3 etf ibts/smh/gld 50/25/25 balanced

График показывает рост €10,000 инвестированных в 3 etf ibts/smh/gld 50/25/25 balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

3 etf ibts/smh/gld 50/25/25 balanced на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 16.70% с начала года и доходность в 13.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 3 etf ibts/smh/gld 50/25/25 balanced закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 янв. 2011 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 июн. 2009 г. с доходностью -8.6%.

3 etf ibts/smh/gld 50/25/25 balanced has an annualized alpha of 8.08%, beta of 0.34, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2007.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (48.75%) than losses (21.04%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.20 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.20 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 3 etf ibts/smh/gld 50/25/25 balanced составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3 etf ibts/smh/gld 50/25/25 balanced имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3 etf ibts/smh/gld 50/25/25 balanced и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

3 etf ibts/smh/gld 50/25/25 balanced имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.87
• За 5 лет: 1.49
• За 10 лет: 1.28
• За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3 etf ibts/smh/gld 50/25/25 balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3 etf ibts/smh/gld 50/25/25 balanced показал максимальную просадку в 15.94%, зарегистрированную 12 апр. 2011 г.. Полное восстановление заняло 217 торговых сессий.

Текущая просадка 3 etf ibts/smh/gld 50/25/25 balanced составляет 4.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.