DUST NUGT ARB
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DUST NUGT ARB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2010 г., начальной даты NUGT
Доходность по периодам
DUST NUGT ARB на 1 дек. 2024 г. показал доходность в 1.88% с начала года и доходность в 5.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.47% | 5.73% | 14.30% | 31.29% | 14.18% | 11.29% |
DUST NUGT ARB | 1.88% | 0.61% | 0.75% | -1.92% | 5.36% | 5.52% |
Активы портфеля: | ||||||
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -42.02% | 12.83% | -20.21% | -41.95% | -48.47% | -56.08% |
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 25.57% | -14.23% | 4.18% | 21.66% | -19.61% | -21.59% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares UltraPro QQQ | 59.26% | 15.03% | 28.66% | 83.32% | 33.09% | 33.03% |
ProShares UltraPro Short QQQ | -49.66% | -14.26% | -33.44% | -56.51% | -58.09% | -50.78% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -21.21% | 3.66% | 7.35% | -5.58% | -27.27% | -11.31% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 14.27% | -5.59% | -12.53% | -6.36% | 4.58% | -8.55% |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -47.28% | -15.24% | -31.19% | -52.57% | -45.57% | -38.70% |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 78.78% | 17.39% | 39.04% | 98.56% | 25.15% | 23.55% |
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -31.60% | -11.35% | -40.67% | -43.63% | -37.47% | -32.14% |
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 26.76% | 10.80% | 59.00% | 50.29% | -10.62% | -1.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUST NUGT ARB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.40% | -0.46% | 1.33% | -0.57% | 1.23% | 0.46% | -0.03% | -0.06% | -0.39% | 0.16% | 1.88% | ||
2023 | -1.09% | 2.62% | -0.49% | 0.43% | 0.14% | -1.02% | 0.04% | 0.78% | -2.04% | 0.80% | -0.67% | -4.42% | -4.99% |
2022 | 0.15% | -0.14% | 2.89% | -1.86% | 1.56% | -4.88% | -0.74% | 2.59% | 0.80% | 1.98% | 0.38% | 3.15% | 5.75% |
2021 | 1.26% | -0.30% | -0.25% | -0.58% | -0.60% | 0.47% | 0.29% | 0.05% | 1.10% | -0.49% | 0.69% | -0.76% | 0.85% |
2020 | 0.41% | 0.22% | 26.93% | -0.01% | -2.67% | -0.53% | -1.40% | -2.34% | 6.50% | 1.58% | -0.03% | -0.33% | 28.34% |
2019 | -2.08% | -0.48% | -1.35% | -0.40% | 1.56% | -0.25% | 0.96% | -1.24% | 3.44% | 0.79% | -0.05% | -0.87% | -0.10% |
2018 | 0.00% | 0.64% | 2.96% | 0.96% | -0.01% | -0.04% | 0.22% | -2.12% | 0.26% | 1.24% | 1.50% | -2.36% | 3.18% |
2017 | 0.42% | 0.51% | 1.36% | 0.77% | 0.40% | 0.99% | 0.39% | -0.20% | 1.53% | 0.12% | 0.07% | 0.27% | 6.83% |
2016 | 1.37% | -7.17% | 1.36% | -3.40% | 7.30% | -4.54% | -0.40% | 2.58% | 2.16% | 1.04% | -2.59% | 3.75% | 0.59% |
2015 | -1.80% | 3.94% | 3.79% | 0.46% | 1.34% | 0.34% | -3.39% | 7.81% | 0.45% | -0.81% | 2.78% | 2.28% | 18.06% |
2014 | -0.45% | -2.41% | 4.07% | 0.93% | -0.26% | 0.03% | 1.14% | -0.11% | -0.82% | -1.95% | 5.13% | 2.07% | 7.34% |
2013 | -0.27% | -1.28% | 0.03% | -0.61% | 2.11% | -10.99% | 0.02% | 1.33% | 4.23% | 1.73% | -0.24% | -0.49% | -5.10% |
Комиссия
Комиссия DUST NUGT ARB составляет -1.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DUST NUGT ARB среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -0.74 | -0.96 | 0.89 | -0.45 | -0.98 |
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.52 | 1.08 | 1.13 | 0.32 | 1.89 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
ProShares UltraPro QQQ | 1.29 | 1.78 | 1.24 | 1.41 | 5.28 |
ProShares UltraPro Short QQQ | -1.00 | -1.62 | 0.82 | -0.52 | -1.45 |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.38 | -0.28 | 0.97 | -0.18 | -0.71 |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 0.15 | 0.53 | 1.06 | 0.07 | 0.39 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -1.36 | -2.30 | 0.75 | -0.49 | -1.57 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 2.38 | 2.79 | 1.39 | 2.72 | 14.01 |
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -0.78 | -1.06 | 0.88 | -0.37 | -1.26 |
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 0.76 | 1.26 | 1.16 | 0.47 | 2.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DUST NUGT ARB за предыдущие двенадцать месяцев составила -4.31%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | -4.31% | -3.55% | -0.66% | -0.44% | -1.00% | -1.44% | -0.97% | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.74% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.65% | 1.66% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares UltraPro QQQ | 1.19% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
ProShares UltraPro Short QQQ | 11.62% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.39% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.53% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.24% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 7.57% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.67% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 6.63% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.87% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DUST NUGT ARB показал максимальную просадку в 16.42%, зарегистрированную 15 авг. 2013 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.
Текущая просадка DUST NUGT ARB составляет 5.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.42% | 2 авг. 2012 г. | 271 | 15 авг. 2013 г. | 388 | 10 февр. 2015 г. | 659 |
-12.43% | 3 июн. 2022 г. | 8 | 14 июн. 2022 г. | 119 | 28 нояб. 2022 г. | 127 |
-12.33% | 18 мар. 2020 г. | 4 | 23 мар. 2020 г. | 1 | 24 мар. 2020 г. | 5 |
-10.76% | 22 апр. 2020 г. | 96 | 2 сент. 2020 г. | 325 | 1 дек. 2021 г. | 421 |
-9.91% | 1 февр. 2016 г. | 11 | 12 февр. 2016 г. | 251 | 30 янв. 2017 г. | 262 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DUST NUGT ARB составляет 1.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | TMV | TMF | NUGT | DUST | DRN | DRV | TQQQ | SQQQ | SPXS | SPXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TMV | 0.00 | 1.00 | -1.00 | -0.15 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.19 | -0.26 | 0.26 |
TMF | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 0.15 | -0.15 | 0.00 | -0.01 | -0.19 | 0.19 | 0.26 | -0.26 |
NUGT | 0.00 | -0.15 | 0.15 | 1.00 | -1.00 | 0.20 | -0.20 | 0.16 | -0.16 | -0.18 | 0.18 |
DUST | 0.00 | 0.15 | -0.15 | -1.00 | 1.00 | -0.20 | 0.20 | -0.16 | 0.16 | 0.18 | -0.18 |
DRN | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 1.00 | -0.99 | 0.49 | -0.49 | -0.62 | 0.62 |
DRV | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.20 | 0.20 | -0.99 | 1.00 | -0.49 | 0.49 | 0.62 | -0.62 |
TQQQ | 0.00 | 0.19 | -0.19 | 0.16 | -0.16 | 0.49 | -0.49 | 1.00 | -1.00 | -0.89 | 0.89 |
SQQQ | 0.00 | -0.19 | 0.19 | -0.16 | 0.16 | -0.49 | 0.49 | -1.00 | 1.00 | 0.89 | -0.89 |
SPXS | 0.00 | -0.26 | 0.26 | -0.18 | 0.18 | -0.62 | 0.62 | -0.89 | 0.89 | 1.00 | -1.00 |
SPXL | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 0.18 | -0.18 | 0.62 | -0.62 | 0.89 | -0.89 | -1.00 | 1.00 |