PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
mpp
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

mpp

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

BND 5.82%SPLG 53.54%V 23.03%GREK 6.35%VICI 4.66%TAN 3.47%SOFI 2.79%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
5.82%
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		Consumer Cyclical
0.14%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		Emerging Markets Equities
6.35%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		Financial Services
2.79%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
53.54%
TAN
Invesco Solar ETF		Alternative Energy Equities
3.47%
USD=X
USD Cash
0.20%
V
Visa Inc.		Financial Services
23.03%
VICI
VICI Properties Inc.		Real Estate
4.66%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в mpp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.04%
5.56%
mpp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
mpp9.27%3.43%4.04%16.37%N/AN/A
Активы портфеля:
GREK
Global X MSCI Greece ETF		13.49%2.97%2.99%20.82%11.22%-1.66%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		4.51%2.29%4.90%9.51%0.17%1.79%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		14.47%1.81%6.27%23.07%14.54%12.57%
VICI
VICI Properties Inc.		8.10%7.10%18.35%13.48%14.31%N/A
TAN
Invesco Solar ETF		-26.95%-3.06%-14.86%-29.81%5.67%-0.17%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-29.55%5.57%-9.08%-18.01%N/AN/A
V
Visa Inc.		7.92%7.74%0.15%13.86%9.29%18.83%
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		-44.02%-25.99%-31.77%-77.10%N/AN/A
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью mpp, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.78%4.13%1.26%-3.91%4.01%0.24%2.58%2.60%9.27%
20239.02%-2.55%1.93%1.80%-0.56%6.74%2.94%-1.80%-5.69%-1.71%8.58%4.81%24.77%
2022-2.83%-3.00%2.32%-7.27%1.18%-7.67%8.87%-4.27%-9.60%9.50%5.51%-4.63%-13.27%
2021-0.80%2.66%2.09%5.90%-0.03%2.15%1.87%0.03%-4.00%4.64%-3.80%4.81%16.05%
20205.15%5.15%

Комиссия

Комиссия mpp составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GREK
Global X MSCI Greece ETF
График комиссии GREK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
TAN
Invesco Solar ETF
График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг mpp среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности mpp, с текущим значением в 5050
mpp
Ранг коэф-та Шарпа mpp, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино mpp, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега mpp, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара mpp, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина mpp, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

mpp
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа mpp, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино mpp, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега mpp, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара mpp, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина mpp, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GREK
Global X MSCI Greece ETF		1.512.071.281.329.11
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.602.351.280.586.54
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.982.691.372.1212.26
VICI
VICI Properties Inc.		0.701.121.140.751.79
TAN
Invesco Solar ETF		-0.71-0.950.90-0.42-1.51
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-0.27-0.011.00-0.21-0.62
V
Visa Inc.		1.111.521.201.323.42
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		-0.78-1.320.85-0.77-1.25
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

mpp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.56
1.66
mpp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность mpp за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
mpp1.45%1.52%1.63%1.28%1.48%1.61%1.93%1.42%1.67%1.51%1.40%1.28%
Активы портфеля:
GREK
Global X MSCI Greece ETF		2.08%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%0.97%0.12%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.38%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.33%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
VICI
VICI Properties Inc.		4.96%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.12%0.09%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%1.28%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.74%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.48%
-4.57%
mpp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

mpp показал максимальную просадку в 22.62%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.

Текущая просадка mpp составляет 2.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.62%9 нояб. 2021 г.23430 сент. 2022 г.1963 июл. 2023 г.430
-10.83%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3212 дек. 2023 г.96
-6.72%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-5.59%22 мар. 2024 г.2119 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.39
-4.93%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.152 июн. 2021 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность mpp составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.33%
4.88%
mpp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XBNDVGREKCHPTVICISOFITANSPLG
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
BND0.001.000.110.090.150.150.160.210.17
V0.000.111.000.370.220.390.280.250.64
GREK0.000.090.371.000.260.370.320.350.55
CHPT0.000.150.220.261.000.300.540.600.46
VICI0.000.150.390.370.301.000.400.400.53
SOFI0.000.160.280.320.540.401.000.520.51
TAN0.000.210.250.350.600.400.521.000.54
SPLG0.000.170.640.550.460.530.510.541.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2020 г.