SCHF top 10 holdings

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASML.AS ASML Holding NV	Technology	10%
AZN.L AstraZeneca plc	Healthcare	10%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	10%
NESN.SW Nestlé S.A.	Consumer Defensive	10%
NOVN.SW Novartis AG	Healthcare	10%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	10%
ROG.SW Roche Holding AG	Healthcare	10%
SHELL.AS Shell plc	Energy	10%
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd.	Technology	10%
TM Toyota Motor Corporation	Consumer Cyclical	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHF top 10 holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 1997 г., начальной даты SSUN.F

Доходность по периодам

SCHF top 10 holdings на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 4.75% с начала года и доходность в 15.79% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель SCHF top 10 holdings	-1.01%	-2.53%	4.75%	14.53%	31.21%	12.58%	12.41%	15.79%
Активы портфеля:
NVO Novo Nordisk A/S	1.37%	4.40%	-24.78%	-34.84%	-43.28%	-20.60%	3.97%	5.03%
NESN.SW Nestlé S.A.	0.00%	-5.12%	-0.84%	5.38%	0.45%	-4.13%	0.28%	5.87%
ASML.AS ASML Holding NV	-2.68%	-0.71%	23.94%	30.68%	102.14%	26.92%	17.63%	30.72%
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd.	-9.03%	-7.73%	28.61%	61.44%	150.11%	27.03%	5.82%	18.89%
TM Toyota Motor Corporation	-1.27%	-10.84%	-3.29%	8.66%	18.48%	16.01%	8.76%	10.30%
SHELL.AS Shell plc	2.27%	12.84%	27.94%	32.60%	34.47%	20.71%	23.56%	12.33%
NOVN.SW Novartis AG	-0.35%	-1.67%	14.86%	21.89%	45.00%	24.94%	17.96%	14.16%
ROG.SW Roche Holding AG	1.56%	-10.62%	-1.97%	13.98%	25.11%	15.88%	7.56%	8.55%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.46%	-6.80%	-28.26%	-13.82%	-10.81%	-14.44%	-2.51%	14.33%
AZN.L AstraZeneca plc	1.46%	1.65%	10.37%	22.37%	41.32%	15.45%	17.82%	16.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SCHF top 10 holdings закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.81%	4.98%	-9.15%	0.94%									4.75%
2025	4.43%	3.33%	-1.98%	-0.32%	2.30%	0.54%	-3.98%	7.25%	3.50%	6.08%	2.76%	5.19%	32.54%
2024	2.51%	2.82%	3.97%	-1.92%	2.11%	1.93%	0.12%	2.54%	-7.23%	-7.08%	-3.78%	-2.83%	-7.43%
2023	6.55%	-4.09%	6.53%	4.67%	-1.96%	3.80%	1.17%	-2.11%	-2.16%	-2.56%	6.56%	4.47%	21.89%
2022	-3.13%	-0.04%	2.64%	-3.68%	-0.89%	-7.05%	5.69%	-6.13%	-8.38%	6.88%	12.02%	-2.25%	-6.18%
2021	-0.94%	0.68%	2.95%	4.12%	4.68%	3.55%	2.45%	1.19%	-2.74%	4.62%	-2.89%	6.16%	26.03%

Метрики бенчмарка

SCHF top 10 holdings: годовая альфа составляет 8.37%, бета — 0.56, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 14.06.2007.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.56%) было выше, чем в снижении (75.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.40 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 8.37%

Бета: 0.56

R²: 0.40

Участие в росте: 95.56%

Участие в снижении: 75.53%

Комиссия

Комиссия SCHF top 10 holdings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SCHF top 10 holdings имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.67	0.88	+0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.25	1.37	+0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.21	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.85	1.39	+2.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.43	6.43	+5.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVO Novo Nordisk A/S	11	-0.80	-0.97	0.87	-0.78	-1.35
NESN.SW Nestlé S.A.	36	0.02	0.21	1.03	-0.01	-0.03
ASML.AS ASML Holding NV	94	2.62	3.14	1.41	7.72	20.34
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd.	94	3.00	3.09	1.43	6.27	19.92
TM Toyota Motor Corporation	60	0.60	1.14	1.14	1.12	3.03
SHELL.AS Shell plc	85	1.48	1.87	1.29	6.20	23.25
NOVN.SW Novartis AG	85	1.91	2.39	1.34	2.88	10.46
ROG.SW Roche Holding AG	63	0.78	1.25	1.16	1.11	3.46
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	30	-0.32	-0.24	0.97	0.02	0.05
AZN.L AstraZeneca plc	82	1.44	2.10	1.29	3.17	8.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SCHF top 10 holdings имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.67
За 5 лет: 0.76
За 10 лет: 0.98
За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHF top 10 holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.49%	2.61%	2.84%	2.49%	2.50%	2.17%	2.82%	2.75%	3.24%	2.94%	3.30%	3.30%
Активы портфеля:
NVO Novo Nordisk A/S	4.87%	3.31%	1.68%	1.00%	1.20%	1.35%	1.87%	2.14%	1.45%	1.52%	2.87%	0.92%
NESN.SW Nestlé S.A.	3.89%	3.87%	4.01%	3.03%	2.61%	2.16%	2.59%	2.34%	2.94%	2.74%	3.08%	2.95%
ASML.AS ASML Holding NV	0.57%	0.71%	0.92%	0.87%	1.28%	0.47%	0.64%	1.19%	1.02%	0.83%	0.98%	0.85%
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd.	0.65%	1.28%	3.10%	2.17%	2.56%	2.00%	4.18%	3.69%	4.43%	2.05%	1.95%	1.87%
TM Toyota Motor Corporation	1.39%	2.95%	2.81%	2.45%	2.90%	2.45%	2.74%	1.30%	3.40%	2.96%	3.23%	5.59%
SHELL.AS Shell plc	3.07%	4.01%	4.18%	3.84%	3.56%	3.61%	5.72%	6.43%	6.24%	5.96%	6.55%	8.08%
NOVN.SW Novartis AG	3.00%	3.19%	3.72%	3.77%	3.91%	3.94%	3.72%	3.27%	3.98%	3.98%	4.35%	3.58%
ROG.SW Roche Holding AG	3.14%	2.96%	3.76%	3.89%	3.20%	2.40%	2.91%	2.77%	3.41%	3.33%	3.48%	2.89%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.76%	2.02%	2.05%	1.70%	1.76%	0.96%	0.90%	1.50%	2.09%	1.71%	1.98%	2.28%
AZN.L AstraZeneca plc	1.54%	1.77%	2.23%	2.21%	1.98%	2.33%	2.95%	2.87%	3.44%	4.28%	4.50%	3.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SCHF top 10 holdings показал максимальную просадку в 43.67%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 211 торговых сессий.

Текущая просадка SCHF top 10 holdings составляет 7.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.67%	11 дек. 2007 г.	316	3 мар. 2009 г.	211	24 дек. 2009 г.	527
-25.61%	21 янв. 2020 г.	42	18 мар. 2020 г.	84	15 июл. 2020 г.	126
-23.77%	15 июл. 2024 г.	189	7 апр. 2025 г.	139	20 окт. 2025 г.	328
-22.18%	11 апр. 2022 г.	120	26 сент. 2022 г.	79	16 янв. 2023 г.	199
-19.44%	22 мая 2015 г.	188	11 февр. 2016 г.	284	17 мар. 2017 г.	472

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SSUN.F	TM	NVO	SHELL.AS	NESN.SW	AZN.L	ASML.AS	ROG.SW	NOVN.SW	MC.PA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.32	0.56	0.42	0.37	0.23	0.30	0.45	0.25	0.28	0.45	0.57
SSUN.F	0.32	1.00	0.25	0.18	0.30	0.24	0.23	0.37	0.23	0.25	0.36	0.57
TM	0.56	0.25	1.00	0.29	0.29	0.20	0.24	0.32	0.18	0.22	0.34	0.50
NVO	0.42	0.18	0.29	1.00	0.20	0.26	0.34	0.24	0.32	0.32	0.30	0.53
SHELL.AS	0.37	0.30	0.29	0.20	1.00	0.32	0.32	0.36	0.31	0.35	0.45	0.59
NESN.SW	0.23	0.24	0.20	0.26	0.32	1.00	0.38	0.30	0.55	0.58	0.43	0.59
AZN.L	0.30	0.23	0.24	0.34	0.32	0.38	1.00	0.32	0.49	0.54	0.39	0.62
ASML.AS	0.45	0.37	0.32	0.24	0.36	0.30	0.32	1.00	0.31	0.32	0.54	0.67
ROG.SW	0.25	0.23	0.18	0.32	0.31	0.55	0.49	0.31	1.00	0.65	0.39	0.63
NOVN.SW	0.28	0.25	0.22	0.32	0.35	0.58	0.54	0.32	0.65	1.00	0.40	0.66
MC.PA	0.45	0.36	0.34	0.30	0.45	0.43	0.39	0.54	0.39	0.40	1.00	0.72
Portfolio	0.57	0.57	0.50	0.53	0.59	0.59	0.62	0.67	0.63	0.66	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2007 г.

SCHF top 10 holdings

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов