John Wranek
John’s dividend portfolio.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | Energy | 20% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | Energy | 20% |
LNC Lincoln National Corporation | Financial Services | 20% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | Real Estate | 20% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в John Wranek и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2011 г., начальной даты KMI
Доходность по периодам
John Wranek на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 16.96% с начала года и доходность в 5.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| John Wranek | 17.44% | 3.30% | 15.33% | 18.98% | 8.83% | 5.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
DVN Devon Energy Corporation | 3.91% | -0.94% | 10.45% | -7.36% | 19.21% | -1.66% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 21.87% | 6.85% | 28.71% | 21.12% | 7.99% | 7.61% |
VZ Verizon Communications Inc. | 11.29% | -1.01% | -2.69% | 27.73% | -1.71% | 2.39% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 23.32% | 6.74% | 24.73% | 26.36% | 6.78% | -0.66% |
LNC Lincoln National Corporation | 26.01% | 4.84% | 17.82% | 25.95% | -9.38% | -1.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью John Wranek, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 2.07% | 8.53% | -3.23% | 6.34% | -0.01% | 17.44% | ||||||
| 2023 | 7.01% | -9.12% | -5.97% | 1.11% | -4.19% | 8.63% | 5.29% | -3.07% | -3.15% | -0.14% | 3.92% | 2.08% | 0.74% |
| 2022 | 7.86% | 1.68% | 2.39% | -7.14% | 12.31% | -13.60% | 7.63% | 0.33% | -9.39% | 14.61% | -7.60% | -7.85% | -3.39% |
| 2021 | -1.24% | 13.08% | 5.83% | 4.14% | 4.91% | -0.17% | -2.76% | 1.86% | 2.89% | 3.48% | -3.55% | 4.38% | 36.86% |
| 2020 | -5.06% | -12.45% | -29.53% | 30.11% | -0.47% | -1.39% | 1.17% | -0.27% | -7.57% | 0.37% | 28.03% | 4.07% | -6.71% |
| 2019 | 13.41% | 3.28% | 3.11% | 1.80% | -7.52% | 6.75% | -1.01% | -4.40% | 5.84% | -2.97% | 0.78% | 5.64% | 25.58% |
| 2018 | 2.44% | -12.15% | -0.26% | 4.21% | 5.84% | 2.81% | 3.18% | 1.38% | -1.12% | -4.09% | 2.35% | -11.11% | -8.13% |
| 2017 | 1.59% | -0.52% | -1.79% | -2.31% | -5.55% | 0.51% | 5.50% | -3.72% | 5.49% | -2.12% | 0.14% | 3.95% | 0.48% |
| 2016 | -4.14% | -3.79% | 10.05% | 6.25% | 1.44% | 0.50% | 6.40% | 6.16% | 0.52% | -7.01% | 13.15% | 0.76% | 32.35% |
| 2015 | -0.84% | 2.78% | 0.20% | 1.87% | -1.92% | -4.60% | -4.30% | -7.47% | -6.15% | 7.15% | -0.72% | -14.22% | -26.19% |
| 2014 | -1.58% | 1.15% | 2.52% | 1.41% | 3.99% | 4.21% | 0.45% | 3.78% | -5.07% | 1.54% | 1.94% | 0.65% | 15.63% |
| 2013 | 8.09% | 2.32% | 6.73% | 5.02% | -1.42% | -1.20% | 4.83% | -1.87% | -0.26% | 8.13% | 1.22% | -1.19% | 33.94% |
Комиссия
Комиссия John Wranek составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг John Wranek среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | -0.37 | -0.35 | 0.96 | -0.22 | -0.74 |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 0.94 | 1.42 | 1.18 | 1.24 | 3.11 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.13 | 1.83 | 1.23 | 0.61 | 5.71 |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 1.52 | 2.25 | 1.27 | 0.55 | 7.10 |
LNC Lincoln National Corporation | 0.75 | 1.28 | 1.15 | 0.38 | 2.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность John Wranek за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Wranek | 5.90% | 7.02% | 7.30% | 5.52% | 5.33% | 3.71% | 4.07% | 3.69% | 3.33% | 5.71% | 3.28% | 3.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DVN Devon Energy Corporation | 4.43% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 7.50% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% | 5.17% | 6.24% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.66% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 5.39% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
LNC Lincoln National Corporation | 5.54% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
John Wranek показал максимальную просадку в 55.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка John Wranek составляет 4.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.01% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 209 | 14 янв. 2021 г. | 251 |
| -42.03% | 24 апр. 2015 г. | 203 | 11 февр. 2016 г. | 670 | 9 окт. 2018 г. | 873 |
| -30.74% | 29 апр. 2011 г. | 109 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 222 |
| -30.48% | 8 июн. 2022 г. | 199 | 23 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -19.18% | 10 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность John Wranek составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| OHI | VZ | DVN | LNC | KMI | |
|---|---|---|---|---|---|
| OHI | 1.00 | 0.30 | 0.17 | 0.27 | 0.28 |
| VZ | 0.30 | 1.00 | 0.21 | 0.31 | 0.28 |
| DVN | 0.17 | 0.21 | 1.00 | 0.49 | 0.58 |
| LNC | 0.27 | 0.31 | 0.49 | 1.00 | 0.44 |
| KMI | 0.28 | 0.28 | 0.58 | 0.44 | 1.00 |