SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 26.70% с начала года и доходность в 14.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK | 26.70% | 6.14% | 8.70% | 22.88% | 17.13% | 14.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 21.72% | 5.23% | 7.90% | 18.05% | 13.87% | 12.11% |
QQQ Invesco QQQ | 47.92% | 5.16% | 10.94% | 39.10% | 20.28% | 17.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.41% | 5.31% | 4.01% | -1.65% | 12.01% | 10.76% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 14.12% | 4.33% | 7.74% | 10.80% | 15.84% | 14.16% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 50.97% | 6.20% | 12.92% | 43.04% | 25.00% | 19.96% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.50% | 6.21% | 3.76% | -1.55% | -4.80% | -2.30% | 9.34% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK | 1.54% | 1.66% | 1.20% | 1.48% | 1.58% | 1.84% | 1.53% | 1.78% | 1.82% | 1.83% | 1.73% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% | 2.07% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.15% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% | 1.49% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% | 1.74% |
Комиссия
Комиссия SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.39 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 2.18 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.08 | ||||
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.73 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 2.31 |
Таблица корреляции активов
| SCHD | SPGP | SPLG | XLK | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.80 | 0.79 | 0.71 | 0.69 |
| SPGP | 0.80 | 1.00 | 0.83 | 0.79 | 0.80 |
| SPLG | 0.79 | 0.83 | 1.00 | 0.82 | 0.82 |
| XLK | 0.71 | 0.79 | 0.82 | 1.00 | 0.96 |
| QQQ | 0.69 | 0.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK показал максимальную просадку в 32.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -26.22% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -20.61% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -13.07% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 113 |
| -12.36% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
График волатильности
Текущая волатильность SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.