SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 14.77% с начала года и доходность в 15.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK | 14.77% | -0.19% | 5.62% | 26.39% | 17.58% | 15.20% |
Активы портфеля: | ||||||
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 18.95% | 0.50% | 7.90% | 29.43% | 15.34% | 12.93% |
Invesco QQQ | 15.46% | -1.84% | 5.90% | 30.03% | 20.70% | 17.86% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 12.56% | 2.34% | 6.46% | 19.45% | 12.84% | 11.48% |
Invesco S&P 500 GARP ETF | 5.60% | 0.82% | -2.36% | 13.22% | 13.95% | 13.58% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 13.21% | -3.16% | 3.67% | 31.09% | 23.22% | 19.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.15% | 4.54% | 2.88% | -4.64% | 4.85% | 3.85% | 0.87% | 1.56% | 14.77% | ||||
2023 | 7.22% | -1.72% | 4.92% | 0.50% | 2.50% | 6.21% | 3.76% | -1.55% | -4.80% | -2.30% | 9.33% | 5.17% | 32.14% |
2022 | -5.99% | -3.24% | 3.62% | -9.15% | 0.52% | -8.45% | 9.48% | -4.39% | -9.61% | 7.80% | 6.09% | -6.39% | -20.17% |
2021 | -0.53% | 3.01% | 4.45% | 4.75% | 0.56% | 3.20% | 2.46% | 3.16% | -5.04% | 6.85% | 0.47% | 4.12% | 30.52% |
2020 | 0.74% | -7.75% | -11.11% | 13.68% | 5.64% | 3.11% | 6.05% | 8.27% | -4.17% | -2.12% | 11.76% | 4.42% | 28.54% |
2019 | 7.97% | 4.15% | 2.72% | 4.52% | -7.38% | 7.71% | 2.11% | -2.07% | 2.19% | 3.01% | 4.00% | 3.24% | 36.10% |
2018 | 6.63% | -2.72% | -2.98% | 0.14% | 3.98% | 0.74% | 3.02% | 4.50% | 0.38% | -7.66% | 1.07% | -8.50% | -2.60% |
2017 | 2.68% | 3.99% | 1.22% | 1.59% | 2.65% | -0.70% | 2.93% | 1.20% | 1.36% | 3.93% | 2.67% | 1.06% | 27.41% |
2016 | -5.62% | 0.09% | 6.79% | -1.66% | 2.93% | -0.30% | 5.07% | 0.31% | 1.05% | -1.65% | 2.22% | 1.60% | 10.75% |
2015 | -2.83% | 6.47% | -2.08% | 1.38% | 1.43% | -2.48% | 2.66% | -6.01% | -2.27% | 9.77% | 0.36% | -1.40% | 4.07% |
2014 | -2.77% | 4.54% | -0.09% | 0.40% | 3.17% | 2.27% | -0.31% | 3.99% | -0.73% | 1.93% | 3.60% | -1.18% | 15.53% |
2013 | 4.37% | 1.18% | 3.48% | 2.17% | 3.06% | -2.15% | 4.90% | -1.85% | 3.46% | 4.86% | 2.92% | 2.48% | 32.65% |
Комиссия
Комиссия SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.23 | 3.00 | 1.40 | 2.41 | 12.13 |
Invesco QQQ | 1.58 | 2.13 | 1.28 | 2.02 | 7.34 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.58 | 2.31 | 1.27 | 1.41 | 7.06 |
Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.80 | 1.18 | 1.14 | 1.23 | 3.51 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 1.36 | 1.85 | 1.25 | 1.71 | 6.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK | 1.13% | 1.52% | 1.66% | 1.20% | 1.48% | 1.58% | 1.84% | 1.53% | 1.78% | 1.82% | 1.83% | 1.73% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.98% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.59% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.09% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.53% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK показал максимальную просадку в 32.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-26.22% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
-20.61% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
-13.07% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 113 |
-12.36% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHD | SPGP | XLK | QQQ | SPLG | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD | 1.00 | 0.79 | 0.68 | 0.67 | 0.78 |
SPGP | 0.79 | 1.00 | 0.77 | 0.79 | 0.82 |
XLK | 0.68 | 0.77 | 1.00 | 0.96 | 0.82 |
QQQ | 0.67 | 0.79 | 0.96 | 1.00 | 0.83 |
SPLG | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 1.00 |