DUST NUGT ARB
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DUST NUGT ARB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2010 г., начальной даты NUGT
Доходность по периодам
DUST NUGT ARB на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 0.10% с начала года и доходность в 5.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
DUST NUGT ARB | 0.10% | -1.23% | -1.53% | -0.82% | 5.25% | 5.28% |
Активы портфеля: | ||||||
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -33.29% | 18.71% | -12.96% | -30.99% | -44.53% | -55.71% |
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 5.94% | -18.48% | -2.71% | 1.90% | -25.32% | -20.99% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares UltraPro QQQ | 70.13% | 9.06% | 15.70% | 71.31% | 30.81% | 34.00% |
ProShares UltraPro Short QQQ | -53.11% | -10.24% | -25.95% | -53.39% | -57.37% | -51.07% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -35.37% | -8.66% | -22.46% | -34.68% | -29.41% | -13.59% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 38.53% | 8.05% | 21.39% | 37.09% | 8.11% | -5.87% |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -45.48% | 0.15% | -21.62% | -45.81% | -43.98% | -38.29% |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 71.76% | -0.73% | 20.97% | 73.18% | 21.43% | 22.87% |
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -9.83% | 24.22% | -21.49% | -11.98% | -33.67% | -29.66% |
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | -5.67% | -21.24% | 17.71% | -3.77% | -16.07% | -4.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUST NUGT ARB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.40% | -0.46% | 1.33% | -0.57% | 1.23% | 0.46% | -0.03% | -0.06% | -0.53% | 0.16% | 0.61% | 0.10% | |
2023 | -1.09% | 2.62% | -0.49% | 0.43% | 0.14% | -1.02% | 0.04% | 0.78% | -2.04% | 0.79% | -0.67% | -4.42% | -4.99% |
2022 | 0.15% | -0.14% | 2.89% | -1.86% | 1.56% | -4.88% | -0.74% | 2.59% | 0.80% | 1.98% | 0.38% | 3.12% | 5.72% |
2021 | 1.26% | -0.30% | -0.25% | -0.58% | -0.60% | 0.47% | 0.29% | 0.05% | 1.10% | -0.49% | 0.69% | -0.76% | 0.85% |
2020 | 0.41% | 0.22% | 26.93% | -0.01% | -2.67% | -0.54% | -1.40% | -2.34% | 6.50% | 1.58% | -0.03% | -0.48% | 28.14% |
2019 | -2.08% | -0.48% | -1.35% | -0.40% | 1.56% | -0.25% | 0.96% | -1.24% | 3.44% | 0.79% | -0.05% | -0.87% | -0.10% |
2018 | 0.00% | 0.64% | 2.96% | 0.96% | -0.01% | -0.04% | 0.22% | -2.12% | 0.26% | 1.24% | 1.50% | -2.36% | 3.18% |
2017 | 0.42% | 0.51% | 1.36% | 0.77% | 0.40% | 0.99% | 0.39% | -0.20% | 1.53% | 0.12% | 0.07% | 0.27% | 6.83% |
2016 | 1.37% | -7.17% | 1.36% | -3.40% | 7.30% | -4.54% | -0.40% | 2.58% | 2.16% | 1.04% | -2.59% | 3.75% | 0.59% |
2015 | -1.80% | 3.94% | 3.79% | 0.46% | 1.34% | 0.34% | -3.39% | 7.81% | 0.45% | -0.81% | 2.78% | 2.29% | 18.06% |
2014 | -0.45% | -2.41% | 4.07% | 0.93% | -0.26% | 0.03% | 1.14% | -0.11% | -0.82% | -1.95% | 5.13% | 2.07% | 7.34% |
2013 | -0.27% | -1.28% | 0.03% | -0.61% | 2.10% | -10.99% | 0.02% | 1.33% | 4.23% | 1.73% | -0.24% | -0.49% | -5.10% |
Комиссия
Комиссия DUST NUGT ARB составляет -1.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DUST NUGT ARB составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -0.62 | -0.67 | 0.93 | -0.39 | -0.80 |
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.25 | 0.76 | 1.09 | 0.15 | 0.97 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
ProShares UltraPro QQQ | 1.67 | 2.09 | 1.29 | 1.88 | 7.01 |
ProShares UltraPro Short QQQ | -1.08 | -1.89 | 0.79 | -0.58 | -1.50 |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.77 | -0.95 | 0.89 | -0.35 | -1.69 |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 0.76 | 1.33 | 1.15 | 0.33 | 1.86 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -1.31 | -2.22 | 0.76 | -0.48 | -1.44 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 2.20 | 2.59 | 1.37 | 2.60 | 13.18 |
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -0.30 | -0.13 | 0.99 | -0.14 | -0.46 |
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | -0.01 | 0.32 | 1.04 | -0.01 | -0.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DUST NUGT ARB за предыдущие двенадцать месяцев составила -3.73%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | -3.73% | -3.57% | -0.66% | -0.44% | -1.18% | -1.49% | -1.00% | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 1.75% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 1.27% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.74% | 1.66% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares UltraPro QQQ | 1.18% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
ProShares UltraPro Short QQQ | 10.96% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.25% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 3.45% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.24% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.48% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.70% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.54% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.26% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DUST NUGT ARB показал максимальную просадку в 16.42%, зарегистрированную 15 авг. 2013 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.
Текущая просадка DUST NUGT ARB составляет 7.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.42% | 2 авг. 2012 г. | 271 | 15 авг. 2013 г. | 388 | 10 февр. 2015 г. | 659 |
-12.43% | 3 июн. 2022 г. | 8 | 14 июн. 2022 г. | 119 | 28 нояб. 2022 г. | 127 |
-12.33% | 18 мар. 2020 г. | 4 | 23 мар. 2020 г. | 1 | 24 мар. 2020 г. | 5 |
-10.76% | 22 апр. 2020 г. | 96 | 2 сент. 2020 г. | 327 | 3 дек. 2021 г. | 423 |
-9.91% | 1 февр. 2016 г. | 11 | 12 февр. 2016 г. | 251 | 30 янв. 2017 г. | 262 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DUST NUGT ARB составляет 1.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | TMV | TMF | NUGT | DUST | DRN | DRV | TQQQ | SQQQ | SPXS | SPXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TMV | 0.00 | 1.00 | -1.00 | -0.15 | 0.15 | -0.01 | 0.01 | 0.19 | -0.19 | -0.26 | 0.26 |
TMF | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 0.15 | -0.15 | 0.01 | -0.01 | -0.19 | 0.19 | 0.26 | -0.26 |
NUGT | 0.00 | -0.15 | 0.15 | 1.00 | -1.00 | 0.20 | -0.20 | 0.16 | -0.16 | -0.18 | 0.18 |
DUST | 0.00 | 0.15 | -0.15 | -1.00 | 1.00 | -0.20 | 0.21 | -0.16 | 0.16 | 0.18 | -0.18 |
DRN | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.20 | -0.20 | 1.00 | -0.99 | 0.48 | -0.48 | -0.62 | 0.62 |
DRV | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.20 | 0.21 | -0.99 | 1.00 | -0.49 | 0.49 | 0.62 | -0.62 |
TQQQ | 0.00 | 0.19 | -0.19 | 0.16 | -0.16 | 0.48 | -0.49 | 1.00 | -1.00 | -0.89 | 0.89 |
SQQQ | 0.00 | -0.19 | 0.19 | -0.16 | 0.16 | -0.48 | 0.49 | -1.00 | 1.00 | 0.89 | -0.89 |
SPXS | 0.00 | -0.26 | 0.26 | -0.18 | 0.18 | -0.62 | 0.62 | -0.89 | 0.89 | 1.00 | -1.00 |
SPXL | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 0.18 | -0.18 | 0.62 | -0.62 | 0.89 | -0.89 | -1.00 | 1.00 |