PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
KGD July 2025 portfolio individual comparison
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

KGD July 2025 portfolio individual comparison

Currency in USD · Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Распределение активов

FGDL 12.50%BITW 12.50%TOPT 12.50%SMH 12.50%FXAIX 12.50%DIA 12.50%MDY 12.50%XSMO 12.50%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund
12.50%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		Precious Metals
12.50%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		S&P 500
12.50%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		Small Cap Growth Equities
12.50%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		Semiconductors, Technology Equities
12.50%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		Momentum, Small Cap Growth Equities
12.50%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KGD July 2025 portfolio individual comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2024 г., начальной даты TOPT

Доходность по периодам

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.44%-1.90%-3.41%-1.91%30.31%17.22%10.14%12.44%
Портфель
KGD July 2025 portfolio individual comparison
0.78%-1.12%-0.74%-2.51%39.22%———
Активы портфеля:
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		4.15%2.58%-22.26%-47.06%-6.28%61.72%-10.82%—
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.49%-2.69%-7.08%-5.38%35.40%———
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.93%4.05%9.95%15.68%119.70%47.06%26.39%31.90%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		0.12%-2.24%-3.53%-1.76%31.33%18.49%11.97%14.21%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		0.37%-1.57%-2.51%0.74%23.70%13.61%8.79%12.44%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		-0.16%-9.65%7.81%17.21%52.81%32.25%——
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		0.45%0.59%3.89%4.56%30.80%13.25%6.63%10.59%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.12%2.12%8.26%6.06%37.99%20.90%9.53%13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении KGD July 2025 portfolio individual comparison закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.80%-0.62%-5.23%1.53%-0.74%
20254.52%-5.82%-2.94%0.87%6.84%6.03%3.01%2.51%5.78%1.84%-1.22%0.14%22.85%
2024-1.03%14.16%-4.00%8.47%

Метрики бенчмарка

KGD July 2025 portfolio individual comparison: годовая альфа составляет 11.31%, бета — 1.03, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 25.10.2024.

  • Портфель участвовал в 163.23% роста S&P 500 Index и в 102.11% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
  • Портфель показал годовую альфу 11.31% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • При бете 1.03 и R² 0.81 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
Альфа
11.31%
Бета
1.03
R²
0.81
Участие в росте
163.23%
Участие в снижении
102.11%

Комиссия

Комиссия KGD July 2025 portfolio individual comparison составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

KGD July 2025 portfolio individual comparison имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск KGD July 2025 portfolio individual comparison: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGD July 2025 portfolio individual comparison: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGD July 2025 portfolio individual comparison: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGD July 2025 portfolio individual comparison: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGD July 2025 portfolio individual comparison: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGD July 2025 portfolio individual comparison: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.84

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.97

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.82

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

7.76

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		32-0.120.191.02-0.21-0.44
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		731.873.071.401.585.96
SMH
VanEck Semiconductor ETF		973.464.171.575.7320.62
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		470.961.471.221.517.11
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		641.552.521.311.264.81
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		771.902.311.342.518.76
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		701.612.541.321.836.33
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		791.872.771.342.598.82

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

KGD July 2025 portfolio individual comparison имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.08
  • За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KGD July 2025 portfolio individual comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.60%0.64%0.65%0.75%0.92%0.57%0.76%0.93%1.11%0.85%0.90%1.13%
Активы портфеля:
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.42%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		0.89%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.14%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.60%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

KGD July 2025 portfolio individual comparison показал максимальную просадку в 19.99%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка KGD July 2025 portfolio individual comparison составляет 7.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.99%27 янв. 2025 г.518 апр. 2025 г.4310 июн. 2025 г.94
-11.7%29 янв. 2026 г.4230 мар. 2026 г.———
-7.48%28 окт. 2025 г.1820 нояб. 2025 г.295 янв. 2026 г.47
-6.36%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.824 янв. 2025 г.31
-3.64%9 окт. 2025 г.210 окт. 2025 г.1127 окт. 2025 г.13

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkFGDLBITWSMHDIATOPTXSMOMDYFXAIXPortfolio
Benchmark1.000.040.450.790.840.910.780.800.990.85
FGDL0.041.000.090.080.00-0.010.050.060.040.22
BITW0.450.091.000.450.330.410.380.410.450.75
SMH0.790.080.451.000.550.770.610.610.790.79
DIA0.840.000.330.551.000.660.800.830.830.72
TOPT0.91-0.010.410.770.661.000.580.590.910.74
XSMO0.780.050.380.610.800.581.000.920.770.77
MDY0.800.060.410.610.830.590.921.000.800.78
FXAIX0.990.040.450.790.830.910.770.801.000.85
Portfolio0.850.220.750.790.720.740.770.780.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2024 г.