PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ih-dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ih-dividend

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

SCHD 40%DGRO 40%VYM 5%VIG 5%JEPQ 5%JEPI 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

40%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

5%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

5%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

40%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

5%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
17.01%
25.56%
ih-dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
ih-dividend9.85%3.06%8.17%13.64%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.22%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.89%3.16%9.56%14.88%9.95%9.59%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		11.25%2.79%9.42%14.76%11.24%11.62%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		10.22%1.78%8.53%14.74%11.43%11.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.06%-4.70%6.11%18.20%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		6.06%-0.12%4.24%8.95%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.90%2.61%4.06%-3.96%2.67%0.47%9.85%
20232.55%-2.88%0.45%0.82%-3.31%5.24%3.57%-1.78%-3.97%-2.88%6.68%5.21%9.27%
2022-1.34%-7.13%5.28%-3.20%-7.83%10.28%6.62%-3.66%-2.51%

Комиссия

Комиссия ih-dividend составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ih-dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ih-dividend, с текущим значением в 3030
ih-dividend
Ранг коэф-та Шарпа ih-dividend, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ih-dividend, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ih-dividend, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ih-dividend, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ih-dividend, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ih-dividend
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ih-dividend, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ih-dividend, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ih-dividend, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ih-dividend, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ih-dividend, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.973.31
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		1.432.091.251.464.52
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.452.111.251.354.29
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.442.081.251.424.54
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.562.081.302.749.65
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.201.701.211.305.04

Коэффициент Шарпа

ih-dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.35
1.58
ih-dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ih-dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ih-dividend3.39%3.55%3.59%2.43%2.71%2.31%2.48%2.10%2.32%2.47%1.68%1.22%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.92%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.30%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.80%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.37%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.34%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.74%
-4.73%
ih-dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ih-dividend показал максимальную просадку в 14.30%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка ih-dividend составляет 2.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.3%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.4230 нояб. 2022 г.74
-11.45%5 мая 2022 г.3117 июн. 2022 г.4016 авг. 2022 г.71
-10.03%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-7.77%2 дек. 2022 г.6813 мар. 2023 г.8718 июл. 2023 г.155
-5.16%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.2015 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ih-dividend составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.58%
3.80%
ih-dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JEPQJEPISCHDVYMVIGDGRO
JEPQ1.000.700.620.610.770.71
JEPI0.701.000.850.870.920.90
SCHD0.620.851.000.970.900.96
VYM0.610.870.971.000.920.97
VIG0.770.920.900.921.000.97
DGRO0.710.900.960.970.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.