SCHF top 10 holdings
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | Technology | 10% |
AZN.L AstraZeneca plc | Healthcare | 10% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 10% |
NESN.SW Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 10% |
NOVN.SW Novartis AG | Healthcare | 10% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 10% |
ROG.SW Roche Holding AG | Healthcare | 10% |
SHELL.AS Shell plc | Energy | 10% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | Technology | 10% |
TM Toyota Motor Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHF top 10 holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 1997 г., начальной даты SSUN.F
Доходность по периодам
SCHF top 10 holdings на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в -5.95% с начала года и доходность в 11.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| SCHF top 10 holdings | -5.95% | -7.90% | -15.08% | -0.92% | 11.09% | 11.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVO Novo Nordisk A/S | 2.93% | -10.60% | -20.54% | 10.42% | 30.93% | 18.91% |
NESN.SW Nestlé S.A. | -21.16% | -9.11% | -16.00% | -18.58% | -0.79% | 4.58% |
ASML.AS ASML Holding NV | -5.23% | -2.57% | -23.91% | 4.71% | 21.27% | 21.94% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | -33.87% | -14.08% | -34.62% | -29.40% | -0.19% | 9.66% |
TM Toyota Motor Corporation | -4.32% | 2.32% | -19.55% | -7.22% | 6.23% | 6.69% |
SHELL.AS Shell plc | 1.65% | -1.79% | -8.95% | 1.53% | 5.56% | 4.56% |
NOVN.SW Novartis AG | 7.20% | -10.71% | 1.92% | 14.78% | 8.27% | 6.88% |
ROG.SW Roche Holding AG | 5.36% | -6.63% | 13.41% | 14.19% | 2.91% | 3.23% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -23.26% | -9.64% | -27.93% | -19.70% | 7.85% | 16.33% |
AZN.L AstraZeneca plc | -1.28% | -15.85% | -14.91% | 6.30% | 9.25% | 9.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHF top 10 holdings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.51% | 2.82% | 4.03% | -1.92% | 2.06% | 1.95% | 0.14% | 2.52% | -7.37% | -7.14% | -5.95% | ||
| 2023 | 6.54% | -4.07% | 6.52% | 4.70% | -2.00% | 3.82% | 1.14% | -2.05% | -2.19% | -2.54% | 6.56% | 4.48% | 21.92% |
| 2022 | -3.10% | -0.03% | 2.64% | -3.68% | -0.86% | -7.05% | 5.63% | -6.06% | -8.40% | 6.91% | 11.97% | -2.21% | -6.10% |
| 2021 | -0.93% | 0.68% | 2.92% | 4.12% | 4.68% | 3.56% | 2.45% | 1.19% | -2.69% | 4.56% | -2.91% | 6.16% | 26.00% |
| 2020 | -1.40% | -7.25% | -2.09% | 5.31% | 2.00% | 3.37% | -0.27% | 3.42% | -0.31% | -3.81% | 13.28% | 8.92% | 21.32% |
| 2019 | 6.35% | 3.91% | 3.25% | 1.02% | -2.39% | 8.35% | -0.15% | 0.11% | 3.02% | 3.85% | 1.74% | 5.07% | 39.35% |
| 2018 | 4.53% | -5.41% | 0.88% | 1.92% | -1.09% | -1.06% | 5.98% | -0.91% | -0.37% | -5.03% | 1.28% | -3.65% | -3.52% |
| 2017 | 2.78% | 1.28% | 4.69% | 4.08% | 5.50% | -0.56% | 2.60% | 1.47% | 5.55% | 1.73% | 1.57% | 1.92% | 37.70% |
| 2016 | -4.81% | -2.58% | 5.47% | 0.91% | 0.45% | 1.95% | 6.48% | -2.30% | -0.76% | -5.20% | -1.86% | 5.05% | 1.97% |
| 2015 | 0.74% | 4.40% | 0.47% | 3.96% | -0.91% | -4.92% | 2.12% | -6.94% | -1.61% | 6.84% | -2.48% | -0.36% | 0.47% |
| 2014 | -2.11% | 8.65% | -0.34% | 3.40% | 0.75% | 2.37% | -2.46% | 0.66% | -1.61% | -0.02% | 2.46% | -1.97% | 9.67% |
| 2013 | 6.58% | -1.05% | 0.88% | 6.21% | 0.44% | -4.32% | 4.81% | -0.40% | 6.20% | 2.21% | 1.26% | 1.43% | 26.38% |
Комиссия
Комиссия SCHF top 10 holdings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHF top 10 holdings среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 0.10 | 0.38 | 1.05 | 0.11 | 0.31 |
NESN.SW Nestlé S.A. | -1.10 | -1.48 | 0.82 | -0.60 | -2.09 |
ASML.AS ASML Holding NV | 0.09 | 0.40 | 1.06 | 0.10 | 0.23 |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.88 | -1.20 | 0.87 | -0.52 | -2.00 |
TM Toyota Motor Corporation | -0.19 | -0.09 | 0.99 | -0.14 | -0.25 |
SHELL.AS Shell plc | 0.10 | 0.24 | 1.03 | 0.13 | 0.32 |
NOVN.SW Novartis AG | 0.64 | 0.96 | 1.13 | 0.78 | 2.15 |
ROG.SW Roche Holding AG | 0.67 | 1.03 | 1.13 | 0.33 | 1.59 |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.65 | -0.88 | 0.90 | -0.50 | -1.11 |
AZN.L AstraZeneca plc | 0.20 | 0.42 | 1.06 | 0.16 | 0.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHF top 10 holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.62% | 2.53% | 2.54% | 2.20% | 2.89% | 2.95% | 3.41% | 3.03% | 3.43% | 3.10% | 2.90% | 2.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVO Novo Nordisk A/S | 1.37% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.81% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% | 2.95% | 3.14% |
ASML.AS ASML Holding NV | 0.93% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% | 0.68% | 0.78% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.71% | 2.51% | 2.95% | 2.31% | 4.82% | 4.14% | 5.11% | 2.37% | 2.25% | 2.16% | 2.38% | 1.98% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.65% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 2.86% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 2.96% | 2.57% | 2.08% |
SHELL.AS Shell plc | 4.05% | 3.86% | 3.56% | 3.61% | 5.72% | 6.43% | 6.24% | 5.96% | 6.55% | 8.08% | 5.12% | 5.18% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.56% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% | 3.17% | 3.86% |
ROG.SW Roche Holding AG | 3.67% | 3.89% | 3.20% | 2.40% | 2.91% | 2.77% | 3.41% | 3.33% | 3.48% | 2.89% | 2.89% | 2.95% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.22% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% | 2.26% |
AZN.L AstraZeneca plc | 2.27% | 2.21% | 1.98% | 2.33% | 2.95% | 2.87% | 3.44% | 4.28% | 4.50% | 3.95% | 3.73% | 5.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHF top 10 holdings показал максимальную просадку в 43.64%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 211 торговых сессий.
Текущая просадка SCHF top 10 holdings составляет 18.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.64% | 11 дек. 2007 г. | 317 | 3 мар. 2009 г. | 211 | 24 дек. 2009 г. | 528 |
| -39.13% | 12 июл. 2000 г. | 313 | 21 сент. 2001 г. | 511 | 8 сент. 2003 г. | 824 |
| -30.05% | 3 мар. 1998 г. | 155 | 5 окт. 1998 г. | 60 | 28 дек. 1998 г. | 215 |
| -25.63% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 15 июл. 2020 г. | 126 |
| -22.15% | 11 апр. 2022 г. | 120 | 26 сент. 2022 г. | 79 | 16 янв. 2023 г. | 199 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHF top 10 holdings составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TM | NVO | SSUN.F | ASML.AS | SHELL.AS | AZN.L | NESN.SW | ROG.SW | MC.PA | NOVN.SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.19 |
| NVO | 0.23 | 1.00 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.28 |
| SSUN.F | 0.24 | 0.15 | 1.00 | 0.38 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.36 | 0.25 |
| ASML.AS | 0.26 | 0.19 | 0.38 | 1.00 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.50 | 0.31 |
| SHELL.AS | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 1.00 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.37 |
| AZN.L | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 1.00 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.46 |
| NESN.SW | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.54 | 0.40 | 0.57 |
| ROG.SW | 0.17 | 0.28 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.54 | 1.00 | 0.37 | 0.61 |
| MC.PA | 0.29 | 0.24 | 0.36 | 0.50 | 0.44 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 1.00 | 0.40 |
| NOVN.SW | 0.19 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.57 | 0.61 | 0.40 | 1.00 |