KeithAnjoyousDunn

График показывает рост $10,000 инвестированных в KeithAnjoyousDunn и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

KeithAnjoyousDunn на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 10.96% с начала года и доходность в 40.42% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении KeithAnjoyousDunn закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 22 апр. 2016 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

KeithAnjoyousDunn : годовая альфа составляет 19.55%, бета — 1.35, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

• Портфель участвовал в 244.26% роста S&P 500 Index и в 134.58% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия KeithAnjoyousDunn составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KeithAnjoyousDunn имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

KeithAnjoyousDunn имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.65
• За 5 лет: 0.58
• За 10 лет: 1.14
• За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность KeithAnjoyousDunn за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KeithAnjoyousDunn показал максимальную просадку в 52.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 325 торговых сессий.

Текущая просадка KeithAnjoyousDunn составляет 9.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.