PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
mpp
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

mpp

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BND 5.82%SPLG 53.54%V 23.03%GREK 6.35%VICI 4.66%TAN 3.47%SOFI 2.79%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

5.82%

CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		Consumer Cyclical

0.14%

GREK
Global X MSCI Greece ETF		Emerging Markets Equities

6.35%

SOFI
SoFi Technologies, Inc.		Financial Services

2.79%

SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities

53.54%

TAN
Invesco Solar ETF		Alternative Energy Equities

3.47%

USD=X
USD Cash

0.20%

V
Visa Inc.		Financial Services

23.03%

VICI
VICI Properties Inc.		Real Estate

4.66%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в mpp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
40.48%
49.08%
mpp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
mpp6.38%-1.04%5.60%12.00%N/AN/A
Активы портфеля:
GREK
Global X MSCI Greece ETF		14.20%6.68%9.05%10.29%10.47%-2.50%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.56%0.85%1.73%4.40%-0.05%1.40%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		14.05%-1.31%11.23%20.73%14.12%12.73%
VICI
VICI Properties Inc.		-1.55%8.90%3.24%0.94%13.17%N/A
TAN
Invesco Solar ETF		-21.12%2.01%-2.57%-38.18%8.22%1.31%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-26.93%12.54%-4.59%-20.02%N/AN/A
V
Visa Inc.		-2.18%-7.26%-4.95%9.07%7.43%17.69%
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		-13.25%45.00%4.64%-74.40%N/AN/A
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью mpp, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.78%4.13%1.26%-3.91%4.01%0.24%6.38%
20239.02%-2.55%1.93%1.80%-0.56%6.74%2.94%-1.80%-5.69%-1.71%8.58%4.81%24.77%
2022-2.83%-3.00%2.32%-7.27%1.18%-7.67%8.87%-4.27%-9.60%9.50%5.51%-4.63%-13.27%
2021-0.80%2.66%2.09%5.90%-0.03%2.15%1.87%0.03%-4.00%4.64%-3.80%4.81%16.05%
20205.15%5.15%

Комиссия

Комиссия mpp составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GREK
Global X MSCI Greece ETF
График комиссии GREK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
TAN
Invesco Solar ETF
График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг mpp среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности mpp, с текущим значением в 2424
mpp
Ранг коэф-та Шарпа mpp, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино mpp, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега mpp, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара mpp, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина mpp, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

mpp
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа mpp, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино mpp, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега mpp, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара mpp, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина mpp, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GREK
Global X MSCI Greece ETF		0.610.981.120.531.86
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.701.061.120.252.29
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.922.681.351.879.38
VICI
VICI Properties Inc.		0.180.401.050.190.42
TAN
Invesco Solar ETF		-0.81-1.150.88-0.47-1.16
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-0.39-0.220.97-0.29-0.92
V
Visa Inc.		0.480.721.090.551.59
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		-0.82-1.440.83-0.77-1.08
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

mpp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.13
1.58
mpp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность mpp за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
mpp1.48%1.52%1.63%1.28%1.48%1.61%1.93%1.42%1.67%1.51%1.40%1.28%
Активы портфеля:
GREK
Global X MSCI Greece ETF		2.07%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%0.97%0.12%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.33%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
VICI
VICI Properties Inc.		5.45%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%1.28%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.79%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.14%
-4.73%
mpp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

mpp показал максимальную просадку в 22.62%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.

Текущая просадка mpp составляет 3.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.62%9 нояб. 2021 г.23430 сент. 2022 г.1963 июл. 2023 г.430
-10.83%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3212 дек. 2023 г.96
-5.59%22 мар. 2024 г.2119 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.39
-4.93%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.152 июн. 2021 г.24
-4.43%22 янв. 2021 г.427 янв. 2021 г.64 февр. 2021 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность mpp составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.58%
3.80%
mpp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XBNDVGREKCHPTVICISOFITANSPLG
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
BND0.001.000.110.090.150.160.170.220.18
V0.000.111.000.380.220.390.280.250.64
GREK0.000.090.381.000.260.370.320.340.54
CHPT0.000.150.220.261.000.310.540.590.45
VICI0.000.160.390.370.311.000.400.400.54
SOFI0.000.170.280.320.540.401.000.510.50
TAN0.000.220.250.340.590.400.511.000.53
SPLG0.000.180.640.540.450.540.500.531.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2020 г.