HF only
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
Ameriprise Financial, Inc. | Financial Services | 20% |
BlackRock, Inc. | Financial Services | 20% |
Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 20% |
The Blackstone Group Inc. | Financial Services | 20% |
Morgan Stanley | Financial Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HF only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX
Доходность по периодам
HF only на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -4.17% с начала года и доходность в 16.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
HF only | -4.17% | -8.31% | 16.90% | 33.01% | 21.64% | 16.67% |
Активы портфеля: | ||||||
Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | -3.33% | 1.90% | 21.74% | 14.23% | 11.53% |
BlackRock, Inc. | -6.78% | -9.55% | 17.39% | 22.37% | 15.43% | 13.52% |
The Blackstone Group Inc. | -4.39% | -12.51% | 25.91% | 41.67% | 27.68% | 23.68% |
Morgan Stanley | -1.81% | -3.10% | 19.27% | 42.64% | 22.46% | 16.65% |
Ameriprise Financial, Inc. | -3.18% | -6.24% | 16.40% | 38.83% | 27.53% | 17.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HF only, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.22% | 4.64% | 4.56% | -7.84% | 4.41% | 0.33% | 8.60% | 3.43% | 4.10% | 6.27% | 10.34% | -5.95% | 34.53% |
2023 | 12.70% | -4.32% | -4.79% | 1.93% | -2.99% | 7.92% | 7.42% | -1.65% | -2.81% | -7.17% | 15.98% | 9.35% | 32.44% |
2022 | -1.13% | -3.81% | 2.09% | -14.65% | 7.29% | -15.04% | 11.84% | -3.44% | -10.02% | 14.70% | 7.05% | -7.40% | -16.54% |
2021 | -0.17% | 5.22% | 6.83% | 11.43% | 5.02% | -0.28% | 5.72% | 7.49% | -7.11% | 13.56% | -2.29% | -0.09% | 53.24% |
2020 | 3.30% | -11.60% | -14.36% | 11.56% | 8.59% | 2.36% | 2.81% | 3.98% | -3.07% | 1.28% | 17.04% | 5.09% | 25.17% |
2019 | 8.70% | 2.66% | -0.72% | 12.58% | -9.35% | 10.76% | 1.10% | -5.01% | 4.88% | 4.51% | 5.94% | 2.51% | 43.17% |
2018 | 7.18% | -3.79% | -3.47% | -3.66% | 0.76% | -2.77% | 4.51% | -0.14% | 1.40% | -10.38% | 3.87% | -10.72% | -17.37% |
2017 | 1.87% | 6.30% | -1.47% | 0.69% | 1.60% | 3.67% | 4.88% | -1.10% | 4.78% | 3.89% | 3.47% | 2.77% | 35.86% |
2016 | -9.09% | -0.94% | 8.54% | 2.81% | 0.69% | -4.92% | 5.85% | 4.15% | -2.85% | -4.47% | 13.51% | 2.06% | 14.04% |
2015 | -2.96% | 5.82% | -0.61% | 0.13% | 1.78% | -3.61% | 0.05% | -9.71% | -3.80% | 9.19% | -0.48% | -5.08% | -10.14% |
2014 | -4.60% | 3.07% | 3.07% | -2.06% | 1.47% | 4.51% | -1.76% | 6.96% | -1.51% | 1.69% | 5.97% | 1.12% | 18.69% |
Комиссия
Комиссия HF only составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HF only составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc. | 1.42 | 2.04 | 1.26 | 2.47 | 6.10 |
BlackRock, Inc. | 1.27 | 1.79 | 1.22 | 1.31 | 5.34 |
The Blackstone Group Inc. | 1.37 | 1.92 | 1.23 | 2.31 | 6.93 |
Morgan Stanley | 1.48 | 2.15 | 1.30 | 2.21 | 8.56 |
Ameriprise Financial, Inc. | 1.83 | 2.65 | 1.35 | 3.27 | 10.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HF only за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.65% | 1.58% | 1.98% | 2.89% | 1.63% | 1.82% | 2.18% | 3.47% | 2.56% | 3.03% | 3.33% | 2.09% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BlackRock, Inc. | 2.13% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
The Blackstone Group Inc. | 2.09% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.68% |
Morgan Stanley | 2.88% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
Ameriprise Financial, Inc. | 1.12% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HF only показал максимальную просадку в 64.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка HF only составляет 11.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-64.08% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 1048 | 22 янв. 2013 г. | 1315 |
-42.91% | 12 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 145 | 16 окт. 2020 г. | 173 |
-30.55% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
-30.12% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 526 |
-29.63% | 20 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 209 | 8 дек. 2016 г. | 394 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HF only составляет 6.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BX | BRK-B | MS | BLK | AMP | |
---|---|---|---|---|---|
BX | 1.00 | 0.45 | 0.53 | 0.55 | 0.54 |
BRK-B | 0.45 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.62 |
MS | 0.53 | 0.59 | 1.00 | 0.64 | 0.70 |
BLK | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.69 |
AMP | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.69 | 1.00 |