HF only
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
Ameriprise Financial, Inc. | Financial Services | 20% |
BlackRock, Inc. | Financial Services | 20% |
Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 20% |
The Blackstone Group Inc. | Financial Services | 20% |
Morgan Stanley | Financial Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HF only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX
Доходность по периодам
HF only на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.27% с начала года и доходность в 18.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
HF only | 0.69% | 0.00% | 27.86% | 36.88% | 21.63% | 16.65% |
Активы портфеля: | ||||||
Berkshire Hathaway Inc. | 3.13% | 3.07% | 10.74% | 19.64% | 15.35% | 12.06% |
BlackRock, Inc. | -0.92% | -0.51% | 22.09% | 32.78% | 15.78% | 13.75% |
The Blackstone Group Inc. | -0.92% | -2.89% | 31.77% | 43.41% | 26.08% | 22.98% |
Morgan Stanley | 9.51% | 9.32% | 49.26% | 64.53% | 24.03% | 17.59% |
Ameriprise Financial, Inc. | 0.56% | -0.08% | 35.75% | 39.14% | 27.34% | 17.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HF only, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.63% | 0.69% | |||||||||||
2024 | -1.23% | 4.64% | 4.56% | -7.84% | 4.41% | 0.33% | 8.61% | 3.42% | 4.10% | 6.27% | 10.34% | -5.96% | 34.54% |
2023 | 12.71% | -4.32% | -4.79% | 1.93% | -2.99% | 7.92% | 7.42% | -1.65% | -2.81% | -7.17% | 15.98% | 9.36% | 32.47% |
2022 | -1.13% | -3.81% | 2.09% | -14.66% | 7.30% | -15.05% | 11.85% | -3.45% | -10.02% | 14.70% | 7.05% | -7.41% | -16.57% |
2021 | -0.17% | 5.22% | 6.83% | 11.44% | 5.02% | -0.27% | 5.73% | 7.49% | -7.12% | 13.57% | -2.29% | -0.10% | 53.29% |
2020 | 3.30% | -11.60% | -14.37% | 11.57% | 8.59% | 2.35% | 2.80% | 3.98% | -3.07% | 1.27% | 17.05% | 5.10% | 25.17% |
2019 | 8.71% | 2.65% | -0.71% | 12.58% | -9.34% | 10.77% | 1.11% | -5.01% | 4.87% | 4.52% | 5.94% | 2.51% | 43.20% |
2018 | 7.18% | -3.79% | -3.47% | -3.66% | 0.76% | -2.77% | 4.51% | -0.13% | 1.40% | -10.38% | 3.87% | -10.72% | -17.36% |
2017 | 1.88% | 6.29% | -1.47% | 0.69% | 1.60% | 3.67% | 4.88% | -1.10% | 4.78% | 3.89% | 3.46% | 2.77% | 35.86% |
2016 | -9.10% | -0.94% | 8.54% | 2.81% | 0.69% | -4.92% | 5.85% | 4.15% | -2.85% | -4.46% | 13.51% | 2.06% | 14.04% |
2015 | -2.95% | 5.82% | -0.61% | 0.14% | 1.78% | -3.62% | 0.05% | -9.71% | -3.81% | 9.19% | -0.49% | -5.08% | -10.14% |
2014 | -4.60% | 3.07% | 3.06% | -2.07% | 1.47% | 4.51% | -1.76% | 6.96% | -1.51% | 1.69% | 5.97% | 1.12% | 18.69% |
Комиссия
Комиссия HF only составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HF only составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc. | 1.41 | 2.05 | 1.26 | 2.51 | 5.92 |
BlackRock, Inc. | 1.63 | 2.19 | 1.29 | 1.83 | 7.21 |
The Blackstone Group Inc. | 1.39 | 1.93 | 1.24 | 2.38 | 6.48 |
Morgan Stanley | 2.36 | 3.21 | 1.45 | 3.75 | 14.94 |
Ameriprise Financial, Inc. | 1.84 | 2.60 | 1.35 | 3.40 | 10.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HF only за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.44% | 1.58% | 1.98% | 2.89% | 1.63% | 1.82% | 2.18% | 3.47% | 2.56% | 3.03% | 3.33% | 2.09% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BlackRock, Inc. | 2.01% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
The Blackstone Group Inc. | 1.47% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.66% |
Morgan Stanley | 2.65% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
Ameriprise Financial, Inc. | 1.08% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HF only показал максимальную просадку в 64.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка HF only составляет 4.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-64.08% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 1048 | 22 янв. 2013 г. | 1315 |
-42.91% | 12 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 145 | 16 окт. 2020 г. | 173 |
-30.55% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
-30.13% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 526 |
-29.64% | 20 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 209 | 8 дек. 2016 г. | 394 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HF only составляет 7.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BX | BRK-B | MS | BLK | AMP | |
---|---|---|---|---|---|
BX | 1.00 | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 0.54 |
BRK-B | 0.45 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.62 |
MS | 0.53 | 0.59 | 1.00 | 0.64 | 0.70 |
BLK | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.69 |
AMP | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.69 | 1.00 |