PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
mpp
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 5.82%SPLG 53.54%V 23.03%GREK 6.35%VICI 4.66%TAN 3.47%SOFI 2.79%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

5.82%

CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.
Consumer Cyclical

0.14%

GREK
Global X MSCI Greece ETF
Emerging Markets Equities

6.35%

SOFI
SoFi Technologies, Inc.
Financial Services

2.79%

SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities

53.54%

TAN
Invesco Solar ETF
Alternative Energy Equities

3.47%

USD=X
USD Cash

0.20%

V
Visa Inc.
Financial Services

23.03%

VICI
VICI Properties Inc.
Real Estate

4.66%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в mpp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
33.62%
37.15%
mpp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
mpp1.18%-5.59%15.09%14.71%N/AN/A
GREK
Global X MSCI Greece ETF
4.99%-4.73%20.64%23.78%11.29%-3.69%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.91%-1.81%5.48%-0.42%-0.05%1.21%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
4.54%-5.18%18.43%21.99%13.19%12.48%
VICI
VICI Properties Inc.
-11.24%-4.45%4.21%-11.74%10.58%N/A
TAN
Invesco Solar ETF
-25.79%-10.81%-9.77%-49.01%9.67%0.22%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
-28.54%-4.44%-3.53%19.70%N/AN/A
V
Visa Inc.
3.82%-7.09%16.06%16.17%11.76%18.64%
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.
-41.88%-28.04%-54.21%-84.62%N/AN/A
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.78%4.13%1.26%
2023-5.69%-1.71%8.58%4.81%

Комиссия

Комиссия mpp составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


mpp
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GREK
Global X MSCI Greece ETF
1.181.811.220.493.16
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.020.011.00-0.01-0.06
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.832.661.321.577.66
VICI
VICI Properties Inc.
-0.55-0.660.92-0.57-1.17
TAN
Invesco Solar ETF
-1.32-2.270.76-0.60-1.48
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.240.881.110.210.64
V
Visa Inc.
1.161.641.201.595.75
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.
-0.99-2.330.73-0.88-1.44
USD=X
USD Cash

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность mpp за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
mpp1.55%1.52%1.63%1.28%1.48%1.61%1.93%1.42%1.67%1.51%1.40%1.28%
GREK
Global X MSCI Greece ETF
2.49%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%0.97%0.12%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.42%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
VICI
VICI Properties Inc.
5.86%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF
0.12%0.09%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%1.28%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.72%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.59%
-5.46%
mpp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

mpp показал максимальную просадку в 22.62%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.

Текущая просадка mpp составляет 5.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.62%9 нояб. 2021 г.23430 сент. 2022 г.1963 июл. 2023 г.430
-10.83%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3212 дек. 2023 г.96
-5.59%22 мар. 2024 г.2119 апр. 2024 г.
-4.93%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.152 июн. 2021 г.24
-4.43%22 янв. 2021 г.427 янв. 2021 г.64 февр. 2021 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность mpp составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.97%
3.15%
mpp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XBNDGREKVCHPTVICISOFITANSPLG
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
BND0.001.000.080.100.130.140.160.200.16
GREK0.000.081.000.380.260.380.310.350.55
V0.000.100.381.000.230.400.290.280.66
CHPT0.000.130.260.231.000.310.540.600.46
VICI0.000.140.380.400.311.000.410.430.56
SOFI0.000.160.310.290.540.411.000.520.51
TAN0.000.200.350.280.600.430.521.000.54
SPLG0.000.160.550.660.460.560.510.541.00