Stabilized ETFs 01
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stabilized ETFs 01 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Stabilized ETFs 01 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 15.72% с начала года и доходность в 11.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Stabilized ETFs 01 | 15.72% | 1.30% | 8.67% | 28.64% | 12.61% | 11.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 1.86% | 9.93% | 33.86% | 15.68% | 13.22% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.21% | -0.41% | 9.87% | 41.05% | 22.90% | 20.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.74% | 2.02% | 9.50% | 33.24% | 14.89% | 12.66% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.37% | 1.53% | 7.11% | 21.20% | 7.16% | 5.04% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 6.24% | 1.45% | 6.63% | 14.48% | 1.69% | 3.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stabilized ETFs 01, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 3.38% | 2.52% | -3.73% | 4.75% | 2.93% | 1.35% | 1.93% | 15.72% | ||||
| 2023 | 7.16% | -2.36% | 4.49% | 1.00% | 0.90% | 4.82% | 2.82% | -2.18% | -4.43% | -2.31% | 9.22% | 4.81% | 25.54% |
| 2022 | -4.89% | -2.81% | 1.32% | -8.24% | 0.27% | -7.27% | 7.87% | -4.37% | -8.99% | 5.31% | 6.77% | -4.51% | -19.44% |
| 2021 | -0.54% | 1.62% | 1.91% | 3.86% | 0.69% | 2.57% | 1.54% | 2.10% | -3.90% | 4.87% | -0.71% | 2.97% | 18.05% |
| 2020 | 0.50% | -5.75% | -11.80% | 10.56% | 5.17% | 3.49% | 4.75% | 5.95% | -2.98% | -2.26% | 9.95% | 4.16% | 21.15% |
| 2019 | 6.98% | 3.22% | 2.12% | 3.52% | -5.19% | 6.16% | 0.94% | -1.10% | 1.45% | 2.43% | 2.83% | 2.95% | 29.03% |
| 2018 | 4.58% | -2.84% | -1.63% | 0.04% | 2.24% | -0.27% | 2.57% | 2.76% | 0.14% | -6.43% | 0.77% | -5.85% | -4.47% |
| 2017 | 2.47% | 2.96% | 1.10% | 1.53% | 2.17% | -0.10% | 2.48% | 0.98% | 1.35% | 2.83% | 1.51% | 1.02% | 22.26% |
| 2016 | -4.28% | -0.49% | 6.62% | -0.11% | 1.53% | 0.01% | 4.16% | 0.60% | 0.93% | -1.46% | 0.75% | 1.61% | 9.88% |
| 2015 | -1.15% | 4.81% | -1.27% | 1.55% | 0.67% | -2.32% | 1.16% | -5.28% | -1.70% | 6.69% | 0.19% | -1.90% | 0.88% |
| 2014 | -2.49% | 4.19% | 0.34% | 0.45% | 2.23% | 1.98% | -0.97% | 3.00% | -2.21% | 1.62% | 2.10% | -1.12% | 9.27% |
| 2013 | 2.92% | 0.56% | 2.35% | 1.91% | 0.51% | -2.52% | 4.44% | -1.95% | 4.05% | 3.46% | 1.87% | 2.20% | 21.39% |
Комиссия
Комиссия Stabilized ETFs 01 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stabilized ETFs 01 среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.49 | 3.33 | 1.45 | 2.73 | 15.67 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.85 | 2.42 | 1.32 | 2.54 | 9.13 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.38 | 3.17 | 1.43 | 2.21 | 14.56 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.49 | 2.09 | 1.26 | 1.05 | 9.00 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.15 | 3.23 | 1.39 | 0.79 | 10.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stabilized ETFs 01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabilized ETFs 01 | 1.97% | 2.10% | 2.08% | 1.81% | 1.74% | 2.24% | 2.44% | 2.08% | 2.29% | 2.31% | 2.30% | 2.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.86% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.06% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stabilized ETFs 01 показал максимальную просадку в 29.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -26.1% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
| -16.43% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -15.54% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -13.26% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stabilized ETFs 01 составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VCIT | VXUS | VGT | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| VCIT | 1.00 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| VXUS | 0.08 | 1.00 | 0.72 | 0.83 | 0.83 |
| VGT | 0.05 | 0.72 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| VOO | 0.04 | 0.83 | 0.89 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.04 | 0.83 | 0.89 | 0.99 | 1.00 |