mpp
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 5.82% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | 0.14% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | Emerging Markets Equities | 6.35% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | Financial Services | 2.79% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 53.54% |
TAN Invesco Solar ETF | Alternative Energy Equities | 3.47% |
USD=X USD Cash | 0.20% | |
V Visa Inc. | Financial Services | 23.03% |
VICI VICI Properties Inc. | Real Estate | 4.66% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в mpp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
mpp | 9.27% | 3.43% | 4.04% | 16.37% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
GREK Global X MSCI Greece ETF | 13.49% | 2.97% | 2.99% | 20.82% | 11.22% | -1.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.17% | 1.79% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 14.47% | 1.81% | 6.27% | 23.07% | 14.54% | 12.57% |
VICI VICI Properties Inc. | 8.10% | 7.10% | 18.35% | 13.48% | 14.31% | N/A |
TAN Invesco Solar ETF | -26.95% | -3.06% | -14.86% | -29.81% | 5.67% | -0.17% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -29.55% | 5.57% | -9.08% | -18.01% | N/A | N/A |
V Visa Inc. | 7.92% | 7.74% | 0.15% | 13.86% | 9.29% | 18.83% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -44.02% | -25.99% | -31.77% | -77.10% | N/A | N/A |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью mpp, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.78% | 4.13% | 1.26% | -3.91% | 4.01% | 0.24% | 2.58% | 2.60% | 9.27% | ||||
2023 | 9.02% | -2.55% | 1.93% | 1.80% | -0.56% | 6.74% | 2.94% | -1.80% | -5.69% | -1.71% | 8.58% | 4.81% | 24.77% |
2022 | -2.83% | -3.00% | 2.32% | -7.27% | 1.18% | -7.67% | 8.87% | -4.27% | -9.60% | 9.50% | 5.51% | -4.63% | -13.27% |
2021 | -0.80% | 2.66% | 2.09% | 5.90% | -0.03% | 2.15% | 1.87% | 0.03% | -4.00% | 4.64% | -3.80% | 4.81% | 16.05% |
2020 | 5.15% | 5.15% |
Комиссия
Комиссия mpp составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг mpp среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 1.51 | 2.07 | 1.28 | 1.32 | 9.11 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.60 | 2.35 | 1.28 | 0.58 | 6.54 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.98 | 2.69 | 1.37 | 2.12 | 12.26 |
VICI VICI Properties Inc. | 0.70 | 1.12 | 1.14 | 0.75 | 1.79 |
TAN Invesco Solar ETF | -0.71 | -0.95 | 0.90 | -0.42 | -1.51 |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -0.27 | -0.01 | 1.00 | -0.21 | -0.62 |
V Visa Inc. | 1.11 | 1.52 | 1.20 | 1.32 | 3.42 |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -0.78 | -1.32 | 0.85 | -0.77 | -1.25 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность mpp за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mpp | 1.45% | 1.52% | 1.63% | 1.28% | 1.48% | 1.61% | 1.93% | 1.42% | 1.67% | 1.51% | 1.40% | 1.28% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GREK Global X MSCI Greece ETF | 2.08% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% | 0.97% | 0.12% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
VICI VICI Properties Inc. | 4.96% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.12% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.29% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
mpp показал максимальную просадку в 22.62%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
Текущая просадка mpp составляет 2.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.62% | 9 нояб. 2021 г. | 234 | 30 сент. 2022 г. | 196 | 3 июл. 2023 г. | 430 |
-10.83% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 12 дек. 2023 г. | 96 |
-6.72% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-5.59% | 22 мар. 2024 г. | 21 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 39 |
-4.93% | 30 апр. 2021 г. | 9 | 12 мая 2021 г. | 15 | 2 июн. 2021 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность mpp составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | BND | V | GREK | CHPT | VICI | SOFI | TAN | SPLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BND | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.17 |
V | 0.00 | 0.11 | 1.00 | 0.37 | 0.22 | 0.39 | 0.28 | 0.25 | 0.64 |
GREK | 0.00 | 0.09 | 0.37 | 1.00 | 0.26 | 0.37 | 0.32 | 0.35 | 0.55 |
CHPT | 0.00 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 1.00 | 0.30 | 0.54 | 0.60 | 0.46 |
VICI | 0.00 | 0.15 | 0.39 | 0.37 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.53 |
SOFI | 0.00 | 0.16 | 0.28 | 0.32 | 0.54 | 0.40 | 1.00 | 0.52 | 0.51 |
TAN | 0.00 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.60 | 0.40 | 0.52 | 1.00 | 0.54 |
SPLG | 0.00 | 0.17 | 0.64 | 0.55 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 1.00 |