PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25

Currency in USD · Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Adaptación Cartera Tom Nash y Jon CIC: 50% renta variable, 25% oro 25% BTC Mejor rentabilidad que la que reparte entre 5 partes iguales 20%.

Распределение активов

GLD 25%BTC-USD 25%PLTR 20%SPY 20%TSLA 10%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
25%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
25%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
525.20%
66.72%
MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-4.67%10.50%-3.04%8.23%14.30%10.26%
MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC2512.69%21.55%45.34%97.10%N/AN/A
Активы портфеля:
PLTR
Palantir Technologies Inc.		43.94%47.09%112.91%331.81%N/AN/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF		-4.37%10.59%-2.49%9.55%15.94%12.15%
TSLA
Tesla, Inc.		-31.82%15.00%9.51%49.03%39.75%33.21%
GLD
SPDR Gold Trust		30.29%12.78%24.50%46.60%14.41%10.75%
BTC-USD
Bitcoin		1.41%21.14%36.60%50.01%56.98%81.71%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.49%-6.30%0.02%14.07%-1.00%12.69%
2024-3.57%24.12%4.50%-5.86%4.28%2.39%4.87%1.85%9.82%6.67%31.46%4.98%117.09%
202320.94%0.73%10.53%-2.91%16.50%8.12%8.51%-12.10%1.09%3.29%16.38%-0.01%90.83%
2022-11.67%0.96%7.04%-12.55%-8.28%-11.30%9.10%-8.97%-3.60%1.62%-1.91%-5.92%-39.03%
202113.18%-1.10%10.82%1.07%-13.70%0.21%3.03%8.91%-5.05%20.50%-5.66%-8.07%20.73%
20206.69%50.86%13.03%81.92%

Комиссия

Комиссия MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY
SPDR S&P 500 ETF
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PLTR
Palantir Technologies Inc.		6.514.901.669.4433.10
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.030.201.030.000.12
TSLA
Tesla, Inc.		0.631.481.170.351.84
GLD
SPDR Gold Trust		3.124.151.542.7117.13
BTC-USD
Bitcoin		1.942.561.261.668.57

MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 1.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
4.13
0.55
MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.26%0.24%0.28%0.33%0.24%0.30%0.35%0.41%0.36%0.41%0.41%0.37%
Активы портфеля:
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.28%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.87%
-8.74%
MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25 показал максимальную просадку в 50.93%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.

Текущая просадка MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25 составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.93%9 нояб. 2021 г.41528 дек. 2022 г.4067 февр. 2024 г.821
-23.95%14 апр. 2021 г.9719 июл. 2021 г.8815 окт. 2021 г.185
-20.8%19 февр. 2025 г.498 апр. 2025 г.242 мая 2025 г.73
-13.67%22 февр. 2021 г.728 февр. 2021 г.4413 апр. 2021 г.51
-12.5%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.1621 авг. 2024 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25 составляет 11.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.91%
11.45%
MUY IMPORTANTE PACO PLTR20 SPY20 TSLA10 GLD 25 BTC25
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGLDBTC-USDTSLAPLTRSPYPortfolio
^GSPC1.000.130.340.560.541.000.63
GLD0.131.000.080.050.080.130.20
BTC-USD0.340.081.000.240.220.290.75
TSLA0.560.050.241.000.470.500.55
PLTR0.540.080.220.471.000.500.68
SPY1.000.130.290.500.501.000.56
Portfolio0.630.200.750.550.680.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.