Dividend Portfolio for Roth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Portfolio for Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Dividend Portfolio for Roth | 10.73% | 2.31% | 6.13% | 16.84% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.41% | 11.31% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.64% | 3.04% | 4.45% | 12.41% | N/A | N/A |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 12.77% | 2.74% | 7.44% | 20.30% | 11.69% | 11.57% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 11.60% | 2.58% | 6.80% | 16.18% | 11.37% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.38% | 17.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Portfolio for Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.00% | 2.67% | 3.35% | -3.90% | 2.83% | 1.16% | 3.79% | 2.59% | 10.73% | ||||
| 2023 | 2.89% | -2.57% | 1.55% | 0.86% | -2.29% | 5.27% | 3.20% | -1.46% | -3.93% | -2.35% | 6.37% | 4.77% | 12.28% |
| 2022 | -3.88% | -2.28% | 3.33% | -5.15% | 1.51% | -6.83% | 5.66% | -2.97% | -7.65% | 9.70% | 6.12% | -3.66% | -7.54% |
| 2021 | -1.36% | 3.17% | 6.85% | 3.09% | 2.06% | 0.54% | 1.91% | 1.93% | -4.29% | 5.64% | -1.44% | 6.03% | 26.26% |
| 2020 | 3.13% | 0.38% | 5.09% | 5.79% | -2.05% | -1.34% | 10.94% | 3.03% | 27.12% |
Комиссия
Комиссия Dividend Portfolio for Roth составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend Portfolio for Roth среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.59 | 2.19 | 1.30 | 1.89 | 7.26 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.99 | 2.78 | 1.36 | 2.08 | 9.33 |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 1.89 | 2.66 | 1.33 | 2.18 | 8.38 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Portfolio for Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend Portfolio for Roth | 3.58% | 3.80% | 4.29% | 3.17% | 3.25% | 2.83% | 2.52% | 2.09% | 1.69% | 1.76% | 1.58% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.29% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.76% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.57% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Portfolio for Roth показал максимальную просадку в 18.00%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка Dividend Portfolio for Roth составляет 2.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 206 | 28 июл. 2023 г. | 392 |
| -9.19% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 12 дек. 2023 г. | 94 |
| -7.27% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 17 | 22 июл. 2020 г. | 31 |
| -7.02% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.49% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Portfolio for Roth составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | SCHD | JEPI | DIVO | VIG | |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.55 | 0.65 | 0.63 | 0.75 |
| SCHD | 0.55 | 1.00 | 0.79 | 0.86 | 0.88 |
| JEPI | 0.65 | 0.79 | 1.00 | 0.83 | 0.90 |
| DIVO | 0.63 | 0.86 | 0.83 | 1.00 | 0.90 |
| VIG | 0.75 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |