PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fixed Income
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Fixed Income

Currency in USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Распределение активов

CLOZ 16.67%HYDB 16.67%DODLX 16.67%CGCB 16.67%NEAR 16.67%FBND 16.67%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		Intermediate Core Bond
16.67%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		Bank Loan
16.67%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		Global Bonds
16.67%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		Total Bond Market, Actively Managed
16.67%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		High Yield Bonds
16.67%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF		Total Bond Market, Actively Managed
16.67%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 сент. 2023 г., начальной даты CGCB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
Fixed Income2.09%1.58%2.21%6.36%N/AN/A
Активы портфеля:
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		1.53%4.17%2.92%8.43%N/AN/A
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		1.60%3.38%1.53%7.75%7.36%N/A
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.19%0.83%3.04%5.79%3.88%3.59%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		1.69%0.06%1.66%4.93%N/AN/A
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF		1.85%0.67%2.53%6.00%3.44%2.48%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		1.60%0.44%1.42%4.93%0.50%2.12%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fixed Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.86%1.43%-0.29%0.39%-0.31%2.09%
20240.23%-0.50%0.97%-1.25%1.55%0.65%1.97%1.31%1.26%-1.51%1.21%-0.92%5.02%
2023-0.04%-0.76%3.78%3.11%6.14%

Комиссия

Комиссия Fixed Income составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
FBND
Fidelity Total Bond ETF
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Fixed Income составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Fixed Income, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Fixed Income, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fixed Income, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fixed Income, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fixed Income, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fixed Income, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		1.752.331.631.597.52
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		1.281.851.281.427.00
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		1.101.701.210.982.42
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.881.331.171.022.35
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF		2.954.411.675.3020.37
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.921.421.171.182.77

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fixed Income имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.75
  • За всё время: 2.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fixed Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.65%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель5.65%5.75%4.82%2.70%1.64%2.30%2.44%2.59%1.52%0.93%0.69%0.48%
Активы портфеля:
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		8.58%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.63%4.73%3.31%5.05%2.49%2.21%3.40%4.21%2.34%1.69%0.00%1.40%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.09%3.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF		4.91%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fixed Income показал максимальную просадку в 2.36%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

Текущая просадка Fixed Income составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.36%4 мар. 2025 г.2911 апр. 2025 г.1129 апр. 2025 г.40
-1.96%17 сент. 2024 г.8113 янв. 2025 г.2314 февр. 2025 г.104
-1.73%28 мар. 2024 г.1316 апр. 2024 г.2014 мая 2024 г.33
-1.48%2 февр. 2024 г.813 февр. 2024 г.3027 мар. 2024 г.38
-1.32%29 сент. 2023 г.1519 окт. 2023 г.102 нояб. 2023 г.25

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCCLOZNEARHYDBCGCBDODLXFBNDPortfolio
^GSPC1.000.200.090.640.180.250.220.35
CLOZ0.201.00-0.080.12-0.04-0.01-0.020.10
NEAR0.09-0.081.000.450.730.720.730.74
HYDB0.640.120.451.000.570.630.620.76
CGCB0.18-0.040.730.571.000.890.930.92
DODLX0.25-0.010.720.630.891.000.920.94
FBND0.22-0.020.730.620.930.921.000.95
Portfolio0.350.100.740.760.920.940.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 сент. 2023 г.