PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DUST NUGT ARB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


USD=X 200%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
REIT, Leveraged
-10%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
REIT, Leveraged
-10%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
Leveraged Equities, Leveraged
-10%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
Leveraged Equities, Leveraged
-10%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged
-10%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged
-10%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
Leveraged Equities, Leveraged
-10%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged
-10%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
Leveraged Bonds, Leveraged
-10%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged
-10%
USD=X
USD Cash
200%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DUST NUGT ARB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.53%
9.23%
DUST NUGT ARB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2010 г., начальной даты NUGT

Доходность по периодам

DUST NUGT ARB на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 0.10% с начала года и доходность в 5.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
DUST NUGT ARB0.10%-1.23%-1.53%-0.82%5.25%5.28%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-33.29%18.71%-12.96%-30.99%-44.53%-55.71%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
5.94%-18.48%-2.71%1.90%-25.32%-20.99%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
70.13%9.06%15.70%71.31%30.81%34.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
-53.11%-10.24%-25.95%-53.39%-57.37%-51.07%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-35.37%-8.66%-22.46%-34.68%-29.41%-13.59%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
38.53%8.05%21.39%37.09%8.11%-5.87%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-45.48%0.15%-21.62%-45.81%-43.98%-38.29%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
71.76%-0.73%20.97%73.18%21.43%22.87%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-9.83%24.22%-21.49%-11.98%-33.67%-29.66%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
-5.67%-21.24%17.71%-3.77%-16.07%-4.84%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUST NUGT ARB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.40%-0.46%1.33%-0.57%1.23%0.46%-0.03%-0.06%-0.53%0.16%0.61%0.10%
2023-1.09%2.62%-0.49%0.43%0.14%-1.02%0.04%0.78%-2.04%0.79%-0.67%-4.42%-4.99%
20220.15%-0.14%2.89%-1.86%1.56%-4.88%-0.74%2.59%0.80%1.98%0.38%3.12%5.72%
20211.26%-0.30%-0.25%-0.58%-0.60%0.47%0.29%0.05%1.10%-0.49%0.69%-0.76%0.85%
20200.41%0.22%26.93%-0.01%-2.67%-0.54%-1.40%-2.34%6.50%1.58%-0.03%-0.48%28.14%
2019-2.08%-0.48%-1.35%-0.40%1.56%-0.25%0.96%-1.24%3.44%0.79%-0.05%-0.87%-0.10%
20180.00%0.64%2.96%0.96%-0.01%-0.04%0.22%-2.12%0.26%1.24%1.50%-2.36%3.18%
20170.42%0.51%1.36%0.77%0.40%0.99%0.39%-0.20%1.53%0.12%0.07%0.27%6.83%
20161.37%-7.17%1.36%-3.40%7.30%-4.54%-0.40%2.58%2.16%1.04%-2.59%3.75%0.59%
2015-1.80%3.94%3.79%0.46%1.34%0.34%-3.39%7.81%0.45%-0.81%2.78%2.29%18.06%
2014-0.45%-2.41%4.07%0.93%-0.26%0.03%1.14%-0.11%-0.82%-1.95%5.13%2.07%7.34%
2013-0.27%-1.28%0.03%-0.61%2.10%-10.99%0.02%1.33%4.23%1.73%-0.24%-0.49%-5.10%

Комиссия

Комиссия DUST NUGT ARB составляет -1.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии DRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DUST NUGT ARB составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DUST NUGT ARB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST NUGT ARB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST NUGT ARB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST NUGT ARB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST NUGT ARB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST NUGT ARB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST NUGT ARB, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.102.07
Коэффициент Сортино DUST NUGT ARB, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.172.76
Коэффициент Омега DUST NUGT ARB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.021.39
Коэффициент Кальмара DUST NUGT ARB, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.043.05
Коэффициент Мартина DUST NUGT ARB, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.4013.27
DUST NUGT ARB
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-0.62-0.670.93-0.39-0.80
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
0.250.761.090.150.97
USD=X
USD Cash
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.672.091.291.887.01
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
-1.08-1.890.79-0.58-1.50
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.77-0.950.89-0.35-1.69
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
0.761.331.150.331.86
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-1.31-2.220.76-0.48-1.44
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
2.202.591.372.6013.18
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-0.30-0.130.99-0.14-0.46
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
-0.010.321.04-0.01-0.03

DUST NUGT ARB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.10
2.07
DUST NUGT ARB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DUST NUGT ARB за предыдущие двенадцать месяцев составила -3.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель-3.73%-3.57%-0.66%-0.44%-1.18%-1.49%-1.00%-0.53%0.00%0.00%0.00%-0.06%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
1.75%3.26%0.00%0.00%3.64%1.27%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
1.74%1.66%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.18%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
10.96%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.25%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
3.45%3.87%0.00%0.00%0.52%2.24%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
6.48%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.70%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
4.54%5.35%0.38%0.00%0.58%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.26%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.21%
-1.91%
DUST NUGT ARB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DUST NUGT ARB показал максимальную просадку в 16.42%, зарегистрированную 15 авг. 2013 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.

Текущая просадка DUST NUGT ARB составляет 7.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.42%2 авг. 2012 г.27115 авг. 2013 г.38810 февр. 2015 г.659
-12.43%3 июн. 2022 г.814 июн. 2022 г.11928 нояб. 2022 г.127
-12.33%18 мар. 2020 г.423 мар. 2020 г.124 мар. 2020 г.5
-10.76%22 апр. 2020 г.962 сент. 2020 г.3273 дек. 2021 г.423
-9.91%1 февр. 2016 г.1112 февр. 2016 г.25130 янв. 2017 г.262

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DUST NUGT ARB составляет 1.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19%
3.82%
DUST NUGT ARB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XTMVTMFNUGTDUSTDRNDRVTQQQSQQQSPXSSPXL
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
TMV0.001.00-1.00-0.150.15-0.010.010.19-0.19-0.260.26
TMF0.00-1.001.000.15-0.150.01-0.01-0.190.190.26-0.26
NUGT0.00-0.150.151.00-1.000.20-0.200.16-0.16-0.180.18
DUST0.000.15-0.15-1.001.00-0.200.21-0.160.160.18-0.18
DRN0.00-0.010.010.20-0.201.00-0.990.48-0.48-0.620.62
DRV0.000.01-0.01-0.200.21-0.991.00-0.490.490.62-0.62
TQQQ0.000.19-0.190.16-0.160.48-0.491.00-1.00-0.890.89
SQQQ0.00-0.190.19-0.160.16-0.480.49-1.001.000.89-0.89
SPXS0.00-0.260.26-0.180.18-0.620.62-0.890.891.00-1.00
SPXL0.000.26-0.260.18-0.180.62-0.620.89-0.89-1.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab