HF only

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

HF only

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMP Ameriprise Financial, Inc.	Financial Services	20%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	20%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	20%
BX The Blackstone Group Inc.	Financial Services	20%
MS Morgan Stanley	Financial Services	20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HF only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

HF only

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2007 г., начальной даты BX

Доходность по периодам

HF only на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.18% с начала года и доходность в 16.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
HF only	13.14%	6.64%	13.73%	26.21%	22.70%	17.11%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	21.49%	5.61%	12.43%	24.04%	15.64%	13.06%
BLK BlackRock, Inc.	4.37%	6.23%	7.62%	17.84%	14.79%	13.15%
BX The Blackstone Group Inc.	8.50%	12.77%	14.03%	39.80%	27.67%	21.49%
MS Morgan Stanley	13.18%	6.88%	20.30%	16.25%	21.64%	15.20%
AMP Ameriprise Financial, Inc.	17.10%	1.80%	13.64%	28.64%	26.63%	16.45%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HF only, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.12%	3.96%	5.10%	-6.89%	4.90%	0.05%							13.14%
2023	13.02%	-3.64%	-5.00%	2.46%	-3.88%	7.29%	7.35%	-2.20%	-2.96%	-7.54%	14.85%	9.83%	29.87%
2022	0.52%	-4.27%	1.97%	-12.91%	6.27%	-14.06%	11.74%	-2.86%	-9.20%	13.10%	8.04%	-7.14%	-12.71%
2021	-0.15%	7.23%	5.72%	10.83%	5.57%	-0.25%	5.45%	7.22%	-6.57%	11.65%	-3.29%	1.40%	52.82%
2020	3.07%	-11.84%	-16.44%	12.02%	9.83%	3.51%	2.86%	4.91%	-3.58%	0.51%	18.70%	6.06%	27.30%
2019	9.61%	1.99%	-0.20%	12.99%	-9.65%	10.42%	1.56%	-4.81%	4.43%	5.17%	6.10%	2.65%	45.45%
2018	7.90%	-3.52%	-3.95%	-3.55%	0.24%	-2.52%	5.71%	0.35%	0.91%	-9.09%	2.84%	-11.01%	-16.06%
2017	2.89%	6.11%	-2.05%	1.30%	0.98%	3.86%	5.15%	-1.38%	4.58%	3.62%	2.66%	2.48%	34.33%
2016	-10.51%	-1.26%	7.41%	3.35%	0.46%	-5.20%	7.07%	5.43%	-2.49%	-2.79%	15.10%	2.10%	17.45%
2015	-3.32%	5.34%	-0.28%	1.25%	2.23%	-3.01%	0.29%	-9.95%	-4.59%	7.99%	-0.30%	-5.41%	-10.53%
2014	-4.18%	3.40%	2.67%	-2.08%	1.38%	4.55%	-1.26%	6.55%	-1.42%	1.22%	5.58%	2.46%	19.88%
2013	13.32%	2.80%	3.84%	2.67%	9.07%	-3.90%	8.59%	-4.43%	6.15%	7.25%	5.70%	4.66%	70.14%

Комиссия

Комиссия HF only составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HF only среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

HF only

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HF only

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.98	2.86	1.34	2.36	7.03
BLK BlackRock, Inc.	0.78	1.24	1.15	0.43	2.06
BX The Blackstone Group Inc.	1.26	1.78	1.22	1.10	5.20
MS Morgan Stanley	0.61	0.99	1.13	0.45	1.59
AMP Ameriprise Financial, Inc.	1.43	2.02	1.25	1.94	6.47

Коэффициент Шарпа

HF only на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

HF only

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HF only за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
HF only	1.87%	1.98%	2.89%	1.63%	1.82%	2.18%	3.47%	2.56%	3.03%	3.33%	2.08%	1.64%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLK BlackRock, Inc.	2.41%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%	2.12%
BX The Blackstone Group Inc.	2.40%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	8.44%	9.92%	5.63%	3.67%
MS Morgan Stanley	3.28%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%	0.64%
AMP Ameriprise Financial, Inc.	1.25%	1.40%	1.57%	1.47%	2.10%	2.29%	3.38%	1.91%	2.63%	2.43%	1.71%	1.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HF only

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

HF only показал максимальную просадку в 69.26%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1041 торговую сессию.

Текущая просадка HF only составляет 1.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-69.26%	10 окт. 2007 г.	283	20 нояб. 2008 г.	1041	10 янв. 2013 г.	1324
-43.89%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	159	5 нояб. 2020 г.	182
-32.52%	20 мая 2015 г.	185	11 февр. 2016 г.	208	7 дек. 2016 г.	393
-29.2%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	211	25 окт. 2019 г.	440
-26.79%	10 февр. 2022 г.	89	17 июн. 2022 г.	311	14 сент. 2023 г.	400

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HF only составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

HF only

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BX	BRK-B	MS	BLK	AMP
BX	1.00	0.45	0.53	0.55	0.54
BRK-B	0.45	1.00	0.59	0.59	0.62
MS	0.53	0.59	1.00	0.64	0.70
BLK	0.55	0.59	0.64	1.00	0.69
AMP	0.54	0.62	0.70	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2007 г.