DUST NUGT ARB
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DUST NUGT ARB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2010 г., начальной даты NUGT
Доходность по периодам
DUST NUGT ARB на 2 мая 2024 г. показал доходность в 0.02% с начала года и доходность в 5.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.21% | -4.30% | 18.42% | 21.82% | 11.27% | 10.33% |
| DUST NUGT ARB | 0.02% | -0.34% | -5.63% | -6.75% | 6.10% | 5.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -18.08% | -7.53% | -36.42% | -6.92% | -55.80% | -54.13% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 9.04% | 4.41% | 31.66% | -19.87% | -11.15% | -29.68% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.14% | -14.40% | 43.29% | 94.80% | 24.73% | 34.07% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -7.77% | 14.42% | -35.04% | -57.05% | -55.13% | -50.85% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -30.09% | -11.46% | 0.86% | -47.66% | -24.52% | -10.16% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 37.69% | 11.91% | -8.59% | 58.80% | 0.41% | -9.87% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -11.52% | 12.39% | -33.54% | -41.58% | -42.37% | -37.83% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 11.27% | -11.73% | 47.72% | 63.23% | 17.28% | 21.39% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 32.91% | 18.65% | -20.80% | -8.90% | -31.13% | -30.43% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | -29.73% | -17.99% | 10.84% | -13.04% | -18.84% | -3.95% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.40% | -0.46% | 1.33% | -0.39% | ||||||||
| 2023 | 0.80% | -0.67% | -4.42% |
Комиссия
Комиссия DUST NUGT ARB составляет -1.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -0.25 | 0.05 | 1.01 | -0.15 | -0.65 |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | -0.21 | 0.11 | 1.01 | -0.13 | -0.36 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.77 | 2.30 | 1.28 | 1.23 | 7.72 |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -1.13 | -1.86 | 0.80 | -0.55 | -1.19 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.87 | -1.22 | 0.87 | -0.47 | -1.25 |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 0.90 | 1.47 | 1.17 | 0.46 | 1.92 |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -1.11 | -1.63 | 0.82 | -0.38 | -1.25 |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 1.57 | 2.16 | 1.26 | 1.03 | 5.70 |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -0.04 | 0.33 | 1.04 | -0.02 | -0.07 |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | -0.35 | -0.16 | 0.98 | -0.23 | -0.95 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DUST NUGT ARB за предыдущие двенадцать месяцев составила -3.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUST NUGT ARB | -3.84% | -3.69% | -0.66% | -0.44% | -1.00% | -1.62% | -1.00% | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 5.47% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 2.48% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.92% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.37% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 8.49% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.00% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 3.33% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.25% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 5.54% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 1.00% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 3.93% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 3.35% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DUST NUGT ARB показал максимальную просадку в 16.42%, зарегистрированную 15 авг. 2013 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.
Текущая просадка DUST NUGT ARB составляет 7.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.42% | 2 авг. 2012 г. | 271 | 15 авг. 2013 г. | 388 | 10 февр. 2015 г. | 659 |
| -12.43% | 3 июн. 2022 г. | 8 | 14 июн. 2022 г. | 119 | 28 нояб. 2022 г. | 127 |
| -12.33% | 18 мар. 2020 г. | 4 | 23 мар. 2020 г. | 1 | 24 мар. 2020 г. | 5 |
| -10.76% | 22 апр. 2020 г. | 96 | 2 сент. 2020 г. | 325 | 1 дек. 2021 г. | 421 |
| -9.91% | 1 февр. 2016 г. | 11 | 12 февр. 2016 г. | 251 | 30 янв. 2017 г. | 262 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DUST NUGT ARB составляет 1.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | TMF | TMV | NUGT | DUST | DRN | DRV | TQQQ | SQQQ | SPXS | SPXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TMF | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.15 | -0.15 | -0.01 | 0.01 | -0.20 | 0.20 | 0.28 | -0.28 |
| TMV | 0.00 | -1.00 | 1.00 | -0.15 | 0.15 | 0.02 | -0.01 | 0.20 | -0.21 | -0.28 | 0.28 |
| NUGT | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 1.00 | -1.00 | 0.20 | -0.20 | 0.15 | -0.15 | -0.17 | 0.17 |
| DUST | 0.00 | -0.15 | 0.15 | -1.00 | 1.00 | -0.20 | 0.20 | -0.15 | 0.15 | 0.17 | -0.17 |
| DRN | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.20 | -0.20 | 1.00 | -0.99 | 0.50 | -0.50 | -0.63 | 0.63 |
| DRV | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.20 | 0.20 | -0.99 | 1.00 | -0.50 | 0.50 | 0.63 | -0.63 |
| TQQQ | 0.00 | -0.20 | 0.20 | 0.15 | -0.15 | 0.50 | -0.50 | 1.00 | -1.00 | -0.89 | 0.89 |
| SQQQ | 0.00 | 0.20 | -0.21 | -0.15 | 0.15 | -0.50 | 0.50 | -1.00 | 1.00 | 0.89 | -0.89 |
| SPXS | 0.00 | 0.28 | -0.28 | -0.17 | 0.17 | -0.63 | 0.63 | -0.89 | 0.89 | 1.00 | -1.00 |
| SPXL | 0.00 | -0.28 | 0.28 | 0.17 | -0.17 | 0.63 | -0.63 | 0.89 | -0.89 | -1.00 | 1.00 |