KTSimple5ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KTSimple5ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
KTSimple5ETFs на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 28.35% с начала года и доходность в 18.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| KTSimple5ETFs | 28.35% | 1.14% | 10.11% | 37.59% | 20.89% | 18.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 24.75% | 3.63% | 12.88% | 32.82% | 21.02% | 18.32% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.92% | 0.41% | 6.88% | 54.88% | 32.98% | 28.72% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 31.13% | 1.08% | 13.21% | 31.09% | 16.35% | 12.42% |
VTV Vanguard Value ETF | 20.35% | 0.16% | 9.55% | 28.81% | 11.51% | 10.56% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 29.17% | 0.76% | 13.48% | 38.38% | 12.02% | 14.54% |
FIW First Trust Water ETF | 13.90% | -1.79% | 1.22% | 25.88% | 14.25% | 13.18% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.94% | 1.09% | 10.43% | 26.08% | 12.63% | 11.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KTSimple5ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.44% | 7.52% | 3.99% | -4.04% | 6.30% | 3.16% | 1.49% | 1.83% | 1.00% | -1.42% | 28.35% | ||
| 2023 | 8.38% | -0.83% | 5.23% | -0.86% | 4.53% | 6.41% | 3.84% | -1.50% | -5.37% | -2.77% | 10.43% | 6.23% | 37.68% |
| 2022 | -6.30% | -0.96% | 3.59% | -10.46% | 1.53% | -10.18% | 11.00% | -5.65% | -9.88% | 7.79% | 9.22% | -5.93% | -17.95% |
| 2021 | 0.12% | 4.18% | 4.06% | 3.54% | 1.75% | 2.16% | 1.41% | 2.70% | -4.84% | 5.99% | 1.87% | 4.09% | 30.12% |
| 2020 | -0.01% | -7.08% | -11.88% | 11.65% | 4.80% | 3.03% | 6.38% | 7.10% | -2.70% | -1.35% | 14.72% | 4.49% | 29.37% |
| 2019 | 8.51% | 4.33% | 1.67% | 6.15% | -9.00% | 8.82% | 2.28% | -1.34% | 2.45% | 3.59% | 3.51% | 5.35% | 41.29% |
| 2018 | 6.95% | -2.09% | -2.41% | -2.25% | 4.46% | -1.21% | 4.18% | 3.30% | 0.24% | -8.89% | 2.79% | -7.95% | -4.13% |
| 2017 | 2.67% | 3.62% | 1.21% | 1.11% | 3.41% | -1.36% | 3.48% | 1.85% | 2.93% | 4.63% | 2.02% | 0.80% | 29.63% |
| 2016 | -5.31% | 1.04% | 7.29% | -0.64% | 3.10% | 0.38% | 5.94% | 2.02% | 1.63% | -1.50% | 4.99% | 1.49% | 21.70% |
| 2015 | -3.41% | 6.40% | -2.25% | 0.33% | 3.01% | -4.32% | 0.38% | -5.56% | -1.76% | 8.92% | 1.41% | -1.34% | 0.82% |
| 2014 | -3.09% | 5.09% | 1.64% | -0.43% | 2.51% | 2.88% | -1.55% | 5.42% | -1.17% | 2.37% | 4.53% | -0.28% | 18.98% |
| 2013 | 4.92% | 2.07% | 2.95% | 2.09% | 3.89% | -1.63% | 4.94% | -2.56% | 5.26% | 3.89% | 2.22% | 3.52% | 36.11% |
Комиссия
Комиссия KTSimple5ETFs составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KTSimple5ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.91 | 2.55 | 1.35 | 2.43 | 8.85 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.60 | 2.12 | 1.28 | 2.22 | 6.05 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.23 | 3.13 | 1.40 | 4.22 | 11.05 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.89 | 4.05 | 1.53 | 5.78 | 18.59 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 2.69 | 3.58 | 1.49 | 6.83 | 22.70 |
FIW First Trust Water ETF | 1.71 | 2.42 | 1.29 | 3.09 | 8.94 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.44 | 3.51 | 1.43 | 3.30 | 13.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KTSimple5ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.93% | 1.03% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 2.39% | 1.91% | 1.60% | 1.42% | 2.09% | 1.55% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.24% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.55% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
FIW First Trust Water ETF | 0.60% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% | 0.63% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KTSimple5ETFs показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка KTSimple5ETFs составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -27.57% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 165 | 13 июн. 2023 г. | 361 |
| -20.15% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -14.9% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 159 | 13 апр. 2016 г. | 222 |
| -11.08% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KTSimple5ETFs составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | BRK-B | QQQ | PPA | FIW | SCHD | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.46 | 0.82 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| BRK-B | 0.46 | 1.00 | 0.53 | 0.64 | 0.64 | 0.74 | 0.80 |
| QQQ | 0.82 | 0.53 | 1.00 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.69 |
| PPA | 0.57 | 0.64 | 0.62 | 1.00 | 0.78 | 0.77 | 0.81 |
| FIW | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.78 | 1.00 | 0.80 | 0.82 |
| SCHD | 0.62 | 0.74 | 0.67 | 0.77 | 0.80 | 1.00 | 0.94 |
| VTV | 0.62 | 0.80 | 0.69 | 0.81 | 0.82 | 0.94 | 1.00 |