AI HEDGE x2 - AGGRESSIVE

График показывает рост $10,000 инвестированных в AI HEDGE x2 - AGGRESSIVE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 9 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении AI HEDGE x2 - AGGRESSIVE закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.1%.

AI HEDGE x2 - AGGRESSIVE: годовая альфа составляет 14.86%, бета — 0.18, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 09.05.2019.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (47.67%) было выше, чем в снижении (2.90%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.08 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия AI HEDGE x2 - AGGRESSIVE составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AI HEDGE x2 - AGGRESSIVE имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AI HEDGE x2 - AGGRESSIVE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.39
• За 5 лет: 1.16
• За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность AI HEDGE x2 - AGGRESSIVE за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.49%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AI HEDGE x2 - AGGRESSIVE показал максимальную просадку в 13.35%, зарегистрированную 5 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка AI HEDGE x2 - AGGRESSIVE составляет 8.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.