PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ih-dividend

Последнее обновление 5 мар. 2024 г.

Распределение активов


SCHD 33.33%VYM 33.33%NOBL 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

33.33%

NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
197.84%
203.15%
ih-dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2013 г., начальной даты NOBL

Доходность по периодам

ih-dividend на 5 мар. 2024 г. показал доходность в 3.25% с начала года и доходность в 10.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.57%3.48%13.62%26.83%13.14%10.60%
ih-dividend3.25%2.32%7.04%8.95%11.02%10.60%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.97%1.81%7.01%7.60%12.57%11.39%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
4.34%2.96%9.70%10.91%9.95%9.85%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.44%2.18%4.42%8.22%10.44%10.48%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.14%2.39%
2023-2.07%-4.42%-3.36%6.39%5.72%

Коэффициент Шарпа

ih-dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.86

Коэффициент Шарпа ih-dividend находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.86
2.35
ih-dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ih-dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ih-dividend2.81%2.90%2.78%2.48%2.83%2.63%2.94%2.39%2.64%2.74%2.33%1.86%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.04%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%0.30%

Комиссия

Комиссия ih-dividend составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.35
ih-dividend
0.86
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.71
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.03
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
0.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NOBLSCHDVYM
NOBL1.000.930.93
SCHD0.931.000.97
VYM0.930.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.12%
ih-dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ih-dividend показал максимальную просадку в 34.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.62%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-16.6%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.483
-16.13%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-12.13%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.203
-11.2%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12520 сент. 2018 г.164

График волатильности

Текущая волатильность ih-dividend составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.63%
3.33%
ih-dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев