2026 Portfolio - DB - Est 12/19/2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	13.90%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	7.90%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	7.03%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	7.57%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.50%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	5.22%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	9.50%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	17.67%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	0.50%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	Money Market	13.27%
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF	Mid Cap Blend Equities, Actively Managed	10.94%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Portfolio - DB - Est 12/19/2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2026 Portfolio - DB - Est 12/19/2025	0.10%	-0.59%	-1.38%	2.91%	33.06%	—	—	—
Активы портфеля:
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	-0.11%	0.00%	-0.61%	0.77%	5.70%	6.96%	5.18%	4.98%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-0.70%	-4.46%	-11.66%	-8.23%	42.95%	—	—	—
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.21%	-2.69%	-3.57%	-3.95%	40.62%	28.37%	17.71%	17.43%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.12%	-2.34%	-4.64%	-2.75%	38.94%	23.07%	13.26%	—
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.22%	0.30%	0.15%	1.35%	10.47%	8.56%	4.41%	5.33%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.09%	3.09%	8.94%	16.89%	117.67%	44.85%	26.17%	31.69%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.03%	-3.47%	-9.84%	-7.72%	34.34%	22.62%	12.64%	17.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-0.24%	-4.88%	-5.44%	88.14%	85.17%	66.71%	70.07%
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-1.22%	-6.10%	19.64%	100.00%	41.44%	22.67%	23.06%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	0.00%	0.00%	0.57%	1.55%	3.68%	4.68%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Portfolio - DB - Est 12/19/2025 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.43%	-1.68%	-2.95%	0.90%									-1.38%
2025	1.17%	-1.95%	-4.36%	0.14%	5.96%	4.75%	2.72%	1.60%	4.62%	4.12%	0.07%	0.59%	20.68%
2024	2.97%	5.71%	3.56%	-1.48%	6.69%	4.67%	-1.22%	0.62%	1.65%	1.08%	3.01%	0.78%	31.49%
2023				0.99%	6.22%	3.75%	3.75%	0.38%	-3.80%	-2.00%	7.29%	4.21%	22.16%

Метрики бенчмарка

2026 Portfolio - DB - Est 12/19/2025: годовая альфа составляет 9.22%, бета — 0.82, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 12.04.2023.

Портфель участвовал в 103.34% роста S&P 500 Index, но только в 53.97% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 9.22% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 9.22%

Бета: 0.82

R²: 0.79

Участие в росте: 103.34%

Участие в снижении: 53.97%

Комиссия

Комиссия 2026 Portfolio - DB - Est 12/19/2025 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

SMH

VanEck Semiconductor ETF

SWVXX

Schwab Value Advantage Money Fund

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

VFMV

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

SPHY

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026 Portfolio - DB - Est 12/19/2025 имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.80	0.88	+0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.61	1.37	+1.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.21	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.36	1.39	+1.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.41	6.43	+6.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	75	1.46	2.06	1.49	1.77	8.52
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	45	0.89	1.48	1.20	1.43	4.90
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	56	1.01	1.55	1.23	1.91	6.68
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	59	1.05	1.63	1.23	1.95	7.03
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	71	1.33	1.96	1.31	1.82	9.48
SMH VanEck Semiconductor ETF	94	2.28	2.89	1.41	5.34	18.94
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	40	0.81	1.34	1.19	1.18	4.03
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	—	3.52	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2026 Portfolio - DB - Est 12/19/2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.80
За всё время: 1.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 Portfolio - DB - Est 12/19/2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.17%	3.32%	3.36%	3.50%	2.12%	1.54%	1.90%	2.23%	1.93%	1.59%	1.60%	1.66%
Активы портфеля:
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	6.75%	7.41%	6.94%	8.24%	3.81%	2.74%	3.84%	5.15%	4.74%	4.05%	4.44%	3.69%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	1.68%	1.48%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.53%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	7.36%	7.38%	7.80%	7.30%	6.47%	5.13%	5.63%	5.73%	4.09%	4.41%	4.27%	4.29%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.39%	0.35%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	3.61%	4.06%	5.02%	4.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2026 Portfolio - DB - Est 12/19/2025 показал максимальную просадку в 14.27%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка 2026 Portfolio - DB - Est 12/19/2025 составляет 4.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.27%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	104
-10.96%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	58	29 окт. 2024 г.	78
-7.18%	30 янв. 2026 г.	41	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.68%	1 сент. 2023 г.	39	26 окт. 2023 г.	11	10 нояб. 2023 г.	50
-5.3%	25 мар. 2024 г.	19	19 апр. 2024 г.	11	6 мая 2024 г.	30

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SWVXX	FFRHX	VFMV	GOOG	SPHY	NVDA	SMH	SPMO	MAGS	MGK	QQQM	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	0.31	0.73	0.58	0.67	0.64	0.78	0.86	0.81	0.92	0.93	0.88
SWVXX	-0.01	1.00	0.19	0.04	-0.06	-0.05	-0.07	-0.06	-0.03	-0.05	-0.04	-0.03	-0.04
FFRHX	0.31	0.19	1.00	0.25	0.18	0.23	0.14	0.21	0.26	0.21	0.25	0.25	0.24
VFMV	0.73	0.04	0.25	1.00	0.29	0.60	0.22	0.43	0.58	0.36	0.50	0.55	0.48
GOOG	0.58	-0.06	0.18	0.29	1.00	0.41	0.39	0.47	0.46	0.69	0.65	0.64	0.67
SPHY	0.67	-0.05	0.23	0.60	0.41	1.00	0.33	0.47	0.54	0.49	0.57	0.59	0.57
NVDA	0.64	-0.07	0.14	0.22	0.39	0.33	1.00	0.81	0.66	0.70	0.75	0.73	0.85
SMH	0.78	-0.06	0.21	0.43	0.47	0.47	0.81	1.00	0.74	0.72	0.80	0.86	0.90
SPMO	0.86	-0.03	0.26	0.58	0.46	0.54	0.66	0.74	1.00	0.72	0.82	0.82	0.80
MAGS	0.81	-0.05	0.21	0.36	0.69	0.49	0.70	0.72	0.72	1.00	0.93	0.90	0.89
MGK	0.92	-0.04	0.25	0.50	0.65	0.57	0.75	0.80	0.82	0.93	1.00	0.97	0.94
QQQM	0.93	-0.03	0.25	0.55	0.64	0.59	0.73	0.86	0.82	0.90	0.97	1.00	0.94
Portfolio	0.88	-0.04	0.24	0.48	0.67	0.57	0.85	0.90	0.80	0.89	0.94	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.

2026 Portfolio - DB - Est 12/19/2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов