PortfoliosLab logo
DUST NUGT ARB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DUST NUGT ARB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
108.03%
362.98%
DUST NUGT ARB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 дек. 2010 г., начальной даты DUST

Доходность по периодам

DUST NUGT ARB на 3 мая 2025 г. показал доходность в 3.47% с начала года и доходность в 4.95% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
DUST NUGT ARB3.47%5.46%2.65%2.64%0.93%4.93%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-52.81%-11.89%-38.19%-59.24%-34.65%-56.06%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
79.76%2.91%29.13%69.27%-1.03%-16.94%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-24.67%18.15%-15.69%6.22%29.16%29.13%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
-6.78%-32.73%-19.84%-44.03%-52.18%-50.58%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.40%-13.48%-12.37%-12.31%-35.90%-12.85%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
-3.78%13.05%6.55%1.53%25.97%-6.16%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-0.98%-22.47%-8.08%-31.91%-41.45%-37.77%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
-18.80%10.28%-13.78%12.10%32.21%20.04%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-14.17%-11.46%-3.90%-38.40%-33.89%-31.07%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
1.64%4.19%-12.94%28.52%5.79%-3.11%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUST NUGT ARB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.02%-0.14%-2.03%5.78%0.00%3.47%
2024-0.40%-0.46%1.45%-0.57%1.23%0.37%-0.03%-0.06%-0.60%0.16%0.61%-1.67%-0.02%
2023-1.09%2.62%-0.58%0.43%0.14%-1.11%0.04%0.78%-2.16%0.79%-0.67%-4.38%-5.23%
20220.15%-0.14%2.89%-1.86%1.56%-4.88%-0.74%2.59%0.80%1.98%0.38%3.12%5.72%
20211.26%-0.30%-0.25%-0.58%-0.60%0.47%0.29%0.05%1.10%-0.49%0.69%-0.76%0.85%
20200.41%0.22%26.93%-0.01%-2.67%-0.54%-1.40%-2.34%6.50%1.58%-0.03%-0.48%28.14%
2019-2.08%-0.48%-1.35%-0.40%1.56%-0.25%0.96%-1.24%3.44%0.79%-0.05%-0.86%-0.09%
20180.00%0.64%2.96%0.96%-0.01%-0.04%0.22%-2.12%0.26%1.24%1.50%-2.36%3.18%
20170.42%0.51%1.36%0.77%0.40%0.99%0.39%-0.20%1.53%0.12%0.07%0.27%6.83%
20161.37%-7.17%1.36%-3.40%7.30%-4.53%-0.40%2.58%2.16%1.04%-2.59%3.75%0.59%
2015-1.80%3.94%3.79%0.46%1.34%0.34%-3.39%7.81%0.45%-0.81%2.78%2.28%18.06%
2014-0.45%-2.41%4.07%0.93%-0.26%0.03%1.14%-0.11%-0.82%-1.95%5.13%2.07%7.34%

Комиссия

Комиссия DUST NUGT ARB составляет -1.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUGT: 1.23%
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUST: 1.07%
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXS: 1.08%
График комиссии DRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRV: 1.08%
График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMV: 1.04%
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%
График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRN: 0.99%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DUST NUGT ARB составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DUST NUGT ARB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST NUGT ARB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST NUGT ARB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST NUGT ARB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST NUGT ARB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST NUGT ARB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.30
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.81
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.10
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.21
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 1.19
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-0.81-1.160.87-0.53-1.60
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
0.731.341.170.482.46
USD=X
USD Cash
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-0.070.421.06-0.09-0.24
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
-0.50-0.330.96-0.37-1.18
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.44-0.360.96-0.20-0.75
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
0.220.631.070.100.56
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-0.43-0.270.96-0.24-0.96
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.020.431.060.020.08
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-0.54-0.530.94-0.29-0.85
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
0.230.671.090.160.64

DUST NUGT ARB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.30
0.67
DUST NUGT ARB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DUST NUGT ARB за предыдущие двенадцать месяцев составила -4.18%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель-4.18%-3.97%-3.69%-0.66%-0.44%-1.18%-1.61%-1.00%-0.53%0.00%0.00%0.00%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
7.65%5.01%4.47%0.00%0.00%3.64%2.47%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
0.92%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.66%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.96%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.25%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
3.42%3.42%3.87%0.00%0.00%0.52%2.24%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
5.46%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.98%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
5.01%4.58%5.35%0.38%0.00%0.58%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.45%2.25%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.36%
-7.45%
DUST NUGT ARB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DUST NUGT ARB показал максимальную просадку в 16.42%, зарегистрированную 15 авг. 2013 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.

Текущая просадка DUST NUGT ARB составляет 4.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.42%2 авг. 2012 г.27115 авг. 2013 г.38810 февр. 2015 г.659
-12.43%3 июн. 2022 г.814 июн. 2022 г.11928 нояб. 2022 г.127
-12.33%18 мар. 2020 г.423 мар. 2020 г.124 мар. 2020 г.5
-11.16%14 мар. 2023 г.5418 апр. 2025 г.
-10.76%22 апр. 2020 г.962 сент. 2020 г.3273 дек. 2021 г.423

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DUST NUGT ARB составляет 6.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.39%
14.17%
DUST NUGT ARB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.00
Эффективные активы: 0.24

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 0.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUSD=XTMFTMVNUGTDUSTDRNDRVTQQQSQQQSPXSSPXLPortfolio
^GSPC1.000.00-0.250.250.18-0.180.62-0.620.90-0.90-1.001.00-0.09
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
TMF-0.250.001.00-1.000.15-0.150.01-0.01-0.180.180.25-0.250.01
TMV0.250.00-1.001.00-0.140.14-0.010.010.18-0.18-0.250.25-0.01
NUGT0.180.000.15-0.141.00-1.000.20-0.200.15-0.16-0.180.18-0.14
DUST-0.180.00-0.150.14-1.001.00-0.200.20-0.160.160.18-0.180.13
DRN0.620.000.01-0.010.20-0.201.00-0.990.48-0.48-0.610.62-0.07
DRV-0.620.00-0.010.01-0.200.20-0.991.00-0.480.480.62-0.620.07
TQQQ0.900.00-0.180.180.15-0.160.48-0.481.00-1.00-0.900.90-0.10
SQQQ-0.900.000.18-0.18-0.160.16-0.480.48-1.001.000.90-0.900.10
SPXS-1.000.000.25-0.25-0.180.18-0.610.62-0.900.901.00-1.000.09
SPXL1.000.00-0.250.250.18-0.180.62-0.620.90-0.90-1.001.00-0.09
Portfolio-0.090.000.01-0.01-0.140.13-0.070.07-0.100.100.09-0.091.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 дек. 2010 г.