test6
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
O Realty Income Corporation | Real Estate | 20% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VPU Vanguard Utilities ETF | Utilities Equities | 20% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в test6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
test6 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 24.03% с начала года и доходность в 14.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| test6 | 23.71% | -0.16% | 10.55% | 31.36% | 12.56% | 14.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 2.30% | -11.11% | 4.41% | 12.98% | -1.07% | 7.08% |
RSG Republic Services, Inc. | 31.29% | 3.97% | 15.02% | 38.34% | 21.71% | 20.67% |
WM Waste Management, Inc. | 27.39% | 5.56% | 7.13% | 33.84% | 17.00% | 18.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 3.01% | 13.73% | 34.77% | 15.76% | 13.40% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 26.51% | -2.53% | 9.76% | 31.36% | 7.39% | 9.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью test6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.19% | 4.40% | 4.57% | -0.99% | 2.15% | 0.84% | 2.50% | 5.51% | 1.23% | -1.06% | 23.71% | ||
| 2023 | 1.50% | -2.77% | 4.40% | 2.28% | -2.92% | 5.07% | 0.22% | -4.90% | -4.74% | 1.17% | 8.34% | 4.18% | 11.46% |
| 2022 | -5.93% | -3.80% | 7.86% | -1.52% | -0.16% | -3.51% | 7.43% | -1.12% | -8.61% | 2.87% | 4.98% | -3.72% | -6.53% |
| 2021 | -3.66% | -0.48% | 9.78% | 6.44% | 0.46% | -0.10% | 5.09% | 3.86% | -5.34% | 8.33% | -1.00% | 5.93% | 31.98% |
| 2020 | 5.14% | -7.89% | -17.35% | 7.81% | 5.19% | 0.23% | 4.86% | 3.68% | -0.80% | -2.43% | 7.19% | 1.64% | 4.30% |
| 2019 | 6.98% | 3.24% | 3.51% | 1.35% | -0.58% | 3.63% | 1.13% | 2.55% | 0.95% | 1.38% | -0.54% | 1.11% | 27.41% |
| 2018 | 0.07% | -3.88% | 0.67% | -0.97% | 2.78% | 1.08% | 5.21% | 2.38% | -0.56% | -0.04% | 4.91% | -4.96% | 6.37% |
| 2017 | 1.14% | 5.05% | -0.10% | 0.03% | 0.23% | 0.15% | 2.34% | 1.73% | 0.63% | 0.80% | 1.95% | 1.61% | 16.58% |
| 2016 | 1.36% | 3.43% | 6.69% | -1.64% | 2.30% | 7.96% | 1.15% | -3.56% | 0.68% | -0.93% | 1.26% | 3.25% | 23.62% |
| 2015 | 2.43% | 0.01% | 0.27% | -3.36% | -0.28% | -3.64% | 7.15% | -4.49% | 1.70% | 5.85% | -0.09% | 1.08% | 6.13% |
| 2014 | -0.30% | 4.76% | -0.29% | 3.93% | 0.59% | 3.71% | -2.16% | 4.34% | -2.08% | 5.05% | 1.52% | 2.96% | 23.93% |
| 2013 | 7.19% | 1.94% | 4.10% | 5.66% | -2.96% | -2.15% | 3.57% | -4.98% | 2.45% | 3.92% | 0.39% | -0.57% | 19.37% |
Комиссия
Комиссия test6 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг test6 среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 0.78 | 1.18 | 1.14 | 0.53 | 1.97 |
RSG Republic Services, Inc. | 2.55 | 3.12 | 1.48 | 4.67 | 16.43 |
WM Waste Management, Inc. | 1.86 | 2.42 | 1.41 | 2.79 | 8.06 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.90 | 3.85 | 1.55 | 4.15 | 18.95 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.03 | 2.79 | 1.35 | 1.59 | 9.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность test6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.41% | 2.62% | 2.50% | 2.09% | 2.56% | 2.39% | 2.71% | 2.67% | 2.77% | 3.13% | 3.01% | 3.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.02% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% |
WM Waste Management, Inc. | 1.31% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.93% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
test6 показал максимальную просадку в 36.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
Текущая просадка test6 составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.01% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 255 | 26 мар. 2021 г. | 279 |
| -19.91% | 20 мая 2011 г. | 55 | 8 авг. 2011 г. | 124 | 3 февр. 2012 г. | 179 |
| -16.55% | 17 авг. 2022 г. | 42 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 334 |
| -13.61% | 11 апр. 2022 г. | 48 | 17 июн. 2022 г. | 32 | 4 авг. 2022 г. | 80 |
| -12.36% | 3 янв. 2022 г. | 36 | 23 февр. 2022 г. | 32 | 8 апр. 2022 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность test6 составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| O | VOO | VPU | RSG | WM | |
|---|---|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.40 | 0.55 | 0.38 | 0.40 |
| VOO | 0.40 | 1.00 | 0.47 | 0.53 | 0.54 |
| VPU | 0.55 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.50 |
| RSG | 0.38 | 0.53 | 0.49 | 1.00 | 0.79 |
| WM | 0.40 | 0.54 | 0.50 | 0.79 | 1.00 |