Fraserview
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 0.83% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | Total Bond Market | 4.17% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | Europe Equities | 16.03% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 40% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 22.44% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | REIT | 16.53% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fraserview и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2013 г., начальной даты PGHY
Доходность по периодам
Fraserview на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 13.01% с начала года и доходность в 9.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Fraserview | 13.01% | 0.83% | 11.22% | 24.25% | 8.86% | 9.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.18% | 0.37% | 2.55% | 5.31% | 2.21% | 1.51% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.98% | -1.58% | 7.40% | 13.25% | 0.48% | 1.97% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 9.10% | 0.73% | 7.73% | 16.91% | 3.64% | 4.05% |
QQQ Invesco QQQ | 20.39% | 3.82% | 16.29% | 36.03% | 21.56% | 18.93% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 5.40% | 1.31% | -3.14% | 16.83% | 8.52% | 9.05% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 21.29% | -2.09% | 29.33% | 36.09% | 4.53% | 8.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fraserview, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.12% | 2.83% | 1.86% | -2.58% | 3.59% | 1.78% | 0.74% | 2.83% | 1.84% | 13.01% | |||
| 2023 | 6.91% | -0.23% | 2.09% | 0.90% | 0.48% | 4.20% | 1.51% | -1.27% | -3.15% | -2.47% | 6.96% | 4.85% | 22.14% |
| 2022 | -3.72% | -4.09% | 1.73% | -4.62% | -0.71% | -5.19% | 5.76% | -3.39% | -5.73% | 2.47% | 4.38% | -4.07% | -16.64% |
| 2021 | -0.14% | 1.14% | 2.79% | 3.07% | 0.53% | 2.54% | 2.14% | 1.63% | -3.12% | 3.53% | -0.58% | 2.85% | 17.44% |
| 2020 | 1.12% | -4.35% | -12.82% | 7.55% | 3.78% | 3.37% | 3.06% | 3.54% | -1.72% | -1.68% | 6.96% | 2.67% | 10.15% |
| 2019 | 5.80% | 1.55% | 2.51% | 1.78% | -2.27% | 3.31% | 1.11% | 0.19% | 1.05% | 1.38% | 0.79% | 1.16% | 19.75% |
| 2018 | 1.78% | -2.13% | -0.23% | 1.09% | 2.02% | 0.98% | 1.47% | 1.37% | -0.53% | -3.12% | 1.25% | -4.01% | -0.28% |
| 2017 | 1.32% | 2.90% | 1.22% | 1.42% | 1.28% | -0.83% | 1.12% | 0.44% | 0.68% | 1.31% | 0.03% | -0.29% | 11.07% |
| 2016 | -3.04% | -0.76% | 5.06% | -0.74% | 2.64% | 0.37% | 3.80% | 0.10% | 0.60% | -0.73% | -0.79% | 2.93% | 9.54% |
| 2015 | 2.28% | 2.47% | 0.24% | 0.05% | 0.64% | -1.91% | 3.55% | -4.91% | -0.16% | 5.11% | 1.14% | -1.62% | 6.68% |
| 2014 | 0.08% | 2.61% | -0.13% | 0.89% | 2.41% | 0.90% | -0.94% | 2.35% | -2.00% | 2.49% | 2.17% | -1.43% | 9.63% |
| 2013 | 1.60% | 2.69% | -1.57% | 3.49% | 2.26% | -0.36% | 1.03% | 9.41% |
Комиссия
Комиссия Fraserview составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fraserview среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.70 | 336.92 | 239.24 | 488.87 | 5,489.09 |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 1.88 | 2.78 | 1.33 | 0.66 | 7.72 |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 3.36 | 5.28 | 1.68 | 3.84 | 34.58 |
QQQ Invesco QQQ | 1.93 | 2.56 | 1.34 | 2.44 | 8.91 |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.13 | 1.61 | 1.21 | 1.25 | 3.66 |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.95 | 2.81 | 1.34 | 0.98 | 8.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fraserview за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraserview | 4.19% | 4.47% | 3.35% | 2.94% | 3.38% | 3.20% | 3.56% | 3.47% | 4.23% | 4.22% | 3.70% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.21% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.55% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.56% | 7.87% | 5.12% | 5.18% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% | 4.41% | 1.90% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 2.98% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.18% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fraserview показал максимальную просадку в 26.33%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.
Текущая просадка Fraserview составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.33% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 117 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
| -19.97% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -10.22% | 30 нояб. 2015 г. | 51 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 96 |
| -9.13% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 118 |
| -7.67% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fraserview составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BIV | PGHY | REZ | QQQ | HEDJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.02 |
| BIV | 0.03 | 1.00 | 0.12 | 0.22 | -0.02 | -0.12 |
| PGHY | -0.01 | 0.12 | 1.00 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
| REZ | -0.00 | 0.22 | 0.19 | 1.00 | 0.36 | 0.35 |
| QQQ | 0.00 | -0.02 | 0.24 | 0.36 | 1.00 | 0.66 |
| HEDJ | 0.02 | -0.12 | 0.25 | 0.35 | 0.66 | 1.00 |