2024 - Portfolio | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	63.29%
WDC Western Digital Corporation	Technology	22.86%
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund	Alternative Energy Equities	4.62%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	3.78%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	3.28%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	1.12%
FFIDX Fidelity Fund	Large Cap Growth Equities	1.05%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
29 апр. 2024 г.	Куп.	Fidelity Fund	1.807	$150.00
29 апр. 2024 г.	Куп.	Fidelity 500 Index Fund	0.847	$150.53
23 апр. 2024 г.	Куп.	iShares Semiconductor ETF	1.24	$251.84
22 апр. 2024 г.	Куп.	VanEck Semiconductor ETF	1.034	$211.44
4 апр. 2024 г.	Куп.	NVIDIA Corporation	6.03	$648.74
27 авг. 2021 г.	Куп.	Western Digital Corporation	6	$382.13
4 февр. 2021 г.	Куп.	Fidelity Environment and Alternative Energy Fund	17.112	$427.65

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 - Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2024 - Portfolio	1.60%	-1.86%	34.18%	40.55%	84.39%	65.30%	6.10%	—
Активы портфеля:
FFIDX Fidelity Fund	1.17%	-1.34%	1.42%	2.47%	19.24%	20.25%	12.27%	15.27%
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund	2.90%	1.27%	13.30%	12.05%	30.90%	21.66%	11.78%	14.20%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.76%	-0.09%	8.59%	8.94%	25.18%	21.06%	13.34%	15.44%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-8.83%	10.16%	17.38%	44.72%	71.13%	63.13%	67.95%
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	11.44%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%
SOXX iShares Semiconductor ETF	1.59%	17.25%	98.11%	99.51%	171.57%	53.00%	33.69%	35.55%
WDC Western Digital Corporation	6.35%	16.82%	227.01%	219.46%	913.38%	164.18%	58.50%	33.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший месяц был февр. 2021 г. с доходностью -93.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 - Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 4 апр. 2024 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 4 февр. 2021 г. с доходностью -92.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.04%	-3.65%	-2.47%	22.07%	9.65%	-0.33%							34.18%
2025	-7.83%	2.30%	-12.34%	0.75%	21.36%	15.95%	11.51%	-1.38%	9.20%	9.23%	-9.48%	4.73%	45.73%
2024	1.82%	5.43%	6.94%	23.94%	21.69%	10.33%	-4.69%	1.54%	1.99%	6.50%	4.48%	-3.37%	102.74%
2023	14.49%	-3.82%	1.35%	-4.17%	4.40%	5.46%	4.63%	0.56%	-2.89%	-6.70%	13.56%	6.13%	35.28%
2022	-14.13%	-2.00%	2.65%	-4.48%	4.47%	-15.12%	11.05%	-8.07%	-12.96%	3.68%	6.86%	-8.95%	-34.40%
2021		-92.95%	6.80%	4.59%	0.98%	-1.06%	3.48%	-64.81%	-7.65%	6.06%	2.96%	4.46%	-96.98%

Метрики бенчмарка

2024 - Portfolio has an annualized alpha of -13.87%, beta of 1.33, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2021.

This portfolio participated in 228.49% of S&P 500 Index downside but only 71.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
R2 of 0.14 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: -13.87%

Бета: 1.33

R²: 0.14

Участие в росте: 71.03%

Участие в снижении: 228.49%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSLEX

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

FFIDX

Fidelity Fund

SMH

VanEck Semiconductor ETF

SOXX

iShares Semiconductor ETF

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 - Portfolio имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024 - Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.53	1.86	+0.67
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.04	2.53	+0.51
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.34	+0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.52	2.53	+2.98
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.72	11.37	+4.35

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FFIDX Fidelity Fund	32	1.43	2.05	1.25	1.68	7.01
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund	51	1.75	2.35	1.30	2.63	10.32
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	65	1.97	2.67	1.36	2.74	12.46
NVDA NVIDIA Corporation	74	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74
SOXX iShares Semiconductor ETF	96	4.43	4.37	1.62	10.50	38.20
WDC Western Digital Corporation	100	14.07	6.89	1.95	44.74	151.81

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2024 - Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 2.53 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 - Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
Портфель	0.22%	0.11%	0.09%	0.24%	0.45%	4.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	$0.00	$0.00	$1.85	$12.01	$0.00	$16.27							$30.13
2025	$0.00	$0.00	$0.93	$0.51	$0.00	$2.00	$0.55	$0.45	$2.07	$0.57	$0.00	$8.83	$15.89
2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.99	$0.53	$0.00	$1.29	$0.54	$0.00	$5.39	$8.91
2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.21	$2.21
2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3.11	$3.11
2021		$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46.92	$47.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024 - Portfolio показал максимальную просадку в 98.07%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2024 - Portfolio составляет 89.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-98.07%окт. 2022 г.	1y 8mo	—	5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 2.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.21	1.15	1.13	1.13

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.13, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2024 - Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 2024 - Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.67 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.69
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.	0.76

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FXAIX: 1.00, а самая низкая у WDC: 0.59.

0.59

0.69

0.80

0.80

0.90

0.95

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024 - Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у SMH: 0.80, а самая низкая у WDC: 0.71.

0.71

0.73

0.75

0.75

0.76

0.78

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WDC	NVDA	FSLEX	SOXX	FFIDX	SMH	FXAIX
WDC	1.00	0.50	0.57	0.67	0.57	0.66	0.59
NVDA	0.50	1.00	0.61	0.77	0.74	0.83	0.69
FSLEX	0.57	0.61	1.00	0.78	0.84	0.76	0.90
SOXX	0.67	0.77	0.78	1.00	0.79	0.98	0.79
FFIDX	0.57	0.74	0.84	0.79	1.00	0.81	0.95
SMH	0.66	0.83	0.76	0.98	0.81	1.00	0.80
FXAIX	0.59	0.69	0.90	0.79	0.95	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 февр. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024 - Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024 - Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации