PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

HF only

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BRK-B 20%BLK 20%BX 20%MS 20%AMP 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

20%

BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services

20%

BX
The Blackstone Group Inc.
Financial Services

20%

MS
Morgan Stanley
Financial Services

20%

AMP
Ameriprise Financial, Inc.
Financial Services

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HF only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
681.31%
241.89%
HF only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX

Доходность по периодам

HF only на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 3.12% с начала года и доходность в 16.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
HF only3.12%3.17%16.35%21.50%24.60%16.41%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.15%4.19%12.32%30.30%15.25%12.78%
BLK
BlackRock, Inc.
0.37%3.40%17.00%20.58%16.55%12.92%
BX
The Blackstone Group Inc.
-1.42%3.00%24.60%45.19%35.68%20.45%
MS
Morgan Stanley
-6.35%-0.91%3.08%-8.49%19.51%13.26%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
8.47%5.46%20.85%20.98%28.95%16.45%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.12%4.00%
2023-2.20%-2.96%-7.54%14.85%9.83%

Коэффициент Шарпа

HF only на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.21

Коэффициент Шарпа HF only находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.21
2.44
HF only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HF only за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HF only2.05%1.98%2.89%1.63%1.82%2.18%3.47%2.56%3.03%3.33%2.08%1.64%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLK
BlackRock, Inc.
2.45%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
BX
The Blackstone Group Inc.
2.62%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.63%3.67%
MS
Morgan Stanley
3.84%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%0.64%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
1.32%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%1.71%1.75%

Комиссия

Комиссия HF only составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
HF only
1.21
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.50
BLK
BlackRock, Inc.
1.12
BX
The Blackstone Group Inc.
1.43
MS
Morgan Stanley
-0.25
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
0.88

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BXBRK-BMSBLKAMP
BX1.000.450.530.550.54
BRK-B0.451.000.590.600.62
MS0.530.591.000.640.71
BLK0.550.600.641.000.70
AMP0.540.620.710.701.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
HF only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HF only показал максимальную просадку в 69.26%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1041 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.26%10 окт. 2007 г.28320 нояб. 2008 г.104110 янв. 2013 г.1324
-43.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.182
-32.52%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.393
-29.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.440
-26.79%10 февр. 2022 г.8917 июн. 2022 г.31114 сент. 2023 г.400

График волатильности

Текущая волатильность HF only составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.99%
3.47%
HF only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев