2024 - Portfolio | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FFIDX Fidelity Fund	Large Cap Growth Equities	1.27%
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund	Alternative Energy Equities	5.38%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	1.29%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	71.02%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	2.69%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	2.80%
WDC Western Digital Corporation	Technology	15.55%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
29 апр. 2024 г.	Куп.	Fidelity Fund	1.807	$150.00
29 апр. 2024 г.	Куп.	Fidelity 500 Index Fund	0.847	$150.53
23 апр. 2024 г.	Куп.	iShares Semiconductor ETF	1.24	$251.84
22 апр. 2024 г.	Куп.	VanEck Semiconductor ETF	1.034	$211.44
4 апр. 2024 г.	Куп.	NVIDIA Corporation	6.03	$648.74
27 авг. 2021 г.	Куп.	Western Digital Corporation	6	$382.13
4 февр. 2021 г.	Куп.	Fidelity Environment and Alternative Energy Fund	17.112	$427.65

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 - Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2024 - Portfolio	0.49%	-0.80%	3.35%	5.70%	109.46%	55.12%	1.56%	—
Активы портфеля:
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund	-0.57%	-4.07%	0.19%	0.57%	44.60%	18.88%	9.99%	13.21%
WDC Western Digital Corporation	-0.93%	13.87%	71.31%	124.92%	870.02%	119.22%	40.58%	25.53%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-3.24%	-4.88%	-5.44%	88.14%	85.17%	66.71%	70.07%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.09%	-0.77%	8.94%	16.89%	117.67%	44.85%	26.17%	31.69%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.32%	0.61%	12.84%	21.56%	116.82%	33.13%	19.27%	28.54%
FFIDX Fidelity Fund	0.06%	-3.40%	-5.53%	-2.25%	36.60%	19.74%	12.12%	14.60%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.12%	-3.52%	-3.53%	-1.39%	31.33%	18.49%	11.97%	14.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.27%.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший месяц был февр. 2021 г. с доходностью -93.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 - Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 4 апр. 2024 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 4 февр. 2021 г. с доходностью -92.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.04%	-3.65%	-2.47%	2.76%									3.35%
2025	-7.83%	2.30%	-12.34%	0.75%	21.36%	15.95%	11.51%	-1.38%	9.20%	9.23%	-9.48%	4.73%	45.73%
2024	1.82%	5.43%	6.94%	23.94%	21.69%	10.33%	-4.69%	1.54%	1.99%	6.50%	4.48%	-3.37%	102.74%
2023	14.49%	-3.82%	1.35%	-4.17%	4.40%	5.46%	4.63%	0.56%	-2.89%	-6.70%	13.56%	6.13%	35.28%
2022	-14.13%	-2.00%	2.65%	-4.48%	4.47%	-15.12%	11.05%	-8.07%	-12.96%	3.68%	6.86%	-8.95%	-34.40%
2021		-92.95%	6.80%	4.59%	0.98%	-1.06%	3.48%	-64.81%	-7.65%	6.06%	2.96%	4.46%	-96.98%

Метрики бенчмарка

2024 - Portfolio: годовая альфа составляет -15.98%, бета — 1.31, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 04.02.2021.

Портфель участвовал в 228.39% снижения S&P 500 Index, но только в 59.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
R² 0.13 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: -15.98%

Бета: 1.31

R²: 0.13

Участие в росте: 59.23%

Участие в снижении: 228.39%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSLEX

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

FFIDX

Fidelity Fund

SMH

VanEck Semiconductor ETF

SOXX

iShares Semiconductor ETF

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 - Portfolio имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.06	0.88	+1.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.73	1.37	+1.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.21	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.40	1.39	+4.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.85	6.43	+8.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund	70	1.29	1.92	1.27	2.22	9.18
WDC Western Digital Corporation	99	9.18	5.48	1.81	23.21	90.34
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
SMH VanEck Semiconductor ETF	94	2.28	2.89	1.41	5.34	18.94
SOXX iShares Semiconductor ETF	91	2.01	2.62	1.37	4.46	16.48
FFIDX Fidelity Fund	58	1.10	1.69	1.25	1.87	7.46
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	47	0.96	1.47	1.22	1.51	7.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024 - Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.06
За 5 лет: 0.03
За всё время: -0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 - Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
Портфель	0.11%	0.11%	0.09%	0.24%	0.45%	4.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	$0.00	$0.00	$1.85	$0.00									$1.85
2025	$0.00	$0.00	$0.93	$0.51	$0.00	$2.00	$0.55	$0.45	$2.07	$0.57	$0.00	$8.83	$15.89
2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.99	$0.53	$0.00	$1.29	$0.54	$0.00	$5.39	$8.91
2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.21	$2.21
2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3.11	$3.11
2021		$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46.92	$47.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2024 - Portfolio показал максимальную просадку в 98.07%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2024 - Portfolio составляет 91.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-98.07%	4 февр. 2021 г.	428	14 окт. 2022 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 1.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	WDC	NVDA	FSLEX	SOXX	FFIDX	SMH	FXAIX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.60	0.69	0.91	0.80	0.96	0.80	1.00	0.76
WDC	0.60	1.00	0.52	0.57	0.66	0.58	0.66	0.60	0.72
NVDA	0.69	0.52	1.00	0.62	0.79	0.74	0.85	0.69	0.78
FSLEX	0.91	0.57	0.62	1.00	0.78	0.85	0.76	0.91	0.73
SOXX	0.80	0.66	0.79	0.78	1.00	0.81	0.98	0.80	0.76
FFIDX	0.96	0.58	0.74	0.85	0.81	1.00	0.82	0.96	0.76
SMH	0.80	0.66	0.85	0.76	0.98	0.82	1.00	0.80	0.80
FXAIX	1.00	0.60	0.69	0.91	0.80	0.96	0.80	1.00	0.76
Portfolio	0.76	0.72	0.78	0.73	0.76	0.76	0.80	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 февр. 2021 г.

2024 - Portfolio

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивиденды по месяцам

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов