DUST NUGT ARB
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DUST NUGT ARB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 дек. 2010 г., начальной даты DUST
Доходность по периодам
DUST NUGT ARB на 11 апр. 2025 г. показал доходность в 1.91% с начала года и доходность в 4.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| DUST NUGT ARB | -45.76% | -26.00% | -42.30% | -22.66% | 40.50% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -52.03% | -25.37% | -37.40% | -58.61% | -39.15% | -56.45% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 82.35% | 23.92% | 30.28% | 67.45% | 5.37% | -16.45% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -41.52% | -21.71% | -37.35% | -20.66% | 27.46% | 25.67% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 24.50% | -0.08% | 10.63% | -24.02% | -51.88% | -49.11% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -4.86% | -13.24% | -24.61% | -17.59% | -36.07% | -15.06% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.39% | 13.03% | 24.05% | 8.42% | 26.01% | -3.81% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 25.63% | 6.47% | 20.88% | -11.46% | -39.77% | -36.25% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -34.53% | -20.43% | -32.96% | -12.30% | 27.75% | 17.36% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 11.78% | 19.62% | 27.42% | -15.31% | -28.20% | -28.26% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | -20.75% | -23.10% | -34.01% | -5.63% | -4.26% | -6.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUST NUGT ARB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.79% | -9.24% | -25.17% | -24.51% | -45.76% | ||||||||
| 2024 | 4.08% | 18.12% | 4.69% | -17.27% | 21.91% | 19.67% | -5.92% | 2.17% | 6.90% | -5.10% | 18.26% | -3.51% | 72.84% |
| 2023 | 57.75% | -10.07% | 37.44% | 1.51% | 23.31% | 26.28% | 13.19% | -8.50% | -21.11% | -11.60% | 48.58% | 20.81% | 299.57% |
| 2022 | -27.05% | -16.60% | 13.09% | -40.86% | -11.26% | -37.04% | 58.29% | -22.60% | -46.33% | 23.18% | 24.79% | -38.26% | -85.81% |
| 2021 | -2.15% | -0.37% | 5.27% | 22.99% | -3.99% | 20.45% | 10.18% | 13.54% | -18.78% | 28.55% | 4.12% | 5.09% | 108.62% |
| 2020 | 10.52% | -26.84% | -68.33% | 125.53% | 28.56% | 23.81% | 34.52% | 41.13% | -22.29% | -14.88% | 50.51% | 17.86% | 104.72% |
| 2019 | 148.06% | 20.39% | 25.69% | 26.37% | -35.22% | 46.82% | 9.98% | -4.43% | 4.08% | 15.82% | 16.01% | 13.84% | 654.90% |
| 2018 | 47.70% | -22.33% | -23.29% | -1.67% | 40.58% | 7.79% | 16.54% | 30.77% | -3.80% | -45.15% | 3.37% | -64.80% | -61.63% |
| 2017 | -62.75% | -270.98% | 11.97% | 68.74% | 56.78% | -15.19% | 51.92% | 15.73% | 0.15% | 34.77% | 21.79% | 5.48% | -587.75% |
| 2016 | 58.36% | 12.07% | -39.54% | 25.42% | -23.51% | -22.74% | -85.73% | 115.65% | 12.02% | 175.93% | 12.78% | -28.25% | -38.80% |
| 2015 | -2.22% | -24.38% | 7.38% | 31.40% | -9.17% | 39.84% | -59.24% | 189.12% | 9.25% | -46.73% | -3.82% | 23.95% | 8.34% |
| 2014 | 10.79% | -7.18% | -0.38% | -1.60% | -14.41% | -0.25% | -0.07% | -20.74% | 4.25% | -41.04% | -15.45% | 15.46% | -59.10% |
Комиссия
Комиссия DUST NUGT ARB составляет -1.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DUST NUGT ARB составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -0.93 | -1.52 | 0.83 | -0.60 | -1.89 |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.17 | 1.73 | 1.23 | 0.75 | 3.88 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -0.17 | 0.25 | 1.04 | -0.21 | -0.67 |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -0.42 | -0.17 | 0.98 | -0.30 | -0.82 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.32 | -0.18 | 0.98 | -0.15 | -0.59 |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 0.08 | 0.43 | 1.05 | 0.04 | 0.19 |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -0.29 | -0.05 | 0.99 | -0.16 | -0.54 |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -0.13 | 0.19 | 1.03 | -0.14 | -0.63 |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -0.43 | -0.33 | 0.96 | -0.23 | -0.65 |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 0.07 | 0.47 | 1.06 | 0.05 | 0.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DUST NUGT ARB за предыдущие двенадцать месяцев составила -3.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | -3.82% | -3.97% | -3.69% | -0.66% | -0.44% | -1.18% | -1.61% | -1.00% | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 7.53% | 5.01% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 2.47% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.91% | 1.79% | 1.66% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.14% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 7.46% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.45% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 3.25% | 3.42% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.24% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.30% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 1.22% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 3.85% | 4.58% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 3.15% | 2.25% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DUST NUGT ARB показал максимальную просадку в 1,376.60%, зарегистрированную 16 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DUST NUGT ARB составляет 5.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1376.6% | 12 дек. 2011 г. | 3397 | 16 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -3.19% | 25 авг. 2011 г. | 28 | 3 окт. 2011 г. | 4 | 7 окт. 2011 г. | 32 |
| -2.61% | 24 мар. 2011 г. | 26 | 28 апр. 2011 г. | 26 | 3 июн. 2011 г. | 52 |
| -2.51% | 16 июн. 2011 г. | 16 | 7 июл. 2011 г. | 14 | 27 июл. 2011 г. | 30 |
| -1.29% | 12 авг. 2011 г. | 6 | 19 авг. 2011 г. | 3 | 24 авг. 2011 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DUST NUGT ARB составляет 56.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | TMV | TMF | NUGT | DUST | DRN | DRV | TQQQ | SQQQ | SPXS | SPXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TMV | 0.00 | 1.00 | -1.00 | -0.15 | 0.15 | -0.01 | 0.01 | 0.19 | -0.19 | -0.25 | 0.25 |
| TMF | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 0.15 | -0.15 | 0.01 | -0.01 | -0.19 | 0.19 | 0.25 | -0.25 |
| NUGT | 0.00 | -0.15 | 0.15 | 1.00 | -1.00 | 0.20 | -0.20 | 0.16 | -0.16 | -0.18 | 0.18 |
| DUST | 0.00 | 0.15 | -0.15 | -1.00 | 1.00 | -0.20 | 0.20 | -0.16 | 0.16 | 0.18 | -0.18 |
| DRN | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.20 | -0.20 | 1.00 | -0.99 | 0.48 | -0.48 | -0.61 | 0.61 |
| DRV | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.20 | 0.20 | -0.99 | 1.00 | -0.48 | 0.48 | 0.62 | -0.62 |
| TQQQ | 0.00 | 0.19 | -0.19 | 0.16 | -0.16 | 0.48 | -0.48 | 1.00 | -1.00 | -0.90 | 0.90 |
| SQQQ | 0.00 | -0.19 | 0.19 | -0.16 | 0.16 | -0.48 | 0.48 | -1.00 | 1.00 | 0.90 | -0.90 |
| SPXS | 0.00 | -0.25 | 0.25 | -0.18 | 0.18 | -0.61 | 0.62 | -0.90 | 0.90 | 1.00 | -1.00 |
| SPXL | 0.00 | 0.25 | -0.25 | 0.18 | -0.18 | 0.61 | -0.62 | 0.90 | -0.90 | -1.00 | 1.00 |