DUST NUGT ARB
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DUST NUGT ARB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 дек. 2010 г., начальной даты DUST
Доходность по периодам
DUST NUGT ARB на 3 мая 2025 г. показал доходность в 3.47% с начала года и доходность в 4.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
DUST NUGT ARB | 3.47% | 5.46% | 2.65% | 2.64% | 0.93% | 4.93% |
Активы портфеля: | ||||||
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -52.81% | -11.89% | -38.19% | -59.24% | -34.65% | -56.06% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 79.76% | 2.91% | 29.13% | 69.27% | -1.03% | -16.94% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -24.67% | 18.15% | -15.69% | 6.22% | 29.16% | 29.13% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -6.78% | -32.73% | -19.84% | -44.03% | -52.18% | -50.58% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.40% | -13.48% | -12.37% | -12.31% | -35.90% | -12.85% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | -3.78% | 13.05% | 6.55% | 1.53% | 25.97% | -6.16% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -0.98% | -22.47% | -8.08% | -31.91% | -41.45% | -37.77% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -18.80% | 10.28% | -13.78% | 12.10% | 32.21% | 20.04% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -14.17% | -11.46% | -3.90% | -38.40% | -33.89% | -31.07% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.64% | 4.19% | -12.94% | 28.52% | 5.79% | -3.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUST NUGT ARB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0.02% | -0.14% | -2.03% | 5.78% | 0.00% | 3.47% | |||||||
2024 | -0.40% | -0.46% | 1.45% | -0.57% | 1.23% | 0.37% | -0.03% | -0.06% | -0.60% | 0.16% | 0.61% | -1.67% | -0.02% |
2023 | -1.09% | 2.62% | -0.58% | 0.43% | 0.14% | -1.11% | 0.04% | 0.78% | -2.16% | 0.79% | -0.67% | -4.38% | -5.23% |
2022 | 0.15% | -0.14% | 2.89% | -1.86% | 1.56% | -4.88% | -0.74% | 2.59% | 0.80% | 1.98% | 0.38% | 3.12% | 5.72% |
2021 | 1.26% | -0.30% | -0.25% | -0.58% | -0.60% | 0.47% | 0.29% | 0.05% | 1.10% | -0.49% | 0.69% | -0.76% | 0.85% |
2020 | 0.41% | 0.22% | 26.93% | -0.01% | -2.67% | -0.54% | -1.40% | -2.34% | 6.50% | 1.58% | -0.03% | -0.48% | 28.14% |
2019 | -2.08% | -0.48% | -1.35% | -0.40% | 1.56% | -0.25% | 0.96% | -1.24% | 3.44% | 0.79% | -0.05% | -0.86% | -0.09% |
2018 | 0.00% | 0.64% | 2.96% | 0.96% | -0.01% | -0.04% | 0.22% | -2.12% | 0.26% | 1.24% | 1.50% | -2.36% | 3.18% |
2017 | 0.42% | 0.51% | 1.36% | 0.77% | 0.40% | 0.99% | 0.39% | -0.20% | 1.53% | 0.12% | 0.07% | 0.27% | 6.83% |
2016 | 1.37% | -7.17% | 1.36% | -3.40% | 7.30% | -4.53% | -0.40% | 2.58% | 2.16% | 1.04% | -2.59% | 3.75% | 0.59% |
2015 | -1.80% | 3.94% | 3.79% | 0.46% | 1.34% | 0.34% | -3.39% | 7.81% | 0.45% | -0.81% | 2.78% | 2.28% | 18.06% |
2014 | -0.45% | -2.41% | 4.07% | 0.93% | -0.26% | 0.03% | 1.14% | -0.11% | -0.82% | -1.95% | 5.13% | 2.07% | 7.34% |
Комиссия
Комиссия DUST NUGT ARB составляет -1.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DUST NUGT ARB составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -0.81 | -1.16 | 0.87 | -0.53 | -1.60 |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.73 | 1.34 | 1.17 | 0.48 | 2.46 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -0.07 | 0.42 | 1.06 | -0.09 | -0.24 |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -0.50 | -0.33 | 0.96 | -0.37 | -1.18 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.44 | -0.36 | 0.96 | -0.20 | -0.75 |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 0.22 | 0.63 | 1.07 | 0.10 | 0.56 |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -0.43 | -0.27 | 0.96 | -0.24 | -0.96 |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.02 | 0.43 | 1.06 | 0.02 | 0.08 |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -0.54 | -0.53 | 0.94 | -0.29 | -0.85 |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 0.23 | 0.67 | 1.09 | 0.16 | 0.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DUST NUGT ARB за предыдущие двенадцать месяцев составила -4.18%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | -4.18% | -3.97% | -3.69% | -0.66% | -0.44% | -1.18% | -1.61% | -1.00% | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 7.65% | 5.01% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 2.47% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.92% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.66% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.96% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.25% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 3.42% | 3.42% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.24% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 5.46% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.98% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 5.01% | 4.58% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.45% | 2.25% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DUST NUGT ARB показал максимальную просадку в 16.42%, зарегистрированную 15 авг. 2013 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.
Текущая просадка DUST NUGT ARB составляет 4.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.42% | 2 авг. 2012 г. | 271 | 15 авг. 2013 г. | 388 | 10 февр. 2015 г. | 659 |
-12.43% | 3 июн. 2022 г. | 8 | 14 июн. 2022 г. | 119 | 28 нояб. 2022 г. | 127 |
-12.33% | 18 мар. 2020 г. | 4 | 23 мар. 2020 г. | 1 | 24 мар. 2020 г. | 5 |
-11.16% | 14 мар. 2023 г. | 541 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-10.76% | 22 апр. 2020 г. | 96 | 2 сент. 2020 г. | 327 | 3 дек. 2021 г. | 423 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DUST NUGT ARB составляет 6.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 0.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | USD=X | TMF | TMV | NUGT | DUST | DRN | DRV | TQQQ | SQQQ | SPXS | SPXL | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.00 | -0.25 | 0.25 | 0.18 | -0.18 | 0.62 | -0.62 | 0.90 | -0.90 | -1.00 | 1.00 | -0.09 |
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TMF | -0.25 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.15 | -0.15 | 0.01 | -0.01 | -0.18 | 0.18 | 0.25 | -0.25 | 0.01 |
TMV | 0.25 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | -0.14 | 0.14 | -0.01 | 0.01 | 0.18 | -0.18 | -0.25 | 0.25 | -0.01 |
NUGT | 0.18 | 0.00 | 0.15 | -0.14 | 1.00 | -1.00 | 0.20 | -0.20 | 0.15 | -0.16 | -0.18 | 0.18 | -0.14 |
DUST | -0.18 | 0.00 | -0.15 | 0.14 | -1.00 | 1.00 | -0.20 | 0.20 | -0.16 | 0.16 | 0.18 | -0.18 | 0.13 |
DRN | 0.62 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.20 | -0.20 | 1.00 | -0.99 | 0.48 | -0.48 | -0.61 | 0.62 | -0.07 |
DRV | -0.62 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.20 | 0.20 | -0.99 | 1.00 | -0.48 | 0.48 | 0.62 | -0.62 | 0.07 |
TQQQ | 0.90 | 0.00 | -0.18 | 0.18 | 0.15 | -0.16 | 0.48 | -0.48 | 1.00 | -1.00 | -0.90 | 0.90 | -0.10 |
SQQQ | -0.90 | 0.00 | 0.18 | -0.18 | -0.16 | 0.16 | -0.48 | 0.48 | -1.00 | 1.00 | 0.90 | -0.90 | 0.10 |
SPXS | -1.00 | 0.00 | 0.25 | -0.25 | -0.18 | 0.18 | -0.61 | 0.62 | -0.90 | 0.90 | 1.00 | -1.00 | 0.09 |
SPXL | 1.00 | 0.00 | -0.25 | 0.25 | 0.18 | -0.18 | 0.62 | -0.62 | 0.90 | -0.90 | -1.00 | 1.00 | -0.09 |
Portfolio | -0.09 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.14 | 0.13 | -0.07 | 0.07 | -0.10 | 0.10 | 0.09 | -0.09 | 1.00 |