KTSimple
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 15% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 30% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KTSimple и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2005 г., начальной даты SPLG
Доходность по периодам
KTSimple на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 25.87% с начала года и доходность в 20.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| KTSimple | 25.87% | -0.90% | 8.02% | 44.18% | 24.48% | 20.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | -0.01% | 8.25% | 35.55% | 21.22% | 18.16% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -5.08% | 4.51% | 70.03% | 35.07% | 28.40% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 27.66% | 1.95% | 10.62% | 25.33% | 16.98% | 12.64% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20.75% | 1.65% | 9.71% | 33.57% | 15.67% | 13.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KTSimple, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.00% | 8.16% | 3.35% | -4.66% | 7.57% | 5.42% | -0.92% | 1.78% | 25.87% | ||||
| 2023 | 10.37% | -0.48% | 7.71% | -0.41% | 7.62% | 6.06% | 4.17% | -1.31% | -5.28% | -2.78% | 11.17% | 5.78% | 49.70% |
| 2022 | -6.82% | -2.51% | 4.27% | -12.48% | 0.94% | -11.92% | 12.84% | -6.55% | -10.47% | 5.07% | 10.24% | -7.53% | -25.47% |
| 2021 | 0.83% | 3.12% | 2.63% | 4.19% | 1.15% | 3.76% | 1.63% | 3.42% | -5.26% | 7.00% | 3.62% | 2.96% | 32.63% |
| 2020 | 0.28% | -6.08% | -9.83% | 12.51% | 4.94% | 4.90% | 7.90% | 8.78% | -3.39% | -2.25% | 13.94% | 4.63% | 38.98% |
| 2019 | 8.17% | 3.59% | 2.70% | 6.79% | -10.29% | 8.91% | 2.49% | -1.89% | 2.22% | 4.51% | 4.02% | 6.43% | 42.80% |
| 2018 | 8.19% | -1.54% | -3.17% | -2.21% | 5.51% | -1.08% | 3.46% | 4.53% | -0.31% | -8.79% | 2.21% | -7.66% | -2.28% |
| 2017 | 3.61% | 3.74% | 1.76% | 1.07% | 4.13% | -1.93% | 3.85% | 2.34% | 1.99% | 5.15% | 1.28% | 0.94% | 31.56% |
| 2016 | -5.99% | 0.58% | 7.26% | -2.35% | 4.00% | -0.36% | 6.81% | 2.37% | 1.93% | -1.46% | 3.44% | 1.99% | 18.90% |
| 2015 | -2.92% | 6.54% | -2.29% | 0.57% | 3.64% | -4.67% | 1.52% | -6.05% | -1.66% | 9.21% | 0.94% | -1.19% | 2.61% |
| 2014 | -2.92% | 5.14% | 1.41% | -0.30% | 3.27% | 3.41% | -0.32% | 5.76% | -0.70% | 1.75% | 5.55% | -0.58% | 23.18% |
| 2013 | 4.97% | 1.95% | 2.35% | 2.85% | 4.10% | -2.06% | 4.48% | -2.20% | 4.98% | 3.83% | 2.01% | 3.64% | 35.27% |
Комиссия
Комиссия KTSimple составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KTSimple среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.80 | 2.45 | 1.31 | 2.31 | 7.89 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.49 | 3.33 | 1.45 | 2.71 | 15.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KTSimple за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTSimple | 0.47% | 0.64% | 1.28% | 0.66% | 0.86% | 2.37% | 1.82% | 1.45% | 1.20% | 1.98% | 1.53% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KTSimple показал максимальную просадку в 51.58%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 519 торговых сессий.
Текущая просадка KTSimple составляет 4.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.58% | 11 окт. 2007 г. | 282 | 20 нояб. 2008 г. | 519 | 10 дек. 2010 г. | 801 |
| -33.09% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 386 |
| -29.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -20.66% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -18.72% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KTSimple составляет 6.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | SMH | SPLG | QQQ | |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.43 | 0.58 | 0.50 |
| SMH | 0.43 | 1.00 | 0.67 | 0.82 |
| SPLG | 0.58 | 0.67 | 1.00 | 0.78 |
| QQQ | 0.50 | 0.82 | 0.78 | 1.00 |