Moderate 50/50

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moderate 50/50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Moderate 50/50 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.33% с начала года и доходность в 8.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Moderate 50/50 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.

Moderate 50/50: годовая альфа составляет 2.15%, бета — 0.48, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 31.05.2007.

• Портфель участвовал в 53.35% снижения S&P 500 Index, но только в 53.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Портфель показал годовую альфу 2.15% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.48 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Moderate 50/50 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Moderate 50/50 имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Moderate 50/50 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.26
• За 5 лет: 0.81
• За 10 лет: 0.92
• За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Moderate 50/50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Moderate 50/50 показал максимальную просадку в 30.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.

Текущая просадка Moderate 50/50 составляет 2.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.