SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -11.06% с начала года и доходность в 13.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK | -12.07% | -7.74% | -11.42% | 4.40% | 16.74% | 13.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -9.89% | -6.68% | -9.34% | 7.74% | 15.86% | 11.48% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.50% | -9.91% | 7.76% | 17.54% | 16.03% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.77% | 10.24% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -11.29% | -7.11% | -12.96% | -6.07% | 16.11% | 11.86% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -16.91% | -9.70% | -16.19% | 0.87% | 19.12% | 17.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.72% | -1.58% | -6.17% | -6.40% | -12.07% | ||||||||
| 2024 | 1.35% | 4.71% | 2.48% | -4.73% | 5.26% | 4.56% | -0.06% | 1.38% | 2.11% | -0.81% | 5.53% | -1.97% | 21.07% |
| 2023 | 7.54% | -1.54% | 5.42% | 0.46% | 3.51% | 6.24% | 3.69% | -1.54% | -4.97% | -2.08% | 9.81% | 5.12% | 35.23% |
| 2022 | -6.46% | -3.51% | 3.72% | -9.79% | 0.18% | -8.54% | 9.97% | -4.57% | -9.83% | 7.48% | 6.08% | -6.73% | -22.13% |
| 2021 | -0.44% | 2.49% | 3.82% | 4.92% | 0.27% | 3.75% | 2.63% | 3.32% | -5.20% | 7.10% | 0.95% | 3.67% | 30.28% |
| 2020 | 1.02% | -7.61% | -10.82% | 13.82% | 5.85% | 3.71% | 6.19% | 8.90% | -4.46% | -2.50% | 11.64% | 4.60% | 30.82% |
| 2019 | 8.02% | 4.15% | 2.84% | 4.63% | -7.46% | 7.75% | 2.17% | -2.09% | 2.10% | 3.15% | 4.07% | 3.32% | 36.74% |
| 2018 | 6.74% | -2.60% | -3.04% | 0.17% | 4.15% | 0.75% | 2.94% | 4.68% | 0.32% | -7.78% | 0.87% | -8.51% | -2.51% |
| 2017 | 2.74% | 4.00% | 1.24% | 1.63% | 2.71% | -0.79% | 3.00% | 1.26% | 1.28% | 4.00% | 2.60% | 1.03% | 27.57% |
| 2016 | -5.71% | 0.02% | 6.80% | -1.72% | 2.98% | -0.36% | 5.11% | 0.32% | 1.07% | -1.64% | 2.16% | 1.60% | 10.52% |
| 2015 | -2.82% | 6.48% | -2.08% | 1.39% | 1.46% | -2.46% | 2.72% | -6.04% | -2.29% | 9.82% | 0.37% | -1.41% | 4.18% |
| 2014 | -2.76% | 4.55% | -0.11% | 0.39% | 3.17% | 2.27% | -0.32% | 4.00% | -0.74% | 1.94% | 3.60% | -1.19% | 15.53% |
Комиссия
Комиссия SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -0.34 | -0.35 | 0.95 | -0.32 | -1.26 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.13 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.71% | 1.49% | 1.52% | 1.66% | 1.20% | 1.48% | 1.58% | 1.84% | 1.53% | 1.78% | 1.82% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.44% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.65% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK показал максимальную просадку в 32.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK составляет 14.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -27.81% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 291 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -20.99% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.91% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -13.24% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPLG, QQQ, SCHD, SPGP, XLK составляет 14.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SPGP | XLK | QQQ | SPLG | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.79 | 0.67 | 0.66 | 0.77 |
| SPGP | 0.79 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.82 |
| XLK | 0.67 | 0.77 | 1.00 | 0.96 | 0.83 |
| QQQ | 0.66 | 0.78 | 0.96 | 1.00 | 0.84 |
| SPLG | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 1.00 |