Small Cap Value
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Small Cap Value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Small Cap Value | 15.15% | 2.17% | 7.98% | 27.75% | 11.88% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 15.62% | 5.42% | 10.35% | 30.84% | 16.16% | N/A |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.25% | -5.06% | -1.00% | 15.88% | 7.21% | N/A |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 18.62% | 4.06% | 11.15% | 31.96% | 11.78% | 9.53% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 18.67% | 4.08% | 11.19% | 32.02% | 11.78% | 9.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Small Cap Value, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.42% | 2.96% | 5.60% | -4.96% | 4.91% | -2.73% | 8.25% | -0.49% | 1.47% | -2.12% | 15.15% | ||
| 2023 | 9.08% | -2.03% | -4.85% | -0.37% | -4.16% | 8.72% | 6.31% | -3.31% | -3.86% | -4.51% | 8.13% | 9.59% | 18.05% |
| 2022 | -3.81% | 1.27% | 1.34% | -5.97% | 2.42% | -10.97% | 9.12% | -3.17% | -10.19% | 11.30% | 7.25% | -4.80% | -8.71% |
| 2021 | 2.17% | 9.14% | 5.40% | 3.63% | 3.14% | -1.47% | -1.46% | 2.12% | -1.84% | 3.94% | -3.63% | 4.88% | 28.43% |
| 2020 | -5.18% | -10.51% | -25.21% | 14.74% | 5.29% | 2.35% | 2.69% | 6.13% | -3.54% | 1.94% | 17.40% | 7.43% | 6.08% |
| 2019 | -0.27% | 2.59% | 2.40% | 3.69% | 8.64% |
Комиссия
Комиссия Small Cap Value составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Small Cap Value среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.72 | 2.55 | 1.31 | 3.41 | 9.00 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.34 | 1.88 | 1.23 | 2.34 | 7.55 |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.20 | 3.13 | 1.39 | 4.23 | 12.92 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.20 | 3.13 | 1.39 | 4.19 | 12.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Small Cap Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.12% | 2.29% | 2.25% | 1.80% | 1.56% | 1.22% | 1.18% | 0.90% | 0.88% | 1.00% | 0.89% | 0.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.52% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.15% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 2.12% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% | 1.78% | 1.88% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Small Cap Value показал максимальную просадку в 45.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Small Cap Value составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.43% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 217 |
| -22.52% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 306 | 13 дек. 2023 г. | 527 |
| -9.71% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 94 |
| -8.63% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 35 |
| -6.7% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 22 | 26 апр. 2021 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Small Cap Value составляет 5.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AVDV | AVUV | VSIIX | VBR | |
|---|---|---|---|---|
| AVDV | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.77 |
| AVUV | 0.75 | 1.00 | 0.97 | 0.97 |
| VSIIX | 0.77 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| VBR | 0.77 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |