ih-dividend
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
ih-dividend | 18.55% | 3.40% | 16.01% | 29.20% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 16.62% | 3.67% | 16.21% | 27.01% | 13.50% | 12.42% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 20.10% | 4.05% | 15.96% | 31.40% | 11.75% | 10.94% |
iShares Core Dividend Growth ETF | 20.57% | 3.32% | 16.71% | 31.97% | 12.93% | 12.82% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.60% | 2.81% | 16.88% | 31.21% | 13.18% | 12.66% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 18.51% | 3.33% | 11.62% | 28.80% | N/A | N/A |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 14.67% | 1.96% | 11.77% | 20.34% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.90% | 2.61% | 4.06% | -3.96% | 2.67% | 0.47% | 4.77% | 2.67% | 1.33% | 18.55% | |||
2023 | 2.55% | -2.88% | 0.45% | 0.82% | -3.31% | 5.24% | 3.57% | -1.78% | -3.97% | -2.88% | 6.68% | 5.21% | 9.27% |
2022 | -1.34% | -7.13% | 5.28% | -3.20% | -7.83% | 10.28% | 6.62% | -3.66% | -2.51% |
Комиссия
Комиссия ih-dividend составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ih-dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.24 | 3.21 | 1.39 | 2.12 | 11.75 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.85 | 3.95 | 1.50 | 3.10 | 17.95 |
iShares Core Dividend Growth ETF | 3.11 | 4.31 | 1.57 | 2.97 | 20.00 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.01 | 4.17 | 1.55 | 3.15 | 19.33 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.18 | 2.84 | 1.44 | 2.56 | 10.75 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.59 | 3.58 | 1.50 | 2.90 | 17.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ih-dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ih-dividend | 3.27% | 3.55% | 3.59% | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.48% | 2.10% | 2.32% | 2.47% | 1.68% | 1.22% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.76% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.50% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ih-dividend показал максимальную просадку в 14.30%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-14.3% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 42 | 30 нояб. 2022 г. | 74 |
-11.45% | 5 мая 2022 г. | 31 | 17 июн. 2022 г. | 40 | 16 авг. 2022 г. | 71 |
-10.03% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
-7.77% | 2 дек. 2022 г. | 68 | 13 мар. 2023 г. | 87 | 18 июл. 2023 г. | 155 |
-5.16% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 20 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ih-dividend составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JEPQ | JEPI | SCHD | VYM | VIG | DGRO | |
---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ | 1.00 | 0.71 | 0.61 | 0.63 | 0.78 | 0.71 |
JEPI | 0.71 | 1.00 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 0.91 |
SCHD | 0.61 | 0.85 | 1.00 | 0.96 | 0.90 | 0.95 |
VYM | 0.63 | 0.87 | 0.96 | 1.00 | 0.92 | 0.97 |
VIG | 0.78 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
DGRO | 0.71 | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |