Safe investment for long term3億円から
safety first 5億円から
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 30% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 30% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe investment for long term3億円から и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
Safe investment for long term3億円から на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 63.29% с начала года и доходность в 47.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| Safe investment for long term3億円から | 63.29% | -1.46% | 24.44% | 83.64% | 56.91% | 47.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 140.55% | -4.39% | 35.62% | 171.38% | 92.91% | 74.40% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.13% | 2.90% | 3.78% | 31.37% | 26.92% | 26.94% |
AAPL Apple Inc | 16.00% | -1.57% | 29.22% | 27.79% | 33.16% | 25.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Safe investment for long term3億円から, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.17% | 13.65% | 6.43% | -4.20% | 16.78% | 10.38% | -2.42% | 1.80% | 63.29% | ||||
| 2023 | 17.81% | 9.45% | 16.62% | 2.80% | 17.71% | 8.78% | 4.21% | 0.55% | -8.81% | -0.46% | 12.92% | 2.41% | 117.76% |
| 2022 | -9.43% | -3.06% | 7.30% | -18.74% | -2.19% | -11.02% | 16.36% | -9.77% | -14.47% | 7.67% | 12.44% | -11.20% | -35.67% |
| 2021 | 0.93% | -0.03% | -0.44% | 9.38% | 1.72% | 15.40% | 2.50% | 8.85% | -7.00% | 16.47% | 14.72% | -2.38% | 74.57% |
| 2020 | 4.18% | 0.65% | -3.67% | 13.11% | 11.81% | 10.48% | 9.85% | 20.30% | -4.48% | -5.87% | 7.43% | 3.66% | 86.73% |
| 2019 | 5.56% | 6.63% | 11.11% | 5.23% | -14.93% | 14.20% | 3.89% | -0.31% | 4.01% | 10.46% | 7.31% | 7.72% | 75.85% |
| 2018 | 13.76% | 0.87% | -4.33% | -0.88% | 10.72% | -2.81% | 4.46% | 13.67% | 0.39% | -13.12% | -12.58% | -12.65% | -7.39% |
| 2017 | 3.58% | 1.30% | 5.16% | -0.51% | 17.66% | -1.74% | 7.55% | 5.91% | 0.28% | 12.69% | -0.10% | -1.41% | 60.92% |
| 2016 | -6.93% | 0.58% | 11.86% | -7.22% | 17.72% | -1.66% | 14.50% | 4.49% | 6.94% | 2.88% | 11.84% | 9.90% | 81.99% |
| 2015 | -3.77% | 11.95% | -5.02% | 8.53% | 0.31% | -6.47% | 0.41% | 1.32% | 4.01% | 14.24% | 6.07% | -0.61% | 32.77% |
| 2014 | -3.71% | 9.39% | 1.46% | 3.78% | 4.40% | 0.46% | -0.36% | 8.67% | -1.95% | 4.91% | 7.11% | -4.84% | 32.04% |
| 2013 | -3.60% | 1.58% | 1.46% | 7.71% | 4.88% | -4.65% | 3.06% | 5.38% | 1.35% | 3.84% | 6.05% | 0.66% | 30.56% |
Комиссия
Комиссия Safe investment for long term3億円から составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Safe investment for long term3億円から среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.40 | 1.75 | 5.99 | 19.09 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.46 | 1.95 | 1.19 | 1.88 | 5.59 |
AAPL Apple Inc | 1.29 | 1.94 | 1.18 | 1.71 | 4.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Safe investment for long term3億円から за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safe investment for long term3億円から | 0.35% | 0.38% | 0.57% | 0.37% | 0.51% | 0.78% | 1.23% | 1.11% | 1.47% | 1.75% | 1.91% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Safe investment for long term3億円から показал максимальную просадку в 68.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Safe investment for long term3億円から составляет 8.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.77% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 539 | 12 янв. 2011 г. | 802 |
| -67.51% | 14 мар. 2000 г. | 646 | 9 окт. 2002 г. | 543 | 6 дек. 2004 г. | 1189 |
| -44.18% | 8 дек. 2021 г. | 215 | 14 окт. 2022 г. | 147 | 17 мая 2023 г. | 362 |
| -39% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 268 |
| -31.54% | 7 апр. 2006 г. | 68 | 14 июл. 2006 г. | 45 | 18 сент. 2006 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Safe investment for long term3億円から составляет 9.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AAPL | MSFT | |
|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.43 | 0.48 |
| AAPL | 0.43 | 1.00 | 0.50 |
| MSFT | 0.48 | 0.50 | 1.00 |