first trades
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
INTC Intel Corporation | Technology | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в first trades и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
first trades на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 2.13% с начала года и доходность в 27.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| first trades | 2.13% | 0.91% | -7.74% | 17.31% | 26.60% | 27.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
NKE NIKE, Inc. | -24.84% | 9.18% | -18.00% | -16.17% | -0.80% | 8.17% |
INTC Intel Corporation | -61.90% | -7.81% | -56.62% | -49.47% | -16.07% | -3.41% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью first trades, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.02% | 8.06% | 2.40% | -9.13% | 10.78% | 2.51% | -1.57% | -2.94% | 2.13% | ||||
| 2023 | 12.77% | 1.75% | 16.49% | 1.55% | 6.40% | 7.31% | 3.53% | -1.79% | -5.77% | 2.21% | 13.56% | 3.61% | 78.57% |
| 2022 | -8.44% | -3.82% | 4.70% | -14.26% | -1.89% | -12.18% | 11.43% | -9.03% | -16.37% | 8.66% | 11.54% | -7.56% | -35.30% |
| 2021 | 1.87% | 2.09% | 0.98% | 3.43% | 1.19% | 11.39% | 2.66% | 4.90% | -6.94% | 10.85% | 8.66% | -0.41% | 47.19% |
| 2020 | 3.13% | -4.40% | -4.29% | 11.28% | 10.21% | 5.72% | 1.63% | 16.80% | -0.81% | -7.19% | 8.89% | 4.34% | 51.88% |
| 2019 | 5.37% | 7.40% | 6.21% | 3.30% | -13.34% | 11.71% | 4.03% | -1.61% | 6.35% | 6.95% | 5.97% | 6.85% | 58.42% |
| 2018 | 10.04% | 0.96% | -1.67% | 0.01% | 8.82% | -1.26% | 1.28% | 9.91% | 0.52% | -9.49% | -5.42% | -8.10% | 3.32% |
| 2017 | 3.35% | 2.76% | 2.43% | -0.13% | 8.52% | -0.23% | 5.14% | 1.43% | 1.09% | 12.54% | 1.78% | 0.67% | 46.25% |
| 2016 | -6.02% | -0.95% | 8.75% | -6.91% | 9.28% | -0.48% | 9.61% | 3.99% | 3.46% | -0.80% | 6.11% | 7.04% | 36.18% |
| 2015 | -4.83% | 8.40% | -3.51% | 5.78% | 2.10% | -4.98% | 0.70% | -0.74% | 5.22% | 12.26% | 4.13% | -1.86% | 23.25% |
| 2014 | -4.89% | 7.01% | 0.90% | 2.74% | 4.50% | 3.23% | 1.97% | 6.15% | 1.52% | 3.26% | 7.59% | -4.04% | 33.34% |
| 2013 | -1.06% | 1.07% | 3.54% | 8.14% | 2.79% | -2.36% | 0.85% | 2.57% | 4.38% | 4.93% | 4.34% | 1.92% | 35.41% |
Комиссия
Комиссия first trades составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг first trades среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
NKE NIKE, Inc. | -0.54 | -0.49 | 0.91 | -0.31 | -0.83 |
INTC Intel Corporation | -0.97 | -1.27 | 0.81 | -0.69 | -1.66 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность first trades за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| first trades | 1.14% | 0.80% | 1.69% | 0.92% | 1.01% | 1.10% | 1.52% | 1.43% | 1.78% | 1.83% | 1.87% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NKE NIKE, Inc. | 1.84% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
INTC Intel Corporation | 2.65% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
first trades показал максимальную просадку в 57.85%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
Текущая просадка first trades составляет 17.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.85% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 512 | 3 дек. 2010 г. | 741 |
| -56.9% | 4 янв. 2002 г. | 193 | 9 окт. 2002 г. | 521 | 3 нояб. 2004 г. | 714 |
| -44.22% | 8 дек. 2021 г. | 212 | 11 окт. 2022 г. | 190 | 17 июл. 2023 г. | 402 |
| -44.08% | 14 мар. 2000 г. | 197 | 20 дек. 2000 г. | 237 | 4 дек. 2001 г. | 434 |
| -31.86% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 52 | 29 мая 2020 г. | 70 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность first trades составляет 9.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NKE | NVDA | AAPL | MSFT | INTC | |
|---|---|---|---|---|---|
| NKE | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.35 |
| NVDA | 0.31 | 1.00 | 0.44 | 0.48 | 0.53 |
| AAPL | 0.33 | 0.44 | 1.00 | 0.50 | 0.49 |
| MSFT | 0.38 | 0.48 | 0.50 | 1.00 | 0.56 |
| INTC | 0.35 | 0.53 | 0.49 | 0.56 | 1.00 |