Top 10 Sharpe Ratio based
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 16.67% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 16.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 16.67% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2012 г., начальной даты NOW
Доходность по периодам
Top 10 Sharpe Ratio based на 11 мая 2025 г. показал доходность в -7.68% с начала года и доходность в 45.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Top 10 Sharpe Ratio based | -7.68% | 16.11% | -6.06% | 25.33% | 36.34% | 45.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -14.86% | 15.94% | -30.49% | -32.31% | 13.08% | 45.95% |
MA Mastercard Inc | 8.32% | 13.88% | 8.70% | 25.17% | 15.83% | 20.71% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.30% | 15.05% | 4.25% | 6.59% | 19.74% | 26.80% |
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 8.44% | -20.97% | 29.82% | 71.04% | 72.60% |
NOW ServiceNow, Inc. | -7.55% | 25.09% | -2.78% | 34.29% | 20.70% | 29.38% |
TSLA Tesla, Inc. | -26.14% | 18.17% | -7.15% | 77.04% | 40.86% | 33.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 Sharpe Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.35% | -7.74% | -7.75% | 4.91% | 5.89% | -7.68% | |||||||
| 2024 | 5.57% | 10.98% | 0.78% | -5.89% | 5.00% | 8.05% | 0.57% | 0.82% | 7.50% | -1.21% | 10.27% | 1.49% | 51.93% |
| 2023 | 19.67% | 6.66% | 11.71% | -3.37% | 18.39% | 8.11% | 2.66% | -0.23% | -5.30% | -3.99% | 16.11% | 6.13% | 102.38% |
| 2022 | -9.71% | -2.17% | 3.24% | -15.82% | -0.22% | -11.66% | 15.16% | -8.88% | -13.98% | 3.08% | 10.14% | -12.16% | -39.09% |
| 2021 | -0.46% | -0.58% | -2.33% | 6.38% | -2.93% | 12.88% | 5.00% | 5.10% | -3.35% | 18.40% | 8.78% | -3.44% | 49.45% |
| 2020 | 15.37% | -0.35% | -10.41% | 21.27% | 8.76% | 8.93% | 17.75% | 27.38% | -6.97% | -6.82% | 17.41% | 6.30% | 140.10% |
| 2019 | 11.87% | 4.89% | 4.69% | 3.91% | -8.95% | 10.78% | 2.83% | -0.83% | -0.45% | 10.92% | 8.92% | 10.52% | 74.53% |
| 2018 | 18.52% | -1.14% | -7.10% | 3.42% | 9.14% | 4.23% | 3.84% | 14.29% | 4.58% | -11.39% | 0.73% | -8.06% | 30.41% |
| 2017 | 6.86% | 4.15% | 3.95% | 2.55% | 8.34% | 2.34% | 4.30% | 3.61% | 1.15% | 4.00% | -1.68% | 0.03% | 47.08% |
| 2016 | -15.34% | -2.47% | 15.38% | 6.48% | 10.14% | -0.69% | 16.30% | 1.35% | 2.46% | 4.30% | 6.75% | 9.63% | 63.58% |
| 2015 | -4.42% | 10.00% | -5.70% | 4.90% | 2.38% | -0.67% | -0.52% | -3.90% | 0.63% | 11.44% | 7.30% | 5.87% | 28.83% |
| 2014 | 2.01% | 12.88% | -4.14% | -2.56% | 1.95% | 5.29% | -3.33% | 8.39% | -6.33% | 3.08% | 1.59% | -2.36% | 15.88% |
Комиссия
Комиссия Top 10 Sharpe Ratio based составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top 10 Sharpe Ratio based составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.62 | -0.74 | 0.91 | -0.53 | -1.13 |
MA Mastercard Inc | 1.23 | 1.75 | 1.26 | 1.57 | 6.55 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 0.34 | 0.75 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.53 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.94 |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.82 | 1.44 | 1.20 | 0.98 | 2.70 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.03 | 1.74 | 1.21 | 1.15 | 2.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 10 Sharpe Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.29% | 0.20% | 0.25% | 0.32% | 0.45% | 0.46% | 0.59% | 0.70% | 0.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Top 10 Sharpe Ratio based показал максимальную просадку в 47.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Top 10 Sharpe Ratio based составляет 13.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.09% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 385 |
| -38.09% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 57 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -31.76% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -29.44% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 52 | 22 апр. 2016 г. | 79 |
| -27.94% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TSLA | MA | AMD | NOW | NVDA | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.45 | 0.70 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.72 | 0.74 |
| TSLA | 0.45 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.67 |
| MA | 0.70 | 0.31 | 1.00 | 0.37 | 0.48 | 0.43 | 0.55 | 0.60 |
| AMD | 0.51 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.41 | 0.61 | 0.46 | 0.75 |
| NOW | 0.57 | 0.35 | 0.48 | 0.41 | 1.00 | 0.51 | 0.55 | 0.70 |
| NVDA | 0.61 | 0.39 | 0.43 | 0.61 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.78 |
| MSFT | 0.72 | 0.37 | 0.55 | 0.46 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.69 |
| Portfolio | 0.74 | 0.67 | 0.60 | 0.75 | 0.70 | 0.78 | 0.69 | 1.00 |