PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Trudo_TFSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Trudo_TFSA

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Распределение активов

XLB.TO 4.16%CCRV 6.09%VUN.TO 15.39%CHAT 13.69%XLC 13.58%VPU 11.07%SOXL 8.54%XGRO.TO 7.2%XLF 6.65%RSP 5.64%QQQA 5.63%XLV 2.36%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		Commodities
6.09%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		Technology Equities
13.69%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
5.63%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		Large Cap Blend Equities
5.64%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
8.54%
VPU
Vanguard Utilities ETF		Utilities Equities
11.07%
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		Large Cap Growth Equities
15.39%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		Actively Managed, Large Cap Growth Equities
7.20%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		Canadian Government Bonds
4.16%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		Large Cap Growth Equities
13.58%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities
6.65%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
2.36%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trudo_TFSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.42%
14.80%
Trudo_TFSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2023 г., начальной даты CHAT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
Trudo_TFSA24.12%2.84%11.42%39.87%N/AN/A
Активы портфеля:
VPU
Vanguard Utilities ETF		27.61%0.98%12.26%35.94%7.90%8.89%
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		25.84%4.46%15.54%37.96%16.17%14.85%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		11.36%-1.70%5.39%20.82%11.47%10.04%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		33.48%7.09%18.26%42.00%14.35%N/A
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		32.47%6.01%18.75%43.38%N/AN/A
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		6.17%-2.87%-1.96%4.09%N/AN/A
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		13.38%-6.40%-13.30%73.21%18.83%35.67%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		13.87%0.94%8.83%25.46%9.71%8.32%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		-2.95%1.87%6.59%12.44%-1.33%2.13%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		32.31%7.80%18.49%47.44%12.75%14.22%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		18.13%2.86%8.48%31.63%N/AN/A
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		18.08%3.34%11.71%32.90%12.47%10.72%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trudo_TFSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.40%6.97%3.76%-5.08%6.51%3.05%-0.94%0.81%2.54%-1.71%24.12%
20231.77%6.17%5.07%-4.06%-5.60%-3.99%12.16%7.79%19.35%

Комиссия

Комиссия Trudo_TFSA составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
График комиссии QQQA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio
График комиссии XGRO.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF
График комиссии XLB.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF
График комиссии VUN.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VPU
Vanguard Utilities ETF
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Trudo_TFSA среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Trudo_TFSA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Trudo_TFSA, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Trudo_TFSA, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Trudo_TFSA, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Trudo_TFSA, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Trudo_TFSA, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Trudo_TFSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Trudo_TFSA, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Trudo_TFSA, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Trudo_TFSA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Trudo_TFSA, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Trudo_TFSA, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.009.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.142.931.382.9210.35
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		2.883.951.544.1318.13
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.862.591.343.058.17
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		2.653.541.486.1421.50
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.602.181.292.046.19
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.200.371.040.240.67
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.581.361.180.931.91
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		2.223.161.413.9515.05
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		0.771.141.140.811.55
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		3.234.551.606.4322.67
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		1.191.651.221.333.88
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		2.543.521.464.6514.42

Коэффициент Шарпа

Trudo_TFSA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.97
Trudo_TFSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Trudo_TFSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.59%1.73%3.37%2.61%1.15%1.24%1.77%1.09%1.56%1.23%1.36%1.03%
Активы портфеля:
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.91%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		0.92%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.50%1.49%1.32%0.63%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.51%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		0.92%0.82%1.11%0.74%0.68%0.81%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		6.84%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.87%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		2.05%2.27%1.89%1.69%1.98%2.25%7.56%2.08%2.70%2.19%5.71%1.66%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		3.76%3.73%3.97%3.03%2.90%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%3.90%4.14%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.35%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.44%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%1.27%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
0
Trudo_TFSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Trudo_TFSA показал максимальную просадку в 14.18%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка Trudo_TFSA составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.18%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3212 дек. 2023 г.95
-12.23%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.67
-8.08%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.48
-4.08%16 июн. 2023 г.726 июн. 2023 г.1212 июл. 2023 г.19
-3.96%15 окт. 2024 г.154 нояб. 2024 г.37 нояб. 2024 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Trudo_TFSA составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.71%
3.92%
Trudo_TFSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CCRVVPUXLB.TOXLVXLFSOXLXLCCHATQQQARSPXGRO.TOVUN.TO
CCRV1.000.070.01-0.080.110.080.070.120.100.150.210.10
VPU0.071.000.330.410.410.000.220.010.050.500.360.26
XLB.TO0.010.331.000.230.200.160.240.200.190.330.490.32
XLV-0.080.410.231.000.540.210.390.260.310.600.510.53
XLF0.110.410.200.541.000.340.490.370.420.820.650.64
SOXL0.080.000.160.210.341.000.570.850.840.580.640.74
XLC0.070.220.240.390.490.571.000.710.670.620.680.75
CHAT0.120.010.200.260.370.850.711.000.870.570.680.78
QQQA0.100.050.190.310.420.840.670.871.000.600.670.79
RSP0.150.500.330.600.820.580.620.570.601.000.830.82
XGRO.TO0.210.360.490.510.650.640.680.680.670.831.000.88
VUN.TO0.100.260.320.530.640.740.750.780.790.820.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2023 г.