PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
DUST NUGT ARB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

DUST NUGT ARB

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

USD=X 200%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		REIT, Leveraged
-10%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		REIT, Leveraged
-10%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged
-10%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		Leveraged Bonds, Leveraged
-10%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
-10%
USD=X
USD Cash
200%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DUST NUGT ARB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
12.99%
DUST NUGT ARB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2010 г., начальной даты NUGT

Доходность по периодам

DUST NUGT ARB на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 0.58% с начала года и доходность в 5.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
DUST NUGT ARB0.58%-0.62%-0.44%-5.10%5.17%5.48%
Активы портфеля:
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-34.70%28.08%-9.13%-48.81%-47.80%-56.19%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		13.01%-24.65%-8.54%37.88%-20.72%-22.73%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		63.05%11.80%30.58%92.82%33.74%34.27%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-50.54%-12.06%-34.08%-58.33%-58.28%-51.23%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-30.21%-15.90%-10.29%-3.59%-28.78%-11.97%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		29.82%16.84%4.88%-8.49%6.79%-7.87%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-46.19%-8.02%-28.79%-54.08%-45.35%-38.89%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		75.37%7.90%34.60%105.90%24.59%23.91%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-23.98%6.32%-29.91%-46.52%-35.77%-31.96%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		14.02%-8.25%33.51%57.94%-13.05%-1.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUST NUGT ARB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.40%-0.46%1.33%-0.57%1.23%0.46%-0.03%-0.06%-0.39%0.16%0.58%
2023-1.09%2.62%-0.49%0.43%0.14%-1.02%0.04%0.78%-2.04%0.80%-0.67%-4.42%-4.99%
20220.15%-0.14%2.89%-1.86%1.56%-4.88%-0.74%2.59%0.80%1.98%0.38%3.15%5.75%
20211.26%-0.30%-0.25%-0.58%-0.60%0.47%0.29%0.05%1.10%-0.49%0.69%-0.76%0.85%
20200.41%0.22%26.93%-0.01%-2.67%-0.53%-1.40%-2.34%6.50%1.58%-0.03%-0.33%28.34%
2019-2.08%-0.48%-1.35%-0.40%1.56%-0.25%0.96%-1.24%3.44%0.79%-0.05%-0.87%-0.10%
20180.00%0.64%2.96%0.96%-0.01%-0.04%0.22%-2.12%0.26%1.24%1.50%-2.36%3.18%
20170.42%0.51%1.36%0.77%0.40%0.99%0.39%-0.20%1.53%0.12%0.07%0.27%6.83%
20161.37%-7.17%1.36%-3.40%7.30%-4.54%-0.40%2.58%2.16%1.04%-2.59%3.75%0.59%
2015-1.80%3.94%3.79%0.46%1.34%0.34%-3.39%7.81%0.45%-0.81%2.78%2.28%18.06%
2014-0.45%-2.41%4.07%0.93%-0.26%0.03%1.14%-0.11%-0.82%-1.95%5.13%2.07%7.34%
2013-0.27%-1.28%0.03%-0.61%2.11%-10.99%0.02%1.33%4.23%1.73%-0.24%-0.49%-5.10%

Комиссия

Комиссия DUST NUGT ARB составляет -1.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
График комиссии DRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DUST NUGT ARB среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DUST NUGT ARB, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST NUGT ARB, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST NUGT ARB, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST NUGT ARB, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST NUGT ARB, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST NUGT ARB, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUST NUGT ARB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST NUGT ARB, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DUST NUGT ARB, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DUST NUGT ARB, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.000.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DUST NUGT ARB, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DUST NUGT ARB, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-1.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-0.69-0.830.91-0.43-0.97
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.390.951.120.241.56
USD=X
USD Cash		—————
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.732.171.301.737.10
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-1.12-1.940.79-0.57-1.48
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-0.26-0.090.99-0.12-0.53
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		0.000.311.040.000.00
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-1.47-2.560.72-0.53-1.54
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		2.803.161.442.7316.60
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-0.92-1.350.85-0.45-1.51
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		1.091.631.210.693.44

Коэффициент Шарпа

DUST NUGT ARB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95
2.91
DUST NUGT ARB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DUST NUGT ARB за предыдущие двенадцать месяцев составила -4.26%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель-4.26%-3.47%-0.64%-0.44%-0.67%-1.49%-1.00%-0.53%0.00%0.00%0.00%-0.06%
Активы портфеля:
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		5.67%2.22%0.00%0.00%0.36%1.27%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		1.83%1.66%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.16%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.95%8.01%0.06%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		3.83%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		3.99%3.87%0.00%0.00%0.52%2.24%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		7.42%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.68%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		5.97%5.35%0.38%0.00%0.58%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.08%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.77%
-0.27%
DUST NUGT ARB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DUST NUGT ARB показал максимальную просадку в 16.42%, зарегистрированную 15 авг. 2013 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.

Текущая просадка DUST NUGT ARB составляет 6.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.42%2 авг. 2012 г.27115 авг. 2013 г.38810 февр. 2015 г.659
-12.43%3 июн. 2022 г.814 июн. 2022 г.11928 нояб. 2022 г.127
-12.33%18 мар. 2020 г.423 мар. 2020 г.124 мар. 2020 г.5
-10.76%22 апр. 2020 г.962 сент. 2020 г.3251 дек. 2021 г.421
-9.91%1 февр. 2016 г.1112 февр. 2016 г.25130 янв. 2017 г.262

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DUST NUGT ARB составляет 0.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92%
3.75%
DUST NUGT ARB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XTMVTMFNUGTDUSTDRNDRVTQQQSQQQSPXSSPXL
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
TMV0.001.00-1.00-0.150.15-0.000.000.19-0.20-0.260.26
TMF0.00-1.001.000.15-0.150.00-0.01-0.190.190.26-0.26
NUGT0.00-0.150.151.00-1.000.20-0.200.16-0.16-0.180.18
DUST0.000.15-0.15-1.001.00-0.200.20-0.160.160.18-0.18
DRN0.00-0.000.000.20-0.201.00-0.990.49-0.49-0.620.62
DRV0.000.00-0.01-0.200.20-0.991.00-0.490.490.62-0.62
TQQQ0.000.19-0.190.16-0.160.49-0.491.00-1.00-0.890.89
SQQQ0.00-0.200.19-0.160.16-0.490.49-1.001.000.89-0.89
SPXS0.00-0.260.26-0.180.18-0.620.62-0.890.891.00-1.00
SPXL0.000.26-0.260.18-0.180.62-0.620.89-0.89-1.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2010 г.