PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HF only
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BRK-B 20%BLK 20%BX 20%MS 20%AMP 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
Financial Services
20%
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services
20%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services
20%
BX
The Blackstone Group Inc.
Financial Services
20%
MS
Morgan Stanley
Financial Services
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HF only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
27.86%
15.23%
HF only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX

Доходность по периодам

HF only на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.27% с начала года и доходность в 18.00% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
2.66%1.61%15.23%22.15%12.59%11.41%
HF only0.69%0.00%27.86%36.88%21.63%16.65%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
3.13%3.07%10.74%19.64%15.35%12.06%
BLK
BlackRock, Inc.
-0.92%-0.51%22.09%32.78%15.78%13.75%
BX
The Blackstone Group Inc.
-0.92%-2.89%31.77%43.41%26.08%22.98%
MS
Morgan Stanley
9.51%9.32%49.26%64.53%24.03%17.59%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
0.56%-0.08%35.75%39.14%27.34%17.35%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HF only, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.63%0.69%
2024-1.23%4.64%4.56%-7.84%4.41%0.33%8.61%3.42%4.10%6.27%10.34%-5.96%34.54%
202312.71%-4.32%-4.79%1.93%-2.99%7.92%7.42%-1.65%-2.81%-7.17%15.98%9.36%32.47%
2022-1.13%-3.81%2.09%-14.66%7.30%-15.05%11.85%-3.45%-10.02%14.70%7.05%-7.41%-16.57%
2021-0.17%5.22%6.83%11.44%5.02%-0.27%5.73%7.49%-7.12%13.57%-2.29%-0.10%53.29%
20203.30%-11.60%-14.37%11.57%8.59%2.35%2.80%3.98%-3.07%1.27%17.05%5.10%25.17%
20198.71%2.65%-0.71%12.58%-9.34%10.77%1.11%-5.01%4.87%4.52%5.94%2.51%43.20%
20187.18%-3.79%-3.47%-3.66%0.76%-2.77%4.51%-0.13%1.40%-10.38%3.87%-10.72%-17.36%
20171.88%6.29%-1.47%0.69%1.60%3.67%4.88%-1.10%4.78%3.89%3.46%2.77%35.86%
2016-9.10%-0.94%8.54%2.81%0.69%-4.92%5.85%4.15%-2.85%-4.46%13.51%2.06%14.04%
2015-2.95%5.82%-0.61%0.14%1.78%-3.62%0.05%-9.71%-3.81%9.19%-0.49%-5.08%-10.14%
2014-4.60%3.07%3.06%-2.07%1.47%4.51%-1.76%6.96%-1.51%1.69%5.97%1.12%18.69%

Комиссия

Комиссия HF only составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HF only составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HF only, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HF only, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HF only, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HF only, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HF only, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HF only, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HF only, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.021.80
Коэффициент Сортино HF only, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.742.42
Коэффициент Омега HF only, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.361.33
Коэффициент Кальмара HF only, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.302.72
Коэффициент Мартина HF only, с текущим значением в 10.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.2311.10
HF only
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.412.051.262.515.92
BLK
BlackRock, Inc.
1.632.191.291.837.21
BX
The Blackstone Group Inc.
1.391.931.242.386.48
MS
Morgan Stanley
2.363.211.453.7514.94
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
1.842.601.353.4010.75

HF only на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 1.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.02
1.80
HF only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HF only за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.44%1.58%1.98%2.89%1.63%1.82%2.18%3.47%2.56%3.03%3.33%2.09%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLK
BlackRock, Inc.
2.01%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%
BX
The Blackstone Group Inc.
1.47%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.66%
MS
Morgan Stanley
2.65%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
1.08%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%1.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.62%
-1.32%
HF only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HF only показал максимальную просадку в 64.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.

Текущая просадка HF only составляет 4.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.08%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.104822 янв. 2013 г.1315
-42.91%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.14516 окт. 2020 г.173
-30.55%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.446
-30.13%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.526
-29.64%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.394

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HF only составляет 7.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.05%
4.08%
HF only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BXBRK-BMSBLKAMP
BX1.000.450.530.550.54
BRK-B0.451.000.590.590.62
MS0.530.591.000.640.70
BLK0.550.590.641.000.69
AMP0.540.620.700.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2007 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab