DUST NUGT ARB
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
USD=X USD Cash | 200% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в DUST NUGT ARB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2010 г., начальной даты NUGT
Доходность по периодам
DUST NUGT ARB на 9 дек. 2023 г. показал доходность в -1.45% с начала года и доходность в 6.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DUST NUGT ARB | -1.45% | -1.63% | -2.40% | -0.00% | 5.65% | 6.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -17.07% | -13.86% | 4.91% | -16.78% | -55.36% | -56.61% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | -7.81% | 13.86% | -15.67% | -10.38% | -16.23% | -30.48% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 162.38% | 14.51% | 23.24% | 114.21% | 33.36% | 34.20% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -69.90% | -13.29% | -25.85% | -64.25% | -59.55% | -51.77% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -25.15% | 16.42% | -26.05% | -43.83% | -20.41% | -6.68% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 11.73% | -16.07% | 21.65% | 45.55% | -3.61% | -13.31% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -40.17% | -13.13% | -15.41% | -34.53% | -45.27% | -38.71% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 53.29% | 15.05% | 15.35% | 37.80% | 20.19% | 21.30% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -18.55% | -25.07% | -11.63% | -12.69% | -36.45% | -34.71% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | -6.45% | 29.42% | 0.81% | -14.91% | -14.01% | 1.09% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.14% | -1.43% | 0.04% | 0.78% | -2.11% | 0.79% | -0.62% |
Недостаточно данных для анализаДивидендный доход
Дивидендная доходность DUST NUGT ARB за предыдущие двенадцать месяцев составила -3.20%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUST NUGT ARB | -3.20% | -0.51% | -0.43% | -1.11% | -2.01% | -1.05% | -0.50% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 2.48% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.55% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 6.04% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 0.32% | 0.16% | 0.01% | 0.42% | 0.09% | 0.15% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.02% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 7.86% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 7.04% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.89% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 3.79% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.76% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Комиссия
Комиссия DUST NUGT ARB составляет -1.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -0.29 | ||||
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | -0.17 | ||||
USD=X USD Cash | N/A | ||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.19 | ||||
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -1.17 | ||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.82 | ||||
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 0.84 | ||||
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -0.89 | ||||
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 1.01 | ||||
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -0.24 | ||||
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | -0.22 |
Таблица корреляции активов
| USD=X | NUGT | DUST | TMV | TMF | DRN | DRV | TQQQ | SQQQ | SPXS | SPXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NUGT | 0.00 | 1.00 | -1.00 | -0.14 | 0.15 | 0.19 | -0.19 | 0.15 | -0.15 | -0.17 | 0.17 |
| DUST | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 0.14 | -0.15 | -0.19 | 0.20 | -0.15 | 0.15 | 0.17 | -0.17 |
| TMV | 0.00 | -0.14 | 0.14 | 1.00 | -1.00 | 0.03 | -0.03 | 0.21 | -0.21 | -0.29 | 0.29 |
| TMF | 0.00 | 0.15 | -0.15 | -1.00 | 1.00 | -0.03 | 0.03 | -0.21 | 0.21 | 0.29 | -0.29 |
| DRN | 0.00 | 0.19 | -0.19 | 0.03 | -0.03 | 1.00 | -0.99 | 0.50 | -0.50 | -0.63 | 0.63 |
| DRV | 0.00 | -0.19 | 0.20 | -0.03 | 0.03 | -0.99 | 1.00 | -0.50 | 0.50 | 0.63 | -0.63 |
| TQQQ | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 0.21 | -0.21 | 0.50 | -0.50 | 1.00 | -1.00 | -0.89 | 0.89 |
| SQQQ | 0.00 | -0.15 | 0.15 | -0.21 | 0.21 | -0.50 | 0.50 | -1.00 | 1.00 | 0.89 | -0.89 |
| SPXS | 0.00 | -0.17 | 0.17 | -0.29 | 0.29 | -0.63 | 0.63 | -0.89 | 0.89 | 1.00 | -1.00 |
| SPXL | 0.00 | 0.17 | -0.17 | 0.29 | -0.29 | 0.63 | -0.63 | 0.89 | -0.89 | -1.00 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DUST NUGT ARB показал максимальную просадку в 16.40%, зарегистрированную 15 авг. 2013 г.. Портфель полностью восстановился за 388 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.4% | 2 авг. 2012 г. | 271 | 15 авг. 2013 г. | 388 | 10 февр. 2015 г. | 659 |
| -12.43% | 3 июн. 2022 г. | 8 | 14 июн. 2022 г. | 119 | 28 нояб. 2022 г. | 127 |
| -12.33% | 18 мар. 2020 г. | 4 | 23 мар. 2020 г. | 1 | 24 мар. 2020 г. | 5 |
| -10.76% | 22 апр. 2020 г. | 96 | 2 сент. 2020 г. | 325 | 1 дек. 2021 г. | 421 |
| -9.91% | 1 февр. 2016 г. | 11 | 12 февр. 2016 г. | 251 | 30 янв. 2017 г. | 262 |
График волатильности
Текущая волатильность DUST NUGT ARB составляет 0.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.