6ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 6ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
6ETF на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.22% с начала года и доходность в 12.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| 6ETF | 17.22% | 0.82% | 8.84% | 31.76% | 15.03% | 12.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 22.83% | 0.48% | 10.13% | 40.15% | 18.63% | 15.45% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.79% | -0.76% | 9.48% | 40.56% | 22.81% | 20.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.67% | 9.72% | 33.60% | 15.64% | 13.20% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 13.06% | 3.14% | 7.51% | 25.71% | 11.47% | 11.81% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 10.92% | -0.10% | 6.08% | 22.28% | 8.46% | 5.55% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 9.59% | 0.18% | 7.99% | 18.44% | 4.77% | 3.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | 4.53% | 2.33% | -3.84% | 5.23% | 3.79% | 0.72% | 2.01% | 17.22% | ||||
| 2023 | 7.91% | -2.32% | 5.28% | 1.34% | 1.36% | 5.74% | 3.50% | -2.51% | -4.83% | -2.13% | 10.42% | 4.69% | 30.93% |
| 2022 | -5.48% | -3.99% | 2.19% | -8.93% | -0.37% | -8.11% | 8.79% | -4.64% | -10.17% | 7.07% | 7.36% | -5.42% | -21.66% |
| 2021 | -0.63% | 2.08% | 2.91% | 4.67% | 0.67% | 3.05% | 1.54% | 2.64% | -4.91% | 6.36% | -0.94% | 3.42% | 22.39% |
| 2020 | 0.15% | -7.35% | -12.65% | 11.85% | 5.79% | 4.29% | 5.71% | 7.83% | -3.55% | -3.17% | 11.81% | 4.71% | 24.67% |
| 2019 | 8.14% | 3.75% | 2.09% | 4.17% | -6.88% | 7.16% | 1.00% | -1.74% | 1.55% | 2.76% | 3.44% | 3.70% | 32.27% |
| 2018 | 6.55% | -3.36% | -2.17% | 0.06% | 2.43% | -0.49% | 3.31% | 3.04% | 0.43% | -7.64% | 1.01% | -7.44% | -5.16% |
| 2017 | 3.14% | 3.78% | 1.58% | 2.06% | 2.71% | -0.13% | 3.18% | 1.30% | 1.49% | 3.68% | 2.06% | 1.40% | 29.53% |
| 2016 | -5.58% | -0.67% | 8.08% | -0.46% | 1.45% | -0.39% | 4.69% | 0.65% | 1.00% | -1.62% | 1.32% | 2.00% | 10.35% |
| 2015 | -2.08% | 6.20% | -2.35% | 2.49% | 0.81% | -2.59% | 1.12% | -6.54% | -2.24% | 8.33% | 0.17% | -2.37% | 0.05% |
| 2014 | 1.16% | -1.05% | 3.58% | -2.30% | 1.62% | 2.75% | -1.44% | 4.25% |
Комиссия
Комиссия 6ETF составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 6ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 2.16 | 2.82 | 1.38 | 2.00 | 11.02 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.83 | 2.39 | 1.32 | 2.51 | 9.01 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 2.25 | 3.10 | 1.41 | 2.79 | 12.25 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.53 | 2.18 | 1.26 | 1.29 | 9.10 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.15 | 1.65 | 1.20 | 0.55 | 6.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 6ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ETF | 1.40% | 1.55% | 1.66% | 1.44% | 1.39% | 1.89% | 2.08% | 1.70% | 1.96% | 1.95% | 1.51% | 1.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.65% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.94% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.71% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
6ETF показал максимальную просадку в 33.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка 6ETF составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.93% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -18.91% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -16.75% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 116 | 28 июл. 2016 г. | 299 |
| -10.23% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 6ETF составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEMG | IEUR | DIA | VGT | VUG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEMG | 1.00 | 0.75 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.70 |
| IEUR | 0.75 | 1.00 | 0.74 | 0.66 | 0.69 | 0.76 |
| DIA | 0.65 | 0.74 | 1.00 | 0.75 | 0.79 | 0.92 |
| VGT | 0.66 | 0.66 | 0.75 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| VUG | 0.68 | 0.69 | 0.79 | 0.96 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.70 | 0.76 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |