн. 2022 г.19923 мар. 2023 г.
-19.18%10 окт. 2018 г.5224 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.92

График волатильности

Текущая волатильность John Wranek составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.73%
3.47%
John Wranek
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев