PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

DUST NUGT ARB

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


USD=X 200%ВалютаВалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
USD=X
USD Cash
200%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в DUST NUGT ARB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
110.02%
271.20%
DUST NUGT ARB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2010 г., начальной даты NUGT

Доходность по периодам

DUST NUGT ARB на 9 дек. 2023 г. показал доходность в -1.45% с начала года и доходность в 6.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
DUST NUGT ARB-1.45%-1.63%-2.40%-0.00%5.65%6.28%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-17.07%-13.86%4.91%-16.78%-55.36%-56.61%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
-7.81%13.86%-15.67%-10.38%-16.23%-30.48%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
162.38%14.51%23.24%114.21%33.36%34.20%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
-69.90%-13.29%-25.85%-64.25%-59.55%-51.77%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-25.15%16.42%-26.05%-43.83%-20.41%-6.68%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
11.73%-16.07%21.65%45.55%-3.61%-13.31%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-40.17%-13.13%-15.41%-34.53%-45.27%-38.71%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
53.29%15.05%15.35%37.80%20.19%21.30%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-18.55%-25.07%-11.63%-12.69%-36.45%-34.71%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
-6.45%29.42%0.81%-14.91%-14.01%1.09%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.14%-1.43%0.04%0.78%-2.11%0.79%-0.62%

Коэффициент Шарпа

DUST NUGT ARB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.00-0.23

Коэффициент Шарпа DUST NUGT ARB находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DUST NUGT ARB за предыдущие двенадцать месяцев составила -3.20%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
DUST NUGT ARB-3.20%-0.51%-0.43%-1.11%-2.01%-1.05%-0.50%0.00%-0.00%-0.00%-0.01%-0.00%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
3.34%0.00%0.00%3.64%2.48%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
1.55%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.15%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
6.04%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
0.32%0.16%0.01%0.42%0.09%0.15%0.04%0.00%0.00%0.00%0.06%0.02%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
7.86%0.00%0.00%1.63%7.04%2.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.26%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.89%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
3.79%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.76%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Комиссия

Комиссия DUST NUGT ARB составляет -1.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.23%
0.00%2.15%
1.07%
0.00%2.15%
1.09%
0.00%2.15%
1.08%
0.00%2.15%
1.04%
0.00%2.15%
1.02%
0.00%2.15%
0.99%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-0.29
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
-0.17
USD=X
USD Cash
N/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
2.19
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
-1.17
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.82
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
0.84
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-0.89
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.01
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-0.24
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
-0.22

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XNUGTDUSTTMVTMFDRNDRVTQQQSQQQSPXSSPXL
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
NUGT0.001.00-1.00-0.140.150.19-0.190.15-0.15-0.170.17
DUST0.00-1.001.000.14-0.15-0.190.20-0.150.150.17-0.17
TMV0.00-0.140.141.00-1.000.03-0.030.21-0.21-0.290.29
TMF0.000.15-0.15-1.001.00-0.030.03-0.210.210.29-0.29
DRN0.000.19-0.190.03-0.031.00-0.990.50-0.50-0.630.63
DRV0.00-0.190.20-0.030.03-0.991.00-0.500.500.63-0.63
TQQQ0.000.15-0.150.21-0.210.50-0.501.00-1.00-0.890.89
SQQQ0.00-0.150.15-0.210.21-0.500.50-1.001.000.89-0.89
SPXS0.00-0.170.17-0.290.29-0.630.63-0.890.891.00-1.00
SPXL0.000.17-0.170.29-0.290.63-0.630.89-0.89-1.001.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.85%
-4.01%
DUST NUGT ARB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DUST NUGT ARB показал максимальную просадку в 16.40%, зарегистрированную 15 авг. 2013 г.. Портфель полностью восстановился за 388 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.4%2 авг. 2012 г.27115 авг. 2013 г.38810 февр. 2015 г.659
-12.43%3 июн. 2022 г.814 июн. 2022 г.11928 нояб. 2022 г.127
-12.33%18 мар. 2020 г.423 мар. 2020 г.124 мар. 2020 г.5
-10.76%22 апр. 2020 г.962 сент. 2020 г.3251 дек. 2021 г.421
-9.91%1 февр. 2016 г.1112 февр. 2016 г.25130 янв. 2017 г.262

График волатильности

Текущая волатильность DUST NUGT ARB составляет 0.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59%
2.42%
DUST NUGT ARB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев