Top 10 Sharpe Ratio based
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 16.67% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 16.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 16.67% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 Sharpe Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2012 г., начальной даты NOW
Доходность по периодам
Top 10 Sharpe Ratio based на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 105.05% с начала года и доходность в 47.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.00% | -2.50% | 6.76% | 23.31% | 12.57% | 11.09% |
| Top 10 Sharpe Ratio based | 0.00% | 1.25% | 17.13% | 110.76% | 61.19% | 47.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | -14.92% | -26.30% | -10.74% | 20.04% | 46.59% |
MA Mastercard Inc | 0.00% | 0.07% | 17.82% | 26.47% | 12.55% | 21.05% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.00% | -2.25% | -8.17% | 14.58% | 22.75% | 26.69% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.00% | -4.25% | 4.70% | 182.37% | 87.34% | 76.08% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.26% | 34.89% | 56.99% | 29.60% | 31.86% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 18.78% | 69.41% | 75.05% | 70.13% | 40.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Sharpe Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.48% | 18.40% | 4.77% | -3.81% | 16.19% | 11.45% | -1.17% | 0.29% | 6.05% | 4.53% | 10.80% | 102.01% | |
| 2023 | 29.87% | 13.59% | 9.79% | -8.74% | 26.90% | 15.23% | 5.37% | 0.78% | -7.20% | -9.87% | 16.79% | 5.44% | 136.39% |
| 2022 | -12.76% | -3.64% | 13.90% | -21.50% | -6.15% | -12.84% | 23.38% | -9.30% | -9.74% | -5.55% | -0.20% | -23.33% | -55.12% |
| 2021 | 5.66% | -7.32% | -2.22% | 6.95% | -5.47% | 13.30% | 1.91% | 8.38% | -0.75% | 30.60% | 9.54% | -7.06% | 59.84% |
| 2020 | 16.84% | 2.02% | -10.45% | 23.16% | 10.77% | 11.62% | 19.79% | 38.63% | -7.48% | -7.33% | 25.09% | 11.89% | 223.88% |
| 2019 | 8.46% | 5.81% | 3.97% | 2.38% | -12.30% | 12.19% | 2.80% | -1.52% | 0.12% | 11.04% | 8.87% | 9.89% | 61.83% |
| 2018 | 19.47% | -0.65% | -7.69% | 1.65% | 7.64% | 1.76% | 0.51% | 11.76% | 0.12% | -12.82% | -4.94% | -9.82% | 2.54% |
| 2017 | 8.34% | 0.00% | 6.08% | 3.65% | 14.36% | 2.61% | 2.46% | 5.44% | 1.18% | 6.43% | -3.08% | -0.55% | 56.76% |
| 2016 | -17.03% | -1.96% | 14.94% | 4.35% | 3.32% | -3.71% | 14.04% | -1.53% | 3.01% | 3.03% | 6.48% | 9.06% | 34.33% |
| 2015 | -5.05% | 5.22% | -4.68% | 9.69% | 5.34% | 1.54% | 1.60% | -5.55% | 0.25% | 0.24% | 7.91% | 2.80% | 19.52% |
| 2014 | 8.41% | 19.25% | -9.23% | -2.95% | 1.65% | 9.78% | -4.66% | 12.90% | -7.08% | 3.68% | 1.03% | -4.40% | 27.29% |
Комиссия
Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top 10 Sharpe Ratio based составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.38 | -0.24 | 0.97 | -0.41 | -0.71 |
MA Mastercard Inc | 1.52 | 2.09 | 1.28 | 2.04 | 5.07 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.65 | 0.95 | 1.13 | 0.83 | 1.89 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.26 | 3.53 | 1.44 | 6.33 | 19.44 |
NOW ServiceNow, Inc. | 1.47 | 2.03 | 1.28 | 2.40 | 8.01 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.07 | 1.86 | 1.22 | 1.04 | 3.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.21% | 0.22% | 0.29% | 0.20% | 0.25% | 0.32% | 0.45% | 0.46% | 0.59% | 0.70% | 0.78% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 61.25%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 254 торговые сессии.
Текущая просадка Top 10 Sharpe Ratio based составляет 4.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.25% | 5 нояб. 2021 г. | 293 | 5 янв. 2023 г. | 254 | 10 янв. 2024 г. | 547 |
| -40.09% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -34.39% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 221 | 8 нояб. 2019 г. | 279 |
| -32.44% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 52 | 22 апр. 2016 г. | 79 |
| -26.87% | 9 февр. 2021 г. | 19 | 8 мар. 2021 г. | 104 | 4 авг. 2021 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 10 Sharpe Ratio based составляет 8.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | MA | AMD | NOW | MSFT | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 |
| MA | 0.31 | 1.00 | 0.37 | 0.48 | 0.55 | 0.44 |
| AMD | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.45 | 0.60 |
| NOW | 0.35 | 0.48 | 0.40 | 1.00 | 0.54 | 0.50 |
| MSFT | 0.36 | 0.55 | 0.45 | 0.54 | 1.00 | 0.55 |
| NVDA | 0.38 | 0.44 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 1.00 |